⑴ 期權期貨問題，怎麼做
①:預期價差會擴大；採用買入套期保值：買入（價高一邊）11月份小麥期貨合約；賣出（價低一邊）11月份玉米期貨合約；
②：設定：
9月30日 小麥合約價格為1060美分/蒲式耳
9月30日 玉米合約價格為540美分/蒲式耳
平倉：
9月30日 小麥合約盈利 = 1060 - 1050 = 10 美分/蒲式耳
9月30日 玉米期貨合約虧損 = 540 -535 = 5 美分/蒲式耳
結果：
總盈利 = 10 -5 = 5 美分/蒲式耳
⑵ 期權期貨問題
期貨期權是對期貨合約買賣權的交易，包括商品期貨期權和金融期貨期權。一般版所說權的期權通常是指現貨期權，而期貨期權則是指「期貨合約的期權」，期貨期權合約表示在期權到期日或之前，以協議價格購買或賣出一定數量的特定商品或資產的期貨合同。期貨期權的基礎是商品期貨合同，期貨期權合同實施時要求交易的不是期貨合同所代表的商品，而是期貨合同本身。如果執行的是一份期貨看漲期權，持有者將獲得該期貨合約的多頭頭寸外加一筆數額等於當前期貨結算價格減去執行價格的現金。
⑶ 期貨期權的問題
可以像來股票那樣在市場上自買賣，並且是T＋0交易，每天可以任意買賣數次，買賣的手續費一般較低。
具體可看：
http://ke..com/view/15942.html?wtp=tt
http://ke..com/view/2348.htm
⑷ 期權比期貨風險小,收益同,為什麼還要有期貨
期權是以期貨為標衍生出來的產品。 賣期權一般是大的金融機構操作的，因為內他們對基本面特別了解。比如：賣容出看漲期權，因為他們預計價格在一段時間內小幅下跌的可能性很大，所以賣出看漲期權賺取巨額權利金。
總之，對於價格波動不大時，賣出期權是賺取權利金的大好機會，而賣期貨合約價格波動不大不但賺不到錢反而還要交手續費，很劃不來。
期貨和期權對於不同市場環境有不同的作用，不能單獨的說哪個好哪個不好。
⑸ 炒期貨難，還是炒股票難，炒期權是什麼意思
你這個藍圖裡面，就差一個點睛的了39
⑹ 期貨和期權的問題，不要COPY，不然也不給分
股票、期貨是兩個概念！沒有股票期貨這個詞！但有股指期貨和期權！
股票估計你一定懂，其實就是現貨買賣，一手交錢一手交貨。
而期貨則是一份標准遠期合約，合約規定了標的物、數量、交割期限等。
所以期貨買賣的不是具體的商品，而是合約。
期貨和現貨（股票）的最根本區別在於杠桿原理保證金制度（定金），
如果保證金杠桿按10倍計，即：你可以用1萬元資金做10萬元的生意。
期貨按標的物不同，分為商品期貨和金融期貨兩種。
商品期貨好理解，是以某種商品為標的物，就是一份標準的訂貨、供貨合約。
金融期貨，比如國內當前交易的是上證300指數期貨，是以上證300指數為標的物，
你認為此指數會漲或跌，那麼就買進或賣出此期貨合約。
而期權更虛擬，買賣的不是現貨，也不是期貨（遠期合約），是一種「權利」。
比如個股期權，你認為某個個股現在是5元，將來有可能會漲，
你可以買進一個權利（付出一個固定權利金），權利內容是：
將來某個時候你有權以5元/每股的價格買進規定數量的這個個股。
這個權力你可以到期執行，也可以放棄執行。
至於執行還是放棄，你應該明白嘛：到時漲了當然要執行，跌了就放棄。
而執行所帶來的盈利就是股票上漲的盈利減去當初付出的權利金，
所以這個操作最大的虧損是固定的，就是付出的權利金。
上述100%原創，非COPY！ 一個專業期貨人
⑺ 期權期貨的問題
第一題：當合約到期，A肯定會執行以430賣出的期權（430>428.5）。所以賺了1.5元。但是期權購買價是5.5元，賣出的期權價格是4.5元，在期權買賣上虧了1元。最終收益是0.5元
第二題：1.當點位是15000點時，買入A賣出的期權的人，不管行權不行權都一樣（因為行權點數也是15000），所以此時A的利最大，是500+300的期權賣出收益。假設是15001點，那麼買入看漲期權的人會行權（以15000買入，便宜1個點），那麼A就虧了1個點。而買入15000看跌期權的人不會行權。這時A的收益就是500-1+300.類似推斷可以看出來當行權價和當時點位一樣時利潤是最大的。
2.有了第一問鋪墊，第二問就好理解多了。如果要把收益最大化，那麼一定是對手行權後對A造成的損失小於A賣出期權的收益和。A賣出期權一共收入800點。那麼當時點位對買入看漲期權的人有利，一定對買入看跌期權的人是不利的。也就是說永遠不會出現2個買入期權的人同時行權的情況。那麼就可以考慮當其中一方行權時，行權點位是多少時A處於盈虧臨界點，就是行權價+/-A的總收益，也就是14200和15800.當然處於15000也就是第一問時A最有利。
3.當點位處於15900時，利用第二問咱們推理好的思路，買入看跌期權的人是不會行權的（行權的話就會以15000賣出，啥子才會虧900點賣）。所以行權的是買入看漲期權的對手，以15000行權買入，A要履行義務，就要比現在低900點賣給對手，而自己的賣出期權收益才是800點，當然虧了100點。
⑻ 有關期貨期權的問題
買入看跌期權，此時成本就是250。
買入看跌期權，然而到期日價格上升，此版時可以選擇購買權或者不購買，也就是行權與否，此時當然不行權，那麼損失就是期權購買成本，250.
買入期權最大損失就是期權費，賣出期權理論損失無限大。
⑼ 期貨問題
1.錯的。這里的交易所都換成期貨公司才對。客戶不可能和交易所有直接關系和聯系，都是通過期貨公司。換句話說，客戶是和公司有直接關系的。
2.錯的。套期保值不是消除現貨價格風險，而是通過期貨市場在一定程度上規避，鎖定現貨風險，不可能消除現貨價格的波動。
3.錯。你看合約設計和後期交易所對漲跌板的修改，基本是不活躍的品種漲跌幅小，活躍品種漲跌幅大。為的就是防止活躍的品種經常出現停板，給投資者帶來風險。所以活躍的品種漲跌幅都比較大。
補充4：
如果你說的賣出期權是賣出看跌期權的意思，這道題是正確的。在這里，買賣的物品就是一張看跌期權。那麼買方的對手必然對應是個賣方，賣方賣的物品就是一份看跌期權。