問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼版水是掉期點，權是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。
問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）
Ⅱ 國際金融匯率計算 急求
3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29
客戶兌換英鎊,即報價者賣出英鎊,用賣出價,1000萬日元可兌換10000000/179.29=55775.56
4. 遠期匯率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60
(1) 如果日本進口商不採取保值措施，3個月後需支付100萬*111.20=1.1190億日元
(2)按遠期交易支付100萬*111.40,避免的損失為50萬日元
5. 題目是否應該為3個月後英鎊兌美元的匯率下跌為GBP/USD=1.2115/45,如果這樣則有:
遠期匯率: GBP/USD=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320
三個月後收匯200萬英鎊,按收匯時匯率折算為200萬*1.2115,按即期匯率折算為200萬*1.2250,英鎊貶值損失: 200萬*1.2250-200萬*1.2115=2.7萬美元
套期保值,即在合同簽訂後,與銀行簽訂一個賣出遠期200萬英鎊的協議,這樣三個月後收到的英鎊可兌換美元200萬*1.2230,避免了2.5萬美元的損失.
7. 投機商買空,購入100萬遠期,到期時獲得英鎊支付美元100萬*1.4660.再以1.5650的價格在市場出售,獲利潤: 100萬*(1.5650-1.4660)=9.9萬美元
8. 不做掉期:500萬美元投資本利為500萬*(+8.5%/2),兌換成日元為500萬*(1+8.5%/2)* 105. 78=55137.825萬日元
做掉期,買入即期美元500萬,匯率110.36進行投資,同時賣出遠期500萬美元,匯率為108.73,6個月後,美元投資收益為: 500萬*(+8.5%/2)=521.25萬,其中500萬以108.73出售,21.25萬以市場價出售,最後收益:500萬*108.73+21.25萬*105.78=56612.825萬日元,做掉期比不做掉期多獲: 56612.825萬-55137.825萬=1475萬日元
Ⅲ 《國際金融》外匯的計算題。需要過程。十萬火急！！
1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076
2.（1）美元對瑞士法郎的三個月遠期匯率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320
（2）客戶10萬瑞士法郎按遠期匯率能兌換的美元數:
100000/1.7320=5.7737萬元
3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85
EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169(匯率相乘,同邊相乘),買入價8.8060,賣出價8.8169
4. 即期匯率GBP/USD=1.5630/40,6個月差價318/315
遠期匯率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325
即期匯率AUD/USD=0.6870/80,6個月差價157/154
遠期匯率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726
GBP/AUD6個月的雙向匯率:
GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830(交叉相除)
Ⅳ 一道國際金融計算題
根據利率平價公式，1+本國利率=（遠期匯率/直接標價法下的即期匯率）（ 1+外國利率），升貼水率=遠期利率與即期利率之差除以即期利率，二者聯立可知升貼水率等於本國利率減外國利率。要求美元的升年貼水率，則為0.025-0.04=-0.015，美元遠期貼水。
拓展資料：
專業定義
國際金融主要研究國際金融學、金融方針政策、國際金融前沿理論的相關知識，既要熟知中國金融業發展進程和方向，又要了解歐美發達國家金融業的現狀，學生除了需要具備國際金融業務的基本能力，還要有一定的專業外語和計算機應用水平。例如：國際貿易如何結算，國際貨幣的匯兌標准等。
課程體系
《經濟學基礎》、《金融學基礎》、《保險基礎》、《證券基礎》、《國際貿易基礎與實務》、《國際金融基礎與實務》、《國際結算操作》、《國際商法》、《金融英語》。 發展前景 就業方向 金融類企業：儲蓄、會計、信貸、大堂經理、客戶經理、投資理財、資金管理、單證製作等。 專業銜接 持續本科專業舉例：金融學
學科構成
國際金融作為一個學科可以分為兩個構成部分：國際金融學（理論、體制與政策）和國際金融實務。前者包括：國際收支、外匯與匯率、外匯管理、國際儲備、國際金融市場、國際資本流動、國際貨幣體系、地區性的貨幣一體化以及國際金融協調和全球性的國際金融機構等。後者的內容則包括：外匯交易（包括國際衍生產品交易）、國際結算、國際信貸、國際證券投資和國際銀行業務與管理等等。
國際收支
國際收支按照國際貨幣基金組織的定義，國際收支即「一國和其他國家之間的商品、債務和收益的交易以及債權債務的變化」。國際收支一般按一年、半年或一個季度計算。一國的國際收支不但反映它的國際經濟關系，而且反映它的經濟結構和經濟發展水平。 長期以來，國際收支的主要問題是：許多國家國際收支不平衡，各國為調節、改善國際收支狀況常常產生許多矛盾和斗爭。一國國際收支不平衡是經常現象，要做到收支相抵、完全平衡十分困難。但是，無論是逆差還是順差，如果數額巨大且又長期持續存在，都會引起一系列不良後果。
Ⅳ 國際金融計算
經常項目項 101.11-99.36+25.14-34.53-0.25-0.85=-8.74
金融與來資本項:-1.25-8.7+5.84+0.26-2.66=-6.51
外匯儲備變化自 12.87
錯誤與遺漏 2.38
(1)國際收支總差額為: -8.74-6.51+12.87+2.38=0
經常項目差額逆差: -8.74
資本和金融項目逆差:-6.51
自主性交易項目差額: -8.74--6.51=-15.25,國際收支逆差
(2)國際收支不平衡,因為自主性交易項目不平衡,表現逆差.
(3)外匯儲備減少,儲備項為正,意味著國外資產的減少
(4)國際收支逆差,表明國際上對A國貨幣的需求量小,A幣幣值下降,在直接標價法下匯率上升
Ⅵ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
Ⅶ 國際金融匯率計算
首先把SGD換成美元，使用美元賣出價1.8250,1000萬SGD=1000萬/1.825=547.95萬美元；
其次，把美元換成專AUD，使用AUD賣出價0.8145，則屬547.95萬美元=547.95萬/0.8145=672.74萬澳元。
關鍵是要想清楚AUD/USD是屬於間接標價法，而USD/SGD是直接標價法。
Ⅷ 國際金融的計算題
存在!
遠期匯率/即期匯率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/歐元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，從套利角度出發，存在拋售歐元補充澳元的套利空間，從而導致遠期澳元/歐元匯率上升。