股指期貨全球統計

Ⅰ 東方財富網統計股指期貨內外盤數字准確嗎

自己根據成交明細算的，可以做參考，但是各家算的數據有差異

Ⅱ 股指期貨機構的持倉量怎麼計算

市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。

總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；

相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。

例如：股指期貨的機構持倉量持買單量1000手，持賣單量2000手，等於機構之間對後市行情多空有分歧，但空方占優勢，所以散戶宜持空單，機構持倉量就是多單1000手空單2000手總3000手。

(2)股指期貨全球統計擴展閱讀

我國金融期貨交易中：滬深300指數期貨應用的是單邊總和。

總持倉量：是市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。

總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；

相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。

Ⅲ 股指期貨為什麼不同合約數據統計的起點不一樣，有什麼根據。

時間不同，標的的價格不同，所以起點不一。

比如股指期貨，看多後市，1112合約（指2011.12月）的指數會高於目前，所以起點就高。反之則低，起點也不同。

Ⅳ 請問咱們國內的股指期貨成交量和持倉量是雙邊計算還是單邊計算

股指期貨的成交量和持倉量都是按單邊計算，計算單位：手
成交額：萬元（按單邊計算）

國內的商品期貨成交量和持倉量按雙邊計算，計算單位：手
成交額：萬元（按雙邊計算）

Ⅳ 環球股指的股指種類和統計方法

股票指數為衡量股市表現的晴雨表，並被市場投資人廣泛地使用做為績效比較的基準。在《全球股指總匯》的首篇，《保羅時報》將為讀者介紹股票指數的種類和統計方法等基本概念。
由於很難逐一跟蹤每一隻個股的表現，市場開始選取部份具有代表性的個股，經過計算形成股票指數。而隨著金融市場的發達，全球各證券交易所紛紛推出自己的大盤指數，之後又分別發展出針對不同領域或區域的股指，如小企業指數、各行業指數、甚至是新興國家或區域股指等，企圖以不同的組合來顯示各區域和市場的股市變動。
在種類方面，涵蓋面最大的股指類別非全球性指數莫屬，全球性的股指包含全球重要股市的重要個股，以不同的方式試圖用指數為投資者捕捉全球股市的變化，具代表性的有MSCI World和S&P Global100等。當然，幾乎所有擁有證券市場的國家都有一個主要的大盤指數，而證券市場較大的國家甚至有好幾個主要股指，如美國的道瓊斯工業指數、標普500指數和納斯達克，中國也有上證指數、深圳股票綜合指數和恆生指數。
此外，各國股市也生成其它類別股指，以企業規模的大小、產業或區域來區分。如恆生指數就有：恆生中國企業指數、恆生香港中資企業指數、恆生中國H股金融行業指數、恆生中國內地100、恆生中國內地25、恆生香港35、恆生房地產基金指數等。
在歐洲，由於各國金融體系互相影響程度很大，部份指數嘗試將歐洲區各股市集合成不同類別的指數，如包括歐洲18國最重要600隻個股的歐洲斯托克600指數（Stoxx Europe 600 Index）、包含歐元區50隻主要藍籌股的歐元區斯托克50指數（Euro Stoxx 50 Index）等。
摩根士丹利資本國際（Morgan Stanley Capital International, MSCI）則將全球股市區分為發達國家和發展中國家，如7國集團指數（MSCI G7 Index）、MSCI歐元區指數、MSCI北美指數、MSCI新興市場指數等。
而各股指所使用的統計方法也有所不同。其中最簡單的為價格加權法，道瓊斯工業指數就是以該方法計算的。由於價格加權法並沒有將企業的市值或規模列入考慮范圍內，所以相對來說受個股價格變動的影響較大。市值加權法則為另一種常見的統計方法，恆生指數就是其中一例，在市值加權法中，市值大的個股價格變化對指數的影響較大。
其他的演算法還有市場份額加權法和屬性加權法。市場份額加權法以發行的股票數量來衡量，而屬性加權法則以多個選中的屬性為加權標准。例如標普純成長指數（S&P Pure Growth Style Index）和標普純價值指數（S&P Pure Value Style Index）都屬於屬性加權指數，個股以選定的風格屬性被賦予評分和權重。
不僅如此，共同基金里的指數型基金（Index Fund），尤其是ETF，都是秉持著復制股票指數的宗旨以被動式管理（Passive Management）操作的。而由股票指數做為基礎資產衍生出來的股指期貨更是金融市場的重要對沖工具。

Ⅵ 股指期貨套利持有成本怎麼計算

一、定義
套利（Arbitrage）是金融市場中極為常見的名詞，它是一種同時在相同或不同的市場中進行不具任何風險、而且可以預見確定報酬的交易行為，為一種無風險且獲利在交易之初便確知的交易行為。
最簡單的一種套利，便是在相同或不同的市場中，與不同的交易對手查詢同一種商品的價格，如果出現不同的報價，且此一價格差異足夠彌補交易成本，便可以買進價格被低估的商品，並且賣出價格被高估的商品，毫無風險地進場賺取一筆已知的利潤。
指數期貨套利：同樣的套利機會，也存在期貨與其標的股票之間。簡單來說，指數期貨套利就是利用期貨指數低於（高於）合理水準，一面買進（賣出）指數期貨，一面賣出（買進）可以代表指數現貨的個股組合，並利用在合約到期時，期貨和現貨指數將合而為一的原理，買進（賣出）持股且賣出（回補）期貨部位，獲得無風險的利潤。
二、持有成本理論
欲了解期貨的交易策略及掌握市場的動態，期貨的定價原理基本且必要的基礎。在推算期貨合理的價格的眾多研究中，最重要也是最基本的便是持有成本理論（costofcarrymodel），只是一種利用期貨與現貨的套利關系為基礎所發展出來的定價模式，藉由期貨與現貨間的持有的持有成本概念，期貨市場價格與現貨市場價格間的關系可被明確界定，並可用決定期貨的合理價位。
本文將以持有成本合理為出發點，推導期貨價格的訂定，再以此為基礎，了解股價指數期貨的定價方式，推演出指數期貨的套利交易策略。
（一）持有成本定價模式
持有成本定價模式解釋了現貨與期貨市場價格間的關系。為了降低此一模型的復雜性，先建立以下假設：
1.無任何交易成本
2.無任何交易策略限制
3.市場為一強勢效率市場
持有成本模式顯示一個以借貸的資金，在現貨市場上買進與期貨合約中數量
相同的自此或商品，並持有該資產至期貨契約的到期日，再將該資產與期貨的買方進行交割，這一連串動作中的成本及所有發生費用的加總，等於期貨合約的合理價格。
持有成本公式：
合理期貨價格=標的物現貨價格×（1+持有成本）
=標的物現貨價格×（1+i）t/360+C
其中，i：資金成本
t：距期貨契約到期日所余天數
C：資金成本以外項目，包括倉儲費、保險費等。
在正常的狀況下，期貨的價格應該等於（或近乎於）由該模型推導出的合理價位，若此，則市場上無套利機會：反之，則意味著期貨契約因受到其他因素的影響，致使脫離了期貨本身原有價格，若此價差能夠涵蓋交易成本，則套利機會空間出現！換言之，當持有成本不等於基差（為現貨減去期貨的值），則持有成本與基差間的價差既有套利空間。
（二）持有成本理論在股價指數上的應用
1.指數期貨的合理價格
股價指數期貨之標的物事根據特定股票投資組合計算出來的股價指數。根據持有成本模式，可推導出指數投資組合與指數期貨價格間的關系如下：
股價指數期貨合理價格=現貨指數×（1+i）t/360-D
其中，i：資金成本
t：距期貨契約到期日所余天數
D：指持有與該指數相同的投資組合所預期應得高的股利收益。
這個公式與最基本的持有成本模式並無太大不同，唯一不同之處為股利的計算，原因在於股價指數期貨的定價必須考慮不到股利這項因素，因為持有現貨指數的投資組合是可以享有股利收入，而股價指數期貨契約的持有人則否，古於期貨定價時必須將股利排除在真實價值之外，予以扣除。
2.套利空間：
依據前述之持有成本理論，期貨價格與現貨價格間的價差，應維持在理論的合理區間之內，在加計所有交易成本後，若期貨價格偏離此區間，便將出現套利機會。
當期貨指數低於（高於）理論價格並足以涵蓋所有交易成本及預期報酬率，即可進行套利，當期貨指數回到（高過）理論價格，即可反向沖銷獲利。

Ⅶ 什麼是量化交易，未來前景如何知道的講講。

量化交易，有時候也稱自動化交易，是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，避免在專市場極屬度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策。
在股票市場上，量化交易早不是什麼新聞，在國外，七成的交易都是通過計算機決策的，在國內這個數字也接近五成。
過去的股票市場都是靠交易員手動敲鍵盤來操作的，難免一失手成千古恨，這種行為被戲稱為「胖手指」，相比之下，量化交易則如同點石成金的「仙人指」。量化里最美的童話就是「旱澇保收」，牛市也好，熊市也罷，都能大賺特賺。
量化交易的優勢：1. 嚴格的紀律性 2. 完備的系統性 3. 妥善運用套利的思想 4. 靠概率取勝
量化交易的風險性：首先是一二級市場「級差」風險，其次是交易員操作風險，最後是系統軟體的風險。
滿意請採納答案，有不明白的可以繼續提問。

Ⅷ 國家數據統計局怎麼檢索中證500股指期貨指數

國家數據統拒絕怎麼搜索中中五百股指數或指數貸款

Ⅸ 股指期貨交割日對股漲跌情況統計，謝謝！

期指的結算日效應目前已經明顯減弱了；原因很簡單，新舊合約的倉位專交替使得結算屬日的得失顯得不太重要了，這從我觀察半年來的期指數據得出的基本看法；但是交割日前一天反而比較容易發生負面影響，而交割日當天反而比較安全了！

Ⅹ 請問滬深300中各版塊的權重（股指期貨）

看來你也真是有心了。看來你是大資金做股指期貨的，不然怎麼費心統計沒有意義。我可版以權全部統計出來但是需要時間也很麻煩。你的懸賞太低了。但是我可以告訴你我統計的方法。我用的是大智慧軟體，用31快捷鍵打開板塊漲幅排行，然後找到滬深300指數，在行情欄點右鍵打開一個下來菜單第二排的（擴展行情）滑鼠放在上面在出現一個子菜單，第二排下數第9個點（總市值）即開。然後打開滬深30指數。記住要點行業排行，因為銀行券商保險都屬於金融業有36隻股票，我大概算了一下，這36隻金融股票大約就有8千億的市值，太麻煩了，還是你自己算吧。希望你能採納。