1.美元與人民幣頭寸都已軋平。2.美元與人民幣在現金流量上並未軋平，存在匯率風險。3.銀行可通過掉期交易，對即期對三個月遠期進行外匯交易，即賣出200萬美元。
Ⅱ 外匯市場業務練習題
先用100萬英鎊買進美元 100 * 1.8546/1.8536 = 100.05395
存入銀行一年後可獲得美元 100.05395 * (1+6%) = 106.05719
兌換成英鎊 106.05719 * 1.8566/1.8596 = 105.88609
若不進行套利 一年後可得專獲得英鎊 100 * (1+4%) = 104
所以以屬100萬英鎊進行套利可獲利 105.88609 - 104 = 1.88609 (萬英鎊)
Ⅲ 外匯市場業務練習題
紐約和市場換匯後：抄
$1=SF1.4881—1.4909
而蘇黎外匯市場行情為：$1=SF1.5220—1.5240
（1）存在套匯機會
（2）蘇黎世：$1換取SF1.5220
東京：SF1.5220換取JP125.15
紐約：JP125.15換取$1.0207
（3）用$1套匯後收益就是$0.0207
Ⅳ 外匯習題一道，求大神解釋
The computer screen in a foreign exchange trading room shows the following:
外匯交易廳的電腦上顯示下列信息：
Currency Spot 1-month 3-month 6-month
貨幣種類 即期交易(現貨價) 1個月遠期交易(期貨價) 3個月 6個月
Mexican peso 墨西哥比索
South African rand 南非蘭特
Pound Sterling 英鎊
a. What are the outright bid and ask quotations
現貨買價和賣價分別是多少？
low price price is outright bid quotation,high spot is outright ask quotation. i.e SFR outright ask price is 6.1300 and outright bid price is 6.1200
高價是買價，低價是賣價，例如：SFR的現鈔買入價是6.1200 現鈔賣出價是6.1300
b.As a customer, you want to buy Mexican peso three-month forward with pound sterling. what is your effective exchange rate?
作為客戶，你想用英鎊購買3個月遠期墨西哥比索，實際匯率是多少？
這個我不會算，可能是用英鎊現貨買價×比索3月期價的賣價 ：1.6320*9.3210