IF是中華指數,這個是屬於股指的。一般分為微盤和大盤。平台不同一手的內資金量也不一樣。我之前容操作過的平台,微盤最低二十港幣一手,還有一百,五百可選。可買漲買跌。默認止盈百分之八十,止損也是百分之八十。微盤不能持倉過夜;大盤:小中華一千港幣一手,大中華五千港幣一手,可以持倉過夜。止盈止損默認也是百分之八十,也可以選擇不設。過夜保證金要達到持倉的六倍才行,不然強制平倉!希望對你有幫助!
B. if股指期貨是什麼
股指期貨是期貨的一種,股指期貨,英文簡稱SPIF,全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣,到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
股指期貨主要特點
標的物----滬深300指數是股指期貨最重要的標的指數,它是對滬市和深市2800隻個股按照日均成交額和日均總市值進行綜合排序,選出排名前300名的股票作為樣本,以2004年12月31日這300隻成份股的市值做為基點1000點,實時計算的一種股票價格指數,比如截止2016年3月2日滬深300指數為3000點,意味著11年裡這300隻股票平均股價上漲了2倍,滬深300指數的總市值約占兩市股票總市值的50%,另外,中證500指數和上證50指數也是股指期貨的標的指數
交易時間---周一至周五,上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00
合約價值--- 滬深300指數點位*300元,比如20160302滬深300指數為3000點,對應合約價值為3000點*300元/點=900000元
保證金--- 買賣一手股指期貨合約佔用的保證金比例為合約價值的10%-15%,假如滬深300指數為3000點,相當於90000-135000元
手續費--- 在正常情況下手續費為合約價值的萬分之零點七左右,非正常情況下可以上調為萬分之二十三,比如20150302滬深300指數點位為3600點,手續費為萬分之零點七,即3600*300*0.00007=75元,20150907起手續費調整為萬分之二十三,當時滬深300指數點位為3250點,此刻買賣一手滬深300指數期貨需要付出3250*300*0.00023=224.25元的手續費,大約提高了3倍
最大漲跌幅限制 上一個交易日收盤價的±10%
杠桿性---假設保證金比例為10%,20160302 13:00的滬深300指數為3000點,預期價格會上漲,於是我買入一手滬深300股指期貨合約,佔用的保證金為3000*300*10%=90000元,20160302 13:50指數價格達到3030點,我選擇賣出,那麼盈利為(3030-3000)*300=9000元,相對於初始投入的90000元我的收益率為10%,而滬深300指數僅僅上漲了1%,這就是10倍杠桿,當保證金比例為40%,杠桿就為2.5倍
雙向性---股指期貨既可以買漲賺錢(專業術語:做多),也可以買跌(專業術語:做空),只要你能夠准確判斷指數在未來一段時間的運行方向,買漲的人被稱作多頭,買跌的人被稱作空頭
T+0---股指期貨實行T+0,只要在交易時間段內,當天開倉,當天就可以平倉,不必等到第二天平倉,而股票實行T+1,當天買入必須等到第二天才能賣出
開倉和平倉---建立頭寸的過程叫做開倉,類似於"買"的意思,買漲的開倉指令為"買入開倉",買跌的開倉指令為"賣出開倉";去掉頭寸的過程叫做平倉,類似於"賣"的意思,買漲之後對應的平倉指令為"賣出平倉",買跌之後對應的平倉指令為"買入平倉"
成交量---交易當天多頭和空頭所建立的合約總數(單位:手),比如20160302 IF1603合約的交易量為2.45萬手,2015年度滬深300股指期貨總成交量為2.77億手,同比增長27%,日均交易量為113萬手
成交額---成交額=成交量*合約價值,比如20160302 IF1603合約的平均價格為3000點,其成交額為2.45萬手*(3000點*300元/點)=220億元,2015年度滬深300股指期貨總成交額為341萬億元(占國內期貨市場的61%),同比增長109%,日均成交額為13975億元
持倉量---多頭和空頭尚未平倉的合約總數,比如20160302 IF1603合約的持倉量為3.87萬手,2015年度滬深300股指期貨單邊日均持倉量為13萬手,佔用的(雙邊)保證金規模約450億元,對應的股票市值約1500億元
基差---股指期貨合約與對應股票指數之間的價差,基差=期貨價格-現貨價格,期貨價格高於現貨被稱為正基差,期貨價格低於現貨價格被稱為負基差,2015年度滬深300股市期貨主力合約與現貨指數的平均基差為±1.5%,這是由於國內融券受限,導致融券套利機制缺失
相關性---由於滬深300指數期貨會在每個月第三個星期五交割,並且以滬深300現貨指數截止15:00之前兩個小時的算術平均價作為交割結算價,所以不論平時期貨和現貨的基差有多大,滬深300指數期貨最終必然會強制向滬深300現貨指數收斂歸零,導致期貨和現貨相關系數達0.99以上,具有極強的相關性,就好比主人和小狗散步時的關系,小狗有時候會跑在主人前面,有時會在主人後面,但最終方向是由主人決定的
交易代碼---滬深300股指期貨為IF,中證500股指期貨為IC,上證50股指期貨為IH
交易所--- 中國金融期貨交易所(簡稱:中金所)
監管單位 ---證監會
建議參考網路關於「股指期貨」解釋
以上僅供參考
C. 誰知道股指期貨IF都是代表什麼
股指期貨IF,其中IF為期貨合約簡稱,IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨,03指的是期貨合約交割月份,指的是08年3月。
目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易,當月、下月、隨後兩個季月,所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06,分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約.
(3)if股指期貨怎樣買賣擴展閱讀:
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時,股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的,如標准·普爾指數規定每點代表250美元,香港恆生指數每點為50港元等。
股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份,也有全年各月都進行交易的,通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險
轉移至期貨市場的過程,其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易。
只是股票指數期貨交易的對象是股票指數,是以股票指數的變動為標准,以現金結算,交易雙方都沒有現實的股票,買賣的只是股票指數期貨合約,而且在任何時候都可以買進賣出。
D. 股指期貨IF1008,1009,1012,1103全部都可以交易嗎當天也可以買進和賣出嗎
只要是帶年月編碼的顯示開盤的合約都可以交易,而作為一般投資者,為了成交迅速都選擇的是持倉量大的合約(稱為主力合約)。
期貨實行T+0交易原則,這秒買上,下一秒就可平倉。無限制
E. 股指期貨if 只有買一賣一 不顯示賣二三四五 是嘛
我沒明白你是神馬意思,股指期貨代號IF 開倉買一手 平倉當然只能賣一手了!
F. 股指期貨IF是否可以交易
合約就是IF 1209 當然是可以交易的!
G. IF滬深300股指期貨T+0交易制度怎麼開戶買賣
這就是要配資來做日內單了 5000配一手 只能做日內單 不能隔夜
H. 股指期貨 IF是指什麼股指期貨的定價標準是什麼如IF1005 交易中的「換手」是指什麼
IF是股指期貨的代碼,定價標准每一手一點是300元。IF後面的數字是年份和月份,專IF1005既是股指期貨10年5月合約。換手就屬是交易,換手的次數就是交易的次數。
一手IF1005現在沒有了,實際的價格在盤中是不停變化的,實際的價格=合約當前的點數×300元×17%保證金。即如果現在點數是3000點,每手價格為3000×300元×17%保證金=153000元。
I. 股指期貨的入門門檻是多少具體運作是怎樣如何買賣
開戶需要准備的材料
(1)銀行卡復印件或者掃描件1份。
(2)身份證掃描件(電子版)(如果是舊身份證,掃描正面;如果是新身份證,正反兩面都掃描)。
(3)個人數碼大頭照(500萬以上像素,整體上身尺寸占整個照片比例的60%),簽合同時候的正面照。
(4)個人:客戶本人的身份證原件,客戶本人的銀行卡或者存摺。
(5)法人:營業執照(正本復印件,副本原件、復印件)、稅務登記證(復印件)、組織機構代碼證( 原件、復印件)機構法定代表人身份證件原件或加蓋機構公章、法定代表人名章的《法人授權委託書》及開戶代理人的身份證件原件、銀行開戶許可證 ,機構授權的指令下單人、資金調撥人、結算單確認人的身份證件原件。
期貨公司為投資者辦理手續必須臨櫃開戶,禁止非現場開戶。暫時不能在各券商營業部辦理期貨交易賬戶的開辦事宜。股指期貨開戶沒有手續費,也可同時在多家期貨公司開戶。
股指期貨開戶,須滿足多個條件。首先,投資者開戶的資金門檻為50萬元。其次,擬參與股指期貨交易的投資者需通過股指期貨知識測試。必須具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨模擬交易記錄,或者最近三年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄。須進行一個反映其綜合情況的評估,投資者必須在綜合評估中拿到70分以上,才能算作「合格」。開戶條件中最重要的一條是資金要達到50萬,而僅這一條,多數股民只能「看熱鬧」。
已解決問題 收藏 轉載到QQ空間 股指期貨的交易規則有哪些規定 5 [ 標簽:股指 期貨,期貨,交易 ] 匿名 回答:2 人氣:10 解決時間:2007-12-06 19:54 滿意答案股指期貨的正向套利是指買進某一股指現貨,同時按照當前的價格賣出股指期貨合約,待期貨到期交割後,賺取無風險有時甚至是無需本金投入的利潤的過程。正向套利成立的條件是期貨價格向上偏離現貨的價格,比如2007年10月16日,中國金融期貨交易所正在進行模擬交易的四個合約之一的IF0711合約,收盤價7,726點,遠高於指數現貨5,877點,正向偏離達到1,849點。如果現在的模擬交易是現實中真實的行情,那麼,投資者如何利用當前存在的套利機會呢?
一般來說,正向套利包括五個步驟:①以市場利率借入資金,期限與期貨合約的到期期限相同;②按照當前價格和各成份股權重買入滬深300成份股,模擬滬深300指數現貨;③按照當前期貨價格,賣出等份但不等值期貨合約;④按照套利結束或期貨到期時的現貨價格,賣出持有的滬深300成份股;⑤償還貸款本金和利息。如果期貨價格高於其理論價格,那麼執行上述五步驟則可以賺取無風險利潤。這當然還要考慮套利成本和應對風險的對策。
以2007年10月16日收盤為例,滬深300指數現貨當日收盤5,877點,IF0711收盤價7,726點,該合約於2007年11月16日到期。假設滬深300指數年平均紅利率為2%,計劃做套利交易1億元,那麼,可以通過下面的過程進行套利。
第一步:以銀行3個月貸款利率4.77%借入資金1億元(為了簡化分析,此處忽略期貨保證金的定量分析,後面給出期貨保證金的定性分析),貸款期限為31天,由此可以算出這一步發生的利息成本為40.5萬元(1億元×4.77%×31天/365天)。隨著時間的推移,指數可能會繼續上漲,從而使套利組合中的期貨空頭倉位發生虧損,這會導致期貨保證金的需求增加。另外,交易所調整保證金比例也會導致增加期貨保證金,比如,近期中金所把遠期合約的保證金比例由10%提高到了12%。雖然指數的上漲理論上是沒有上限的,它意味著保證金的追加在理論上也是沒有上限的,但是通過統計分析還是可以合理估計出保證金潛在需求的上限。假設指數現貨31天後上漲100%(這已是極為罕見的情況),此時相應要求追加的保證金在1億元以上(以套利規模1億元推算)。雖然這看上去比較恐怖,但是在期貨指數翻倍的同時,套利組合中的現貨多頭倉位也必然上漲100%以上。現在的問題是,雖然股指期貨價格上漲造成的虧損會有現貨的盈利進行對沖,但期貨上的虧損所要求追加的保證金卻不可以拿現貨上的盈利來沖抵,因為股票交易和期貨交易隸屬於不同的交易所。因此,後續是否有足夠的融資能力來確保保證金的追加是套利成功的關鍵。
第二步:以當前價格按照滬深300指數成份股的構成比重買入滬深300股指成份股現貨1億元,並轉換為類似於期貨合約手數的形式,即買入57手指數現貨。目前印花稅率是0.3%,過戶費是0.1%,交易傭金上限為0.3%,我們按照該上限估算,現貨總的交易成本為0.7%。由此可以算出這一步發生的交易成本為70萬元(1億元×0.7%)。
第三步:按照當前IF0711合約價格7,726點,賣出57手期貨合約。按照6月27日中金所修訂後的交易規則,交易所收取的手續費為成交金額的萬分之0.5,假設期貨公司再加收萬分之1.5的手續費,股指期貨總的交易成本為萬分之二。由此可以算出這一步發生的手續費為2.6萬元(期貨交易手續費=57×7,726×300×萬分之二=2.6萬元)。
第四步:IF0711合約到期(2007年11月16日)下午,均勻賣出滬深300股指現貨。之所以這樣做,是因為《中國金融期貨交易所結算細則》規定:股指期貨交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。這一步發生的股票交易成本為70萬元(1億元×0.7%),期貨交割手續費為2.6萬元(57×7,726×300×萬分之二=2.6萬元),其他成本為8.5萬元(1億元×1%×31天/365天=8.5萬元)。註:期貨交割手續費與期貨交易手續費相同,其他成本按照年均1%估算。
第五步:假設11月16日滬深300指數收於M點,具體的套利利潤如下:現貨頭寸是M點×300元/點×57手,期貨頭寸是(7,726點×300元/點-M點×300元/點) ×57手,歸還貸款1億元,扣除總的套利成本194.2萬元(第一步40.5萬元+第二步70萬元+第三步2.6萬元+第四步81.1萬元)後,套利利潤為3017萬元。
J. 股指期貨怎麼買
您好抄,您看的這個應該是IF各合約的加權價格指數,是反映IF所有期貨合約整體走勢的,它不是期貨合約,所以不能開倉。您可以在交易軟體里搜索IF2007之類的後面帶有年份和月份數字的合約(20代表2020年,07代表7月份交割),這些才是用來交易的合約。另外,需要在正規期貨公司(比如我司)開通股指期貨賬戶後才能交易股指期貨哦!