降低期貨的最大回測率

1. 最大回撤率正常為多少

資產的最大回撤率要依據實際市場行情看來，不可以一概而論。一般，資產的最大回撤率是在20%之內。與此同時，資金額、減倉的特性(重倉股一次性減倉、輕倉扛點減倉)也會對回撤率造成一定的影響。
最大回撤率指的是在選擇的期限內任一歷史時間時段往後面推，在該商品凈值來到最低點時的回報率減倉力度的最高值。

拓展資料：
最大回撤率是指在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。
以上是關於最大回撤率的名詞解釋。用通俗思維在股指期貨基金產品認購中可以理解為以下幾點。
1.回撤用來衡量該私募產品的抗風險能力。
回撤的意思，是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度
最大回撤率，不一定是（最高點凈值-最低點凈值）/最高點時的凈值，也許它會出現在其中某一段的回落。
公式可以這樣表達：
D為某一天的凈值，i為某一天，j為i後的某一天，Di為第i天的產品凈值，Dj則是Di後面某一天的凈值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max（（Di-Dj）/Di），其實就是對每一個凈值進行回撤率求值，然後找出最大的。可以使用程序實現。
（2010年7月20日初始凈值1；恰逢2010年10月美國推出QE2全球股市大漲，該基金凈值增長到1.8；其後國內股市劇烈震盪，截止2011年4月25，該基金凈值為0.98.假設投資者在最高峰時期認購，半年後在最低潮時期贖回，虧損45.5%。此就是最大回撤率給高位追買的投資者的指示意義）
2.回撤用來描述任一投資者可能面臨的最大虧損
一個基金產品用歷史絕對收益衡量，它的初始認購者一直持有或許是賺錢的，但是在該私募基金錶現最優異時候認購的投資者卻不一定賺錢，還甚至有可能巨虧。
比如：一個基金產品成立於2008年11月上證指數1700點初始凈值為1，在2009年8月上證指數上漲到3400點時，凈值達到2.1，為投資者帶來110%回報。在2009-2012持續3年下跌市道中，該基金凈值下降到1.2。單從業績來看，基金依然為投資者創造20%收益，可是若是在2009年8月認購的投資者則虧損幅度達42.8%，而這42.8%就是該基金的最大回撤率。
總的來說，關注私募基金的最大回撤率可以幫助投資者了解該基金風險控制能力和知道自己面臨的最大虧損幅度。當然，在關注最大回撤率的同時也要關注該基金凈值均值的移動斜率。
當投資者聽到最大回撤率49%時，幾乎一片噓聲；而當把收益曲線作成圖形時，面對10倍增長，其間的49%回撤就不再是問題。

2. 基金的最大回撤率是什麼意思

最大回撤是指基金凈值曲線峰頂到谷底最大的幅度，該指標考驗了基金經理對於風險和趨勢的把握能力。基金投資者除了關注基金管理人的預期年化預期收益創造能力之外，也需關注風險控制能力，而最大回撤是一個非常好的衡量指標。
不過，僅用基金的最大回撤來衡量一隻產品的優劣是不全面的，基金的最大回撤受到所經歷的市場環境、基金經理投資理念等多方面影響。回撤並不可怕，重要的是回撤後凈值是否能起死回生。
【拓展資料】
回撤影響因素
私募基金管理人控制回撤的方式主要有選股、對沖及倉位控制三種。選擇有安全邊際的股票是控制回撤的第一要務。A股散戶佔比較大，整體市場情緒波動較為劇烈，任何概念和主題，無論真假，只要夠新夠炫，就能在短期內炒翻天，但爆炒之後往往就是暴跌。擊鼓傳花的游戲對於手腳不快的投資者而言無疑是一場災難。因此諸如淡水泉、高毅等機構崇尚逆向投資，注重安全邊際，深度調研並以「蘿卜價格買人參」，從而避免了鼓聲停止後幾乎必然的驚慌失措。
當基金經理堅信所持股票的價值，一旦面臨系統性風險之時，運用股指期貨進行對沖幾乎是最好的風控方式。股災之中各類型股票泥沙聚下，股指期貨運用又受到限制，倉位控製成了控制回撤的最後一道閥門。
私募基金凈值出現較大的回撤，並不能完全歸咎於風控體系出現問題，在極端惡劣的市場下，精選個股的私募基金會比較吃虧，他們不會像趨勢派的基金經理那樣依據市場的漲跌而進行加減倉操作，從而凈值會暫時地出現大幅回落。然而，在下跌過後，基金的反彈能力，也就是基金經理所選股票到底是被錯殺還是基本面不佳決定了基金今後的命運。雖然對於精選個股的私募基金，凈值回撤較大是硬傷，但卻不是致命傷。真正的致命傷是承受了精選個股的大回撤，卻未享受到精選個股的大漲幅。
總之，波動不是風險，選錯股票才是真正的風險。

3. 回撤率是什麼，期貨裡面的。

回撤抄是用來衡量該私募產品的抗風險能力。

回撤的意思，是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度

最大回撤率，不一定是（最高點凈值-最低點凈值）/最高點時的凈值，也許它會出現在其中某一段的回落。

公式可以這樣表達：
D為某一天的凈值，i為某一天，j為i後的某一天，Di為第i天的產品凈值，Dj則是Di後面某一天的凈值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max（Di-Dj）/Di，其實就是對每一個凈值進行回撤率求值，然後找出最大的。可以使用程序實現。

4. 投資恆指期貨，帳戶上閑置資金一般應佔多大的比例，對整體的意義怎樣

一是投資額必須限制在全部資本的50%以內。也就是說，在任何時候，交易者投入市場的資金都不應該超過其總資本的一半，剩下的一半是儲備金，用來保證在交易不順手的時候或發生不測時有備無患。期貨最大的魅力在於「杠桿」交易，但是，過高的杠桿會影響交易心態，3倍以下的杠桿屬於正常操作的范圍，你只動用總資金的30%進行交易，一般不會爆倉。關於總體資金管理，有一種很好的執行辦法，即將總資金一分為二，一半放在期貨賬戶里做交易，另一半放在銀行賬戶里做備用保證金，以備不時之需。
二是在任何單個市場上所投入的資金必須限制在總資金的10%—15%。這一措施可以防止投資者在一個市場上注入過多的本金，從而避免在「一棵樹上弔死」的風險。
三是在任何單個市場上的最大虧損金額必須限制在總資本的5%以內。這個5%是指交易者在交易失敗的情況下將承受的最大虧損。這是交易的出發點。
四是在任何一個市場群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20%—25%。這是防止交易者在某一類市場中投入過多的本金。因為同一群類中的市場，往往步調一致，如果把全部資金頭寸注入同一群類的不同市場，就違背了多樣化的風險分散原則。
恆指期貨交易中的資金曲線圖一般包括資金凈值、手續費、倉位、最大回撤時間等要素。資金最大回撤率，用來考核操盤手的風險控制能力。一般來說，最大回撤率不宜超過15%，回撤過大，很難回本。損失越小，挽回損失的難度越小。因此，必須避免大幅回撤。手續費佔比5%以下，用來考核操盤手把握大概率機會的能力。在期貨市場中，機會不是時時都有，而降低交易頻率，就是降低交易成本，進而增加交易壽命。倉位，用來考核操盤手的執行能力。倉位分為日內倉位和隔夜倉位，而計劃中的日內倉位，在當天下午收盤前，不論虧損還是盈利，要堅決平掉，不能存有僥幸心理。
最大回撤時間，用來考核操盤手的穩定程度。最大回撤時間越小越好，最好不要超過一個月，如果以月為單位，出現虧損，就需要暫停交易，研究交易策略是否適合近期的行情特點。

5. 期貨最大回撤是什麼意思

你好，回撤，是投資或資金交易中常見的一個名字，用來描述一段時間內賬戶資產減少的情況。具體來說，是在某一特定的時期內，賬戶凈值由最高值一直向後推移，直到凈值回落到最低值，這期間凈值減少的幅度。在選定的時間段內，可能會出現多次凈值回落的情況，這時選取其中一段最大的回落情形，就是最大回撤。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

6. 如何降低期貨交易成本有什麼辦法

金融交易中，會有一定的交易成本，外匯交易也不例外。主要是在貨幣價差、交易費用和隔夜利息三個方面。實際上，大多數代理將提供STP模式。在這種情況下，傭金成本通常會降低，只有差價成本可用。在活躍的市場和充足的流動性的情況下，利差成本通常是相對較小的，因此外匯交易成本實際上非常低，通常在幾千美元的水平。

適合你的管理系統，可以用規則和制度來約束任意的交易行為，從而達到避免“透支”交易和賬戶的目的。通過運用科學合理的思維方式，交易員可以有效地回歸理性交易，從根本上降低整體交易成本。投資/交易是一樣的，操作技能佔20%，資金管理佔30%，心態佔50%，通過時間，閱讀是市場，品味是盈虧，回味是得失，沉澱是經驗，成就是狀態。

7. 為什麼那麼多的人做期貨會虧損

是現實，因為這個市場的參與者將近90%的始終都是新手。
交易是可以學的，但是從新手走到老手的程度需要幾年的時間來學習，但是大部分的交易者等不到走到行業頂端的時候就已經被市場淘汰了。
比如市場上來了十個人，裡面有九個人被慢慢的淘汰了，剩下的一個變成了老手，後面又來了10個人，在這總共的十一個人裡面已經是老手的那個自然可以做的游刃有餘，新來的那是個剛開始自然都是虧錢的，錢都被那個老手賺走了，當然這10個新人裡面，也許會在出現一兩個足夠努力的人成長為老手，整個市場就是這樣在循環更替。
期貨市場的走勢隨機性太強，大部分時間的行情缺少明顯的規律性。而即使有規律性的行情出現，也只是在概率上大一些而矣，這種情況決定了做交易必須先要對行情具有篩選和處理能力。這其中對行情走勢的解讀，就包括了對期貨交易的認知層次、交易理念、交易邏輯這些無法量化的思維加工上東西，而進入期貨市場的朋友，淺嘗即止的人很多，用功用不到地方，眼界和對盈利邏輯的理解很容易發生偏差。
理論上來說任何人都可以走到行業頂端，這個機會對每個人都是平等的，但是在經歷過入市之初的虧損後，這些交易者或者喪失信心了，或者有信心沒資金了，都沒有機會留在場內了，還談什麼成長？
所以，對入市之初的交易者來說，想的怎麼樣盡可能長時間的生存，而不是一上來就可以賺多少錢。
對期貨感興趣的朋友們可以關注我，我會經常更新關於期貨的知識。

8. 什麼是最大回撤止盈法基金定投如何止盈

基金定投雖然說需要長期堅持投資，但是也不是意味著一定要一直長期持有，在適當的時候，可以選擇止盈，尤其是對於不太習慣長期投資的基民來說，適當的止盈，落袋為安，可能投資體驗感會更好一些。
今天就給大家分享一下基金定投常用的止盈方法之一：最大回撤止盈法。
什麼是最大回撤？
最大回撤就是在選定的某一個時間段內，基金凈值出現最高值之後，向下回落到一個最低點，這個最低點相對於最高點下降的幅度就是最大回撤數值，也就是最大跌幅的絕對值。

什麼是最大回撤止盈法？
最大回撤止盈法就是，在牛市的時候，當定投的收益率超過止盈的信號之後，當基金凈值回撤的幅度超過開始所設定的最大回測閾值，就及時止盈，鎖定牛市中的收益。
舉個簡單的例子，我們設定當定投的基金收益率達到100%的時候開始考慮回撤，選擇周定投，當定投的收益超過100%的時候，就需要開始監測在這個收益時間節點的基金凈值往後發生的最大回撤，當觸發最大回撤閾值的時候，基需要及時止盈。
而此時只是選擇將之前的累計投資金額和收益進行止盈，定投計劃並不終止。還是按照每周定投的方式繼續進行，收益再次達到100%的時候，再開始監測，如此循環往復操作。
最大回撤的閾值怎麼設置？
既然是要依據最大回撤進行止盈，設置一個合適的閾值就非常重要了。
數據測算表明，當最大回撤的閾值從5%增加到15%的時候，定投滬深300指數的收益率會出現下降，並且，最大回撤的閾值設置的越大，投資者承擔的風險也會更高。因為收益率也在持續萎縮。
但是，這是不是意味著，最大回撤的閾值設置的越小，收益率水平也就越高呢？
很顯然也不是，如果是這樣，為什麼不直接在達到設定的目標收益率的時候就止盈呢？
通過定投中證500和創業板指數為例，當最大回撤的閾值設置的逐漸小的時候，定投的收益率也並沒有隨之逐漸提高。
通過測算定投中證500和創業板指數的數據發現，當最大回撤的閾值設置在10%的時候，止盈能夠獲得最大的收益。
定投創業板指數，閾值為10%的時候年化收益率是而閾值為5%時，年化收益率是閾值為15%時，年化收益率是可見，差距還是比較大的。數據的測算區間是2013年1月1日到2017年12月31日。
定投中證500指數，閾值為10%的時候年化收益率是而閾值為5%時，年化收益率是閾值為15%時，年化收益率是數據的測算區間是2007年1月1日到2015年12月31日。
所以，設定一個合理的閾值是可以有效的改善定投收益率的。
最大回撤目標止盈法的缺點
最大回撤目標止盈法是比較有效的止盈方法，但是在具體的使用中也具有一定的局限性。
首先，最佳的最大回撤的點位很難確定。如果設定的不合理，可能錯過更大的牛市。
同時，就算你能夠設定最佳的回撤點位，但是使用最大回撤目標止盈法就意味著你必須要放棄在高點止盈的機會。
希望以上內容對你有所幫助。

9. 期貨交易有哪些基本規則

期貨交易有九大規則：
期貨交易的九大基本原則一：資金管理。期貨交易的首要原則是做好資金管理，一般情況下牛皮階段不超過10%，行情突破初期可增到50%，趨勢階段保持30%。
期貨交易的九大基本原則二：切勿過量操作。牛皮階段一般出現在均線方向不一致時。當行情牛皮時宜觀望，或者小單進出，不宜重倉操作，以避免行情隨機波動中的頻繁止損。只有在突破關鍵技術位時才積極跟進。當做多時，出現金叉時可稍微加大倉位。值得指出的是，一般投資者並不理解金叉的定義，而是將短期均線上穿中長期均線均視為金叉。其實金叉是指短期均線上穿呈現上翹態勢的長期均線。如果短期均線上穿下降的長期均線，反彈往往持續時間較短，很容易在主力的洗盤中被震出或出現較大的虧損。死叉也是同樣道理。
期貨交易的九大基本原則三：不要扭盈為虧。盈利時間超過30分鍾或盈利超過5個點的單不應讓其成為虧損單。所謂5個點是指某個合約跳動5個最小交易價格。例如大豆最小交易價格為1元，5個點指5元。滬膠最小交易價格為5元，5個點指25元。統計數據顯示，市場呈現3、5、9、12、21個點的波動結構，反向波動5個點後往往要運行到9個點甚至12個點。而當市場反向波動21個點時，往往形成日內局部高低點。當運行了21點後沒有任何反向運行的跡象時，可能意味著轉勢。
期貨交易的九大基本原則四：順市而為。投資者首要的工作是把握趨勢，靜待頂底組合K線形態的出現，或均線出現發散狀態，不宜自作聰明抄底摸頂。
期貨交易的九大基本原則五：設置止損單。股票投資者進入期貨市場應學會正確止損，應承認自己渺小，出錯難免，坦然接受小虧的現實，保持實力等待新的機會，同時掌握技術止損位、資金絕對額止損位、虧損率止損位的三種設置方法。
期貨交易的九大基本原則六：不要加死碼。虧損時80%情況下不加碼，5%情況下等待市場再次發出買入信號後加碼，另外15%屬於大趨勢方向對，基本面支持交易方向，則在觸及均線5時加碼。所謂均線5，日線情況下指5日均線，1分鍾線下指5分鍾均線等等。加碼的原則是使加碼後的均價低於現價(買入)或高於現價(賣出)一定的幅度，例如21個點。
期貨交易的九大基本原則七：擴大盈利。在趨勢沒有發生變化前，若沒有特別的理由應持倉擴大盈利。或者反向思維：我敢在這樣的價位反向操作嗎？
期貨交易的九大基本原則八：莫剛愎自用。市場永遠是對的，首先應敬畏市場，敬畏市場不是畏懼市場，而是學習不止，只有不斷敲門，成功的大門才會為你而開。不要自以為是，認為市場應跟著自己走。操作上應適可而止，買賣信號出現後應落袋為安，不宜貪得無厭。
期貨交易的九大基本原則九：遠離成交清淡的市場。清談市場止損成本高，資金利用率低，技術走勢不明顯。