5月1號期貨

① 商品期貨很多名稱都有一個月份，這個月份代表什麼如二豆5月

期貨不是現貨，是約定一個時間交易的模式，看看大商所的幾個產品 值得就是2013年5月 13年7月 ，以內及2014年9月的大容豆的價格。因為物價是變動的，所以期貨合約也是有漲有跌，這就給投資提供了操作空間

② 5月1號到5月5號,原油期貨停止嗎

法定節假日，股市和期市都不開盤的。

國內原油期貨，放假與法定節假日一致。因內此會休市容5日。
國際原油期貨，五一節不放假，因此除了周末，其餘時間不會休市。
這么長時間的停盤時間，盡量不要持有倉位，否則會帶來巨大的風險。如果已經持有國內期貨倉位，可關注國際原油期貨動向，必要時可以採取「跨市風險對沖」，國際期貨實時行情可關注「時代投資」。

③ cme期貨5月1日正常交易嗎

國內的期貨交易是停牌的，國外的還正常的。

④ 保證金20萬元，在5月1日開倉買入大豆期貨60手（每手10噸），成交價為4000元/噸，

1，余額是和你的總資金有關，（4030*5%）*10*40=80600元。
2,（4060-4030）*10=3000元，其他的都是系統顯示的數字，你只管開倉價和平倉價格即可。望採納

⑤ 求高人解答！王某存入保證金10萬元，在5月1日買入小麥期貨合約40手（每手10噸）

5月1日 平倉20手盈利 （2050-2000）*20=1000元 持倉20手多頭 開倉價格為2000元/噸回
5月2日 增加多頭8手 開倉價格為 2040元/噸
5月3日 28手合答約平倉 當日盈虧= （賣出價-上一交易日結算價）*手數=（2090-2060）*28=8400元
准備金余額=100000+1000+ （2090-2000）*20+（2090-2040）*8= 103200元。

⑥ 為什麼很多商品期貨合約的主力合約都是在每年的1月、5月和9月

這一點不是完全確定的，每一個品種都有細微的差別，按照理論上來說，一般近月合約回成交量和持答倉量會大一些，成為主力合約。比方說目前1809的合約屬於主力合約，但是由於現在9月快到了，很多品種的主力合約賺到了1901，但是卻不是1810、1811等。
這種現象就是題主所提到的跨月主力合約。
主要還是因為期貨與股票不同，期貨交易的是合約，是有時間限制的，到期就得交割，而大多數的期貨交易不會進行實物交割。也就是說，到期之前就得換成其他的合約。如果每個月都得換合約，那麼在操作成本上就會很高，同時也有可能會影響最後的利潤，所以盡量不要過於頻繁的交換合約。
那麼為什麼是1、5、9月呢？
1月是消費旺季之前，東西方的節日基本上都集中在年底，所以，這個時候往往是消費的旺季，行情會比較好；
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月和9月往往是農產品的收獲期；

⑦ 五月一號之前期貨還開幾天

今天白天還會正常開盤
4月30日
但今天夜盤就是不開的
這也是慣例，只要是法定長假，頭一個夜盤就都不開盤
下周一正常交易
這個小長假是比較長
假期愉快，盡量輕倉過節
做期貨有任何問題歡迎咨詢

⑧ 華聯期貨5月1日後鐵礦石的保證金比例

（現貨）杠桿50倍.止盈止損.風險低.深圳前海首華.手續費低.點差低.25@Q！45767.提供一切分析能力教程.買賣不用靠別人

⑨ ，期貨基礎，某新客戶存入保證金10萬元，在5月1日開倉買入大豆期貨合約40手（每手10噸），

5月襲1日的盈虧：（2050-2000）*20*10+(2040-2000)*(40-20)*10=18000
結算準備金：100000+18000-2040*20*10*5%=97600
5月2日的盈虧：（2060-2040）*10*8+（2060-2040）*10*20=5600
結算準備金：97600+5600+2040*20*10*5%-2060*28*10*5%=94760
5月3日的盈虧：（2090-2050）*28*10-（2060-2050）*28*10=8400
結算準備金：97460+8400+2060*28*10*5%=132000

⑩ 某新客戶存入保證金10萬元，在5月1日買開倉大豆期貨合約40手(每手10噸)，成交價為2 000

5月1的
當日平倉（賣的20手）盈餘為：（2050-2000）﹡20﹡10=10000
當日持倉盈餘為：（保留的20手）版（權2040-2000）﹡20﹡10=8000
當日總盈餘為：10000+8000=18000
當日賬戶總額為10萬+18000=118000
5月2日
共持倉28手
保證金佔用為 2060﹡28*10﹡5%=28840
可用余額為118000-28840=。。。。
就是這樣算的