期貨pp1709兌1801套利

㈠ 期貨套利

=。= 首先抄 大豆7月合約不是主力襲合約啊 一般選主力合約之間進行套利 例如1月 5月 9月
其次 分析合約價差一般可以看歷史數據 比如前幾天的p1305和y1305 間價差過大 歷史上很少到這個值 還可以分析產品基本面，比如棉花1月有收儲，20400 白糖近月也有收儲 所以棉花就可以買進賣遠套利操作，白糖也是（都是買1301賣1305，當然現在都已經結束了，01已經要交割沒機會了） 或者玻璃合約，兩周前 1305和1309價差過小 而玻璃在9月是銷售旺季 所以賣近買遠。。。
只看交割、存儲費，能得出理論上的數據 但是期貨市場肯定不能只拿理論值來算。。。

㈡ 套利的期貨套利

期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為．如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利．如果發生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為價差交易．正是由於期貨市場上套利行為的存在，從而極大豐富了市場的操作方式，增強了期貨市場投資交易的藝術特色．在價差交易剛開始出現時，市場上的大多數人都把它當成是投機活動的一種，而伴隨著該交易活動的越來越平凡的發生，影響力越來越大的時候，套利交易則被普遍認為是發揮著特定作用的具有獨立性質的與投機交易不同的一種交易方式．期貨市場套利的技術與做市商或普通投資者大不一樣，套利者利用同一商品在兩個或者更多合約之間的價差，而不是任何一合約的價格進行交易．因此，他們的潛在利潤不是基於商品價格的上漲或者下跌，而是基於不同合約月份之間價差的擴大或者縮小，從而構成其套利交易的頭寸．正是由於套利交易的獲利並不是依靠價格的單邊上漲或下跌來實現的，因此在期貨市場上，這種風險相對較小而且是可以控制的，而其收益則是相對穩定且比較優厚的操作手法備受大戶和機構投資者的青睞．從國外成熟的交易經驗來看，這種方式被當作是大型基金獲得穩定收益的一個關鍵，可以相信，在我國推出股指期貨以後，這種相對風險較小的套利行為也必將在市場上頻繁的發生．

㈢ 請給我詳細介紹一下期貨跨月套利的做法

我來復回答你。
1、技術分析制
期貨跨月套利，你可以通過博弈大師行情軟體調出兩個不同月份合約的「差價圖」。根據這個進行操作。

2、基本面分析
這個有很多規律的。比如以9月大豆和次年1月份大豆做套利，基本面上9月和1月份屬於兩個不同的季節，季節性差價是你操作的很好依據。等等
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友情提示：跨越套利不失為一條很穩健的期貨做法，多研究必有收獲的一天。
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補充回答：是的，套利的原理就是你所理解的那樣。 造成這么大差價的原因，主要是因為市場預期明年經濟形勢會有大的好轉。
友情提示：你選在0910和1007做套利，可能存在1007很難成交的情況；操作性不很強。

㈣ 期貨PP,PTA,L 適合套利嗎

可以的，首先從基來本面源的角度來看他們是有相關性的，其次，你可以在期貨行情軟體中把它們數據導出來，然後做一下相關性的計算，然後就是把他們的數據做一下回歸，找到中間線，然後做出套利區間，最後就是歷史數據的驗證。以上就是從理論上進行的套利可行性分析。實際過程中，你還需要考慮到資金倉位的設定、平倉成本、異常情況的處理等各種問題，希望你可以在實踐中找到最合適的套利方案

㈤ 如何做期貨套利交易

其實，期貨做好的話是最好賺錢的，因為手續費太低了，可以忽略不計的，也就是說：價格專波動一塊錢平倉屬就賺錢！不同的期貨品種，價格波動規律是不一樣的，品種太多，做好兩三個品種就可以了！想做好期貨，要學會等待機會，手勤的人在期貨市場里註定是賺不了錢的！我平時喜歡用布林帶和MACD進行走勢分析，等待機會再出手，每天穩定抓住10個點就不做了，這樣就可以收益4%了，止損要嚴格設好！望採納

㈥ 期貨比現貨高出92個點,該如何套利

以白銀為抄例：
傳統理論：期貨價格=現貨價格+持有成本+升貼水等，根據交割期，儲存運輸等費用可以大體算定持有成本+升貼水的部分。假如白銀期貨1406合約與現貨白銀延期上海T+D的總持有、交割成本問100，那麼理論上期貨1406的價格應該高於TD100個點。如果某天行情波動，導致期貨價格高於TD150個點，那麼可以買入TD，賣出期貨，等到進入交割期，以TD來收現貨，交付給期貨履約，成本是100個點，而差價是150，就能套取50個點的無風險利潤。
而現在期貨夜盤開放之後，可以完全通過平倉操作，而不需要交割來實現套利交易。這存在一個假定就是短期內期貨與現貨價格維持在一個均衡位置，如果價差偏離，可以同步反向開倉，待價差回歸之後獲取套利利潤。如上假如短期內，期貨1406與TD價差為100，如果某天行情突然變化，價差成為120，則可以做空期貨，做多TD，待價差恢復至100時候平倉，毛利潤為20個點，手續費大約5個點，純利潤為15個點。這種套利交易方便簡潔，風險低，收益穩定。

㈦ 期貨套利計算

首先，這個題目復的問題應制該不是讓你求2年後的交割現金吧。
其次，「該股票在2年內不發放任何股利」，3500直接用35*1000手計算得出來。
最後，現實中2年的個股期貨報價基本沒有的，這個3500怎麼得來也不重要。
做題目不要做牛角尖，看體型應該是讓你算最後受益的題型。

㈧ 期貨套利 sp i709&i1801是什麼意思

就是鐵礦交割月為17年9月份的合約與交割月為18年1月份的合約套利對。

㈨ 雞蛋期貨1708，1709，1710之間是否有套利空間

你好，08、09和10合約隔得很近，套利操作的話可以選擇主力合約和次主力合約來操作，也就是1801合約和1709合約。

㈩ 期貨的套利機會．請高手詳細解釋

期貨和現貨之間可以套利，同樣兩個不同交割期的同種商品也能套利，再有同一系列不同回品種之間也能套利。只答要兩者之間有比較穩定的價差，當價差出現超出常規的變動的時候，就能套利。
比如A：B 的比值一般穩定在1：2左右，當比值超出常規達到1：2.5或者1：1.5時，都有套利機會出現。