外匯掉期風險

❶ 外匯掉期曲線期限 標准期限ON、TN、SN、1W等是什麼意思

ON: Over-Night隔夜，即當天起息，次日交割
TN: Tom-Next，即次日（Tom就是Tomorrow）起息版，第三日交割
SN: Spot-Next，即即期起息（即期的天數權隨幣種而不一樣，多數為2天），即期的次日交割
1W: 即期起息，即期後的一周交割
1M: 即期起息，即期後的一月交割
1Y: : 即期起息，即期後的一年交割

❷ 如何控制外匯掉期風險

一、合理匹配掉期
與證券投資組合是一樣的，通過掉期資產的不斷擴大，掉期資產的分版散會能夠極大權程度的降低非系統風險，比如說是信用風險、基差風險等等，到達控制總風險的目的。
二、利用風險的套期保值
在合理匹配掉期的過程中，可以利用國債對剩餘利率風險進行套期保值，也可以用利率期貨進行套期保值。
三、控制信用風險
外匯基礎知識告訴們信用風險是不可套期保值的風險，是非系統風險，可以通過該資產的分散化，大幅度的降低信用風險，當然也可以採用以下的幾項措施迴避風險：1、在掉期文件中包含「違約事件」，規定違約方要為銀行提供適當的補償。2、要求對方提供抵押物，其價值應該等於銀行的市場風險。3、通過逆轉現存掉期的方法迴避信用風險。

❸ 中國銀行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務客戶風險是什麼

客戶主要承擔市場復風險，即制由於外匯市場價格波動帶來的盈虧損益。具體而言，客戶辦理遠期結售匯後，未來實際交割時，即期匯率可能優於當時簽約匯率，所以，客戶鎖定匯率風險的同時，無法享受在匯率於己有利波動時的額外收益。
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❹ 外匯掉期交易是什麼意思

1、外匯掉期是一種交易買賣雙方按照約定以貨幣甲交換一定數量的貨幣乙，同時也約定按照某一個價格在未來約定的時間內用貨幣乙反向交換同樣數量的貨幣甲來進行的利率產品交易。雖然其交易形式靈活多變，但是其本質是利率產品。
2、在交易過程中，如果第一次交易的時候是採用低利率貨幣換入高利率貨幣的投資者，必然會給對方一定的補償，其金額是由兩種貨幣之間的利率水平的差異來決定的。在交易補償的方式可以通過兩種方式進行：一是到期的交換價格;二是單獨支付利差的形式;所以，中，投資者可以把任何一筆掉期外匯看成是兩筆交易金額相同、起息日不同、交易方向相反的外匯買賣的組合,這樣來操作，一筆掉期外匯買賣具有一前一後兩個起息日和兩項約定的匯率水平。
拓展資料：
外匯掉期風險如何控制?
1.合理匹配掉期
與證券投資組合是一樣的，通過掉期資產的不斷擴大，掉期資產的分散會能夠極大程度的降低非系統風險，比如說是信用風險、基差風險等等，到達控制總風險的目的。同時，在控制掉期風險的時候，銀行也可以作為多個掉期的中間人，通過將兩個掉期相匹配的方法，將收入與支付相匹配，達到控制風險的目的。
2.利用風險的套期保值
在合理匹配掉期的過程中，可以利用國債對剩餘利率風險進行套期保值，也可以用利率期貨進行套期保值。
3.控制信用風險
信用風險是不可套期保值的風險，是非系統風險，可以通過該資產的分散化，大幅度的降低信用風險，當然也可以採用以下的幾項措施迴避風險：在掉期文件中包含「違約事件」，規定違約方要為銀行提供適當的補償;要求對方提供抵押物，其價值應該等於銀行的市場風險通過逆轉現存掉期的方法迴避信用風險。

❺ 貨幣掉期和外匯掉期的區別

對公貨幣掉期又稱「貨幣互換」，是指為降低借款成本或避免遠期匯率風險，將一種貨幣的債務轉換成另一種貨幣的債務的交易。
對公外匯掉期期權指公司借入外幣貸款，為了避免利率波動帶來損失，又希望能夠得到利率波動帶來的好處，公司在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期(歐式期權)或未來一段時間之內(美式期權)，決定貨幣掉期或利率掉期交易是否生效。如需進一步了解，請您致電中國銀行客服熱線95566咨詢。

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❻ 遠期掉期點到底是什麼意思今年掉期點怎麼變化的對遠期結售匯有什麼影響

個人認為，目前人民幣匯率遠期貼水，掉期點越大，遠期貶值率越高。今年掉期點一路走窄，從最高1000+收窄到700點左右。點數越大，企業做即期結匯意願越弱，購匯越強，掉期意願越弱。

掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。 在掉期交易中，把即期匯率與遠期匯率之差，即升水或貼水叫做掉期率。

所謂掉期交易，是指在買入或賣出即期外匯的同時，賣出或買進同一貨幣的遠期外匯，以防止匯率風險的一種外匯交易。這種金融衍生工具，是當前用來規避由於所借外債的匯率發生變化而給企業帶來財務風險的一種主要手段。

掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確地說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。

❼ 外匯遠期和掉期是什麼意思

匯掉期（ForeignExchangeSwap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日回期用貨幣B反向答交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。外匯掉期交易中包括即期交易與遠期交易兩部分。外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求——價格穩定，相關遠期市場的深度和報價的及時獲得性。

遠期外匯業務即預約購買與預約出賣的外匯業務，亦即買賣雙方先簽定合同，規定買賣外匯的幣種、數額、匯率和將來交割的時間，到規定的交割日期，再按合同規定，賣方交匯，買方付款的外匯業務。其投資方向是全球外匯市場,FXSOL環球金匯網長期以來都集中所有資源全力投身於外匯、黃金、股指CFD交易行業中。在當前，日交易量高達15000億美元的外匯市場已經成為了全球范圍內最大的市場,他是一個外匯交易的全稱.由於匯價波動幅度不像股市那麼大，若以實盤換匯交易投資，回報率小。

❽ 外匯掉期的存在風險

外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求--價格穩定，相關遠期市場的深度和報價的及時獲得性。這自然需要中國外匯遠期市場應當繼續朝著縱深方向發展。因此，開展外匯掉期操作為推動中國遠期外匯市場的進一步發展帶來了又一個需求動力。同時，開展外匯掉期操作也有助於提高遠期外匯交易的流動性，兩者是相輔相成的。
隨著遠期外匯市場的逐漸規范，今後外匯期貨、外匯期權等一系列的外匯市場衍生產品具有了良好的客觀定價環境，這有利於中國外匯市場的進一步發展，有利於各種外匯避險工具的應用，有利於中國匯率形成機制的早日完全市場化，有利於中國資本的自由流動早日實現。

❾ 中行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務風險提示是什麼

中行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務風險提示：您主要承擔市場風險，即由於外匯市場價格波動帶來的盈虧損益。具體而言，您辦理遠期結售匯後，未來實際交割時，即期匯率可能優於當時簽約匯率。所以，客戶鎖定匯率風險的同時，無法享受在匯率於己有利波動時的額外收益。

如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。