股指期貨一天50手

㈠ 股指期貨風險有多大

股指的風險大是因為行情經常出現跳空的情況。而且股指一個點是300元，一天的波動在50點左右，也就是說做1手的盈虧大約在15000左右，，一旦第二天再跳空那就是4，5萬的波動。如果做多手的話，那賬戶的資金波動就更大了。外匯跟股指的交易方式是一樣的，但是它可以每天交易近24小時，交易的機會比較多。但外匯平台的杠桿比較高，一般是100-500倍之間。杠桿越大風險也越大。
隨隨便便就重倉了，後期賬戶爆倉的風險比較大。而且資金都是轉移到境外的，後期出現問題不好解決，甚至有可能出現資金取不出來的情況，還是建議你操作國內的期貨為主。
拓展資料
1.利用期貨市場和現貨市場價格走勢相同的原理，同事在兩個市場上交易，用一個市場上生產的收益彌補另一個市場的虧損，從而鎖定生產利潤和生產成本，這就是企業利用期貨市場進行套期保值。
2.通過期貨交易，套期保值者可以把現貨市場上的價格波動風險轉移給尋求風險利潤的投機者。
3.期貨市場採用「公平、公正、公開」的集中競價交易，產生能反映未來市場供求狀況的期貨價格。在成熟的期貨市場作用下，期貨企業往往採用期貨價格作為現貨交易的報價。
期貨在微觀經濟中的作用：
1.鎖定生產成本，實現預期利潤。
2.利用期貨價格信號，組織現貨生產。
3.期貨市場拓展現貨銷售和采購的渠道。
4.期貨市場促進企業關注產品質量問題。
期貨的重要性主要體現在兩方面，第一是發現價格，因為在期貨市場中買方和買方對未來價格的預期通過提前交易達成一致，這個提前的交易綜合了市場上對未來商品的供求關系，提高了資源配置效率；
第二個作用是為企業規避風險提供一個手段，比如一個企業在未來要賣出一批產品，但是根據公司預判由於各種原因導致未來的商品價格會下跌，導致收入下降，那麼這時企業則可以選擇以高於預期價格的價格賣出期貨，以達到為未來商品保值的目的。
期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具期貨的作用：儲蓄保值「通脹」幾乎是不可避免的長期趨勢，根本原因是現在的錢是用紙印成的。

㈡ 股指期貨一次下單最多可以多少手

個人的是100手/每次 機構的是沒有。
其實這個規定是完全沒什麼用處的，因為你一秒鍾可以下單2-3次 而盤面的單，本來就不是很多，所以這個對您的交易的影響是幾乎沒有的

㈢ 股指期貨開倉手數限制

一、9月2日晚間，中金所公布一系列股指期貨嚴格管控措施，將期指非套保持倉保證金提高至40%，平倉手續費提高至萬分之二十三，單個產品單日開倉交易量超過10手認定為異常交易行為，旨在進一步抑制市場過度投機，促進股指期貨市場規范平穩運行。

一是調整股指期貨日內開倉限制標准。中金所決定，自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成「日內開倉交易量較大」的異常交易行為。

日內開倉交易量是指客戶單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限制。

二是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標准。為切實防範市場風險，通過降低資金杠桿抑制市場投機力量，自2015年9月7日結算時起，

將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標准由目前的30%提高至40%，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標准由目前的10%提高至20%。

三是大幅提高股指期貨平今倉手續費標准。為進一步抑制日內過度投機交易，結合當前市場狀況，自2015年9月7日起，將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標准，由目前按平倉成交金額的萬分之一點一五收取，提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取。

二、每個品種都有最高開倉手數限制，自2013年3月12日起，滬深300股指期貨持倉限額標准調整為：

（一）進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為600手；

（二）某一合約結算後單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％。

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㈣ 我之前是股指操盤手，但我沒有交易過過股票，我的手法是日內高頻每天能交易五十次以上 靠小的止損跟勝率

各有各的優勢，技術的敏銳度，股票的走向。自己揣摩吧~輕松一點，也許好運會眷顧你哦…

㈤ 股指期貨再松綁發出哪些信號：吸引更多長線資金入市

寄望市場合理波動，指引理性價值投資，外資開放，機構配置需要呼喚股指交易常態化的到來。

股指期貨迎來第三次松綁。

最新的一次松綁發生在2018年12月3日，交易所保證金和手續費均有下調，IH(上證50)，IF(滬深300)保證金從15%調降到10%，IC(中證500)由30%下調到15%。平今倉手續費下調三分之一，由萬分之6.9調降到萬分之0.46。最大日內開倉限額由20手調整為50手。

近日，方星海還表示，放開股指期貨的相關措施正在研究，「相關措施今年應該能出來」。年內股指期貨實現正常化交易可以期待。

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㈥ 股指期貨松綁了嗎

股指期貨還沒有完全的松綁，國家在松綁股指期貨的方面，正在不斷的努力，隨著股指期貨的進一步放開，在市場上的，權力會更多，

㈦ 股指期貨交割手續費

一、股指期貨怎麼交割
股指期貨是根據投資者持有的期貨合約的價格與當前現貨市場的實際價格之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨價格平倉。

交割日：股指期貨合約的最後交易日就是交割日，是股指期貨合約到期月份的第三個星期五，如果交割日是節假日或其他異常情況未能交易，則會在下一個交易日完成交割。並且，股指期貨採用的是現金交割的。

股指期貨到期合約交割日的下一交易日就是新的月份合約開始交易的時間。

合約的交易單位為手，合約交易以交易單位的整數倍進行。股指期貨合約交易指令每次最小下單數量為1手，市價指令每次最大下單數量為50手，限價指令每次最大下單數量為100手。

股指期貨合約採用集合競價和連續競價兩種交易方式。集合競價時間為每個交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。

二、股指期貨交割手續費
交割結算價：交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價，計算結果保留至小數點後兩位。

交割結算價是以標的的證券指數計算出來的，而不是期貨合約的價格得出。

舉例來說，滬深300期貨2003合約交割結算價，是以該合約最後交易日（交割月第三個星期五）2020年3月20日當天的滬深300指數最後兩個小時的平均價，而不是該期貨合約IF2003的價格的平均價。

股指期貨到期的時候採用現金交割方式，計算買賣雙方的盈虧，劃轉資金。空方不用拿著一籃子股票交到交易所，多方也不用從交易所過戶一籃子股票。多空雙方根據這個交割結算價來結算盈虧，劃轉款項，非常方便。

股指期貨交割手續費：手續費為萬分之2，按照結算價進行交割。下面舉例為大家講解股指期貨交割手續費的計算：

假如2020年3月20日當天滬深300指數最後兩個小時的算術平均價為4000。那麼一手IF2003的交割手續費=4000*300*0.0002=240元

從以上看出，股指期貨的交割手續費是高於平倉手續費的，所以一般不建議交割，直接平倉獲利了結更劃算。有套利空間的情況下除外。