期貨程序化好學嗎

A. 期貨如何程序化交易

方法：1、前提是你必須有自己的期貨交易賬戶，每個期貨公司都可以開，現在不用出門就可以用手機在線開戶。

2、其次，要選擇合適的交易軟體。其中交易開拓者的軟體是最好編程的，很多交易團隊基本都在用這個軟體。確定賬戶和交易軟體。

3、剩下的就是如何用編程語言編寫策略，並將其輸入交易軟體。編程其實並不難。在程序化交易中，程序化只佔程序化交易的30%。好的編程可以簡化代碼，提高運行速度，增加交易策略的多樣性和完整性，實現一些復雜的策略。

4、如果沒有這方面的編程能力，可以參加期貨交易的相關培訓課程。另外70%主要是策略、倉位設置、交易品種選擇、程序化交易心態控制、網路設置等的組合管理。

拓展資料：

1、 戰略的確定。一個成功的量化交易系統的開發過程必須是恰當的。如何找到一個成功的量化交易策略，是構建量化交易體系的基礎。無論是基本面還是技術面，都可以用量瞎模化的方法進行分析，進而得出量化的交易策略。比如，從根本上說，GDP的增長和貨幣流通量的增加可以用定量的方法來分析和描述。技術上，移動平均線和指數smma是物理和化學策略思想的來源。

2、 經典理論。很多量化投資策略思路來源於傳統經典投資理論，比如經典商品期貨技術分析主要包括技術分析的理論基礎、道指理論、圖表介紹、趨勢基本概念、主要反轉形態、持續形態、交易量和倉位興趣、長期圖表和商品指數、移動平均線、擺動指數和相反意見、盤中點圖、三點轉向和優化點圖、艾略特波浪理論、時間周期等等。這些經典理論有的有具體的指標和具體的應用皮神飢理論，有的只有理論，需要根據理論生成具體的應用指標來完成策略的測試。因此，經典投資理論可以通過量化思維將理論中的具體邏輯量化為指標或事件形成交易信號，通過信號優化檢驗實現經典理論的投資思路。這種方式可以有效實現經典理論，同燃返時也可以從原有的經典理論中衍生出周邊的投資方法，是量化策略發展初期的主流模式。

3、 邏輯推理。邏輯學的戰略思維大多來源於宏觀基礎信息，其量化戰略思維是通過對宏觀信息的量化處理，梳理出符合宏觀基礎信息的量化模型。典型的量化策略包括行業輪動量化策略、市場情緒輪動量化策略、上下游供需量化策略等。這種策略思路來源非常廣泛，數據一般不規范，很難形成標准。目前，許多對沖基金都有類似的想法來生成量化策略產品。

4、 總結經驗。經驗總結是量化戰略思想的另一個主要來源。在使用量化策略交易之前，市場上有大量經驗豐富的投資者，其中許多人在長期穩定回報方面表現突出。因此，他們對市場的看法和交易思路成為了量化策略開發者的模仿對象，有經驗的交易者也願意量化一些他們覺得相對固化、能夠獲得穩定回報的交易策略，最終可以用機器自動交易，只監控交易。這可以大大減少交易中消耗的能量。在這個前提下，出現了一個與經驗豐富的交易者合作的量化策略團隊。

B. 程序化交易的經驗之談（一）

網名「我是傳奇」，CCTV證券資訊頻道《期貨時間》期貨兵器譜實盤展示賬戶「倚天劍」打造者。

簡介：父親因腦瘤去世，家境一貧如洗，欠了外債。 就讀初一，下學期因付不起學費放棄學業。

到福建德化陶瓷廠做陶瓷，生活堅苦，與六七個老鄉擠在一個十幾個平方的房間里吃住。

每餐吃一元一斤的豬皮和到山上採的野筍。 白手起家，經過12年努力，現在成長為20餘家連鎖美發店的老闆。

2003年開始接觸股票投資，2009年底參與期貨交易，2010年實現了期貨程序化自動交易。2010年收益率85%，2011年收益率54.8%，2012年收益67%左右，期間最大回撤13.8%。

圖：不同時期，程序化策略的改變

做期貨，我一開始就選擇了自動化，因為主要是有實驗，覺得做期貨風險很大，最後就選擇做自動化。從09年年底開始接觸，股指期貨一上市就開始做，一直做到現在，這是一個保存數據最長的一個賬戶的曲線。將近三年多的時間里，曲線是走出來了。我覺得我這條曲線走出來真的經歷了很多，不像有些人，開始就有很多經驗，我是一步步摸出來的。

第一個階段，一開始我是簡單學了五天的程序化交易，之後拿了一套很簡單的策略回去。我膽子比較大，股指期貨一上來我就開始做，那時的思路就是單策略、單品種、重倉交易。當時我用一個非常簡單的突破策略，就這樣搞起來了，搞到這個階段的時候發現一周時間，資金回撤了13.8%，給我帶來了深思，就覺得好像不行。

第二階段，我就開始做一些變化，開始改變，多策略單品種，還採用了一個盈利加碼。因為當初這里我只用了二十萬資金，進去試水，到了這個位置我又加了二十萬，到了這個位置資金開始有一百多萬在做。但是如果一百多萬還是按前面做，我回撤會非常大，我就想到用不同的策略來做。策略裡面分第一次進場，第二次進場，但我的原則就是盈利加碼，然後順勢交易。但我最關注的就是盈利和回撤的關系，不是說我賺了多少錢，而是關注我最大回撤是多少。

第三個階段我又做了改變，就是多策略多品種和盈利加倉。還有一個就是策略分類互補，順勢交易。這個位置我就開始做商品，大概全市場挑了十個商品，就用一套簡單的策略。一套簡單的策略在一個商品上的曲線很難看，沒想到放到十個商品裡面組合，發現組合曲線還過得去，就這樣上了。後來做一個策略分類互補，就是我把這個策略分成一個進攻型，中性和防守型。當我進攻型進去之後，我可能防守型就沒在場，當我三個在場的時候，一定出大行情，那我回撤就控制住了。

第四個階段，我又開始做一個調整，多策略多品種，盈利加碼改良，對市場的理解不一樣後，加倉的手法開始做一些改變，還有一個就是盈利減倉，加倉和減倉都加進去了，還有就是對市場沖擊的完善。以前我感覺沒碰到這個問題，後來發現資金稍微大一點，滑點也變得很大，歷史的曲線和我跑出來的完全不一樣，原因就是我們進去的時候干擾到市場了，這對我的感觸很大，所以我針對這個做了一個完善。

第五個階段，就是現在，今年我再做了一個完善，多策略多品種加減倉，這些都是引用前面的，我現在做的就是進出點的精細化控制。可能做程序化的感觸會比較大，就是面臨滑點始終是一個很頭痛的問題，我用了一個進出場點精細化控制之後，讓我的滑點大概減少了50%，就是因為考慮了這個東西。逆勢的策略，對沖交易，不再以順勢作為唯一的交易理念。前面這一段我都認為是順著大趨勢去交易，到這個位置為什麼會是這樣，因為前面這一段太痛苦了，趨勢一出來它就開始反轉向下。我就考慮增加一些震盪的策略，應該說這個逆勢策略對我的整體表現功不可沒。這些曲線如果我沒有震盪思路，這個曲線一定不是這樣的，應該是往下的，在這邊盤整，不是創新高。這個給我帶來的觀念就是不以順勢作為唯一的交易理念，我現在的交易理念是以某個品種的常規走勢，比如說這個走勢不再像以前那麼單純了，不再傻乎乎的上漲或者下跌，那種可能順勢會比較容易做，但是現在經常是上去震盪一下又往下殺，那我就會採用一種抄底摸底的思路，結合趨勢來做。

總結一下了一下，我自己就像爬樓梯一樣，經過了5個階段，還有一個我的交易信條，這是我一開始做這個數據的時候，把它寫下來的，五點：第一正期望交易系統，第二交易規則精簡化，第三同策略組合交易，第四穩妥的資金管理，第四完全機械化執行。

除此之外，他認為：

做期貨不是靠你有多努力（當然努力很重要），而是要找對方法。

我商品主要有做10個品種，上海的有銅、橡膠、鋅、螺紋鋼，鄭州的有白糖、PTA,大連的是豆油、塑料、棕櫚油、焦炭。

我股指是做日內，因為股指是當前市場上日內波動性最大的一個品種。商品我是博取它在日間的波動。

我是加減倉的，一般情況下倉位只有10%，但我會根據行情而變動，如果行情對我有利，最大倉位會達到70%。

第一，利用頭寸來控制隔夜風險。第二，利用品種來控制隔夜風險。第三，是用策略的差異化來控制隔夜風險。

見價成交最大的好處就是它能夠應對突發的行情，而收盤價成交它有比較好的過濾，並且滑點偏小。

滑點是我們做交易中最大的敵人之一，如果說沒有滑點的話，我們隨便寫個模型，表現都會非常漂亮（這也是為何許多日內模型測試的曲線非常漂亮，收益率很高，但實際中慘不忍睹，因為滑點，短線越短，滑點越重要）。

在策略上我認為控制回撤最好的一個手段就是在震盪行情中少參與，在趨勢行情中開足倉

在這個金融市場上唯一的「免費午餐」就是多策略、多品種、多周期的組合。我認為多品種是最重要的，第二個是多策略，第三個是多周期。

去尋找一個歷史擬合的數值做調整，往往會給人帶來不歸路，很有可能你會不斷陷入一個優化的漩渦里，發現歷史很漂亮，未來很可怕。

C. 期貨如何程序化交易

一、什麼是程序化交易
程序化還有一個名字，你可能聽說的比較多，叫量化交易。期貨程序化交易系統是指技術程序員在計算機程序中對交易策略的邏輯和參數進行計算後，將交易策略系統化。當趨勢確立後，系統孫簡發出多空信棗知號鎖定市場中的量價形態，有效把握價格變化趨勢則岩褲，使投資者無論市場行情上漲或下跌，都能輕松把握趨勢波段，進而從波段中獲利。
二、實現程序化交易的意義何在
程序化交易最大的優勢是可以由計算機自動執行，最大程度上幫助交易者克服了人性貪婪和恐懼的弱點，在風險管理和成本管理方面具有無可比擬的優勢。程序化交易對虧損程度非常敏感。只要用戶嚴格按照交易標准操作，就可以通過交易系統嚴格控制止損機制，同時程序化的交易系統可以設定盈利率。

D. 如何系統性學習期貨操作

首先，要了解期貨市場的基本情況。
其次，要擴充自己的知識，學習下簡單的技術分析。
再次，要有一套較為完善的交易系統，嚴格止損止盈。
最後，要學會把握自己的心態。在一開始的時候盡量多看少動，不要太頻繁的交易。

1 止損，堅決止損，會止損，善止損。2 輕倉。3 資金管理。4 計劃你的交易，交易你的計劃。沒有計劃的交易不可取。5 勝敗乃兵家常事。不要看重單筆贏虧，最終的盈利是一系列虧損盈利交易組合而來的，虧損是交易的必然一部分，盈利也是。看淡單筆盈虧。階段盈利的交易不等於正確的交易，階段虧損的交易不等於錯誤的交易。6 嚴格止損大膽交易。7記錄交易行為,發現並克服不良心理.恐懼，貪婪，麻木，等主要的心裡障礙。情緒讓交易者對市場的認知充滿了偏差。8 期貨價格具有不可預測性、不確定性、或低預測性。9任何時候對市場無任何看法，怎麼走都行，怎麼走都對，各種情況盤前計劃好，盤中各有應對。10其實要分析解決的是市場是單邊勢還是震盪勢。最後確定交易的介入點。11分析預測要和執行交易脫節。12避免盤中決策分析，盤後盤前做好交易計劃，盤中嚴格執行計劃。13重勢不重價，做趨勢的朋友。14對市場全局有數，長期趨勢,中期趨勢,短期趨勢.並記錄價格差幅和絕對幅度。15隻抓自己既定方案能撲捉的行情，其他行情錯過就錯過。機會多的是。16以法交易、有法必依、執法必嚴。（法-方法，不是全是預測）在金融市場，「行為自由」和「財務自由」呈現負相關關系，越是率性而為的交易者，越容易失敗，越是能夠自律的交易者，越能夠得到市場的獎勵。17多數的交易系統都是勝率低，盈虧比大。也就是錯的時候多，那就要控制住錯誤交易的虧損幅度。對的交易少，也就是要讓對的持倉盈利充分增長。

E. 期貨如何做程序化

這種問題不是幾句話能說清楚的，專業性很強，而且對於資金量小的散戶不建議使用程序化交易。你的自有資金建議至少100萬以上才行。
一，你需要一款能夠執行程序化交易的軟體，這個就不推薦了，自己去搜，這些都是收費的。
二，你需要一個可靠的程序化腳本，這個才是最難的，網上賣的腳本根本無法保證收益，能賺錢的話寫腳本的人自己就偷偷賺錢去了，怎麼會那麼好心拿出來和你們分享？使用程序化交易的大公司可是自己養著一個團隊專門對腳本進行不停地更新和優化的。所以說這個對散戶不現實。
如果你有信心搞到一個能穩定收益的好腳本，並且有大量的資金能承擔波動風險，那麼你才可以去做程序化交易。

F. 假設用人工智慧炒期貨的話，能否

你說的是程序化交易。不過目前國內還沒有一套成熟的系統。因為期貨行情會不定時的改變走勢。能及時順應變化的程序化交易系統很少。

G. 程序化交易的概念是什麼什麼意思用什麼軟體

程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。當趨勢確立時，系統發出多空訊號鎖定市場中的價量模式，並且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求績效第一、不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。
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