交易型開放式指數基金法規

㈠ 交易型開放式指數基金的融資須知

交所抄發布《關於交易所交易基金作為融資融券標的證券相關事項的通知》，相應地調整了交易所交易型開放式指數基金作為融資融券標的范圍上。該通知已於2012年5月22日實施 。
在新規中，符合日均資產規模不低於100億元、基金持有戶數不少於10000戶、跟蹤指數的成分股不少於30隻、總市值不低於5000億元且上市交易5個交易日的交易所交易基金，可作為融資融券標的證券。
與之前發布的《上海證券交易所融資融券交易實施細則》相比，新規對交易所交易基金標的要求明顯提高。其中，平均資產規模從「近三個月日均平均資產規模不低於20億元」，提高到了「日均資產規模不低於100億元」；基金持有戶數從不少於4000戶提高到了1萬戶，而上市交易時間從「超過3個月」，縮短為「5個交易日後」，並且增加了跟蹤指數的成分股不少於30隻，且總市值不低於5000億元的新規定。

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㈢ 關於交易型開放式指數基金網上現金認購業務有關事項的通知

上證發〔2020〕35號

各市場參與人：

為規范交易型開放式指數基金（以下簡稱ETF）通過上海證券交易所（以下簡稱本所）交易系統開展的網上現金認購業務，根據《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則（2020年修訂）》等規定，現就有關事項通知如下：

一、網上現金認購業務是指ETF採用網上發售方式，投資者通過具備基金銷售業務資格的本所會員（以下簡稱代銷機構）以現金形式進行認購，本所提供交易系統支持的業務。

二、網上現金認購時間為網上現金認購日的9:30-11:30、13:00-15:00。網上現金認購期為1個或3個交易日。

三、投資者可多次提交認購申報。本所交易系統對符合規定的多次申報總量進行確認，當日認購申報當日15:00之前可以撤單，超過當日15:00則不得撤單。

四、基金管理人選擇1家代銷機構作為ETF的發行協調人。基金管理人應當與ETF發行協調人自主協商並簽署協議，規范雙方在ETF網上現金認購期間資金流轉等相關權利義務。

五、代銷機構發生當日ETF認購資金交收未到位情況的，應在當日規定時間內向本所提交相關情況說明。認購日截止後，本所根據情況說明和中國證券登記結算有限責任公司提供的資金數據，對未到位資金的認購申報進行無效處理。

代銷機構在規定時間內未提交情況說明的，本所在該代銷機構認購申報的總量范圍內，按照申報時間順序從後往前依次進行無效處理，直至其代銷的認購申報總量與實際到位資金相符。相關法律責任和後果由代銷機構自行承擔。

六、對於存在發行規模上限約束的基金，基金管理人應當在發售開始前，在發售公告或相關公告中，明確基金的發售總規模上限和網上現金認購比例配售的相關安排，並應當在認購期結束後4個交易日內公告網上現金認購上限和配售比例。

基金管理人應在網上現金認購期結束後第一個交易日向本所提供網上現金認購的配售比例，配售比例為百分比，精確至小數點後3位。本所對認購資金已到位的網上現金認購申報，按照基金管理人提供的配售比例計算認購份額，並向下個位取整確認。

發行協調人和代銷機構應當及時將未確認的認購申報款項退還投資者。

七、各會員單位、基金管理人、代銷機構、發行協調人及相關主體違反本通知或者本所其他業務規則的，本所可以根據相關規定和約定對違規主體給予口頭警示、書面警示、通報批評、公開譴責等監管措施或者紀律處分。

八、本通知自發布之日起施行。《關於交易型開放式指數基金網上現金認購業務有關事項的通知》（上證發〔2018〕49號）同時廢止。本所此前相關規定與本通知不一致的，以本通知為准。

特此通知。


上海證券交易所

二_二_年四月三十日