㈠ 現在當月股指期貨是IF1507,但是7月份已經是三季度了,那為什麼下季和隔季連續合約是1509和1
1,這是因為,季度合約定在每個季度最後一個月。
2,如果1509合約沒有,那麼三季度就沒有合約了。
3,進入十月份,隔季度合約才是1603。
㈡ 股指期貨的 IF當月連續,IF下月連續,IF下季連續,IF隔季連續是什麼意思
IF是股指期貨的縮寫。
IF當月連續是所有的最近一個月份(並非當前月份,下面解釋)的合約連續起來,因為合約月份的遠近不同,其價格變化規律也不同。
IF下月連續是所有的最近一個月份(並非當前月份)的之後的那個月份合約連續起來,一般也是主力合約之後的那個月份的合約連續起來。
下季連續就是當時在交易的合約當中,按月份順序來的第三個合約的連續,而隔季連續是最後一個合約的連續。
(2)期貨隔季擴展閱讀:
注意事項:
1、開完倉後沒做交易,持倉的成本價每天在變很多股票投資者一次做期貨交易時經常搞不明白這個問題。買入股票後,只要不賣出,盈虧都是賬面的,可以不管。但期貨不同,是保證金交易,每天都要結算盈虧,賬面贏利可以提走,但賬面虧損就要補保證金。
2、後交易日下午收盤時,到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致,其他月份合約仍然在15:15收盤。
3、避免贏利鎖倉與虧損鎖倉:贏利鎖倉是買賣後有一定幅度的浮動贏利,不平倉的同時反向開立新倉。虧損鎖倉是買賣之後有了浮動虧損,不想把浮動虧損變成實際虧損,便在繼續持有原來虧損頭寸的同時,反向開立新倉,企鎖定風險。
㈢ 股指期貨的下月連續、下季連續和隔季連續是什麼意思
股指期貨會顯示復4個月的價格:主力合制約當月、下月、下兩個季月。就目前對應的就是1108、1109、1112、1201
當月連續:主力合約的價格;
下月連續:主力合約之後的那個月的價格;
下季連續:主力合約之後的下個季月(簡稱為第一個季月)的價格;
隔季連續:主力合約之後的第二個季月(在下季連續基礎上加3個月)的價格;
㈣ 當月連續 下月連續 下季連續 隔季連續各是什麼意思
當月連續:
股指期抄貨術語,指所有的最近一個月份(並非當前月份,下面解釋)的合約連續起來,因為合約月份的遠近不同,其價格變化規律也不同。比如交割月的價格最接近於現貨價格,而距離交割月三、四個月後的合約則是交易量最大的。
下月連續:
下月連續(IFL1):,指所有的最近的下一個月份的合約連續起來
下季連續:
主力合約之後的下個季月(簡稱為第一個季月)的價格;
隔季連續:
主力合約之後的第二個季月(在下季連續基礎上加3個月)的價格;
㈤ 股指期貨合約有當月連續、隔季連續、下季連續、下月連續,是四個以時間劃分的品種嗎
股指期貨合約,是有當月連續合續,很好理解,當月交割,也是交易的主要合約,交易的人專數比較多,屬成交量比較大,隔季合約,下季連續,下月連續,這些都 是遠期合約,就是到期的時間比較長,可以持有的時間比較久。只可以做為4個變數研究,但是如果做短線,只看當月合約就夠了,可以多交流、
㈥ IF隔季連續是什麼意思
股指期貨的合復約月份是指制股指期貨合約到期交割結算的月份。在《滬深300股指期貨合約》中,合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月,共四個月份。比如在2006年12月1日,中金所可供交易的滬深300股指期貨合約將有IF0612、IF0701、IF0703和IF0706四個月份的合約。「06」表示2006年,「12」表示12月份,「IF0612」表示2006年12月份到期交割結算的合約。IF0612合約到期交割結算後IF0701就成為最近月份合約,同時IF0702合約掛牌。IF0701合約到期交割結算後,IF0702、IF0703就成為最近兩個月份合約,同時IF0709合約掛牌。採用近月合約與季月合約相結合的方式,在半年左右的時間內共有四個合約同時交易,具有長短兼濟、相對集中的效果
㈦ 期貨中當月連續是什麼意思
當月連續,股指期貨術語,意思是所有的最近一個月份(並非當前月份,回下面解釋)的合約連續答起來。
股指期貨術語,指所有的最近一個月份(並非當前月份,下面解釋)的合約連續起來,因為合約月份的遠近不同,其價格變化規律也不同。比如交割月的價格最接近於現貨價格,而距離交割月三、四個月後的合約則是交易量最大的。
(7)期貨隔季擴展閱讀:
投資風險
杠桿使用風險
資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大,因此對於10倍左右的杠桿應該如何用,用多大,也應是因人而異的。水平高一點的可以5倍以上甚至用足杠桿,水平低的如果也用高杠桿,那無疑就會使風險失控。
強平和爆倉
交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算,當投資者保證金不足並低於規定的比例時,期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光帳戶所有資金,甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。
交割風險
普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆,做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去,如果合約一直持倉到交割日,投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。
㈧ 期貨中當月連續,下月連續,下季連續,隔季連續是什麼意思
期貨中「當月連續」其實只是供投資者參考的。因為期貨會到期,到期版了就沒有了。這權點不象股票上市了就一直在那裡,你可以查閱幾年前的行情。每個期貨合約只存在幾個月。那麼你想看看它的長期趨勢就只有看「連續」。比如「當月連續」,目前是 IF1005。等5月底這個合約到期終結了。就把 1006作為「當月連續」。這樣在幾年後還可以查到今天的當月合約指標。便於投資者做長期技術分析之用。下季連續,隔季連續同樣道理。
㈨ 股指期貨中的隔季連續是什麼意思.
就是下個季度的下個季度的合約。當月連續就是IF0909 下月連續就是IF0910 下季連內續就是IF0912 隔季連續就是IF1003.
股指期容貨(Share Price Index Futures),英文簡稱SPIF,全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣,到期後通過現金結算差價來進行交割。
作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種,期貨可以大致分為兩大類,商品期貨與金融期貨。
㈩ 當月連續,下月連續,下季連續,隔季連續怎麼理解
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結算的月份。在《滬深300股指期貨合約》中,合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月,共四個月份。比如在2006年12月1日,中金所可供交易的滬深300股指期貨合約將有IF0612、IF0701、IF0703和IF0706四個月份的合約。「06」表示2006年,「12」表示12月份,「IF0612」表示2006年12月份到期交割結算的合約。IF0612合約到期交割結算後IF0701就成為最近月份合約,同時IF0702合約掛牌。IF0701合約到期交割結算後,IF0702、IF0703就成為最近兩個月份合約,同時IF0709合約掛牌。採用近月合約與季月合約相結合的方式,在半年左右的時間內共有四個合約同時交易,具有長短兼濟、相對集中的效果
合約標的
滬深300指數
合約乘數
每點300元
報價單位
指數點
最小變動價位
0.2點
合約月份
當月、下月及隨後兩個季月
交易時間
上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:15
最後交易日交易時間
上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:00
每日價格最大波動限制
上一個交易日結算價的±10%
最低交易保證金
合約價值的12%
最後交易日
合約到期月份的第三個周五,遇國家法定假日順延
交割日期
同最後交易日
交割方式
現金交割
交易代碼
IF