Ⅰ 假設某日國際外匯市場歐元、美元和英鎊三種貨幣之間的即期匯率如下：
在法蘭克福市場，換成歐元，200/1.2350=EUR161.943，再到倫敦市場換成英鎊：EUR161.943/1.4560= GBP 111.224，那麼在紐約市場就可以換到 GBP111.224*1.9318=USD 214.864。這樣就多出了14.864萬美元。
Ⅱ 套匯計算題
先判斷是否可以套匯及套匯方向如何,將匯率轉換成同一標價法:
紐約外匯市場上USD1=DEM1.9200/80
法蘭克福外匯市場上DEM1=GBP(1/3.7800)/(1/3.7790)
倫敦外匯市場上GBP1=USD2.0040/50
匯率相乘(用中間價):[(1.9200+1.9280)/2]*[(1/3.7800+1/3.7790)/2]*[(2.0040+2.0050)/2]=1.0204,不等於1,有套匯機會,大於1,套匯方向是先將美元在紐約市場兌換成馬克(1.9200),再在法蘭克福市場兌換成英鎊(1/3.7800),再在倫敦市場兌換成美元,減去投入的美元,即為套匯收益:
100000*1.9200*1/3.7800*2.0040-100000=0.4381美元
套匯收益很少,理論上有套匯機會,實際上無利可圖.
Ⅲ 金融計算題2
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Ⅳ 誰可以幫我解決這些金融題目，我是英語專業的學生，居然要做金融作業，求求大師們幫忙今晚就要答案。謝謝~
1、解：一年期後馬克貼水1.90/1.85，，則一年期遠期匯率為MD/USD=0.6250/65（從0.6440/50上減去0.019/0.0185）
若不進行抵補套利交易，則一年後需償還100（1+6%）=106萬美元
若進行抵補套利，年初將100萬美元換成馬克，得馬克100*0.644=64.4萬馬克，並存入德國銀行
簽訂遠期匯率進行掉期交易，一年後算上本息64.4（1+10%）=70.84萬馬克，根據遠期匯率協議，獲得70.84/0.6265=113萬美元，凈利113-106=7萬美元。
2.已知以下基本匯率，求套算匯率：
（1）USD/DM=1.6920, USD/SFr=1.3899, 求套算匯率DM/SFr？
解：USD/DM
1.6920:1
x:1 x=1.6920USD
USD/SFr=1.3899
1.3899:1
1.6920:y y=1.692/1.3899=1.2174
DM/SFr=1/1.2174=0.8214
（2）USD/DM=1.6920,GBP/USD=1.6812, 求套算匯率DM/GBP?
解：與（1）同理，DM/GBP=1/1.6920/1.6812=0.3515
(3) USD/SFr=1.3894/1.3904，USD/DM=1.6917/1.6922, 求套算匯率DM/SFr?
解：DM/SFr=1.3894÷1.6922～1.3904÷1.6917＝0.8211/0.8219（最小的除以最大的比上最大的除以最小的）
(4)GBP/USD=1.6808/1.6816，USD/DM=1.6917/1.6922，求套算匯率GBP/DM？
解：GBP/DM=1.6808×1.6917～1.6816×1.6922＝2.8434/2.8456（最小的乘以最小的比上最大的乘以最大的）
3.與第一題重復
4.假定某日市場上美元兌人民幣的即期匯率為1美元=8.2人民幣，美元6個月利率為年利4%，12個月利率為4.5%；人民幣6個月利率為年利率1.5%，12個月利率為2%。請根據上述材料計算美元兌人民幣6個月和12個月的遠期匯率。（ ）
解：8.2（1+1.5%÷2）/x=（1+4%÷2） （單利計算則半年利率等於一年利率除以2）
美元兌人民幣6個月遠期匯率x=8.0995
8.2（1+2%）/y=(1+4.5%)
美元兌人民幣12個月遠期匯率y=8.0038
5、某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965美元，3個月遠期貼水50/60點，求3個月遠期匯率。
解：GBP/USD=(1.6955-0.005)/(1.6965-0.006)=1.6905/1.6905
（註：一般遠期貼水是左大右小的，如：升水一般是50/60，貼水一般是60/50)
6、法蘭克福外匯市場某日牌價：
USD/MD=2.0170/2.0270
求：MD/USD的買入價和賣出價(計算結果精確到小數點後4位)。
解：MD/USD=1÷2.0270/1÷2.0170=0.4933/0.4958
Ⅳ 計算題：假定某日外匯市場上幾種西方貨幣的報價如下
1.指出USD/DM的美元買入價？ USD1=DM1.7210
2.指出USD/SFr的瑞士法郎賣回出價？ USD1=SFr1.6780
3.寫出SFr/FFr的報價答？USD/FFr 除以 USD/SFr = SFr/FFr SFr/FFr 報價 3.4088/3.4074
Ⅵ 假定世界各金融市場均在當地時間上午9時開市,下午5時閉市.如果某投資者上午9時在
您好來講講提的這個問題
選D紐約
12小時後東一區的法蘭克福是當天21點，東九區的東京是第二天凌晨5點，東八區的香港是第二天凌晨4點，西五區的紐約是當天15點
您現在提這個問題是10月20日，歐美國家普遍實行夏令時，東京的夏時制9月底就結束了，
這樣現在法蘭克福夏令時是當天21點，東京就是第二天4點，香港就是第二天3點，紐約大西洋夏令時還是當天15點
如果是時區問題您這個問題已經回答，但是您提到了歐元交易看上去是D紐約，但卻不是這樣的。國際外匯買賣並不是在一個市場交易時間進行的，而是多個市場同時進行，只要有市場在交易，投資者都可以隨時投資交易，時間上有連續性，空間上有無約束性。
外匯交易時間並不是銀行等金融部門的開門時間。
投資者在法蘭克福買入歐元，12小時後法蘭克福市場已經關閉，這並不影響投資者拋出歐元，只要世界上有外匯市場在交易，在法蘭克福就可以拋出，或再買進。這和法蘭克福外匯交易市場是否關閉無關，投資者根本不需要去紐約。只有世界上所有外匯市場都關閉，才會影響到交易的問題。
同樣北京根本不是國際外匯交易市場，您在北京也可以24小時不間斷買進拋出美元等貨幣交易。
具體可看各大銀行都有這方面的業務，還有專門的交易公司。
增長一下知識
國際各主要外匯市場開盤收盤時間（北京時間）：
紐西蘭惠靈頓外匯市場：04：00-12：00
澳大利亞外匯市場：6：00-14：00
日本東京外匯市場：08：00-15：30
香港外匯市場09:00-16：00
新加坡外匯市場：09：00-16：00
英國倫敦外匯市場：15：30-23：30（冬令時間16:30-00:30）
德國法蘭克福外匯市場：15：30-00：30
美國紐約外匯市場：20：20-03：00（冬令時間21:20-04:00）
另外中東的阿聯酋等石油富國也有外匯市場開盤
Ⅶ 假如某日同一時刻紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場行情分別如下：
（1） 有套匯可能
（2）先換成都是間接標價法
美國紐約：￡1＝$1.9430/50（直接標版價法）
換成：$1=￡0.5141/47（間權接標價法）
德國屬於歐元區法蘭克福： 1＝$1.3507/27（間接標價法）
英國倫敦：￡1＝ 1.4618/55（間接標價法）
先在紐約買英鎊，再到倫敦買歐元，再到法蘭克福買美元。
1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
收益為1015066.4-1000000=15066.4美元。