可疑貸款風險加權系數

Ⅰ 資本充足率是如何計算的（企業的．並非銀行的）

資本充足率計算公式：
一、 資本充足率計算公式
1、資本充足率=新資本凈額/新加權風險資產×100
其中
新資本凈額＝（資本凈額－呆帳准備金不足部分－長期未處置的抵債資產－風險不明確的投資資產）
新加權風險資產＝加權風險資產－長期未處置抵債資產×50％－風險不明確的投資資產×10％
或者
2、資本充足率=新資本凈額/新加權風險資產×100
其中：
新資本凈額＝（資本凈額－呆帳准備金不足部分－長期未處置的抵債資產×50%－呆滯貸款×40%）
新加權風險資產＝加權風險資產－長期未處置抵債資產×50％－呆滯貸款×40%
二、具體公式
資本充足率= （C - a - b - d×50% - e）×100%/A - b×50% - e×10%
其中：C=資本凈額 =業務狀況表中「所有者權益合計」期末數+「貸款呆帳准備」期末數-「呆帳貸款」期末數-「1422入股聯社資金」借方余額。
A=加權風險資產 表內外加權風險資產總額應根據人民銀行調查統計部門規定的風險資產分類及權重計算匯總
a=應提未提呆賬准備金
b=長期反映在呆滯貸款科目，但實際已無法收回的貸款，該部分的貸款的原風險權重為50%
d=長期未處置的抵債資產額，該部分資產預計損失率50%
e=風險程度不明確的投資資產，該部分資產的原風險權重為10%。

Ⅱ 如何降低信用風險加權資產

風險加權資產（risk-weighted assets）是指對銀行的資產加以分類，根據不同類別資產的風險性質確定不同的風險系數，以這種風險系數為權重求得的資產。

銀行業的總資產有很多資產是0風險權重的，有很多風險權重則很高。這個要看每個銀行的資產負債結構的配置，一般來說風險權重高的收益也更高。具體的風險權重列表需要查詢央行和銀監會關於銀行資本充足率管理辦法。舉例來說，國債就是0風險權重的，外國國債評級在AA-以下的則是100%，評級在AA-以上的國家的企業債務風險權重則為50%。

（一）提高信貸資金存量，緩解存貸比例，降低高風險資產比例。筆者按照風險資產比例由高到低排列，分別選取了比例最高的前5家支行和比例最低的後5家支行，對比發現兩組樣本風險資產分布有較大差異：風險權重較高的支行無風險資產占總資產比重僅為6.19%，而有風險資產比重則高達93.81%，可見支行總資產中，具有風險的資產占絕大多數，自然提升了資產的風險水平；風險權重較低的支行無風險資產比重則達到44.7%，有風險資產比重為55.3%，兩者比率相差不大。

進一步分析還可看出，造成無風險資產比重差異的主要因素是聯行往來、外匯買賣、委託貸款及同城票據交換等零風險款項。前者平均余額僅有2.29億元，佔比5.24%；後者平均余額達到15.1億元，佔比44%.根據統計口徑，列入上述零風險款項的主要是存放聯行款項。前5家支行普遍存在資金短缺、存貸比偏高情況，造成其存放聯行款項極少，甚至為負數；後5家支行情況則好的多，存貸比正常。可見，信貸資金充沛與否是目前影響支行風險資產分布的主要因素，而存貸比則成為這一因素的外在表現。

結論：存貸比越高的支行，風險資產比重越高，兩者呈較為緊密的正相關關系。其內在關系是：存貸比表明了支行信貸資金的充沛程度。存貸比低，表明存款資金較為富裕，支行會將多餘資金上拆總部以獲取利息。由於內部資金拆出屬於風險加權資產測算表中的ga項：聯行往來等零風險項目，有助於降低風險資產比重；反之，存貸比較高的支行，資金大量拆入用於貸款；使資產規模過度膨脹，資產結構中無風險項目佔比下降，導致風險資產比重高企。
（二）積極拓展個人住房抵押貸款，增加對中央財政投資的公共企業貸款，降低貸款風險水平。支行目前的貸款主要由對企業和個人債權、對公用企業債權構成，其中個人住房抵押貸款、對我國中央政府投資公用企業債權的風險權重均為50%，是風險資產中權重較低的項目（在此稱為「次高風險資產」），其他均為100%的高風險。因此，次高風險資產在風險資產中的比重對資產風險權重有著較大影響，而次高風險資產中，絕大部分由個人住房抵押貸款構成，可見個人住房抵押貸款的佔比直接影響到支行的風險資產比例。
同樣分析樣本發現，風險資產比例最高的前5家支行個人抵押貸款余額為10.6億元，在全部貸款中佔比為26.89%；風險資產比例最低的後5家支行個人抵押貸款余額為5.8億元，在全部貸款中的佔比為31.48%.
結論：個人住房抵押貸款比重越高，風險資產比重越低，兩者呈負相關關系。根據《辦法》規定，個人住房抵押貸款風險權重50%，屬於風險次高資產，該指標的擴大有助於有效降低風險資產比重。此外，可增加對中央政府投資的公共企業（如中國電信、中國電力公司以及其他涉及交通、能源等公用事業的企業，包含其在上海的子公司）的貸款，也可以有效控制和緩解資產風險水平。
（三）在拓展貸款業務時，盡力爭取符合規定的質押或擔保方式，增加風險緩釋量。新《辦法》規定了對貸款的緩釋項目，即有質押、擔保方式的貸款，可享有與質押物或保證人相同的優惠風險權重，風險緩釋對降低風險資產比例的作用無庸置疑。比如一筆對公貸款100萬元，按規定風險權重為100%，風險加權資產應為100×100%=100萬元；而如果該筆貸款中，有50萬元由建行擔保（風險權重為20%），另有20萬元為國債質押（風險權重為0%），則未緩釋風險暴露=100-50-20=30；緩釋部分風險暴露=50×20%+20×0%=10；風險加權資產=未緩釋風險暴露×權重+緩釋部分風險暴露=30×100%+10=40萬元，比風險緩釋前減少60萬元。
但從實踐看，由於客戶經理對資產充足率辦法不了解，對質押、擔保等風險緩釋工具對降低風險加權資產的重要性並不關心，往往使分行符合風險緩釋項的資產少之又少，風險緩釋作用可謂杯水車薪。
（四）開展表外業務時，應優先開展低風險表外業務，盡力爭取擔保或質押，努力提高保證金比例。開展表外業務有三點需要注意：一是優先開展低風險表外業務，控制高風險表外業務。開立銀行承兌匯票、融資性保函、有追索權的資產銷售與購買等業務風險度較高，應適當控制；可無條件撤銷的對外承諾、開立跟單信用證（有真實貿易背景）、非融資性保函等業務則風險度較低，調整表外業務結構，優先發展低風險表外業務，有助於降低表外業務整體風險。二是同表內業務一樣，盡力爭取符合《辦法》規定的擔保或質押，爭取更多的風險緩釋，有助於降低風險資產。三是開展表外業務時，應盡量爭取更多的保證金存款，降低敞口風險。根據《辦法》規定，表外業務兩次轉換後，可直接扣減相應的保證金存款計算風險加權資產，因此保證金存款之於表外業務的風險緩釋作用較大。並且，保證金可增加存款量，有利於綜合收益的提高。

Ⅲ 委託貸款需要填在表外信用風險加權資產計算表中嗎

貸款都在表內，應該是表外不良資產。銀行為了降低風險，以及規版避表內資產過大權導致的監管成本過高（監管費根據表內資產按比例收），還有資本充足率的因素，同時也為了實施主動資產負債管理，往往會大力發展表外業務，亦即中間業務，例如：貸款承諾函、保函、開口的銀行承兌匯票等，如果這些業務發生了風險，也會形成不良資產，這就是表外不良資產，表外不良資產一旦形成，就必須轉到表內。什麼是表內不良貸款？貸款發放出去後，對於逾期貸款、收不到利息的貸款均列為不良貸款。

Ⅳ 資本充足率的計算公式

CAR=資本/風險資產。

資本充足率目的在於抑制風險資產的過度膨脹，保護回存款人和其他債權人的利益、答保證銀行等金融機構正常運營和發展。各國金融管理當局一般都有對商業銀行資本充足率的管制，目的是監測銀行抵禦風險的能力。

資本充足率有不同的口徑，主要比率有資本對存款的比率、資本對負債的比率、資本對總資產的比率、資本對風險資產的比率等。作為國際銀行監督管理基礎的《巴塞爾協議》規定，資本充足率以資本對加權風險資產的比率來衡量，其目標標准比率為8％。

(4)可疑貸款風險加權系數擴展閱讀：

注意事項：

提高留存利潤進行內部融資是提高資本充足率的途徑之一。相比外部融資，內部融資存在著融資規模小，注重銀行的逐年積累等特點，但內部融資是增加資本金最廉價的方法，因為節省了上市融資所花費的各項成本費用，同時這種方法還可以防止股東權益被稀釋，影響股東控制權。

在國有商業銀行的資本構成中，主要是核心資本，但這些核心資本又大部分佔壓在變現能力弱的固定資產上或用來發放風險大的中長期貸款，而且核心資本水分多。中國國有商業銀行的不良貸款率達 20%>30%，已超過了現有銀行的全部資本，應收利息總量也相當大。

Ⅳ 資本充足率是怎麼計算出來的

資本充足率計算公式：
一、
資本充足率計算公式
1、資本充足率=新資本凈額/新加權風險資產×100
其中
新資本凈額＝（資本凈額－呆帳准備金不足部分－長期未處置的抵債資產－風險不明確的投資資產）
新加權風險資產＝加權風險資產－長期未處置抵債資產×50％－風險不明確的投資資產×10％
或者
2、資本充足率=新資本凈額/新加權風險資產×100
其中：
新資本凈額＝（資本凈額－呆帳准備金不足部分－長期未處置的抵債資產×50%－呆滯貸款×40%）
新加權風險資產＝加權風險資產－長期未處置抵債資產×50％－呆滯貸款×40%
二、具體公式
資本充足率=
（C
-
a
-
b
-
d×50%
-
e）×100%/A
-
b×50%
-
e×10%
其中：C=資本凈額
=業務狀況表中「所有者權益合計」期末數+「貸款呆帳准備」期末數-「呆帳貸款」期末數-「1422入股聯社資金」借方余額。
A=加權風險資產
表內外加權風險資產總額應根據人民銀行調查統計部門規定的風險資產分類及權重計算匯總
a=應提未提呆賬准備金
b=長期反映在呆滯貸款科目，但實際已無法收回的貸款，該部分的貸款的原風險權重為50%
d=長期未處置的抵債資產額，該部分資產預計損失率50%
e=風險程度不明確的投資資產，該部分資產的原風險權重為10%

Ⅵ 以特別提款權為計量單位的貸款項目要求承擔哪些風險

特別提款權主要指的是紙黃金類產品，就貸款風險我簡單說，希望能說回明白...
特別提款權主要用於平衡貿答易逆差，以此來作為貸款項目，受國家經濟發展，尤其是對外貿易發展影響較大，而普通貸款則無此風險。
特別提款權的利率計算是以國際貨幣（主要是美元，歐元等）的平均加權數來計算，且每季度計算一次，所以其價值並不穩定且收利率影響較大，而普通貸款的利率抵押等，價值通常較固定
特別提款權不是實物，是虛擬的，是一種賬面上的貨幣，使用時必須換成其他貨幣，不能直接用於貿易或非貿易的支付，這是特別提款權的局限性，用於貸款，在使用過程中會產生不少麻煩~

Ⅶ 風險加權資產的計算中，內評法和權重法分別有什麼優缺點

貸款風險度是綜來合評價商業銀源行貸款風程序的指標。
商業銀行貸款的綜合風險度是按以下方法計算的。貸款風險度=Σ貸款加權權重額/Σ貸款余額。其中：貸款加權權重額=貸款加權風險權重×貸款余額；貸款加權風險權重=貸款對象風險系數×貸款方式風險系數×貸款形態風險系數。
從以上計算方法可以看出，貸款風險度指標綜合了貸款對象、方式、形態三個因素，能從整體上反映商業銀行信貸資產質量的高低。

Ⅷ 什麼是銀行的加權風險資產

銀行的資產有許多種，包括現金、貸款、證券等等，不同的資產有不同的風專險水平，現金屬風險最低，貸款、證券要高一些。為反映總體風險水平，會為不同風險的資產設置不同的風險系數，以各種資產各自的風險系數乘以資產數額加總便得到加權風險資產。