A. 最近都再說shibor，說隔夜拆借利率盤中到達了某某點位，可是我上官網，只有一天的隔夜拆借利率的收盤價格
http://www.shibor.org/shibor/web/html/
這就是網址，不過抄要注意，這個數據僅僅只是一個加權平均數值，反映著市場的整體資金需求走勢，具體某個銀行的資金緊張程度，可以分析每日的shibor報價裡面的情況。
B. 為什麼沒有shibor的走勢圖 天天光看數據太麻煩了，哪裡有像K線圖一樣的走勢圖
你去shibor.org 官網就有
C. 有沒有人民幣拆借利率曲線圖（走勢圖）軟體
你可以到shobor的官方網站上版去查權：
http://www.shibor.org
D. shibor的高低和銀行資金是否充足有什麼關系
shibor的高低和銀行資金是否充足有關，Shibor的意義在於，這是一個了解銀行資金是否充專足的晴雨屬表：每每當央行上調存准率或者有上調預期時，shibor會有一定幅度的上升。而一旦Shibor下行，意味著銀行資金充足，市場偏寬松 ---- 有可能是央行進行公開市場操作的結果。這就為投資業在進行市場資金面分析時提供了一個重要的指標。
Shibor簡介：
Shibor是我國仿照Libor(London Inter Bank Offered Rate,倫敦同業拆借利率)的模式，建立起銀行間拆借市場後出現的 上海同業拆借利率。
所謂同業拆借，其實就是指銀行間互相借錢的行為。銀行除上繳或留存一部分存款准備金外，部分銀行帳面上會留有超額准備金 ---- 同時一部分銀行的帳面上會出現准備金短缺的現象。一旦銀行間的超額准備金出現交易市場，那麼拆出（貸方）和拆入（借方）便可以在一定利率的基礎上進行准備金的借貸交易。而Shibor的形式有隔夜利率，一周利率，隔周利率，一個月利率，3個月、6個月、9個月、12個月利率等等形式，給銀行間的拆借提供指
導價格。
E. shibor利率近十年數據查詢
http://www.shibor.org/上海銀行間來同業拆放利自率網站，進入後點擊期限品種查看歷史走勢，試一試。
F. 請問shibor是指什麼中國市場經濟的SHIBOR應該怎樣去理解不要復制的，麻煩概括、簡潔的，說說
通俗的講shibor也是一種利率，只不過是用在銀行與銀行之間借錢時用的。即是一個銀行向其他銀行同行借一筆錢要付出的價格。利率高說明要借這筆錢的成本就高，也表明市場上的流動資金少。
G. 請問在哪裡可以看到最新銀行間同業拆借利率走勢圖
www.shibor.org/shibor/web/ShiborJPG.jsp
上海銀行間同業拆借利率網站
拆借利率就是銀行及金融機構之間的短期資金借貸利率，主要用於彌補臨時頭寸不足，期限較短，最短只有半天，有1至5天的，也有幾個月的，但最長不超過1年。拆借利率是根據拆借市場的資金供求關系來決定的，它能比較靈活地反映資金供求的變化情況，是短期金融市場中最具有代表性的利率，其他短期借貸利率通常是比照同業拆借利率加一定的幅度來確定的。
H. 股票中IRS曲線是什麼
在開展債券組合交易中，投資者通常考慮利用利率衍生品對沖基礎利率產品的市場風險，以期在風險可控的情況下獲取相對穩健收益，此外，也可考慮直接利用利率掉期品種構建「期差」或「基差」組合。事實上「曲線交易」在現券策略中使用已經比較成熟，與之相比，利用IRS品種構建「期差」或「基差」組合優點包括：不佔用資本金即可博取組合利差波動收益；IRS組合流動性較好；交易對手一般為大型金融機構，信用風險較低等。
IRS「期差」交易，即針對同一利率基準的IRS，選擇在不同期限品種間進行買或賣，以達到做平或做陡利率掉期曲線的目的。IRS「基差」交易，即針對不同利率基準的IRS，選擇同一期限品種進行買或賣，以達到做寬或做窄不同基準利差的目的。本文結合今年市場走勢，介紹IRS期差增陡及基差擴大策略組合交易：
期差增陡交易組合方面，以Shibor IRS為例，今年利率波幅較大，曲線在年初最為平坦，此後震盪變陡，如圖所示，1月至2月初Shibor IRS曲線倒掛較顯著，「5-2期差」均值約-35bp，最平點約-47bp，Shibor曲線延續了去年末以來的平坦化，如果判斷期差有「由平變陡」可能，可擇機建立期差交易組合。假設年初建倉「賣2年Shibor IRS，買5年SHIOBR IRS」組合，即構建「5-2期差組合」，2年、5年Shibor IRS名義本金相等，均為2億元，5月初平倉，持倉期為4個月，建倉時組合利差均值為-35bp，不考慮期限衰減因素，平倉期差均值約－6bp，結合Shibor IRS市場實際成交數據，可測算出資本利得約為270萬元，加上持有期收益綜合收益約295萬元。
構建上述期差組合交易時應注意：第一，由於短端和長端建倉時名義本金相同，中長端利率變動對組合損益的影響更大，因此曲線變陡並不一定能帶來正收益，還需結合利率走向具體分析，適合階段性套利，假設利率曲線陡峭化下移到一定程度，組合的綜合收益即轉入負值區間，因此，該策略組合更適合在利率曲線呈陡峭化上移期間建立，由圖可見，5月以後，利率有明顯下行走勢，因此應階段性獲利平倉觀望。經觀察，年初「5-1期差」均值近-80bp，適時交易「5-1期差組合」的收益表現也較好。第二，Shibor IRS品種流動性相對REPO IRS較差，設立組合利差目標值時應考慮流動性溢價補償。
基差擴大交易組合方面，適時構建「5年Shibor/Repo基差擴大」交易組合收益較好。構建此種組合，即買入5年SHIBOR IRS，同時賣出5年REPO IRS，建倉時，組合收益為3M-Shibor與FR007的浮動息差，組合成本為Shibor IRS與Repo IRS的固定端息差（以下定義為「基差」），簡單來講，如果基差擴大，投資者將獲取資本利得收益，今年以來，上述「基差」中位數為-50bp，波動區間在（-26bp,-66bp），構建組合可以把握波段性交易機會。構建基差組合還需考慮持有期浮息端息差損益的影響，需要特別提示的是，SHIBOR IRS與REPO IRS浮息端計息方法、重置頻率和計息基準存在差異，構建模型應重點關注。從歷史統計數據分析，3M-Shibor報價相對平穩，未來新資本協議實施後，該資金成本利率更是易上難下，而7天回購市場化程度更高，央行公開市場操作對其影響力較強，綜合今年行情和未來走勢分析，如果持有上述基差組合，浮息端「收取3M-Shibor、支付FR007」獲取正向持有期息差收益的概率較大。
期差或基差組合交易已經是IRS市場上比較成熟的交易品種，構建IRS曲線交易組合可以在一定程度上減弱單期限交易所承受的市場風險，掌握恰當的建、平倉時機可以得到較好的綜合回報收益。
I. shibor走勢圖 看哪個期限的好
最好是隔夜、7天和14天的最好。最有代表性。也最能反映當下局勢。