首先，滬深300指數期貨，簡稱股指期貨，它是以你說的滬深300指數為標的物的，而滬深專300指數屬又是以滬深300隻股票作為樣本的。3者之間是有聯動關系的。
第二，股指期貨推出就像創業板上市的時候，那麼多人去爆炒，導致第一天就漲停一樣的。每個新品種推出的時候，市場都會有利好的預期。但事實上，理性的投資者不會簡單的認為滬深300指數一定會上漲。
第三，想用股票去影響期貨，從技術上來講是不可能的，因為股票是沒有杠桿作用的，要影響股票需要的資金量太大了。相反，用期貨期貨去影響股票還是可能的。所以有種說法，說私募基金這些機構投資者也許會有人想這么操作，也就是說從技術上來講私募基金是可能影響股指期貨，但是，從可操作性上來講，是蠻困難的。網上說的股票上漲那是說短線上漲。只要有了股指期貨，今後股票不可能像以前一樣，一味的牛市上漲，而是會慢慢回歸理性。因為股指期貨是有做空機制的，而且在交割日最終會和滬深300指數現貨回歸一致的。
Ⅱ 股指股指期貨走勢與滬深300指的走勢有什麼關系
簡單來說就是價格與價值的關系。
期貨就是對將來某一日子的指數的預期。
預期未來大漲，現在可以買入（交相應保證金），之後漲了就賣出盈利。
預期未來大跌，現在就可以賣空（交相應保證金），之後跌了再買回來倉單（就是平倉），賺取差價。
Ⅲ 股指期貨和滬深300之間有什麼關系
期貨分為三類，一是大宗商品期貨，二是金融期貨，三是股指期貨。
國內的股指期貨有三個品種，一是上證50，二是中證500，三是滬深300，但通常來講股指期貨指的就是滬深300
Ⅳ 股指期貨與滬深300的關系
樓主你好！
滬深300指數是滬深300股指期貨的基礎標的物；滬深300股指期貨是滬深300指數的價格預期。請記住，因為滬深300股指期貨擁有期貨的提前價值發現功能，因此在一般的充分流通市場中，都是滬深300股指期貨引導滬深300現貨指數的走勢。對滬深300指數具有領漲領跌作用。由於價格發現功能和市場普遍存在的理性預期，在一個充分流通市場，滬深300股指期貨領先滬深300指數走勢，股指期貨將具有明顯的領漲領跌作用。當市場預期滬深300指數將上漲時，股指期貨會領先並帶動滬深300指數上漲，反之，股指期貨會領先並帶動滬深300指數下跌。
綜上所述，滬深300股指期貨走勢的基礎仍然是經濟基本面因素。股指期貨可以成為推動股價指數上漲或下跌的重要力量之一，但這種力量要發揮作用必須藉助於經濟基本面因素的力量，股指期貨可以放大經濟基本面因素的市場影響。
Ⅳ 滬深300股指期貨買賣價格是怎麼定的
滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的12%。
滬深300股指期貨
上市當日合約交易保證金：
5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTYxNDc3Nzg0.html
http://www.cffex.com.cn/tzzfw/tzzfzjy/fzhygz/201003/t20100319_8179.html
第十五條 每一合約的合約乘數為每點人民幣300元。合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。
第十六條 合約交易的最小變動價位是0.2點指數點，交易報價指數點須為0.2點的整數倍。
第四十條 期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：
當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)×合約乘數
Ⅵ 股指期貨和滬深300的關系
股指期貨與滬深300指數關系：滬深300比喻成是期貨里的現貨，這好理解些，如：大豆期回貨答有現貨跟期貨說法，一般情況下期貨跟隨現貨的，現貨漲一般期貨也漲做多，現貨跌期貨一般也跌，那麼股指期貨的漲跌一般隨滬深300指數，但不完全復制300指數走勢，一家上市公司業績年增長百分之五十，那股票會不會完全復制業績的漲幅呢？這肯定不會。股漲跌多重關系影響。。
Ⅶ 滬深300指數與滬深300股指期貨的關系
滬深 300 指數期貨合約文本 (暫定)
交易品種
滬深 300 指數
英文代碼
IF
中文簡稱
滬深 300 期貨
合約價值
300 元 * 滬深 300 指數
最小波動價位
0.2點（ 60 元）
價格限制
熔斷價格：前一交易日結算價 ± 6% ，每日一次，最後交易日不設
漲跌幅度：前一交易日結算價 ± 10% ，最後交易日不設
連續 2 個漲跌停板（商品期貨為 3 個）
當日結算價
某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。
最後一小時無成交且價格在漲 / 跌停板上的，取停板價格作為當日結算價。
最後一小時無成交且價格不在漲 / 跌停板上的，取前一小時成交價格按成交量的加權平均價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價。
當日無成交價格的，結算價按以下方式確定：
( 一 ) 收盤時刻有雙邊報價，取市場最高買價與最低賣價的平均價為結算價；
( 二 ) 收盤時刻市場無買方報價，取市場最低賣價為結算價；
( 三 ) 收盤時刻市場無賣方報價，取市場最高買價為結算價；
( 四 ) 收盤時刻買賣雙邊均無報價，取當日有成交的離交割月最近合約作為基準合約，該合約當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約昨日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。
如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。
( 五 ) 採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，交易所結算小組有權另行決定當日結算價。
最低交易保證金
合約交割月份
交易當月起連續的二個月份，以及 3 、 6 、 9 、 12 月中二個連續的季月
交易時間
上午 9 ： 15~11 ： 30 下午 1 ： 00~3 ： 15 3 ： 30~5 ： 30 （正式交易取消此段）
最後交易日 上午 9 ： 15~11 ： 30 下午 1 ： 00~3 ： 00
最後交易日
合約到期月份第三個星期五
最後交割日
同最後交易日
交割方式
現金交割
交割結算價
最後交易日滬深 300 指數最後 2 小時的算術平均價
交易結算手續費
20 元 / 張（交易、結算費各 10 元）
交割手續費
20 元 / 手
交易指令類型
市價指令、限價指令、取消指令，均當日有效（商品期貨僅限價、取消指令兩種）
每次下單數量（ X ）
1 ≤ X ≤5 00 （手）
限倉數量（按單邊計算）
投資者：同一品種單個合約單邊持倉 5000 手
結算會員：當某一月份合約市場總持倉量超過 40 萬手 ( 雙邊 ) 時，結算會員該合約持倉總量不得超過總量的 25 ％
熔斷制度：
每日開盤之後，當某一合約申報價觸及熔斷價格時且持續一分鍾，對該合約啟動熔斷機制。
( 一 ) 啟動熔斷機制後的連續十分鍾內，該合約買賣申報價格不得超過熔斷價格，繼續撮合成交。啟動熔斷機制十分鍾後，取消熔斷價格限制， 10% 的漲跌停板生效。
( 二 ) 當某合約出現在熔斷價格的申報時，開始進入熔斷檢查期。熔斷檢查期為一分鍾，在熔斷檢查期內不允許申報價格超過熔斷價格，並對超過熔斷價格的申報給出恰當提示。
( 三 ) 如果熔斷檢查期未完成就進入了非交易狀態，則熔斷檢查期自動結束。當再次進入可交易狀態時，重新開始計算熔斷檢查期。
( 四 ) 熔斷機制啟動後不到十分鍾，市場就進入了非交易狀態，則重新開始交易後，取消熔斷價格限制， 10% 的漲跌停板生效。
( 五 ) 每日收市前 30 分鍾內，不啟動熔斷機制，但如果有已經啟動的熔斷期，則繼續執行至熔斷期結束。
( 六 ) 每個交易日只啟動一次熔斷機制，最後交易日不設熔斷機制。
漲跌停板
第一個漲跌停板（ D1 ）
保證金
? ↗ 10%
漲跌停板
10%
第二日（ D2 ）未出現漲跌停板
保證金
恢復
漲跌停板
10%
第二日（ D2 ）出現反方向漲跌停板
（視作新一輪單邊市開始）
保證金
10%
漲跌停板
10%
第二日（ D2 ）出現同方向漲跌停板
D2 為最後交易日
直接進行交割結算
D2 非最後交易日
一種或多種風險控制措施：
1 、暫停交易
2 、調整漲跌停板幅度
3 、提高交易保證金
4 、暫停開新倉
5 、限制出金
6 、限期平倉
7 、強行平倉
8 、其他風險控制措施
強行減倉：
強制減倉是指交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單 , 以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利投資者按持倉比例自動撮合成交。同一投資者雙向持倉的 , 則其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算，其餘平倉報單與其對鎖持倉自動對沖。具體強制減倉方法如下：
( 一 ) 申報平倉數量的確定
在第 D2 交易日收市後 , 已在計算機系統中以漲跌停板價申報無法成交的、且投資者合約的單位凈持倉虧損大於或等於第 D2 交易日結算價的 10% 的所有持倉。
若投資者不願按上述方法平倉可在收市前撤單 , 不作為申報的平倉報單。
( 二 ) 投資者單位凈持倉盈虧的確定
投資者該合約單位凈持倉盈虧，是指投資者該合約的單位凈持倉按其凈持倉方向的持倉均價與當日結算價之差計算的盈虧。凈持倉方向的持倉均價是指投資者該合約凈持倉方向的所有持倉的實際成交價按其成交量的加權平均價。
( 三 ) 凈持倉盈利投資者平倉范圍的確定
根據上述方法計算的投資者單位凈持倉盈利大於零的投資者的所有持倉都列入平倉范圍。
( 四 ) 平倉數量的分配原則
交易所把申報平倉的數量分配給單位凈持倉盈利大於零的投資者。如果單位凈持倉盈利大於零的持倉數量大於或等於申報平倉的數量，則根據申報平倉數量與單位凈持倉盈利大於零的持倉數量的比例 , 將申報平倉數量向單位凈持倉盈利大於零的持倉分配實際平倉數量 ;
當單位凈持倉盈利大於零的持倉數量小於申報平倉數量 , 則根據單位凈持倉盈利大於零的持倉數量與申報平倉數量的比例，將單位凈持倉盈利大於零的持倉數量向申報平倉投資者分配實際平倉數量。若還有剩餘則不再分配。
( 五 ) 強制減倉的執行
強制減倉於 D2 交易日收市後由交易系統按強制減倉原則自動執行，強制減倉結果作為 D2 交易日會員的交易結果。
( 六 ) 強制減倉的價格
強制減倉的價格為該合約 D2 交易日的漲 ( 跌 ) 停板價。
( 七 ) 強制減倉當日結算時交易保證金恢復到正常水平，下一交易日該合約的漲跌停板幅度按合約規定執行。
( 八 ) 由上述減倉造成的經濟損失由會員及其投資者承擔。
滬深300指數簡介
由上海證券交易所和深圳證券交易所聯合編制的滬深300指數將於2005年4月8日正式發布。
滬深300指數簡稱:滬深300；
指數代碼:
滬市000300
深市399300。
滬深300指數以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻。
樣本選擇標准為規模大、流動性好的股票。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。
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Ⅷ 請問股指期貨和滬深300指數、現貨之間的價格會不會相互影響，為什麼
滬深300指數就是股指期貨所謂的現貨，二者之間是相互影響的，因為股指期貨是以滬深300指數作為標的物的，股指期貨的價格與滬深300指數的價格具有趨同性。
Ⅸ 滬深300股指期貨合約的結算價格如何確定
結算價格就是一個即時的加權平均價格啊！每個時刻的價格乘以那個時刻的成交量累加起來，再除以到目前為止一個總的成交量得出了結算價格哦
Ⅹ 滬深300股指期貨與滬深300的關系
樓主：
滬深300指數是滬深300股指期貨的基礎標的物；滬深300股指期貨是滬深300指數的內價格預期。請記住容，因為滬深300股指期貨擁有期貨的提前價值發現功能，因此在一般的充分流通市場中，都是滬深300股指期貨引導滬深300現貨指數的走勢。對滬深300指數具有領漲領跌作用。由於價格發現功能和市場普遍存在的理性預期，在一個充分流通市場，滬深300股指期貨領先滬深300指數走勢，股指期貨將具有明顯的領漲領跌作用。當市場預期滬深300指數將上漲時，股指期貨會領先並帶動滬深300指數上漲，反之，股指期貨會領先並帶動滬深300指數下跌。