『壹』 為什麼期貨即可以先買進也可以先賣出
期貨交易機制有很多，不僅可以買進也可以賣出，為什麼可以同時進行呢？
期貨交易具有雙向交易和對沖機制 雙向交易，也就是期貨交易者既可以買入期貨合約作為期貨交易的開端（稱為買入建倉），也可以賣出期貨合約作為交易的開端（稱為賣出建倉），也就是通常所說的「買空賣空」。 與雙向交易的特點相聯系的還有對沖機制，在期貨交易中大多數交易這並不是通過合約到期時進行實物交割來履行合約，而是通過與建倉時的交易方向相反的交易來解除履約責任。具體說就是買入建倉之後可以通過賣出相同合約的方式解除履約責任，賣出建倉後可以通過買入相同合約的方式解除履約責任。 期貨交易的雙向交易和對沖機制的特點，吸引了大量期貨投機者參與交易，因為在期貨市場上，投機者有雙重的獲利機會，期貨價格上升時，可以低買高賣來獲利，價格下降時，可以通過高賣低買來獲利，並且投機者可以通過對沖機制免除進行實物交割的麻煩，投機者的參與大大增加了期貨市場的流動性。
期貨交易具有雙向交易和對沖機制
雙向交易，也就是期貨交易者既可以買入期貨合約作為期貨交易的開端（稱為買入建倉），也可以賣出期貨合約作為交易的開端（稱為賣出建倉），也就是通常所說的「買空賣空」。
與雙向交易的特點相聯系的還有對沖機制，在期貨交易中大多數交易這並不是通過合約到期時進行實物交割來履行合約，而是通過與建倉時的交易方向相反的交易來解除履約責任。具體說就是買入建倉之後可以通過賣出相同合約的方式解除履約責任，賣出建倉後可以通過買入相同合約的方式解除履約責任。
期貨交易的雙向交易和對沖機制的特點，吸引了大量期貨投機者參與交易，因為在期貨市場上，投機者有雙重的獲利機會，期貨價格上升時，可以低買高賣來獲利，價格下降時，可以通過高賣低買來獲利，並且投機者可以通過對沖機制免除進行實物交割的麻煩，投機者的參與大大增加了期貨市場的流動性。
『貳』 期貨軟體為什麼買賣只有一個價位
只是行情軟體的設計問題，只要在當日的漲得幅度之內，你想掛什麼價格就掛什麼價格，有的交易系統里可以顯示和證券系統一樣的信息，但是這種沒多大意義，成交是按照價格優先和時間優先，看到那麼多掛單有什麼用！
『叄』 商品期貨只能看到賣一和買一嗎。是否付費可以看到更多
目前是這樣的，付費可以看到更多的掛單委託，但是並不建議付費查看這些。投資市場有一版條規律，太陽底下沒有權新鮮事，還有一條規律，你永遠無法得到全部的信息。既然你付費再多信息，得到的也還是不完整又何必這樣呢？最多知道比別人多那麼一點點，而且並不是關鍵的一點，影響市場的最終是趨勢，選定趨勢順勢而為，方得始終。
『肆』 期貨出現只有賣的沒有買的是怎麼回事
你說的這種情況是出現跌停板的時候，投資者只有掛空單，沒有掛多單的。
『伍』 期貨賣一買一如何看
短期內可能會有背離，尤其在買賣盤比例差別不是很大時肯能和價格的配合出內現差異！還有可能容在軟體的統計方式里，比如說軟體每秒更新一次數據，那麼在這一秒內買單很大，但總體來看買放力量不足，那麼雖然數據買盤多，但是實際上還是空頭占優勢。下次你可以試試，把分時圖的比如短時間1分鍾或是5分鍾圖調出來和那個買賣盤進行參照，你可能會發現基本還是買盤多價升，賣盤多價跌的正常情況了！
希望幫到你！有問題可以留言
『陸』 股指期貨if 只有買一賣一 不顯示賣二三四五 是嘛
我沒明白你是神馬意思，股指期貨代號IF 開倉買一手 平倉當然只能賣一手了！
『柒』 在期貨中如果只有買有賣會怎樣
期貨的本質來是與他人簽訂一份遠源期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。
既然是簽訂合約，就必須有對手，所以只要有成交，買賣雙方必然相等。不會出現空頭（持倉）數大於多頭（持倉）數或者多頭（持倉）數大於空頭（持倉）數的現象。
如果空頭的力量大於多頭的力量價格會下跌；
多頭的力量大於空頭力量價格會上漲，直至停板（或幾個板）。
『捌』 期貨里有賣方和買方，為什麼合約只有一個，賣方和買方平倉不是要賣出合約嗎，看我的描述糾正哪裡錯誤
買賣合約當然就一份，一份合約上有AB雙方，如果A的持倉平掉了，比如被C接下來，那麼內這張合約就變成容CB雙方，如果B也平倉了，比如被D接下來，那麼這份合約就變成CD雙方的合約。這份合約是在交易所那兒的，並不在其中的任何一方。
『玖』 期貨買多和賣空為什麼只差一元錢
因為它沒漲，一個點都是相差一塊錢呢，這是由期貨價格所決定定