A. 期貨漲多少是漲停
期貨市場的漲停是以上一個交易日的結算價為基準的,不同的品種漲停不同。
比如說小麥、銅、鋁、天膠漲停是3個點,棉花、大豆、玉米漲停是4個點,燃料油漲停是5個點等。商品期貨漲停一般為3%、4%、5%,股指期貨漲停為10%,國債期貨漲停為2%。
拓展資料:
期貨手機開戶流程如下:
1、開戶前在線預約客戶經理辦理開戶
2、下載開戶期貨公司APP,按照提示操作,10-15分鍾即可完成開戶流程
3、期貨賬戶開通後需要自行通過手機銀行或者網銀在線關聯銀期賬戶
4、銀期關聯成功後入金最早夜盤即可交易
期貨的風險不是不可以控制的:
1、制定科學的交易計劃,對建倉過程、建倉比例、可能性虧損幅度制定相應的方案和策略;交易時,嚴格執行此計劃,嚴格遵守交易紀律;交易後,及時總結反思該計劃。
2、倉位管理,合理的分配自己的資金倉位,不能全倉操作,按照品種以及賬戶資金,進行比列劃分!
3、止損,每一次的操作,設置好止損點位,千萬不要扛單!
期貨合約的履行由交易所擔保,不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度,超過該漲跌幅度的報價將被視為無效,不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行,不同交易品種每手合約的商品數量,在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格:是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方,如果將合約持有到期,那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方,如果將合約持有到期,那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價,例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。
B. 期貨漲停與跌停有何規定何時出現,如上漲或下跌多少%時
期貨各品種漲跌停板百分比相對來說不是固定的,如果市場交易活躍,交易所有權調整這個百分比。相反也是一樣。
國內有4家期貨交易所,中金、上期、大商、鄭商。
中金是10%,和股市一致。
上期是5%,第二個板則是7%,第三個9%。
大商都是5%。不管是第幾個板,連續一個方向板3個之後,強制平倉。鄭商基本是4%,第二個開始是6%。不過小麥和稻子就是3%,第二個是4.5%。菜籽油5%,第二個則是7.5%。
(2)鄭州棉花期貨漲停限制擴展閱讀:
期貨漲跌停板制度:
在漲跌停板制度下,前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限,稱為漲停板;前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限,稱為跌停板。因此,漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。
漲跌停板制度,是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度,超過該范圍的報價將視為無效,不能成交。
在漲跌停板制度下,前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限。稱為漲停板;前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限、稱為跌停板。因此,漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。
如上海金屬交易所的銅、鋁漲跌停板幅度為3%,漲跌停板的絕對幅度隨上日結算價而變動;而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結算價為基準,上下波動1200元噸作為漲跌停板幅度。
C. 期貨漲跌停價格計算
在一般情況下,漲跌幅是不會改變的,但是在市場比較活躍價格變化較大的單邊行情中,為了不讓市場在一開盤就封漲停或跌停上,所以,交易所就會臨時把漲跌幅范圍調大,如果市場在連續的調高之後仍然是漲停或跌停的話,那麼交易所就可能會停牌一天。
總之,都是為了理性的引導客戶交易
D. 期貨交易規則如何持倉有限制嗎漲跌停板制度如何定
(一)、持倉限制:
1、 大連商品交易所禁止自然人客戶的持倉保留至交割月,否則,交易所在進入交割月後,將對其持倉強行平倉。
2、 鄭州商品交易所規定,在進入交割月的第一個交易日後,凡持有標准倉單的賣方均可憑《標准倉單持有憑證》到交易所辦理提前交割;凡持有多頭合約的客戶在進入交割月後,將隨時面臨強迫交割的風險。所以,買方客戶,若不準備交割,在進入交割月前,應盡量平倉。
3、 上海期貨交易所對進入交割月前的交割品種逐日提高交易保證金,其他兩家期貨交易所,在交割月前一個月對相關合約也將逐級提高交易保證金。
(二)、漲跌停板制度:
1、上海交易所
銅、鋁
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 3% 4% 5% 強制減倉
天膠
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 3% 6% 6% 強制減倉
2、 大連交易所
黃大豆
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 5% 4% 4% 強制減倉
豆粕
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 5% 4% 4% 強制減倉
3、 鄭州交易所
小麥(普通小麥 和強筋小麥)
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 3% 4.5% 4.5% 強制減倉
註:其中D1、D2、D3分別指三個交易日連續停板。
E. 棉花期貨品種介紹,棉花期貨交易細則
參與棉花期貨交易應關注哪些因素
1、國內外棉花價格走勢。主要關注紐約期貨交易所的棉花期貨價格、Cotlook A 和Cotlook B 指數、美國七大市場現貨報價、外棉中國主港報價、中國棉花網的Cncotton A、Cncotton B 棉花價格指數、中國棉花信息網的CC Index棉花指數、中國棉花交易市場棉花撮合交易價格等。
2、全球棉花供求狀況。供求關系是影響棉花價格走勢的最根本原因。主要關註:(1)我國、美國等棉花主產國棉花的產量。世界棉花產量很不穩定,周期變化強,這里需要特別強調的是天氣因素,氣候變化對棉花生產影響極大。(2)我國棉花消費量。我國是棉花消費大國,棉花消費量隨著我國紡織品出口的形勢和化纖等替代品價格的變化會有一定的波動。(3)我國棉花進口量、美國棉花出口量。我國是棉花進口大國,美國是棉花出口大國,我國棉花多數是從美國進口。兩個國家的棉花進出口量的變化會影響棉花期貨價格的波動。(4)我國及世界棉花庫存的變化。庫存的變化反映棉花供需緊張程度。(5)經濟周期:隨著經濟全球化的不斷深入,不同國家的經濟周期出現同步化特徵,在經濟周期的不同階段,棉花消費也隨之不同,在衰退期內,全球棉花呈下降趨勢,而在經濟增長期,棉花消費則快速回升;(6)產業政策:我國的產業政策及其他棉花各個國家的農業補貼政策和進出口政策也成為價格波動的不確定因素之一。
棉花期貨交易細則
1、棉花期貨保證金制度
2、棉花期貨限倉制度
3、結算制度
交易所實行每日無負債結算制度,即在每日交易結束後,交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等,對應收應付的款項實行凈額一次劃轉,相應增加或減少會員的結算準備金。
4、漲跌停板制度
漲跌停板是指期貨合約允許的日內價格最大波動幅度,超過該漲跌幅度的報價視為無效,不能成交。
棉花合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±4%。
某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為D1交易日,以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4交易日)出現單邊市的,D1交易日結算時該期貨合約交易保證金標准在原交易保證金標准基礎上提高50%;D2交易日該合約的漲跌停板幅度在原漲跌停板幅度基礎上擴大50%。
D2交易日該期貨合約未出現同方向單邊市的,D3交易日的交易保證金標准和漲跌停板幅度恢復到調整前水平;D2交易日出現同方向單邊市的,當日結算時和D3交易日維持提高後交易保證金標准不變,D3交易日漲跌停板幅度維持提高後的漲跌停板幅度不變。
D3交易日該期貨合約未出現同方向單邊市的,D4交易日交易保證金標准和漲跌停板幅度恢復到調整前水平;D3交易日該期貨合約仍出現同方向單邊市的(即連續三個交易日出現同方向單邊市),D4交易日該期貨合約暫停交易一天。
特殊情況下交易所將根據市場情況採取風險控制措施。
5、棉花期貨的強行平倉制度
當會員、客戶出現下列情況之一時,交易所有權進行強行平倉:
1. 結算準備金余額小於零並未能在規定時間內補足的;
2. 持倉量超出其限倉規定的;
3. 進入交割月份的自然人持倉;
4. 因違規受到交易所強行平倉處罰的;
5. 根據交易所的緊急措施應予強行平倉的;
6. 其他應予強行平倉的。
棉花期貨標准合約
鄭州商品交易所一號棉花期貨合約
F. 期貨漲停跌停各是多少百分比
商品期貨漲跌停板因品種而異,一般在3%-6%。
期貨跟股票一樣,期貨交易也是有漲跌停限制的。一般每個期貨品種不同漲跌停限制也不同。期貨也實行漲跌停板制度,商品期貨漲跌停板因品種而異,一般在3%-6%,股指期貨漲跌停板為10%。
漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。如上海金屬交易所的銅、鋁漲跌停板幅度為3%,漲跌停板的絕對幅度隨上日結算價而變動;而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結算價為基準,上下波動1200元噸作為漲跌停板幅度。
期貨漲跌停版制度,是指由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度,超過這個幅度的報價將被視為無效,不能成交。
(6)鄭州棉花期貨漲停限制擴展閱讀:
漲跌停板制度對於期貨市場的健康安全運行具有重要意義。
一、有利於整個期貨市場的風險防控。
我國期貨交易實施保證金制度,買入或賣出一定數量的某種期貨,就必須保證保證金賬戶內有足夠滿足要求的保證金。期貨交易所保證金的收取是分級進行的。
會員保證金是期貨交易所向會員收取的,客戶保證金是期貨經紀公司向客戶收取的,收取比例要高於期貨結算所對會員收取保證金的水平。漲跌停板制度鎖定了單一交易日內可能出現的最大浮動盈虧和平倉盈虧,
為交易所及會員單位設置初始保證金水平和維持保證金水平提供了客觀准確的依據,期貨公司可以提前對可能出現保證金不夠的客戶進行監視,並及時通知客戶。因此漲跌停板制度有利於整個期貨市場的風險防控。
二、有利於防止金融期貨市場出現過度投機。
在漲跌停板出現時,市場上的投資者可以先冷靜下來,有利於市場投機情緒的下降。
三、更有利於保護普通投資者。
當投資者的期貨賬戶內保證金余額不足時,期貨公司就有權對投資者的持倉進行強平。漲跌停板制度的存在使得投資者可以清楚地將日內的最大損失鎖定在一定的范圍之內,提前備足保證金,就能避免因為被強行平倉而造成的損失。
G. 期貨有漲跌幅度限制嗎
期貨也是有漲跌幅的,根據品種不一樣幅度不一樣,而且在連續三天收盤是漲停或者連續三天收盤跌停時會調整幅度 。期貨的漲跌停限制一般是3%、4%、5%..
期貨的漲跌停製度,是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度,超過該范圍的報價將視為無效,不能成交。我國實行的漲跌停板制度,有「觸板不停」的特徵,即股票價格或期貨合約價格達到漲跌停板後,並沒有限制交易,在漲跌停價位或是之內的價位交易依然是可以進行的,一直到當日收市為止.
國內期貨市場各品種漲跌停規則大連商品交易所:豆一、豆二、豆粕、豆油、玉米,都為昨結算的±4%,沒有擴板規則。鄭州商品交易所:硬麥:±3%,強麥:±3%,棉花:±4%,糖:±4%擴板規則:T2=T1*150%,T3=T1*150%上海期貨交易所銅、鋁:±4%,T2:±5%,T3:±6%橡膠:±3%,T2:±6%,T3:±6%注:T2:第二個漲停日;T3:第三個漲停日
H. 請問國內各種商品期貨的漲跌停板各是百分之幾
上海交易所:來
鋁al: 5%
鋅zn:源 5%
銅cu: 5%
黃金au:5%
橡膠ru:5%
燃料油fu:5%
螺紋鋼rb:5%
線材wr:5%
大連交易所:
黃大豆a:4%
黃豆二b:4%
玉米c: 4%
豆粕m: 4%
豆油y: 4%
聚乙烯l:5%
棕櫚油p: 5%
聚氯乙烯v: 5%
鄭州交易所:
硬麥WT: 3%
強麥WS: 3%
早秈稻ER: 3%
棉花CF: 4%
白糖SR: 4%
精對苯二甲酸TA:4%
菜籽油RO: 5%
I. 期貨漲停板規則
期貨漲停板規則的規則是:
在期貨市場,不同期貨品種的漲停,所展示的點數是不同的,一般商品期貨為4%-7%,股指期貨是10%,國債期貨是2%。建議訪問期貨證券交易所的官方網站查看更多期貨點數。
期貨合同的漲跌停板幅度不是固定的。交易所將根據期貨價格的波動和持倉交易量的變化進行臨時調整。當期貨合約的交易日結束時,將會有一個每日限額,因此連續第二個和第三個交易日的波動范圍將會暫時擴大。如果漲停或每日限額連續三個交易日下跌,交易所將暫停交易一天。漲跌停板的計算方法是將前一個交易日的結算價乘以最大漲幅報價,超出是無效報價。
【拓展資料】
一、漲跌停板制度是為了防止股市的價格發生暴漲暴跌而影響市場的正常運行,股票市場的管理機構對每日股票買賣價格漲跌的上下限作出規定的行為。即每天市場價格達到了上限或下限時,不允許再有漲跌,術語稱為「漲跌停板」。當天市價的最高上限叫 「漲停板」,最低下限叫 「跌停板」。
因此,漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。
漲跌停板的確定:當某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況時,即只有單邊報價或是不足以打開單邊報價的情況,稱為漲(跌)停板(簡稱單邊市)。
二、每個品種的漲跌幅限制:
商品的期貨從3%到6%不等,10%為股指期貨。新粳米交易漲跌在4%。
上海,今日漲跌停板5%,明日為7%,如果板塊繼續在同一個方向,第三天則為9%(燃油為10%)。
鄭商所期貨品種有三個連續的4%-7%-10%的漲跌幅限制范圍。如果漲停或每日限額連續三個交易日下跌,交易所將暫停交易一天。
大連,大豆、豆粕、豆油、玉米,今日漲跌停板4%。明天漲跌停板4%。如果板塊繼續在同一個方向,第三天漲跌停板4%。
J. 期貨 美棉的漲跌板是多少 不太懂
不高於或者低於上一交易日結算價3美分每磅,在某些情況下擴展!
每手合約5萬磅
最大漲跌幅較上日結算價可擴大到0.06美元
2011年1月27日洲際交易所宣布 棉花2號合約的漲跌停限制周三將為0.05美元
根據ICE規則在沒有任何合約達到0.06美元漲跌停限制之後,該限制將恢復至0.05美元
ICE棉花3月期貨合約周二觸及140年日內高點