⑴ a50是上證50嗎
a50不是是上證50。A50指數與上證50雖然都有個50，但是兩者區別實際上還是有一定的區別的。
A50與上證50的區別有：
成分股不完全一樣：A50的成分股從滬深兩市選出，包含了中國A股市場市值最大的50家公司;上證50成分股僅限於上海證券交易所。
交易所不一樣：A50以及相關股指期貨在新加坡交易所上市，上證50指數在上海證券交易所上市。
交易時間不一樣：A50股指期貨的交易時間是交易日的白天9:00--16:30、17:00--次日5:15，上證50股指期貨的交易時間是交易日的9：30-11:30以及13:00-15:00。
拓展資料：
上證50，投資指數，是根據科學客觀的方法，挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成樣本股，以便綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體狀況。
上證50指數自2004 年1 月2 日起正式發布。其目標是建立一個成交活躍、規模較大、主要作為衍生金融工具基礎的投資指數。
編制方法：上海證券交易所編制。
樣本選取
樣本空間：上證180指數樣本股。
樣本數量：50隻股票。
選樣標准：規模；流動性。
選樣方法：根據總市值、成交金額對股票進行綜合排名，取排名前50 位的股票組成樣本，但市場表現異常並經專家委員會認定不宜作為樣本的股票除外。
指數計算
上證 50 指數採用派許加權方法，按照樣本股的調整股本數為權數進行加權計算。計算公式為：
報告期指數=報告期成份股的調整市值/基 期 * 1000
其中，調整市值 = Σ（市價×調整股數）。
指數修正
(一) 修正公式
上證50指數採用"除數修正法"修正。
當成份股名單發生變化或成份股的股本結構發生變化或成份股的調整市值出現非交易因素的變動時，採用"除數修正法"修正原固定除數，以保證指數的連續性。修正公式為：
修正前的調整市值/原 除 數=修正後的調整市值/新除數
其中，修正後的調整市值 = 修正前的調整市值 + 新增（減）調整市值；由此公式得出新除數（即修正後的除數，又稱新基期），並據此計算以後的指數。
(二)需要修正的情況
（1）除息- 凡有成份股除息（分紅派息），指數不予修正，任其自然回落。
（2）除權- 凡有成份股送股或配股，在成份股的除權基準日前修正指數。
修正後調整市值 =除權報價×除權後的股本數+修正前調整市值（不含除權股票）；
（3）停牌─ 當某一成份股停牌，取其最後成交價計算指數，直至復牌。
（4）摘牌 - 凡有成份股摘牌（終止交易），在其摘牌日前進行指數修正。
（5）股本變動 - 凡有成份股發生其他股本變動（如增發新股、配股上市、內部職工股上市引起的流通股本增加等），在成份股的股本變動日前修正指數。
（6）停市─ 部分樣本股停市時，指數照常計算；全部樣本股停市時，指數停止計算。
⑵ 指數基金嘉實A50有股息和分紅嗎
指數型基金只有現金分紅沒有股息，現金分紅相當於強行出售一部分。
⑶ 如何炒新華富時a50指數期貨，有什麼技巧嗎，最好是做過的，謝謝
炒a50指數每個人的方法技巧都不一樣，我做的是金盛A50指數，特點:
可以對沖A股，減少一定的風險
門檻較低，對於股民來說炒a50指數不是問題
交易時間長，可以任意選擇適合自己的時間交易
波動較大，賺錢的機會多
和滬深300、上證有一定的正相關性，股民可以更好的入手
說完特點，我就說說我的一點經驗之談：
A50股指期貨以A50指數為交割標的。一個點一美元，最少2.5美元一跳，這個對於小散來說是極大的福音，相對於IF等動輒七八十萬的合約價值來說，A50的五六萬合約價值實在親民。如果是下折套利等小規模套利，用A50更靈活了。
保證金方面，金盛A50指數是2000美元的保證金，杠桿較高25倍，但相比國內40%的保證金，已經非常人性化了。
個人認為，對於選股能力不強的同志，選擇做多股指期貨其實是非常好的選擇。與其60萬買股票，不如拿15萬開4倍杠桿做多股指期貨，另外45萬可以放貨幣基金白吃利息。而且熊市裡面股指期貨還有貼水，一到交割就吃到了。
一般的小散，買股票也未必能跑贏大盤，就算跑贏了。我每個月吃1.5%的貼水，一年是16%
你自己選股能跑贏大盤16%嗎?而且我放余額寶的部分還有利息!
A50指數和滬深300、上證指數有一定的正相關性。對於股民投資A50指數比較容易入手，賺錢的機會也容易一些。
但是需要注意A50指數與他們還是存在一定偏差。如果需要用A50股指期貨對沖的話，需要注意偏差。如果你做空A50套保，但是石油石化工農中建大漲，自己買的概念股，小票大跌的話那就兩邊挨耳光了。去年9月最慘的一次，我是當天虧損3%---就因為藍籌股漲了但是自己持有的母雞沒漲。
希望對你有所幫助！
⑷ a50股指期貨交割時間是多少，有什麼作用
a50股指期貨交割時間是：
新華富時A50指數期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其後的兩個延展月的倒數第二個工作日為交割日期，也就是說每年的2、3、5、6、8、9、11、12月，每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。
金盛A50為您介紹A50的三大功能：
1、投機功能
目前，由於滬深300股指期貨的入市門檻高，導致很多投資者望而卻步。相比之下，新華A50期貨合約則具有合約規模小、杠桿比率高、資金佔用低、交易時段長、進入限制少等一系列優勢，勢必將彌補這部分投資者的投資缺口。
此外，新交所在交易時間上的設計也是獨具匠心。除了白天同步交易之外，還推出了16:10-2:00(次日)的晚盤交易。由於這段時間正是國內披露有關重要新聞及相關信息的時候,
因此晚盤交易對於投資者來說可謂是彌足珍貴。通過A50期貨合約，投資者可隨即對價格作出調整，相對於無法在國內及時進行交易的投資者來說，新華A50期指合約可以方便的降低其持倉風險。例如，某投資者持有滬深300隔夜多頭倉位，但是晚上出台的政策對股市構成利空，通過A50期指合約，該投資者可以在A50做空，從而規避自己在國內股指期貨上多頭持倉的風險。
另一方面，新加坡的碗盤收盤價格已經包含了最新消息，可以為我國翌日的股市開盤價格定下一定的基準。從過往走勢來看，A50走勢時常領先於滬深300,
投機者因此也可以更加准確地捕捉市場行情。另一方面，從波動率的角度來看，A50期貨合約較滬深300期貨合約波動程度更加劇烈，這也給投機者提供了更多的投機機會和選擇。
2、套保功能
由於A50與滬深300指數有極高的相關性，投資者便可以利用此屬性進行套期保值交易。據2011年1月18日的統計結果顯示，兩者30天、60天及1年期的相關性皆達94%以上(表一)，且隨著期限的增長，相關性有遞增趨勢。因此A50可以作為滬深300指數有效的避險工具，豐富了國內投資者避險渠道。此外，金融股在A50指數中的權重高達50%以上。換句話說，當國內金融板塊有異動時，必將相應比率地對A50造成影響，且變動要更甚於滬深300期指。特別值得注意的是，在國內盤非交易時段發生加息或公布分紅等突發性事件時，投資者可通過新交所A50期貨合約對沖手中的銀行股或滬深300股指期貨頭寸，進而防範開盤時的跳漲/跌所帶來的損失。
3、套利功能
眾所周知，股指期貨套利有期現、跨期、跨市、跨品種之分。A50期貨合約的上市，無形中打開了國內投資者進行股指跨市及跨品種套利的大門。他們不僅可以在股指期貨與股票現貨組合之間套利，還可以利用A50與滬深300的相關性對其進行套利。當兩者價差或比價嚴重背離合理范圍時，股指套利的窗口打開，套利機會的曙光顯現。我們相信，隨著A50及滬深300期貨合約交易的逐漸成熟，市場投機者將大量涌現，同時也會為套利的實現提供扎實的基礎。
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