理論上是個無風險的套利模型，實際應用在現在整個世界信息互聯及內技術程序自動化交容易，就算市場上出現套利空間，而且你也有EA的情況下，當你EA計算出有套利空間等實際要進場的時候，套利空間也已經被跟你一樣有自動化交易程序的精明套利者修正套利空間，就看誰的交易環境，程序及設備更好，套利效率更快。而且套利空間出現的時候市場流動量也是有限的，還有下單時價格會重復報價。親測，差不多的正規平台一般都套不到利潤，只能在模擬環境下及沒有重復報價才能實現。
Ⅱ 舉例子講故事說明什麼是無風險套利與空間套利和三角套利
無風險套利：比如ETF與指數不同步，或高或低於價格時，因為ETF反映指數，最終同步，分別做多（空）兩者來套利。
空間套利：比如商品A在甲地比乙地貴（指除去什麼亂七八糟的中間費用後比乙地貴），然後乙地的A將被運去甲地賣從而獲利。
三角套利：利用多種匯價在不同市場間的差價進行套利，其實和空間套利差不多，不過標的是交叉匯率，交叉匯率在不同地方價格有差異，然後把便宜的匯率往價格高的地方拋從而套利。
希望滿意
Ⅲ 如何進行三角套匯
三角套匯(Three Point Arbitrage)又稱間接套匯（Indirection Arbitrage），也叫Triangular arbitrage，即利用三個不同外匯市場上的匯率差異，同時在三個外匯市場上買賣外匯，以套取匯率差價。
三角套匯計算：三角:a/bXc/aXb/c>1 則以b買a開始，以c買b結束。
三角:把三個等式換成同一標價法,然後把系數相乘,若結果大於1就按乘的方向做,若小於1,就按除的方向做.
如：
紐約市場：1美元=7.82港幣 這里的標價法是（港元/美元）下類似
香港市場：1港幣=0.97人民幣 （人民幣/港幣）
上海市場：1美元=6.75人民幣 （人民幣/美元）
先換成同一標價法，也就是說換算成（港幣/美元）*（人民幣/港幣）*（美元/人民幣）的形式，上面的例子中需要把上海市場的換算一下，換算為：1人民幣=(1/6.75）美元。（美元/人民幣）
開始計算：（港幣/美元）*（人民幣/港幣）*（美元/人民幣）=7.82*0.97*(1/6.75)=1.1238>1,這樣就要按乘的方向操作：紐約市場1美元買進7.82港幣，香港市場用7.82港幣買7.82*0.97=7.5854人民幣，上海市場上用7.5854人民幣買7.5854*(1/6.75)=1.124的美元，這樣就賺了0.124的美元.方向是賣美元買人民幣，這個是乘的方向。
另外：如果用（美元/港幣）*（港幣/人民幣）*（人民幣/美元）的標價法，需要把香港市場和紐約市場的換算一下，
紐約市場：1港幣=（1/7.82）美元，（美元/港幣），
香港市場：1人民幣=（1/0.97）港元，（港元/人民幣），
開始計算：（港幣/美元）*（人民幣/港幣）*（美元/人民幣）=（1/7.82)*(1/0.97)*6.75=0.8899<1所以存在套利機會：在上海市場用6.75人民幣換取1美元，,紐約市場1 美元換取7.82港幣，最後在香港交易市場用7.82港幣換取7.5854個人民幣，這樣就賺得了0.8354個人民幣。（需要注意的是進入和退出時一般都會拿回同一種貨幣，所以紐約交易市場只能作為中轉站。兩個含有人民幣的交易市場分別作為進出市場。）以上提供的匯率的差值比較大，一般情況也不會出現幾塊錢就能賺到幾毛錢的巨大利潤。而且以上計算式所用的全部為中間匯率，實際交易時需要用每個市場的買入賣出價格。
其實發現，乘的方向和除的方向是沒有本質區別的，只是相對於標價的方法而言的，除的方向是反向操作，乘的方向是正向操作。
例如：
從紐約跟倫敦可以得出EUR/GBP=1.5873/1.6000
法蘭克福 EUR/GBP= 1.7100/1.7150
在法蘭克福市場，1GBP=1/1.7150EUR
在紐約跟倫敦市場，1GBP=1/1.6EUR
可以得出在紐約跟倫敦市場的賣出價高，所以得出在這兩個市場的其中一個賣出GBP
過程：在倫敦市場 賣GBP,買USD
在紐約市場 賣USD，買EUR
在法蘭克福市場 賣EUR,買GBP
利潤=100W*1.715/1.6-100W
Ⅳ 有誰知道如何計算外匯中的三角套利套利公式是什麼(將套利公式和原理解釋得越清楚獎勵分數越高)
在探討這個三角套匯時我們先引入一個概念:交叉匯率,它指的是一種非美元貨幣表示另一種非美元貨幣的價格.因為現在國際上通常用美元來表示其他貨幣價格.例如某個市場上美元/日元=120,美圓/港幣=7.80.假定某個市場交叉匯率港幣/日圓=16(因為許多時候不同市場上的交叉匯率是不同的(有時同一市場上的交叉匯率與理論上的交叉匯率也不太吻合),正因為這樣才存在著三角套利可能性)在上面這種情況下我們可以進行以下操作進行三角套利:假設你有1000美圓,如果你先把美圓兌換成港幣1000*7.80=7800,再通過交叉匯率兌換成日圓7800*16=124800.你得到的是124800日圓, 但如果你把美圓直接兌換日圓你只能得到1000*120=120000.這就是所謂的三角套利,這樣你可以賺到4800日圓.下面是三角套利操作步驟: 1.用1000美圓購買7800港幣2.按照交叉匯率用7800港幣購買124800日圓3.用124800購進美圓1040美圓4.不斷重復這樣的操作.而獲取利潤其實這種操作經常被跨國企業所利用,假設美國的某個企業要投資日本1000萬美圓,那它可能就會利用這種方式進行.當然任何跨國資本流動操作手法都是組合性和多渠道.因為任何套利活動都存在很大風險.
Ⅳ 國際金融里三角套匯的問題
GBP/USD=1.5870/1.5885
USD/HKD=4.6800/4.6830
根據以上兩個條抄件，我們可以得出通過倫敦市場和紐約市場，交叉盤GBP/HKD的買賣價格為：
BID價：銀行買入英鎊賣出港幣的價格，需要通過銀行先買入英鎊賣出美元(報價為1.5870)，再買入美元賣出剛幣(報價為4.6800)，因此GBP/HKD的BID價=1.5870*4.6800=7.4272
同理，GBP/HKD的ASK價=1.5885*4.6830=7.4389
因此，通過兩個市場套做的GBP/HKD的匯率=7.4272/7.4389
而在香港市場GBP/HKD的匯率=8.5601/8.5661，遠大於套做得出的匯率，表明香港市場英鎊被高估，因此可以通過倫敦和紐約市場用港幣套取英鎊，再在香港市場賣出英鎊進行套利。
3、1000萬港幣，通過在紐約市場兌換成美元，再在倫敦市場兌換成英鎊，可得英鎊=1000/7.4389=134.43萬英鎊，再將英鎊在香港市場兌換成港幣，可得港幣=134.43*8.5601=1150.73萬港幣，交易獲利150.73萬港幣
這個套利案例也誇張了點。
Ⅵ 三角套匯計算問題
首先樓主的題目就不對啊~
應該是這樣
紐約市場上：1USD=7.8508/18HKD
倫敦市場：1GBP=1.6510/20USD
香港市場：1GBP=12.490/500HKD
而將標價法統一也不是這樣的，應該是用中間價，即7.8058+7.8018除以2
三個都應該這樣
不過個人覺得這樣比較麻煩
首先紐約市場和倫敦市場都是間接標價法（即7.8058是銀行的賣出價，也就是我們買入外匯的價格；後面的銀行的買入價，也就是我們向銀行賣出外匯的價格），而香港市場是直接標價法（即12.490是銀行的買入價，12.500是銀行的賣出價）
現在要套匯，首先在香港市場買入英鎊（用銀行賣出價，即12.500），然後在倫敦市場賣出英鎊，買入美元（用銀行賣出價，即1.6510），最後在紐約市場上賣出美元，換回港幣（用銀行的賣出價，即7.8508）。
[（2000000/12.500）*1.6510]/7.8508=3364.7526
也就是說套匯的收入有3364港幣
1、有種說法是乘積大於1 用成的順序 小於1用處的順序 這種說法對么
不清楚
2、所謂的順套是不是只從以所持有的貨幣為基礎貨幣的市場開始
也不一定，你要看怎樣才能賺到，要找對方向~
Ⅶ 三角套匯的題目
三角套匯計算:三角:a/bXc/aXb/c>1 則以b買a開始，以c買b結束。
三角:把三個等式換成同一標價法,然後把系數相乘,若結果大於1就按乘的方向做,若小於1,就按除的方向做.
如:
紐約市場:1美元=7.82港幣 這里的標價法是(港元/美元)下類似
香港市場:1港幣=0.97人民幣 (人民幣/港幣)
上海市場:1美元=6.75人民幣 (人民幣/美元)
先換成同一標價法，也就是說換算成(港幣/美元)*(人民幣/港幣)*(美元/人民幣)的形式，上面的例子中需要把上海市場的換算一下，換算為:1人民幣=(1/6.75)美元。(美元/人民幣)
開始計算:(港幣/美元)*(人民幣/港幣)*(美元/人民幣)=7.82*0.97*(1/6.75)=1.1238>1,這樣就要按乘的方向操作:紐約市場1美元買進7.82港幣，香港市場用7.82港幣買7.82*0.97=7.5854人民幣，上海市場上用7.5854人民幣買7.5854*(1/6.75)=1.124的美元，這樣就賺了0.124的美元.方向是賣美元買人民幣，這個是乘的方向。
另外:如果用(美元/港幣)*(港幣/人民幣)*(人民幣/美元)的標價法，需要把香港市場和紐約市場的換算一下，
紐約市場:1港幣=(1/7.82)美元，(美元/港幣)，
香港市場:1人民幣=(1/0.97)港元，(港元/人民幣)，
開始計算:(港幣/美元)*(人民幣/港幣)*(美元/人民幣)=(1/7.82)*(1/0.97)*6.75=0.8899<1所以存在套利機會:在上海市場用6.75人民幣換取1美元，,紐約市場1 美元換取7.82港幣，最後在香港交易市場用7.82港幣換取7.5854個人民幣，這樣就賺得了0.8354個人民幣。(需要注意的是進入和退出時一般都會拿回同一種貨幣，所以紐約交易市場只能作為中轉站。兩個含有人民幣的交易市場分別作為進出市場。)以上提供的匯率的差值比較大，一般情況也不會出現幾塊錢就能賺到幾毛錢的巨大利潤。而且以上計算式所用的全部為中間匯率，實際交易時需要用每個市場的買入賣出價格。
其實發現，乘的方向和除的方向是沒有本質區別的，只是相對於標價的方法而言的，除的方向是反向操作，乘的方向是正向操作。
Ⅷ 所有的貨幣對當中，有哪幾對貨幣最適合做三角套利
理論上講，滿足三角關聯性關系的三種貨幣間的三個貨幣對，就可以做三角套利；
另外，還需要滿足流動性足夠好和交易成本足夠低這兩個條件。
所以最適合的應該是：USD EUR JPY AUD GBP CHF CAD 其中貨幣中任意三種間的相互比價。
再落實到具體上。國際流行的演算法交易、套利對沖是大投行主導的，依賴於計算機組甚至伺服器的計算力競賽，有的投行甚至為了追求一點點網速優勢而花大價錢把整個公司搬到距離交易所很近的地方。你們研究的那個EA是最粗糙落後簡單的演算法，真的沒什麼前途。
Ⅸ 外匯三角套利是否有用
個人看法，只說三角無風險套利
三個品種兩兩之間的匯率有個價格叫現回價，是介於實際市場報答出的可以成交的買價和賣價之間的一個價格，不一定是中值。如果拿這三個品種中兩個相乘或相除，可以得出一個和第三個品種現價相近的值，這個相近的值和第三個品種的現價有差值，假設可以以現價成交，那麼既然有差值，肯定可以掙錢，只要相應的做多做空就好。
但是呢，交易商他要賺錢，會有點差，就是可成交報價和現價有差距，而且這個差距一直是不利於你的，一直在提高你的成本，如果三角套利，每個品種都要交一次手續費，標准手情況下，手續費一般在保證金的2%-3%或更高。
好，假設在上面成本很高的情況下還有利潤空間
第三個問題來了，很多人對於外匯的合約標准不清晰，既然是套利，我所理解的套利一般是相同的一個東西，你從a那買便宜，賣到b那貴，合約幾乎同時簽訂，而外匯這東西，記得不是很清楚，usd開頭的合約1標准手代表10w美元的合約價值，其他合約不同開頭的1標准手都有不同合約價值。所以套利的時候，量的控制要提前預算好，不然在a那買了2噸，b只要1噸，你這剩下的一噸就要承擔風險了，就不算無風險套利了。