請分析看漲期權多頭的損益情況

㈠ 舉例說明看漲期權的盈虧分布

1、買入看漲期權：最大虧損即為期權費C,最大盈利無限，盈虧平衡點為行權價X加上期權內費C.比如用20買入兩個容月後的IBM 行權價為X1的看漲期權1份。最大損失即為20，最大盈利無限，盈虧平衡點為X1+20。
2、賣出看漲期權：最大虧損無限，最大盈利即為收取的權力金P，盈虧平衡點為行權價X－期權費P,比如用20賣出1個月後的IBM行權價為X2的看漲期權1份。最大虧損無限，直到標的物跌為O虧損即止，最大盈利為收取權力金20，盈虧平衡點為X2－20.

㈡ 什麼是看漲期權的多頭，什麼是看漲期權的

意思就是你預測一個標的物後期的價格波動會上漲，因此你買了一份看漲的期權

㈢ 什麼是看漲期權其空頭盈虧分布的特點

看漲期權（call option），看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者(即買方)按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。
看漲期權。
指期權買入方按照一定的價格，在規定的期限內享有向期權賣方購入某種商品或期貨合約的權利，但不負擔必須買進的義務。看漲期權又稱「多頭期權」、「延買權」、「買權」。投資者一般看好黃金價格上升時購入看漲期權，而賣出者預期價格會下跌。 ①買入看漲期權 買入一定執行價格X的看漲期權，在支付一筆權利金C之後，便可以享受在到期日之前按執行價格X買入或者不買入標的物的權利，是一種權利。 如果市場價格S上漲，便履行看漲期權，以低價獲得標的物，然後又按上漲的價格賣出標的物，賺取差價，再減去權利金之後所得就是利潤；或者在權利金價格上漲時賣出期權平倉，這個就像買股票一樣簡單了，獲得權利金價差收入。這里就有個盈虧平衡點，X+C，如果S>X+C，凈盈利，S=X+C盈虧平衡；X<S<X+C，虧損是S-(X+C)； 如果市場價格S下跌，買方可以選擇不履行期權，虧損最多是權利金C。 看漲期權多頭的損失有限，盈利無限。 ②賣出看漲期權 賣出看漲期權與買入看漲期權不同，是一種義務，而不是權利。如果看漲期權的買方要求執行期權，那麼看漲期權的賣方別無選擇。 如果賣出執行價格為X的看漲期權，可以得到權利金收入C。 如果市場價格S下跌，買方不履約，賣方獲得全部權利金C； 如果S在X與X+S之間，賣方獲取一部分權利金； 如果S大於損益平衡點，賣方將面臨標的價格上漲的風險。 看漲期權空頭盈利有限，潛在虧損無限。

㈣ 試畫出看漲期權多頭方的損益圖,並分析其操作原理

買入看漲期權，潛在收益是無限的，損失只限於支付的權利金，如圖，望採納~

㈤ 看漲期權買賣雙方盈餘情況

期權的交易是一種零和游戲。賣方的盈虧與賣方的盈虧相反。在看漲期權中專，買方付出的是權利屬金，其最大的虧損就是權利金，其盈利是無限的。對於賣方來說，其盈利只有權利金，虧損卻是無限的。

舉個例子，某投資者以5元的價格，買入某股票看漲期權，當股票價格漲到15塊時可以行權。那麼理論上講，股票的價格可能漲到20塊，25塊，100塊甚至更高，因此投資者的盈利是無限的；如果股票的價格跌了，買方可以選擇不行權，此時虧損的就是權利金5元。

對於期權的賣方來說。他賣出一份該看漲期權，獲得的收益是權利金5元。但如果股票漲到20元，他就要虧損5元，如果漲到25元，他就要虧損10元，如果股票漲到100元甚至更高，那麼他就會虧損更多。只要買方要行權，他就必須按照期權合約來執行。因此賣方的盈利是有限的，只有權利金，而虧損則是無限的。在看漲期權中，買方和賣方的盈虧分布，也可以用下圖來表示。其中買方即多頭，賣方即空頭。

㈥ 期權多頭空頭盈虧的問題

從你的描述就知道你還不太了解期權的基本知識。
看漲期權：期權費6000》回》》8000
多頭 開始付出答6000，到期值8000，賺2000
空頭 開始得6000，到期值8000，虧2000。
你要區分開這個漲跌到底是期權費的漲跌，還是期權標的物的漲跌，這是兩個不同的概念。

㈦ 什麼是看漲期權的多頭,什麼是看漲期權的空頭

看漲期權多頭與空頭其實就是持有人對期權的預期判斷，看漲期權多頭是買入看漲期權，看漲期權空頭是賣出看漲期權。

看漲期權是一個買入期權，也就是在買入長倉者付出期權費之後獲得在約定時間又或者是在約定時間前的任何時間用約定的價格向賣出長倉方買入約定證券的權利。

所以看漲期權的買方通過購買期權，將基礎資產價格上漲的風險轉嫁給賣方，代價就是預付的期權費，而買方的最大風險就是損失期權費。

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注意事項：

1、投資者可以通過買入更長期限合約的方法來彌補時間把握不足的問題。對於增加了1個月來說，期權費還是顯得很劃算，可以從容的應對緩慢上漲的個股。

2、在市場出現急速上漲之後，投資者往往都會心存希望，不願意出現收益後就立即行權(平倉)，即使有時這種收益已經達到一倍甚至兩倍以上。在期權到期日之前出現回調或者下跌的概率極大，此時投資者應當考慮及時行權(平倉)，止盈的操作極為關鍵。

3、買入看漲期權是期權操作策略中最為基礎的一種。買入看漲期權之後，通常需要在操作執行之前就對市場行情的演變給予充分考慮，在順應市場的走勢情形下進行相應的操作策略。

㈧ 請幫我分析一下外匯期權的盈虧（買入看漲期權，賣出看跌期權）快考試了，這個不會，幫幫忙，謝謝！！！

A公司買抄入英鎊看漲期權，當到期時市場匯率高於協定價格時A可執行期權獲利，以彌補現貨市場的匯率變動損失。反之放棄期權。該期權有盈虧平衡點為：1.5000+750/25000=1.5300。即當市場匯率大於1.500時執行期權，大於1.5小於1.53時執行時會發生虧損，等於1.53時為平衡點，大於1.53時為獲利。小於或等於1.5時不執行期權，損失費為期權費。
賣出英鎊看跌期權，則市場匯率為低於協定匯率時執行期權，盈虧平衡點為1.47。

㈨ 分別畫出看漲期權多頭方、空頭方，看跌期權多頭方、空頭方的收益曲線。

左邊是看跌多頭方，縱軸交點是(0,9)，拐點是(10,-1)，與橫軸的交點是(9,0)

右邊是看跌空頭方，縱軸交點是(0,-9)，拐點是(10,1)，與橫軸的交點是(9,0)