股指期貨魔咒

『壹』 為什麼說股指期貨，交割日魔咒

因為在股指期貨的交割日往往大盤會跌的比較厲害。望採納

『貳』 8月21日股指期貨交割日魔咒會不會出現

所謂"交割日魔咒"，說是魔咒，並不恰當。我們一般稱「到期日效應」，指的是在股指期貨最後交易日（即交割日）當天，因股指期貨到期的原因引發的期貨和現貨成交量和波動率發生扭曲的現象。其產生原因是由於股指期貨採用現金交割方式，且交割結算價的設定可能與現貨市場標的指數的某一時點的價位有關。

『叄』 聽聽股市的幾個出了名的魔咒，萬一是真的呢

最近這幾天，A股出現了不小的調整。很多人把這個下跌的原因都歸咎於各種魔咒，比如「419魔咒」、「88公募魔咒」。

對於這個「419魔咒」，可能大家從字面意思就可以感受出來，它說的是每年4月19日當天股市的下跌的概率很大。當然上周五(也就是4月19日)，「419魔咒」並沒有奏效，而是大漲。

而「88公募魔咒」，它是指每當偏股型基金的平均倉位達到88%的時候，股市就很容易出現大跌。這個魔咒背後的邏輯很簡單，因為當倉位達到88%或以上時，股市可能因為缺乏增量資金，所以後面就只能賣了，進而就會導致下跌。

根據最新公募基金的一季報數據顯示，股票型基金的平均持股倉位已經達到了88.67%。所以市場對此很擔憂。

其實在三思君看來，這些魔咒只是事後的總結，它並不能預測未來。

這里就說這個「88公募魔咒」吧。

聽上去，好像很有道理。因為基金沒有錢買了，所以後面就只能換倉或賣出，進而就會導致市場出現調整。

其實，基金的倉位並不是一成不變的。

比如在市場行情好的時候，由於會吸引大量跟風的投資者去申購基金，所以盡管此前公募基金的倉位已經很高了，但是因為有新流入的資金，所以基金還是有錢去加倉的。

還有在市場行情比較差的時候，由於很多風險承受能力有限的投資者可能會選擇贖回基金，所以盡管先前基金的股票倉位很低，貌似有錢加倉，但是因為有投資者贖回了，所以說不定還會減倉。

第二，現在88%的股票倉位並不代表高倉位。

因為根據2015年8月8日頒布的新規，股票型基金的倉位不能低於80%。所以現在88%的股票持倉只能是中等倉位。

而按照之前的邏輯來看，60%到75%的股票倉位是低倉位，75%到85%是中等倉位，85%以上的股票倉位才是高倉位。

所以現在股票型基金的股票持倉達到88%以上，是常有的事，跟歷史沒有太多的可比性。

第三，與10多年相比，目前公募基金的影響力也大不如從前了。

從過去10年股票型基金和混合型基金的規模變化來看，並沒有太大的變化。具體數據為，從2008年1月的2.9萬億，到2019年3月的2.6萬億。

而與此同時，A股的流通市值卻從2008年1月的8.4萬億，增加到2019年3月的45.6萬億。換一句話說，公募基金對A股的影響力從34.5%(用2.9萬億/8.4萬億)，降低達到了5.7%(用2.6萬億/45.6萬億)。

所以隨著公募基金影響力的下降，未來這個「88公募魔咒」是否繼續有效就不一定了。

最後從2013年到2015年的那輪大牛市的數據來看，盡管當時股票型基金的倉位也達到了88%，但是市場也沒有受到太大影響。

所以大家在投資基金的過程中，真的不用過度去擔心A股市場上的這些魔咒。

『肆』 為什麼說股指期貨，交割日魔咒

說是交割日魔咒，其實是有失偏頗。

在沒有制度約束的時候，股指期貨在交割日，多空雙方的斗爭會比較激烈。原因在於1. 股指期貨與現貨之間會存在套利空間，有利潤的地方就有人，所以成交量會放大。 2. 多空雙方希望結算價向偏向自己的一側傾斜，因此可能會斗爭激烈，價格波動也比較大。

在現代交易制度下，股指期貨的結算價規則已經發生改變，採用長時間的加權平均值計算，很好的規避了多空某一方控制結算價的可能性，因此魔咒已經成為歷史，大可不必擔心

『伍』 為什麼說股指期貨，交割日魔咒

個人中簽率比較低，而且數量也是非常有限，你要全方位的了解一下行情，才不至於被套牢，建議可以去同意下理想財富股市直播間，我感覺上裡面的主播非常的專業，建議也很好。

『陸』 「股指期貨」交割日是哪幾天交割日魔咒是怎麼回事

交割月的第三個周五。

『柒』 中國股市有幾大魔咒，你知道嗎

1、「五窮六絕七翻身」：5月15-18日成頭，一直下跌到6月底。7月初逐步構築底部。
2、世界盃與奧運會魔咒
數據顯示，世界盃或奧運會期間股市低迷概率很大。2010年的世界盃期間，上證指數從3000點左右下跌至2400點，跌幅高達15%。
3、「88」魔咒。
88魔咒，就是當基金倉位水平達到88%左右的時候，A股往往成為頭部，基金倉位成了股市的「反向指標」。
4、鋼鐵魔咒。
在很多情況下鋼鐵板塊強勢上漲,往往是大盤大跌的前奏,也形成了所謂「鋼鐵魔咒」。
6、中石油魔咒
只要兩桶油一漲，股市下跌的概率明顯加大。中石油成了A股最有效的看空信號。兩桶油已經淪為資金操控股市的最佳工具。
7、招商策略會魔咒。
招商證券策略會魔咒是指招商證券一年兩次的策略會，近年來簡直是A股殺手鐧，幾乎每次總會有大跌。
雖然這是一個很無厘頭的魔咒，招商策略已經被不少投資者冠名A股"大殺器"。
8、期指交割日魔咒
每逢期指交割日，市場均會看空。
數據驗證：自2010年4月10日A股股指期貨成立以來，截止到今年2015年7月，准確率72%。
9、新股發行魔咒
新股密集發行時期，市場當日往往看空。
10、419魔咒
419魔咒，就是4月19日前後A股都會出現一次大跌。

『捌』 揭秘A股六大「魔咒」都是什麼鬼

1、中石油魔咒
算是A股市場的頭號魔咒，自2007年底中石油上市以來，只要這只票大漲，其它個股，特別是各種題材股一定會暴跌。以至於中石油成了A股最有效的看空信號。
數據驗證：中石油上市至今，除去上市首日，共有28次單日漲幅超過5%。這28個交易日的指數表現，只有2次當天大盤下跌，有13次次日大盤下跌。對個股影響，28次中只有8次當天有50%以上個股下跌，有12次次日50%以上個股下跌。
結論：無論是對指數，還是對個股，數據上中石油上漲都構不成「利空魔咒」的標准。相反，當中石油上漲時，市場當日和次日的行情表現還是相當不錯的。
2、鋼鐵魔咒
魔咒描述：只要鋼鐵板塊領漲大盤，當天市場行情必然看空。
數據驗證：根據申萬一級行業指數，2007年以來，鋼鐵板塊漲幅超過3%且居所有行業之首共有40次。其中只有4次當日大盤是下跌的，有21次次日大盤是下跌的。有6次當日下跌個股比例過半數，有18次次日下跌個股比例過半數。
結論：無論是當日還是次日，指數還是個股，似乎也達不到所謂的魔咒效應。
3、招商策略會魔咒
這是一個很無厘頭的魔咒，近幾年，只要招商證券開投研策略會，當日股市就會看空。這種東西似乎沒有任何道理，但數據卻很有說服力。
數據驗證：從2011年末開始計算，每年分年中、年末，各2天，到2015年年中，一共16個交易日。其中有12個交易日當日大盤下跌，11個交易日當日上漲個股佔比不足50%。
結論：招商開策略會時，大盤下跌概率超過70%，魔咒基本應驗。
4、黑周四魔咒
近兩年，但凡周四，大盤下跌的概率都極高，市場普遍於周四看空。
數據驗證：由於該魔咒只是近幾年興起，只取2014年以來的周四，共有84個交易日。其中大盤下跌44次，佔比約52%；個股下跌佔比超過50%的47次，佔比約56%。樣本換成2015年，上述指標分別為46%和51%。
結論：下跌概率只有50%左右，達不到魔咒的標准。
5、期指交割日魔咒
每逢期指交割日，市場均會看空。
數據驗證：自2010年4月10日A股股指期貨成立以來，截止到今年9月，共有66個交割日。其中大盤下跌29次，佔比44%；個股下跌佔比超過50%的31次，佔比47%。
結論：或許曾經是，但現在肯定不是。
6、新股發行魔咒
新股密集發行時期，市場當日往往看空。
數據驗證：2007年以後，有新股發行的交易日共568個，募資金額超過100億的共32個，屬於新股高發交易日。根據數據，大盤下跌的交易日只有8個，佔比不足3成；而下跌個股過半數的交易日16個，剛剛50%。
結論：雖然資金面上可能利空，但對大盤的利空影響似乎並不明顯。
望採納~

『玖』 A50股指期貨交割日魔咒真的或破嗎

交割日是必須平倉的哦，對方不用你擔心，交易所哦，所以如果你有在做的話，就一定要關注交割日期，我自己做現貨的，可以交流的