外匯套利指標

Ⅰ 什麼叫做套利，套利違法嗎

套利亦稱「利息套匯」，套利不違法。

套利主要有兩種形式：

(1) 不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。

(2) 拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到乙地套利的同時，利用遠期外匯交易避免匯率變動的風險。

套利活動會改變不同資金市場的供求關系，使各地短期資金的利率趨於一致，使貨幣的近期匯率與遠期匯率的差價縮小，並使資金市場的利率差與外匯市場的匯率差價之間保持均衡，從而在客觀上加強了國際金融市場的一體化。

但是大量套利活動的進行，會導致短期資本大規模的國際移動，加劇國際金融市場的動盪。

(1)外匯套利指標擴展閱讀：

套利交易模式主要分為4大類型，分別為：股指期貨套利、商品期貨套利、統計和期權套利。

1、股指期貨套利

股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現套利、跨期套利、跨市套利和跨品種套利。

2、商品期貨套利

與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在套利策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。

在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現套利、跨期對套利、跨市場套利和跨品種套利4種。

3、統計套利

有別於無風險套利，統計套利是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。

統計對沖的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種（股票或者期貨等），再找出每一對投資品種的長期均衡關系（協整關系），當某一對品種的價差（協整方程的殘差）偏離到一定程度時開始建倉——買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種等到價差回歸均衡時獲利了結即可。

統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指套利、融券對沖和外匯套利交易。

期權套利

期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。

在期權的交易時，購買期權的一方稱為買方，而出售期權的一方則稱為賣方；買方即權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。

期權的優點在於收益無限的同時風險損失有限，因此在很多時候，利用期權來取代期貨進行做空、套利交易，會比單純利用期貨套利具有更小的風險和更高的收益率。

Ⅱ 有哪些外匯對沖套利交易策略和外匯趨勢

做外匯的指標有很多，像MACD，MA,KDJ,CCI,布林線，K線，等等，主要還是看個人應用和理解，因為回像多個指標同時共振答的比較少，所以要有一套適合自己持續穩定的交易模式。 那有沒有一種新手都適用，成功率特別高，風險很小的解決方案呢。有，但很少很少，據我了解我就知道這一種，而且是我驗證過的。

Ⅲ 嘉盛外匯爆倉了，你有延遲EA交易套利，技術指標嗎

有，准確性95% 要用嗎

Ⅳ 什麼是套利

什麼是套匯和套利?有什麼形式?

(1)套匯
所謂套匯，就是利用兩個或三個不同外匯市場之間某種貨幣的匯率差異，分別在這幾個外匯市場上一面買進一面賣出這種貨幣，從中賺取匯率差額利益的外匯交易形式。套匯的主要形式有直接套匯與間接套匯兩種。
①直接套匯。直接套匯又稱兩地套匯，是指當兩個不同地點外匯市場上某種貨幣匯率出現差異時，外匯交易者同時在這兩個市場買賤賣貴，從中賺取差價利潤的交易行為。
②間接套匯。間接套匯又稱三地套匯，是指套匯者利用三個以上不同地點的外匯市場在同一時間內存在的貨幣匯率差異，同時在這些市場上買賤賣貴，套取匯率差額收益的交易行為。
(2)套利
套利活動主要有兩種形式：
①「不拋補的套利」。主要是指利用兩國市場的利率差異，把短期資金從利率較低的市場調至利率較高的市場進行投資，以謀取利息差額收入。
②「拋補的套利」。是指套利者在把資金從甲地調往乙地以獲取較高利息的同時，還在外匯市場上賣出遠期的乙國貨幣以防止風險。
套利活動的機會在外匯市場上往往轉瞬即逝，套利機會一旦出現，大銀行大公司便會迅速投入大量資金，從而使兩國的利差與兩國貨幣掉期率(即遠期匯率與即期匯率之間的差額)之間的不一致迅速消除。所以從這個意義上講，套利活動客觀上加強了國際金融市場的一體化，使兩國之間的短期利率趨於均衡並由此形成一個世界性的利率網路。同時，套利活動也使各國貨幣的利率和匯率之間形成了一種有機的聯系，兩者相互影響，相互牽制。從這一點上看套利活動實際上是促進國際金融一體化的一種重要力量。

Ⅳ 什麼叫套利

廣義上的套利是資本市場上的一種獲利方式，含義比較廣，這里簡要討論一下期貨套利

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期貨套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變動，在相關市場或相關合約上進行反向交易，以期在價差變動有利時獲利的交易行為。

期現套利策略有以下三種：

第一，當前的套利

當前套利是指現貨和期貨反向操作的套利模式，廣泛應用於利率期貨和股指期貨市場。套利者將在現貨市場買入或賣出現貨，根據相同的標的資產在期貨市場以相同的規模賣出或買入該資產的期貨合約，並在未來同一時間平倉。

實際上，因為買賣成份股需要很長時間，而且市場形勢會瞬間發生變化，所以大多數人在實踐中使用計算機程序自動交易。也就是說，一旦指數現貨和期貨之間的平價關系被打破，計算機將根據預先設計的程序進行套利交易。

第二，跨期套利

跨期套利通常在同一期貨品種不同期限的期貨之間進行。具體而言，是指買入或賣出一個短期金融期貨，賣出或買入另一個具有相同標的資產的長期金融期貨，並在短期金融期貨合約到期時或到期前同時對沖這兩個期貨的交易。

與當前套利相比，跨期套利的限制較少。跨期套利是在同一個市場進行的，而期貨市場沒有賣空限制，因此跨期套利是套利交易中廣泛使用的一種期現套利策略。跨期套利所依賴的指標是基差，當基於同一標的資產的不同期限的期貨合約的基差超過正常范圍時，可以通過跨期套利獲得無風險利潤。

第三，跨市場套利

跨市場套利主要在遠期外匯市場進行，廣泛應用於貨幣期貨。買賣一個交易所的金融期貨合約，買賣另一個交易所的相同數量、相同期限的同一金融期貨合約，並在未來同時套期保值的交易。

Ⅵ 請問外匯中的套利是怎麼回事啊

以前一段時間為例，日元的一年期存款利率為0.0215%，如在銀行存一年，也就版是說一年之後，你權僅能獲得215日元的利息，也就是2美元。但是你把日元換成美元或英鎊就不同了。以美元為例：假設你在美元兌日元的匯率為108時將1000000日元謊稱9260美元，而美元一年期存款利率為4.4375%，一年之後可得利息410.9125美元，本金合計9670.9125美元，假設匯率未變，這相當於1044458.55日元，比把日元存上一年多賺44243.55日元。明白了嗎？有什麼問題可以去我的博客給我留言（新浪「紫夜的博客」）

Ⅶ 外匯交易有哪幾種不同盈利模式

1.價值型投資。這一交易策略是建立在對經濟基本分析的基礎上,如,相對變化的短期利率、通脹率、GDP、貿易平衡、就業人數等等市場之外的因素,並通過利率平價模型計算出「均衡匯率」,以此作為入市交易的依據。2.趨勢交易型。多數人是順勢交易者。當某一趨勢明確後,他們就積極跟進,這時他們大多用圖表分析(均線系統加幾個震盪指標)來判斷、跟蹤行情的發展。3.套利交易型。這一策略的典型做法是先借入低息貨幣,兌成高息貨幣,再以較高利率出借或投資高收益的其他金融資產獲利。這種策略因決定兩種貨幣利率的貨幣政策相對剛性,因此行情較容易把握。4.合成交易型這一策略意味著隨時轉換策略,或同時採用數種策略。能這樣做的人都是老練的全球型對沖基金經理。證實這種靈活性與高度的專業技能的結合,是合成交易型策略往往獲得驕人的投資業績。投資交易沒有誰是有十足的把握的,任何時候說到底都是概率問題,擺正心態才是交易者應該做的。

Ⅷ 外匯交易盈利模式都又哪些類型

第一種,價值型投資,這種交易策略基於對經濟的基本分析,如相對變化的短專期利率、屬通貨膨脹率、國內生產總值、貿易平衡、就業等市場外因素,並通過利率平價模型計算均衡匯率作為進入市場的基礎。
第二種,趨勢交易型,大多數人都是順勢療法交易者。當某個趨勢明朗時,他們會積極跟進。這時,他們大多使用圖表分析(移動平均系統加上幾個振盪指標)來判斷和跟蹤市場的發展。在外匯市場,大多數人使用簡單的移動平均線(如4-9或5-40天的平均線),或定期交易,或反向賣空,或在超買和超賣指標出現時進出,等等。
第三種,套利交易型,這種策略的典型方法是先借入低利率貨幣,將其轉換成高利率貨幣,然後以更高的利率借出或投資其他高收益金融資產來獲利。這種策略更容易掌握,因為決定兩種貨幣利率的貨幣政策相對來說是剛性的。
第四種、合成交易型,這種策略意味著隨時轉換策略或同時採用多種策略。能夠做到這一點的是經驗豐富的全球對沖基金經理。事實證明,這種靈活性和高度專業技能的結合是綜合交易策略通常能取得令人印象深刻的投資業績。