atr資金管理

㈠ 股票網站哪個做短線比較好

消息來源：我覺得和訊網比較好，每天8:00你要起床上網看「交易提示」，找重組、業績預增、高送配、對外投資、等利好性公告。
再多看看上市公司推薦的近期利好的股票。如果已經放大量大漲就不要買了，大部分推薦股都是這樣的，但能少量找幾只。
付費服務中證股狗挺不錯的每月500元，傳聞很多，真實性當然沒法保證，但總不會錯過利好。
操作流程：9:15先看股指期貨，如果放量大跌，今天就絕不能炒短線。
如果利好已經確定，資金三分之一用來集合競價，報漲停價。
如果開盤有迅猛上漲之勢，三分之一資金馬上出貨。
如果封漲停板，中間出現小缺口，馬上買。封漲停板，第二天肯定會漲的。
第二天，開盤集合競價按自己的止盈目標賣出二分之一。開盤後如果高開低走，巨量，趕快把其餘的賣掉。
短線能漲5個點就夠了，設為止盈。按2atr止損。（atr公式你自己查）
資金管理：短線最多用半倉。

㈡ ATR財務管理中是什麼縮寫

AccountingtoReporting。AccountingtoReporting（簡稱ATR），中文表示：「會計到報告」。財務管理是在一定的整體目標下，關於資產的購置，資本的融通和經營中現金流量，以及利潤分配的管理。

㈢ 外匯atr如何運用

1. 利用ATR選擇止損和設置止損點位

2. 一旦投資者學會讀取ATR，那麼我們就可以利用ATR來設置止專損。在上屬面的4小時圖中，澳元/美元的波動為28.5個點。若投資者此時進場，則可以將止損設為28.5個點，即進場時ATR的值。

3. 當然，投資者可以根據個人的交易風格，採取更謹慎或激進的策略，用1.5倍或幾倍的ATR設置止損空間。例如上次一個金匯的客戶問我，作為一個相對保守的投資者可以採用2倍ATR設置止損是否合適。那麼則止損空間為57個點（2乘以28.5等於57）。而一個相對激進的投資者可以採用0.5倍ATR設置止損，則止損空間為14.25個點28.5除以2等於14.25。以上都是基礎知識

4. 外匯是貨幣行政當局（中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部）以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。

5. 包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券（政府公債、國庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證（票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等）。

6. 截至2015年，中國位居世界各國政府外匯儲備排名第一。但美國、日本、德國等國有大量民間外匯儲備，國家整體外匯儲備遠高於中國。

㈣ 日內波段交易系統的資金管理

資金管理分2部分，多品種短線交易，多品種轉單一品種的中級趨勢行情交易
多品種交易：
本系統，目前可提供9-12個交易品種的長期點位跟蹤，可日內多品種交易。
根據每個品種的流動性，按資金比例及ATR，分倉日內交易，單一品種10%的資金比例。伴隨總權益的增長或減少變化影響開倉手數，而分配比例不變。
多品種轉單一品種的中級趨勢行情交易：
在短線轉為中線趨勢邏輯單後，隨著正確頭寸的累積，單一品種可擴大到總資金50%。以提高收益。總體思想是:保守中見激進。
根據開倉原則開倉後，原則上開雙數倉，控制該品種持倉量占總權益10%以下，第一目標可全平，或平半，另一半守住停利點情況下可看更高的目標位置。轉成跨夜趨勢後，可在不碰止利點情況下的有效選點加新倉，開新倉後，需要重新調整成本，以及止利點。以次循環累積，最大倉位為單一品種權益的50%。新倉成本必須低於市場價格，此時止利點方為有效，並可抵禦一個反向第一目標的回踩。直至市場證明觸發停利點，所有倉單獲利了結，本次交易結束。

㈤ 信息流推廣中的ATR指的是什麼

首先，自己交易的時候所採用的的周期是什麼周期就用什麼周期來計算ATR，日線就用日線的來計算，1小時的就用1小時來計算。海龜法則的ATR的時間周期是按照天來算的，採取的是20日的平均波動來計算波動，具體採取多少時間的ATR要根據自己的交易系統來改變或者優化的。 其次，海龜法則的頭寸是根據1ATR的波動會造成資金的1%來計算的，例如，沒有杠桿的前提下，如果ATR為25點，1點1元，1個ATR的波動會導致25元的浮動。假設賬戶有一萬元，1%的資金量為100元，可以買入的數量為4個交易單位。如果ATR的波動改變成了50點，那時候1ATR的波動會導致50元的浮動，可以買入的數量為2個交易單位。通過這種方法，海龜法則能在不同的品種上同時進行交易，同時控制不同品種，同一個品種不同時候的風險的統一化和頭寸規模的標准化。 最後，自己要採用什麼周期的ATR要根據你自己的系統來計算，如果採用小時線來做短線，不可能按照日線，周線的ATR來計算，會導致風險太大，要和自己的操作周期和其他的方法來結合。

㈥ 資金管理的五種方法

資金管理的五種方法如下：
（一）統收統支方式：
該模式是指企業的一切現金收付活動都集中在企業的財務部門，各分支機構或子公司不單獨設立帳號，一切現金支出都通過財務部門付出，現金收支的批准權高度集中在經營者，或者經營者授權的代表手中。統收統支的方式有助於企業實現全面收支平衡，提高現金的流轉效率，減少資金的沉澱，控制現金的流出；但是不利於調動各層次開源節流的積極性，影響各層次經營的靈活性，以致降低集團經營活動和財務活動的效率。
（二）撥付備用金方式：
撥付備用金是指企業按照一定的期限統撥給所屬分支機構和子公司一定數額的現金，備其使用。等各分支機構或子公司發現現金支出後，持有關憑證到企業財務部報銷以補足備用金。
（三）設立結算中心方式：
結算中心通常是由企業集團內部設立的，辦理內部各成員或分公司現金收付和往來結算業務的專門機構。它通常設立於財務部門內，是一個獨立運行的職能機構。
（四）設立內部銀行方式：
內部銀行是將社會銀行的基本職能與管理方式引入企業內部管理機制而建立起來的一種內部資金管理機構，主要職責是進行企業或集團內部日常的往來結算和資金調撥、運籌。
（五）財務公司方式：
財務公司是一種經營部分銀行業務的非銀行金融機構。其經營范圍除抵押放款以外，還有外匯、聯合貸款、包銷債券、不動產抵押、財務及投資咨詢等業務。我國的財務公司大多是在集團公司發展到一定水平後，由人民銀行批准，作為集團公司的子公司而設立的，所以，它還擔負著集團公司的理財任務。

㈦ 外匯如何做資金管理

01明確你能承擔的風險數目
也就是說你願意拿多少比例的資金去冒險，是2%還是10%，假如你的賬戶初始資金為1000美元，分別以2%和10%的交易比例為例，如果連續虧損，試想虧損多少次你就不能承受了？
所以，建議投資者每次交易的資金不超過賬戶資金的2%！這個風險承受資金是隨著賬戶余額的變動而變動的，盈利後下次交易就多一點，虧損了下次交易就少一點，但會控制一定的虧損程度。
02尋找盈虧比大於3:1的機會
每次交易計劃，要衡量交易的盈利總額和虧損總額，保證盈利大於虧損。行業有一個關於盈虧比的衡量標准3:1，累計交易盈利的可能性大於虧損的3倍是我們的機會點。
一個大於3:1的盈虧比，會讓盈利的可能性更大！當然盈虧比越大越好！
03根據風險資金建立倉位
每次交易的風險可控，持倉數就可以根據市場震盪情況靈活調整。
比如10000美元的賬戶資金，可以承受風險交易資金10000*2%=200，這時如果市場震盪情況比較強勢，就需要強的點差，你可以建1手倉，則承擔20點的損失！當市場震盪情況比較弱，你可以建4手倉，只需要承擔5點的損失！
可見持倉規模與風險大小沒有直接的關系，大的倉位不代表風險就大！
04可採用復合頭寸交易
也就是建立2種倉位，一種是可以承擔更大風險的跟勢交易頭寸，一種是採用及時止損的短線交易頭寸。這樣做有一個好處，就是避免止損太快，不能跟隨你認為可以賺錢的趨勢。但仍然要保證總的風險不超過你能承擔的風險。
05設置正確的止損位
我們當然希望每一次都能把損失控制在最小，所以止損位設置正確就至關重要！設置止損的方法很多，可根據阻力位和支撐位、布林帶、ATR技術止損，也可以採用限制資金和限制時間止損。
06保證金與頭寸成比例
​根據《外匯交易進階》一書中的說法，持有頭寸的數量與保證金要匹配，具體是：
保證金在500美元以下，開倉數量不得超過10000;保證金在5000美元以下，開倉數量不得超過50000;保證金在10000美元以下，開倉數量不得超過100000。

㈧ 海龜交易法則的加倉方法，為啥以波動性作為間隔

這個問題我認為問的十分到位！為了解釋這個問題，我把海龜交易法則中關於頭寸規模、入市規則和止損規則又都細細的品了一遍。這么一琢磨對我的啟發也不小。這次為了解答這個「加倉間隔」的問題，有一部分以前沒看出來的內容也被發掘了出來。

不過，現在研究海龜交易法則的人那麼多。我的觀點也只能代表一家之言，難免偏頗。各位看官姑且觀之吧。

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總體來說，海龜交易法則中，加倉部分為什麼要以波動性為間隔？

我認為，這主要是因為海龜的波動性中已經設計了頭寸規模。而頭寸規模又與止損規則相關。所以，在波動性的表象下，加倉過程其實是以風控管理為內核的一個操作行為。不過，這里也潛藏著一些深層次的東西。

下面我就把我的看法展開。

我們先從海龜的開倉規則開始討論，然後進一步討論到加倉上。

海龜的原始開倉規則包括兩部分，書中稱為入市策略，如圖：

簡單說，海龜就是通過突破唐奇安通道來發出開倉信號的。

但有一點我們需要注意的是。海龜的兩個系統中只有系統2提到了加倉規則。而系統1隻論述了信號的甄別。這里我就不浪費篇幅去貼海龜的原文了。建議大家找來海龜這本書對照著看。這段在書中的第232頁。

這里，我認為有必要先開個小差，我們先來聊聊海龜的系統1。

系統1對信號的有效性進行了區分，它們分別是——盈利性突破和虧損性突破。書中並沒有定義其他形式的突破，所以，我們可以理解為一旦系統1發出了交易信號，那麼後續對這個信號的判斷就只有「盈利性突破」和「虧損性突破」的二元定義。這與持倉是否處於盈利無關。

我們先看一下原文的表述：「假如上一次突破是一次贏利性突破（也就是可以帶來一次贏利的交易），那麼系統1的當前入市信號將被忽略。」

從字面上理解，由於唐奇安通道本身是在描述不斷創出的新高或新低點。如果，以價格突破唐奇安通道高點（以上漲為例）為信號的話，那麼價格不斷創新高的過程，可以視為系統在不斷發出信號。海龜不可能每個創新高的時點都做多。所以，只在第一個突破的時候買進去。這個信號被視為有效信號。後面再突破就不再買了。也就是說系統1更多的情況是只有底倉而不加倉的。

我們再研究一下虧損性突破的定義：如果突破日之後的價格在頭寸有機會退出獲利（根據10日突破退出法則）之前發生了2N幅度的不利變動，這就被視為一次虧損性的突破。

這其實是說，當倉位建好後，在不利方向的2N位置設置個初始止損。（不了解N的意思的朋友不用急，我後面會詳細說。現在我們先暫時把N理解成為N個最小變動價位）

如果這個初始止損被觸發了，那麼產生這次操作的突破信號就叫做虧損性突破。

根據規則，我們可以看到：系統1就是在等待開倉機會，設好初始止損和持續跟蹤中完成交易的。

我們再來看看系統2的入市規則：

「如果價格超過55日最高價，那麼，海龜就會在相應的商品上買入一個單位建立多頭頭寸。如果有一個信號顯示價格跌破了最近55日的最低價，海龜就會賣出一個單位建立空頭頭寸。

對系統2來說，所有突破都被視為有效信號，無論上一次突破是虧損性還是盈利性的。」

在系統2中，已經不考慮盈利性突破還是虧損性突破了。只要是突破，就被認為是有意義的。

為什麼？！

為什麼系統1就要區分而系統2就不區分了？

我認為，首先回答了這個問題才能從更深的一個層次去理解海龜加倉的邏輯。

我們看海龜的系統1和系統2，本質上其實就是兩套趨勢跟蹤系統揉在一起。一個是參數較小的敏感系統，一個是參數較大的遲鈍系統。

相對遲鈍系統，敏感系統會發出更多的信號。由於市場中單邊趨勢行情並非很多，那種「恰到好處」的波動很容易將系統1頻繁的清洗出場。

即使是一個標準的單邊趨勢，其過程中也難免出現過大幅度的反向運動。這種反向運動不僅會結束盈利持倉，甚至會給出反方向的開倉信號。而這種反方向的開倉信號，通常又會產生2N幅度的虧損。

可以說，海龜本身已經考慮到了敏感系統的不穩定性。所以，它並不在系統1上加倉。這一點對我們也有借鑒意義。那就是，敏感參數構成的系統最好不要通過頻繁的加倉來捕捉趨勢。

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下面，我們在討論系統2的加倉思路前，先做一些鋪墊。

再討論加倉規則前，我們要先把海龜的倉位計算和止損規則研究一下。

海龜是通過計算交易標的的「真實波動幅度均值（ATR）」，並結合資金回撤幅度來計算下單量的。這體現了海龜將波動性與風險控制結合起來的思想！我認為這是有很大前瞻性的思想這個思路在我的文章《 干貨！給期貨新手講一個簡單易用的資金管理方法 》也有涉及。

接下來我們討論一下具體的公式，以及存在的問題。

要計算真實波動幅度均值（ATR），要先計算「真實波動幅度（TR）」。

公式為：

TR = MAX(H - L, H - PDC, PDC - L)

H-當日最高價；L-當日最低價；PDC-前個交易日的收盤價，簡稱：前收價

簡單說，就是當日的高低價差、最高價和前收價的價差以及前收價和最低價的價差中找到對大的那個數，作為當天的真實波動幅度（TR）來用。（這要在日線收盤後計算。）

這里出現了問題一：作為現代市場，很多流動性較大的品種，其TR通常為當日最高價與最低價的差。

我們看一下示意圖：

除去比較極端的情況，比如春節、十一假期後開盤。這種前收價在當日高低價以外的例子，在如今的期貨市場上已經不是很容易出現了。即使出現了，由於在計算ATR時又進行了一下平均，其對最終結果的計算的影響也已經微乎其微了。

我在想，海龜為什麼在計算TR的時候，要考慮前收價呢？可能是因為當時的市場，日線級別出現大幅度跳空的情況比較常見。為了將跳空的尺度計算到風險控制模型之中，必須將前收價與當日高低價的差值進行比較，並取大者。

其實，從這個片面的角度，我們也可以看到海龜系統與如今市場節奏上的不同。在計算如今市場的波動幅度的時候，我們也應該與時俱進為佳。不過，原版海龜的這一步計算也不是不能用。

然後，在計算N值的公式上，出現了第二個問題：如果選取不同的起始日，計算出來的N值將會出現差異。

先來看一下N的計算公式：

N = (19 × PDN + TR)/20

PDN-前個交易日的N值；TR-當日的真實波動幅度值

「由於公式中需要前一日的N值，你在首次計算N的時候不能用這個公式，只能計算真實波動幅度的20日簡單平均值。」

也就是說，如果我們選擇的起始日不同，其對應的起始N值就會不同。

我們用原文中的數據舉個例子：

由於首個N值是用真實波動幅度TR的20個平均值計算的，不同的日期，其均值取值范圍不同，具體的數值肯定也會不同。而後面的N值則都是在這個基礎的N值之上進行計算，難免就會出現誤差。

所以，現在很多軟體中ATR的計算直接就用20個TR的均值了。而不是再生搬硬套這個N的公式了。

所以，為了有所區別，海龜計算的咱們還叫N。而單純用TR平均計算出來的咱們以後就叫它ATR吧。

海龜們得到N之後，就要用它來計算下單量了。

公式為：

頭寸規模單位 = 賬戶的1%/（N × 點值）

用書中的例子計算：

當N = 0.0141；賬戶規模=1 000 000 美元；民用燃油點值 = 42000美元

頭寸規模單位 = 1 000 000 × 1% / (0.0141 × 42000）=16.88

取整為16份合約。

好，現在要回憶一下上文中，咱們討論系統1的時候提到的初始止損了。也就是2N的止損空間。

如果下單16份合約做多，止損跌2N的話，這次交易將會虧損：16×42000×2×0.0141=18950.4美元

我們再算算比例：18950.4 ÷1 000 000 ×100%=1.895%≈2%

到這應該就能明白了吧，海龜的止損其實是配合著資金管理的。其目的就是根據行情的波動幅度，在盡可能包容行情折騰的前提下，讓單次虧損的資金控制在總資金的2%以內。

這讓初次分析海龜的朋友容易混亂。它等於在一個環節里處理了包括：市場波動、風控計算（通過下單量計算實現）、止損點位確認等多個任務。

那，這與我們問題中的加倉有什麼關系呢？

這涉及兩方面問題，我們接著討論。

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首先，我們從書中的例子入手。

在書中的第236頁，關於『止損標准』這一段，如圖：

我們可以看到，加倉的點位都是在初始位置上按1/2N的間隔累積的。而止損價則是入市價反向2N的位置。

也就是每一次新開倉，如果成交後，行情折返並觸及止損，則該筆交易將虧損總資金的2%。

我們逐個計算一下：

第四個單位：30.10 - 27.70 = 2.4；2.4 ÷1.2 = 2（N）  （N=1.2）

第三個單位：29.50 - 27.70 = 1.8；1.8 ÷ 1.2 = 1.5（N）

第二個單位：28.90 - 27.70 = 1.2；1.2 ÷ 1.2 = 1（N）

第一個單位：28.30 - 27.70 = 0.6；0.6 ÷1.2 = 0.5（N）

總計虧損：2 + 1.5 + 1 + 0.5 = 5 （N）

也就是說，開四個單位的倉，總風險理論上為5%。

也就是說，海龜的這個加倉其實是在考慮總風險控制的基礎上，來進行分步加倉的。

而每往上增加1/2N，行情就有可能提前折返而無法觸發新的買入位置。這在一定程度上將降低虧損的機會成本。

比如，行情只啟動了第二個單位就折返了。此時兩個單位都止損，其總風險為3.5%。如果，我們在最開始啟動的位置直接買兩個單位（而不是一個單位）的話，總風險將是4%（雖然初始止損位更低一些）。這樣比較起來，雖然進場位置更不利了一些，但總風險其實在同等倉位的時候更小了點。而且，從行情能夠到達第二個買入位來看，潛力比在價格只到第一個位置時更強勢了一些。

我們可以這么考慮，當行情漲了10%的時候，我們可能還沒什麼感覺；當行情漲了20%的時候，我們覺得行情已經有啟動的可能了；當行情漲了30%的時候，我們確信上漲趨勢要來；當行情漲了40%的時候，我們處於上漲趨勢之中；當行情漲了100%的時候，我們已經大幅獲利。

這也就是正反饋思維的核心，每一個順勢的強化都被認為是在繼續增強中。所以，海龜的加倉可以理解為正反饋思維的具體化。

第二個層面：

費斯在書中講過這么一句話：

這表明，如果趨勢出來了，卻沒能賺到足夠多的錢，那麼最終海龜是難逃虧錢的命運的。

這表現在兩個方面，一個是趨勢必須把握到，不能錯過；另一個就是把握到的趨勢，必須盡可能的多賺。

因此，海龜設置了系統2。通過更加遲鈍的系統，來把握必然出現的趨勢。即使系統1被震出場，那麼系統2也必將把趨勢把握到。

但把握到趨勢還不行。費斯的潛台詞是，遲鈍系統啟動代表出大趨勢的可能性就會大於系統1。那麼，必須通過嘗試加倉的模式來盡可能的去把握利潤。

從這個角度，也就解釋了，為什麼系統2有加倉而系統1卻沒有。

因為兩個系統的作用是不同的：系統1是在盡量規避雜訊的同時，把握行情；系統2則是在把握行情和風險可控的前提下，盡可能多賺。

好，啰嗦了半天，我們最後總結一下回答。

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海龜的加倉方法，為什麼以波動性作為間隔：

海龜的加倉可以說是一種對「相對確認」的行情「下重注」的行為。

以波動性進行加倉，一方面是在系統2的信號基礎上再對行情進行一遍篩選，避免不必要的重倉；另一方面則是為了每次進場的頭寸更方便的設置初始止損位服務，從而將單筆風險和總持倉風險控制住。

如果進行嘗試，以波動性進行加倉的模式可以進行變通性調整。只要能夠將控制風險和把握行情這兩個基本原則顧及上就行。比如，利用系統2突破時，突破位置必須在1/2N以上的位置再加倉；又或者，在20日唐奇安通道的跟蹤軌道側向上加2N的位置作為進場位置，通過跟蹤20日唐奇安通道的離場軌道來加滿四次倉等。

總之，在海龜看來，趨勢行情不多，不能錯過，且一定要盡量多賺。至於形式，只要遵守那兩個基本原則，可以變通。

好了，啰嗦了很多話。其實三四段內容就可以總結。但是，如果只有三四段話可能也會有人看不明白。就當我這個文章是在梳理思路吧。

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㈨ 請教股票ATR實戰運用

ATR指標是真實波幅的平均值，這指標的含義是在表達兩天中多空交流的真實幅度，是一個需要與其他指標進行組合使用的，單獨使用一般沒什麼效果，例如dmi指標就是和ATR作為組合的，還有凱爾特納通道，等等，下圖就是是我用ATR做的通道指標，。

㈩ 股票中的平均真實波幅是什麼意思

平均真實波幅 (ATR) 是 J. Welles Wilder Jr 發明的指標，用來測量價格的波動性。 ATR 不指示價格的運動方向，只是價格波動的程度或者以點數表示的波動性。他觀察到隨著趨勢的發展,市場參與者的情緒反應更加強烈，日波幅逐漸增大。同樣地，方向不明，在一定的范圍盤整時，平均真實波幅最終向上突破通常也指示了價格的突破。
在不穩定的市場行情中，ATR上升，在較穩定的市場行情中ATR下降。
當價格條很短時，說明在一天當中從高到低幾乎沒有被覆蓋，這樣外匯交易市場的交易者就可以看見ATR指標在下降。如果價格條開始增長並且越來越大，說明了較大的真實范圍，ATR指標線將會上升。
如何計算平均真實波幅（ATR）：
在分析市場波動趨勢時，使用簡單的波幅計算缺乏效率，因此韋爾德用移動平均線使真實波幅變得平滑，我們也就得到了平均真實波幅。
ATR是TR給定時間內（默認為14天）的移動平均線。
真實波幅是下列3個等式的最大值：
1. TR = H – L
2. TR = H – Cl
3. TR = Cl – L
如下：
TR-真實波幅
H-今日最高值
L-今日最低值
CL-前一日的收盤價
正常天將根據第一個等式計算。
開盤帶有上升裂口的天用等式2計算，一天的波動性用最高值與前一日收盤價的差來衡量。開盤帶有下降裂口的用等式3計算，用一日最低值減去前一日的收盤價來衡量。