K線圖是根據某一時間段的最高價最低價開盤價收盤價畫的人造圖。量回價圖是開盤到收盤答每一次成交的價格按時間順序串起來，下面對應的量是在這個價位有多少成交手數。
這個你基本只能看歷史的，實盤的你看了基本暈到死。當然也會出現想K線圖中的經典圖形，而且它不會欺騙。不像K線有騙線行為。
最簡單的原則就是價格上去了成交量也要跟著放量上漲，價格下跌也要放量下去。
B. 期貨量價關系操作要訣
你在做期貨嗎？期貨因為與股票交易機制不同，所以量價沒有股票那麼明顯
C. 期貨合約活躍是否.是看交易量還是持倉量.
看成交量，如果成交活躍，成交量會很大。
正確的看盤順序是從宏觀到微觀，也就是按月K線－－周K線－－日K線－－60分鍾－－15分鍾的看盤順序來分析盤面。
判斷主力動向最准確的是依靠量價關系的變化。對於現貨來說主要就是價格與持倉量的變化。
價格升、持倉量升，說明是多頭建倉，後市看漲；價格降、持倉量升，說明是空頭建倉，後市看跌；價格升、持倉量降，空頭平倉，這個時候不能追漲；價格降、持倉量降，多頭平倉，這個時候不能殺跌。
風險規避防範的方法就是止損不猶豫。其實每個人都能做好交易，賠錢的根源在於沒有交易紀律！剛開始做反都是小賠，正因為沒有及時處理，導致虧損變大，慢慢地把之前的盈利戰果也都剝奪了，這是輸家的共性！找准阻力和壓力位，入場的時候提前設好止損點，交易前做好最壞的打算，這是非常必要的。還有什麼問題可以加我。
D. 期貨的量價關系
量，指的來是一支股自票的單位時間的成交量，有日成交量，月成交量，年成交量等；價，指的是一支股票的價格，以收盤價為准，還有開盤價，最高價，最低價。一支股票價格的漲跌與其成交量大小之間存在一定的內在關系。更具體的關系說明，建議您可以在廣發證券開戶後，咨詢持牌投資顧問。
E. 股指期貨量價關系
個人覺得，分開這幾個解釋有點沒有必要，其實是誤導了讀者。它的主內要意思就是把第五容第六行這兩種情況對應起來看。第六行的意思可能是，在一波下跌之後的反彈，下跌之後空頭沒有平倉離場，這導致了後市的波動性縮小。不知道是不是可以理解！
F. 期貨量價關系
量，指的是一支股票的單位時間的成交量，有日成交量，月成交量，年成交量等；回價，指的是一支股票的價答格，以收盤價為准，還有開盤價，最高價，最低價。一支股票價格的漲跌與其成交量大小之間存在一定的內在關系。更具體的關系說明，建議您可以在廣發證券開戶後，咨詢持牌投資顧問。
G. 期貨短線交易，一般看什麼技術指標最好
你好，期貨短線指標個人用的比較多的是MA組合線和MACD，配合15分鍾、3分鍾和1分鍾K線看。除了K線指標，分時圖量價關系也很重要，可以參考。
H. 期貨是怎麼來盈利的一直都搞不明白
五種期貨盈利方式：
1.中長線交易
中長線交易要取得穩定良好的收益，必須對中長期的基本面判斷准確，這基於很好地掌握品種的供求關系，以及對產業的相關信息把握到位、及時，同時還必須對政策及經濟環境有比較准確的分析。而擁有現貨背景的企業或貿易商，或者擁有強大調研實力的券商、基金等大機構一般就擁有這樣的一個基礎條件。
做中長線交易，對建倉價格並不要求十分精確和具體，但對倉位管理水平要求比較高。一般地，中長線投資都會採取「左側」加「右側」的交易形式，當價格處於「左側」時，可能已經較大幅度地偏離了正常價值區域，這時候中長線投資者就可以逐步介入了。但由於短期價格波動還受到一些投機資金的影響，因此價格可能會出現短暫性的非理性波動，對此，中長線投資者是不會過分在意或捕捉這個機會。而當價格波動恢復理性時，價格開始向正常價值區域回歸，這時價格波動開始轉入「右側」，中長線投資者一般會繼續加倉，這時候就變成「右側」交易。
在「左側」和「右側」交易中，對倉位管理要求比較嚴格，一下子把全部資金用於「左側」交易不行，但也不能完全等到行情進入「右側」時，才去布局介入，因為此時介入成本比較高，很被動。
就風險控制而言，由於是中長線投資，所以風控的核心點不是某一關鍵位置價格的突破與否，更多是基本面供求關系與現貨產業鏈條上的購銷變化。甚至有些產業客戶（具備交割資格的法人戶）會利用交割這一手段來化解套保或套利上的風險。而一般散戶投資者在這方面就明顯處於劣勢。
2. 短線交易
短線交易包括日內短線和隔日（或隔幾個交易日）短線兩種，這里主要指隔日短線。短線交易要取得成功，必須熟知短期內即將公布的相關數據及其預判，以及市場對其預期及操作傾向。
短線交易要求對價格的波動具有較高的敏感性，能大致預測未來數個交易日內可能的價格運行方向，能客觀評估價格的變化和主流資金短期動向以及對價格的影響。
一般來說，對於短線交易來說，在對目標品種的預期投資總額中，可先以40%資金介入，隨後會發生兩種情況：一是價格波動不利於自己，此時可以考慮補倉40%資金（和原先投入倉位一致）；二是價格波動有利於自己，此時可以考慮順勢加倉40%資金。對於第一種情況，應慎重重新評估分析價格，因為短期的不利走勢可能深化為更長期周期（或不利程度更大），這時候的補倉應密切注意風險控制。當然對於第二種情況，也必須進行風險控制，價格的波動有時候反復性比較強，甚至會有虛假突破的陷阱，不能加倉後使得新舊倉位後期均陷入虧損的境地，並且也應合理考慮新舊倉位的風險線。
3.日內交易
日內交易者必須清楚當日即將公布的數據消息（包括隔夜國際國內已經公布的數據或發生的事件），對數據的可能影響應有個大致的評估。
日內交易者的操作手法分好幾種，日內炒單、日內波段、日內套利，等等。這里單以日內波段操作的角度來說。正常情況下，對於日內強弱及波段方向的判斷可以分為兩種：
一是內外盤對比法則。若目標品種有相應的外盤且兩者走勢關聯性比較大時（特別是外盤對內盤的影響程度較大時），當外盤隔夜表現強勁而國內盤面開盤後顯弱勢，則存在一定的日內做空機會，反之，亦然。另外，若周邊市場表現比較強勁（多頭勢），但目標品種卻不跟隨，偏弱甚至有被打壓之勢，則說明當日存在一定的做空機會，價格將有一波日內下跌趨勢。
二是其他情況。若目標品種沒有比較明顯的關聯外盤品種，而且當日周邊市場也無明顯的多頭（或空頭）氛圍，則不應急於開盤後就定論下單，而是應該「讓子彈飛一會兒」，等明顯的多空傾向特徵出現後，再買多或賣空。
有時候開盤後10分鍾內多空會有比較激烈的爭奪，表現為價格快速、較大幅度地波動而且成交量也明顯放大，這時候是多空激烈爭奪的開始，可以根據一些技術特徵及量價關系分析評估未來的多空方向，為下單做准備。有時候開盤後1到2個小時，價格都會處於波瀾不驚狀態，但若此時持倉量穩步持續放大，而價格又尚未大幅波動，則說明有主流資金進場，日內必然會掀起一波可觀行情。這種情況下，該品種就是值得日內操作的標的物了。
對於日內交易來說，一般情況下倉位管理採取的是重倉交易，不宜採取補倉策略。因為一旦價格走勢與原先建倉方向相反，說明原來的判斷不對。錯了就是錯了，補倉後價格也未必能返回到均價位置，錯了之後採取風險控制（止損）為上策。
另外，日內交易有些時候會受到一些局部資金的局部控制，因此一般散戶做日內交易，必須明白主流資金的意圖且睬准入場節奏。有時候「反大眾心理」行事是很有效果的。
4.程序化交易
程序化交易所採用的策略，大致分為兩種：突破順勢追擊和區間振盪式操作（逆勢交易）。程序化交易成功的基礎是有良好的策略，只有將良好的策略轉化為機器語言，才是成功的程序化交易。
而良好的策略必須先經過歷史數據模擬測試，最後還能通過一定時間的實盤驗證。而滑點、回撤、開平倉速度等，在測試過程中需要重點關注。此外，經過模擬驗證後投入到實盤運行中的程序化策略，還必須定期進行檢驗重新評估，若有問題必須重新修正，然後再重新投入使用。
當然，市場里還有些特殊的策略，是專門來「獵殺」市場上普遍使用的一些策略的，比如一些反量化策略，就是有針對性設計的策略，前提是你得熟知目前市場普遍的策略是什麼，他們的盲點和缺陷在哪裡，又如何通過程序設計來「製造」陷阱，從而「吃掉」這些大眾化策略的錢。但是，這些「獵殺者」策略，一般只是偶爾能夠發揮作用，因為這些策略要想產生作用，也需要行情的配合，行情剛好運行到這些策略可能處於缺陷和盲區的時候，「獵殺者」便瞬間出擊。不過，長期下來，這些特殊策略也能獲利頗豐。
5.套利及對沖交易
一般傳統意義上的套利應盡量採用交易所的套利指令，若沒有相應的套利指令最好自行開發出套利指令。
應區分傳統和新興意義上的套利，傳統的套利一般指跨期套利、期現套利以及關聯性很高的跨品種套利（同一產業鏈條上的如油粕套利），而新興意義上的套利范圍更廣，還包括一些對沖套利。套利交易時，要注意「兩腿」（或多腿）之間資金容量（特別是單位時間下市場容量）的差異，差異過大可能導致價差出現過大的「滑點」，對盈利空間產生沖擊。
要做好套利交易，首先得避開套利交易中的一些誤區並掌握一些技巧，而關於套利交易中的一些誤區和技巧的相關文章，筆者已在期貨日報2014年6月18日的《投資交流》版發文，淺談了自己的觀點，可供讀者參考。
總之，盈利的方式千百種，但他們都具備一些相同的必要條件：突出的分析能力（包括基本面或技術面等）、合理的倉位管理、恰當和及時的風險控制、過硬的心態（程序化交易除外），等等。
I. 期貨交易規則
一、合約標准化
期貨市場交易的對象是期貨合約，期貨合約對標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割時間等條款都是標准化的，交易雙方不需對交易的具體條款進行協商，便利了期貨合約的連續買賣，具有很強的市場流動性，極大地簡化了交易過程，降低了交易成本。
二、保證金制度
期貨交易實行保證金制度，也即交易者在期貨交易時需繳納少量的保證金，一般為所買賣期貨合約價值的一定比例（通常為5%-10%），就可以完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易能夠以少量資金進行較大價值額的投資，具有杠桿效應，使期貨交易具有高收益高風險的特點。
三、雙向交易和對沖機制
雙向交易，也就是期貨交易者既可以買入期貨合約作為期貨交易的開端(稱為買入建倉)，也可以賣出期貨合約作為交易的開端(稱為賣出建倉)，也就是通常所說的「買空賣空」。與雙向交易的特點相聯系的還有對沖機制。在期貨交易中大多數交易者並不是通過合約到期時進行實物交割來履行合約，而是通過與建倉時的交易方向相反的交易來解除履約責任。具體說就是買入建倉之後可以通過賣出相同合約的方式解除履約責任，賣出建倉後可以通過買人相同合約的方式解除履約責任。期貨交易的雙向交易和對沖機制的特點吸引了大量期貨投機者參與交易，因為在期貨市場上，投機者有雙重的獲利機會：期貨價格上漲時，可以通過低買高賣來獲利；價格下降時，可以通過高賣低買來獲利，並且投機者可以通過對沖機制免除進行實物交割的麻煩。投機者的參與大大增加了期貨市場的流動性。
四、當日無負債結算制度
期貨交易所實行當日無負債結算制度，又稱「逐日盯市」，是指每日交易結束後，交易所按當日結算價格對交易者當天的盈虧狀況進行結算，如果交易者嚴重虧損，保證金賬戶資金不足時，要求交易者必須在下一日開市前追加保證金，以做到「每日無負債」。客戶如果不能按時追加保證金的，期貨公司會將客戶部分或全部持倉強行平倉，直至保證金余額能夠維持剩餘頭寸。
五、漲跌停板制度
漲跌停板制度是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過這個幅度的報價將被視為無效，不能成交。期貨市場最大漲跌停板幅度一般是以合約上一交易日的結算價為基準確定的。
六、強行平倉制度
強行平倉制度是指當會員或客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足，或者當會員或客戶的持倉數量超出規定的限額時，交易所或期貨經紀公司為了防止風險進一步擴大，實行強制平倉的制度。