某日倫敦外匯市場1英鎊

Ⅰ 高分尋高手解答「匯率」題

根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值.英鎊利率低一美元利率,該題應該是英鎊遠期升值,美元貼水,遠期匯率為1英鎊=2.0174+0.0655=2.0829美元
先計算年貼水率:0.0655*100%/2.0174=3.25%,大於利差2.8%(5.5%-2.7%)
做法:借美元(借期1年),即期兌換成英鎊,進行一年英鎊投資,同時賣出一年後收回的英鎊投資本利的遠期,到期時,英鎊投資收回,執行遠期合同,賣出英鎊獲得美元,歸還美元借款本利,每美元套利即為獲利:
1/2.0174*(1+2.7%)*2.0829-1*(1+5.5%)=0.005344美元

題目上的"1年期遠期貼水為6.55美分",應該改為"1年期遠期美元貼水為6.55美分",比較合理.如果是1年期遠期貼水為6.55美分,會被誤認為是英鎊貼水,遠期匯率被計算成:1英鎊=2.0174-0.0655=1.9519美元.也就是利率低的貨幣遠期貶值.
1是套利者將利率低的貨幣兌換成利率高的貨幣進行套利,在套利獲利的同時,在匯率上也獲得收益,共收益率為2.8%+3.25%,一般這是不可能的.

Ⅱ 倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於108955/108984美元,3個月遠期貼水

該題目應該是1英鎊的即期匯率等於1.8955/1.8984，
遠期貼水50/90，既然是貼水，貼水點就應該是-90/-50，而不是50/90，只有升水掉期點才會是50/90。
重新定義一下題目，即期市場GBP/USD=1.8955/1.8984，掉期點為90/50(左大右小表示貼水)，遠期匯率GBP/USD=1.8865/1.8934。客戶買入3個月遠期英鎊，需要用銀行賣出價1.8934，100*1.8934=189.34萬美元。
客戶需要支付189.34萬美元。

Ⅲ 1、某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965美元，3個月遠期點數是60/50點，求3個月遠期匯率

3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小,為貼水,即減,小減大,大減小。
遠內期匯率也稱期匯匯率，容是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。

Ⅳ 12 .某日倫敦外匯市場上匯率報價如下：即期匯率1英鎊等於1.6615/1.6635美元，三個月遠

你這問題不嚴謹，要分直接標價還是間接標價，如果是直接標價：即期匯率上減去貼水-1.6565/1.6555。間接標價反之加上貼水。

Ⅳ 某日倫敦外匯市場中間價1英鎊=2.0174美元，1年期遠期升水為6.55美分，一年期英鎊利率2.7%

遠期貼水意味著遠期匯率上升。因此，1年後的遠期匯率為1英鎊＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。版

遠期升水和遠期貼水

遠期升水是權指一種貨幣的遠期匯率高於即期匯率。

遠期貼水是指遠期匯率低於即期匯率。

如是遠期升水和遠期貼水相等則稱為遠期平價。

遠期交易價格、即期交易價格和升貼水的關系：

遠期交易價格＝即期交易價格＋升水（或「－」貼水）

(5)某日倫敦外匯市場1英鎊擴展閱讀：

遠期匯率是以即期匯率為基礎的，即用即期匯率的「升水」、「貼水」、「平價」來表示。一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。

遠期貼水的情形

一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。

1、在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。

2、在間接標價法的情況下，正好相反，遠期匯率如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。

Ⅵ 某日倫敦外匯市場的報價是GBP1=USD1.657 4/84,某英國商人慾購買英鎊,應當使用的外匯價格是( )

GBP1=USD1.6584,因為商人購買英鎊，就是交易中間商賣出英鎊，交易商按照低買高賣賺取差價，所以按照高的價格交易

Ⅶ 國際金融計算題

1、
解釋，2.0170是銀行買入馬克的價格，即購買者用一美元在銀行只能換內回2.17馬克，反之理容解就是銀行賣出馬克的價格，即馬克/美元的賣出價，1/2.0170=0.4958
同理得出，馬克/美元買入價格為1/2.0270=0.4933
2、
美國進口商現貨虧損500000*（0.7-0.5）=100000美元
期貨市場盈利125000*4*（0.71-0.0.51）=100000美元
進口商合計虧損100000-100000=0美元，即出口商盈虧平衡
3、1.6955+0.0050=1.7005
1.6965+0.060=1.7025
即三個月元氣匯率為1.7005/1.7025

Ⅷ 如果某日倫敦外匯市場上的機會及其匯率為什麽什麽什麽三個月遠期匯差為0.3到0

3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小,為貼水,即減,小減大,大減小

Ⅸ 求解：假定某日倫敦外匯市場的間價是1GDP=2.0714USD···

計算年貼水率:0.0655/2.0714*100%=3.16%,小於利來差,套利做法源,即期將利率低的貨幣英鎊兌換成美元,進行投資,同時賣出美元一年投資的本利遠期,到期時,美元投資本利收回,並按遠期協議兌換成英鎊,減英鎊投資機會成本,單位英鎊可套利:
1*2.0714*(1+5.8%)/(2.0714+0.0655)-1*(1+2.5%)=0.0005703英鎊