股指期貨何時開放

1. 國債和股指期貨雙向開放什麼意思

可以買漲同樣也可以買跌。雙向開放等於說可以讓我們操作時多一個操作方向。可以買漲賺錢，同時也可以買跌賺錢的！當然風險也更加大啊！

2. 15年停止的股指期貨現在開放了嗎

還沒有開放，證監會去年對股指期貨交易進行限制了，不僅大幅提高了保證金，而且還限制日內交易次數，個人客戶日內最多隻能交易10手。
拓展資料:
1、 期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。 交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。 買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
2、 最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件，為會員提供信息。
3、 中國期貨市場產生的背景是糧食流通體制的改革。隨著國家取消農產品的統購統銷政策、放開大多數農產品價格，市場對農產品生產、流通和消費的調節作用越來越大，農產品價格的大起大落和現貨價格的不公開以及失真現象、農業生產的忽上忽下和糧食企業缺乏保值機制等問題引起了領導和學者的關注。能不能建立一種機制，既可以提供指導未來生產經營活動的價格信號，又可以防範價格波動造成市場風險成為大家關注的重點。
4、 11月股指期貨成交量和成交額回升，11月股指期貨成交量1181.94萬手，環比增長23.47%，日均股指期貨成交量53.72萬股；股指期貨總成交額7.87萬億元，環比增長18.73%；日均股指期貨成交額3576.6億元，環比下降2.86%。月股指期貨成交額占股票交易額比4.49

3. 股指期貨什麼開放時間開戶流程和條件是什麼，很急。。

股指期復貨暫時還處在限制中制，但通過近期證監會一些動態來看，股指期貨放開已經不遠了。
股指期貨開戶流程如下：
（1）客戶提供有關文件、證明材料。
（2）期貨公司向客戶出具《風險揭示聲明書》和《期貨交易規則》，向客戶說明期貨交易的風險和期貨交易的基本規則。在准確理解《風險揭示聲明書》和《期貨交易規則》的基礎上，由客戶在《風險揭示聲明書》上簽字、蓋章。填寫客戶資信情況登記表和確定交易手續費。
（3）期貨經紀機構與客戶雙方共同簽署《客戶經紀合同書》，明確雙方權利義務關系，正式形成合作關系。
（4）期貨經紀機構為客戶提供專門帳戶，供客戶從事期貨交易的資金往來，該帳戶與期貨經紀機構的自有資金帳戶必須分開。客戶必須在其帳戶上存有足額保證金後，方可下單。
開戶人需要具有以下條件：
(1)具有完全民事行為能力；
(2)有與進行期貨交易相適應的自有資金或者其他財產，能夠承擔期貨交易風險；
(3)有固定的住所；
(4)符合國家、行業的有關規定。
如果還有什麼不懂得，網路搜索：牛錢金融，這裡面一些東西還是比較齊全的。

4. 道瓊斯指數交易時間是什麼時候

道瓊斯指數的交易時間視合約類型而定：小型道指的股指期貨交易時間為：星期天至星期五，下午6:15—次日下午4:00。大型道指的股指期貨交易時間為：星期天至星期五，下午6:15—次日下午4:00。

通常人們所說的道瓊斯指數有可能是指道瓊斯指數四組中的第一組道瓊斯工業平均指數（Dow Jones Instrial Average）。道瓊斯指數亦稱$US30，即道瓊斯股票價格平均指數，是世界上最有影響、使用最廣的股價指數。

(4)股指期貨何時開放擴展閱讀

為了向中國及全球投資者提供一個准確追蹤中國股票市場的工具，道中指數系列採用與道瓊斯全球指數同樣的嚴格標准。

道瓊斯指數採用流通股進行成份股的選取和指數的編制，排除了國有股和未上市職工股，以便向投資者提供一個有準確代表性的指數，從而反映投資者實際可交易的股票數量。道瓊斯指數在計算流通市值以選取成份股時，對於大額持股不予計入。

道瓊斯公司於1996年5月27日為紀念在1896年推出的、最為全球廣泛報導的市場指數--道瓊斯工業股票平均價格指數-發布100周年，隆重推出了道中88、道滬和道深指數。這3隻指數的基期均為1993年12月31日，基數均為100。

5. 股指期貨具體什麼時候開始正式推出

前一段時間說是要放開政策，結果最近沒有動靜了，現在一直也有，就是限制手數，一天二十手，而且保證金手續費都很高。

6. 股指期貨是什麼意思啊

股指期貨（Stock Index Futures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨內），是指以容股價指數為標的資產的標准化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易的標的物是股票價格指數。

7. 股指期貨

一。股指期貨的概念

中國代表股指期貨價格指數期貨，股票指數指的是標准化的期貨合約的標的物，雙方商定了具體的未來的日期，按照預先確定的股票價格指數交易相關指數的大小。點擊看詳細股指期貨的交易單位等於標的指數乘以每點的交換價值的價值。直接報道當股指期貨行情，最小價格變動往往是一個特定的指數點來表示標的指數值。由於股指本身並不具備在任何形式的物理存在，所以股票價格指數是基於現金結算結束交易。在現金結算，持有至到期日尚未清算反轉的基礎上，較上一交易日結算價與利潤和損失的計算量的最終結算價格之間的差額的買家和賣家，通過借記卡或信用卡合同自動失效保證金賬戶結算交易記錄兩部分。點擊看詳細股指期貨是為了滿足人們控制股市風險，尤其是需要所產生的系統性風險。股票價格指數已經能夠避免股票交易的風險，主要是因為在變化的股票價格指數代表的方向和整個股市的價格變動水平，而大多數股票價格變化的是滬指在相同的方向。因此，在反向操作的現貨市場和股票價格指數期貨市場和β系數的調整，我們可以抵消股市的風險正面臨著。
中國
兩個。股指期貨

中國1982年2月美國堪薩斯交易所產生的由來正式推出了世界上第一個股指期貨以來，全球股指期貨的不斷涌現，幾乎涵蓋了所有的基準指數。點擊看詳細著名的股票價格指數期貨合約有：S＆P 500股票指數，紐約證券交易所綜合股票指數，KCBT價值線綜合平均指數的股票，CBOT主要市場指數。
中國
三。在香港聯交所，恆生上市的新華富時中國25指數期貨：海外中國股票指數期貨

中國擁有在國際市場上，目前四家中國股指期貨中國企業指數期貨和中國股指期貨在芝加哥期權交易所（CBOE）上市交易，新華富時A50指數期貨在新加坡交易所，以及即將到來的中國滬深300指數期貨。 1. H股指數期貨（恆生中國企業指數期貨）點擊看詳細H股指數期貨於2003年12月8日通過香港聯交所推出，該指數包含32隻成份股。每個點是值得50港元，根據指數位7400點計算，港幣37萬的合同價值。 2.新華富時中國25指數期貨，點擊看詳細香港聯交所2005年5月23日推出的富時中國25指數期貨及期權。每個點是值得50港元，根據指數計算12000點，港幣60萬元合約價值。 3.美國股票指數期貨CBOE中國點擊看詳細2004年10月18日，芝加哥期權交易所的電子交易市場推出了中國第一個股指期貨產品的美國股市。根據中國指數CBOE中國股指期貨標的指數的編制是平等的，成分股20.每個點是價值100美元，根據指數點360分，36000美元合同計算的市值指數。 4.新加坡新華富時中國A50指數期貨，點擊看詳細包含50家最大的公司中國A股市場市值，許多國際投資者該指數被視為對中國市場的准確的衡量指標。每個點價值10元，按照5100點指數點計算，價值約5萬多美元的合同。

中國四。股指期貨等金融期貨的股指期貨
中國
1.常用功能的基本特徵，商品期貨合約，點擊看詳細規范：標准化的期貨合約在價格確定，期貨合約的所有條款都預定好，具有標准化的特點。期貨交易通過標准化的期貨合約。點擊看詳細交易集中化：期貨市場是一個高度組織化的市場，和嚴格的管理制度，期貨期貨集中之內完成。點擊看詳細對沖機制：期貨由相反的合規責任結束套期保值業務。點擊看詳細無每日負債結算制度：在日常交易中，交易價格是根據結算為每個成員的保證金賬戶，以反映投資者的利潤或虧損的日期進行調整。如果價格不利於改變投資者持有的位置的方向，結算後的一天，投資者必須保證金，如果保證金不足的投資者可以強制平倉頭寸。點擊看詳細杠桿效應：利用融資融券股指期貨。由於需要繳納保證金的數量是基於開放式指數期貨來確定的市場價值，交易所將根據市場價格的變化，來決定是否追加保證金或是否可以提取超額。 2.股指期貨持有的股指期貨，點擊看詳細標的物為特定的股票指數，該指數點報價單位數的獨有的特性。點擊看詳細合約價值一定的貨幣和股票指數行情倍頻的產品代表。點擊看詳細指數期貨結算現金結算，而是通過結算現金結算地位的差別，但不關閉的股票。

中國五。功能
股指期貨
中國1.套期保值：是指投資者買入或賣出股指期貨合約，從而補償因所帶來的現貨市場價格變動的實際損失。套期保值主要分為以下五種股票：點擊看詳細多頭套期保值：如果人們願意購買的股票購買的股票在未來規定的時間，你可以利用股指期貨合約來對沖建立股指期貨合約多頭上漲（不利的市場走勢朝著他的方向），在股價與收益的股指期貨合約後，對現貨市場高價購買虧損彌補。點擊看詳細空頭套期保值：如果股東預測未來利率上升，從而導致股價下跌，您可向股指期貨合約現在是出售給其長期持有的股票與期貨市場的盈利來對沖彌補現貨的空頭股票頭寸的損失。點擊看詳細流通跨期對沖：指同時賣出兩個不同月份股指期貨合約和購買採取不同月份之間的差異優勢是與期貨交易獲利相反。在跨期交易中，投資者重點是本月的區別。點擊看詳細跨期套保的問題：當一個公司發行股票，通常由投資銀行代理經銷委託。例如：信託投資銀行發行股票的公司，股票的投資銀行財團臨時組織，再賣給投資大眾的鴻溝。財團發行公司一般凈發行價格保證，或者使促進銷售存貨點的最大的努力，所以這個問題也有一定的風險。為了減少風險，可以利用股指期貨來對沖通脹。點擊看詳細跨市場套期保值：股指期貨作為整個城市的投資者在兩個不同的期貨市場在同一時間兩個類似股指期貨的交易方向相反，把它們之間的差別優勢這為符合條件的李某。 2.推測，點擊看詳細買空 - 買入股指期貨合約：投機者買入股指期貨合約的目的，是利用產生的利潤的價格波動。當投資者預測股指上漲，所以買了股指期貨交割月合約，一旦預測准確，股市上漲到一定高度，他把先前買入賣出股指期貨合約，即低買的時候價格和銷售的價格高，投資者可以通過獲得的利潤之間的差異所帶來的價格變化。點擊看詳細短 - 賣出股指期貨合約：投機者賣出股指期貨合約的目的是為了獲得由於價格變動和利潤。投機者預測股指期貨價格將下跌，他預先賣出股指期貨交割月合約，一旦預測准確，之後股市下跌，然後他以前賣期貨合約，然後買了，賺2後的利潤合同。

8. 重磅消息！股指期貨即將恢復常態化 密切關注時間表

股指期貨即將恢復常態？沒錯，這是個真實消息！

券商中國記者從知情人士處獲悉，監管部門領導今日上午在2018年第一期期貨公司董事長、總經理培訓班上透露，股指期貨交易即將恢復常態化，各家期貨公司可以進行相關准備工作。不過，該知情人士稱，監管部門並未提及明確時間表。

股指期貨受限影響功能發揮

股指期貨交易受限，還要回溯到2015年年中的股市異常波動時期。中國金融期貨交易所宣布了一系列的收緊舉措。

2015年9月2日晚間，中金所宣布，自2015年9月7日起，將期指非套保持倉保證金提高至40%，平倉手續費提高至萬分之23，也就是整整上調了20倍。同時，非套期保值客戶的單個產品單日開倉交易量超過10手，就認定為異常交易行為。

在這樣的限制下，股指期貨市場流動性驟然下跌，也因此出現了多起因流動性匱乏導致的「烏龍指」事件。

例如，2016年5月31日上午10點42分左右，滬深300股指期貨主力合約IF1606突然暴跌至2732.4，在近700張空單的重壓之下觸及跌停，隨後快速補漲。當日晚間，中金所發布調查結果稱，是某套保客戶以398手市價賣出委託連續成交，觸發了市場技術性賣盤所致。

2017年3月14日下午，走勢一直風平浪靜的上證50股指期貨主力合約IH1703盤中突然出現直線下挫，價格從2348左右跌至2128.6，逼近跌停位。隨後迅速回到正常價位，並平穩收盤，收盤時報2349.0，收跌0.05%。

2017年7月19日，類似情況再次發生，某資管客戶下了區區18手滬深300股指期貨IF1708合約買單，就將該合約的價格瞬間打至漲停。

2017年已兩次松綁

在市場人士的多番呼籲下，股指期貨終於在2017年迎來了兩次松綁。

第一次松綁是在2017年2月16日，中金所宣布，在中國證監會的統一部署下，中金所在綜合評估市場風險、積極完善監管安排的基礎上，按照「發揮功能、動態調整、加強監管、防範風險」的原則，決定穩妥有序地調整有關交易安排：

一是自2017年2月17日起，將股指期貨日內過度交易行為的監管標准從原先的10手調整為20手，套期保值交易開倉數量不受此限；

二是自2017年2月17日結算時起，滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金調整為20%，中證500股指期貨非套期保值交易保證金調整為30%(三個產品套保持倉交易保證金維持20%不變)；

三是自2017年2月17日起，將滬深300、上證50、中證500股指期貨平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之九點二。

第二次松綁則發生在2017年9月15日。在連續發布的兩則通知中，中金所宣布，自2017年9月18日(星期一)起，滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約平今倉交易手續費標准調整為成交金額的萬分之6.9。此前，手續費標準是成交金額的萬分之9.2，也就是說，交易手續費這次被下調了25%。

此外，滬深300和上證50股指期貨各合約交易保證金標准，由目前合約價值的20%調整為15%，同樣是自2017年9月18日起實施。保證金的下調幅度，同樣是25%。

監管部門今年多次吹風

值得注意的是，2018年以來，監管層也曾公開提到股指期貨交易。

6月14日，證監會副主席方星海在出席「2018陸家嘴論壇」期間提到，將創造條件允許境外投資者參與股指期貨。

而在此前的5月30日上午，中金所董事長胡政在第十五屆上海衍生品市場論壇上也介紹了股指期貨市場的現狀和發展計劃。

胡政當時指出，中金所持續完善市場交易規則，優化參與者結構，促進股指期貨市場功能的發揮。近年來，股指期貨市場成交持倉比保持穩定，投資者結構日趨合理，以證券自營、私募基金、QFII、RQFII為代表的金融持牌機構已經成為市場最主要的參與者，日均持倉量占市場比重接近70%。

他表示，目前境內股指期貨交易成本依然較高，市場流動性有待進一步提升，市場功能發揮受到一定限制，難以充分滿足投資者風險管理的需求。從世界各國資本市場發展經驗來看，股指期貨是最基礎、最成熟、交易最活躍的金融衍生品，是任何一個強大的資本市場都不可缺少的風險管理工具。

業內專家：股指期貨交易限制進一步「松綁」可期

今年上半年，在國內持續去杠桿和國際市場復雜形勢的影響下，市場負面情緒高漲，A股不斷振盪探底，與其相關的資管類產品表現普遍不如人意。究其原因，曾參與滬深300股指期貨設計的上海北外灘絕對收益投資學會常務理事、上海財經大學客座教授劉文財認為，這與股指期貨臨時性交易限制措施有一定關系。

雖然去年以來中金所對股指期貨臨時性交易限制措施進行了兩次「松綁」，股指期貨市場成交量、持倉量有所放大，期指貼水現指的情況有所轉好，但股指期貨市場仍然不能滿足資產管理機構正常的風險管理和居民對財富保值增值的需要。也正是因為股指期貨難以有效發揮其「泄洪渠」的功能，投資者無法有效對沖風險而不斷「割肉減壓」，使得A股一再下行探底，股指期貨更是出現貼水進一步擴大的情況。

在劉文財看來，期貨和期權是最好的風險管理工具，就像日常生活中的保險一樣，在市場有足夠活躍度和投資者的情況下，可以有效對沖市場風險。「股指期貨貼水的進一步擴大，意味著市場流動性不足，就像保險市場中的保費較高一樣，意味著風險的提升。想要降低『保費』，就需要市場有足夠的流動性，這就需要有更多的可以提供流動性的交易者參與進來。」劉文財說。

鑒於此，他呼籲進一步「松綁」股指期貨臨時性交易限制措施，提高市場的流動性，使股指期貨市場功能得以有效發揮，進而使資本市場運行更為平穩。

對於未來股指期貨臨時性交易限制措施進一步「松綁」甚至全面「解禁」，劉文財始終堅信不疑。特別是在我國資本市場逐步對外開放的今天，他更是認為，股指期貨臨時性交易限制措施全面「退出」可期。

「A股納入MSCI指數不僅是我國資本市場對外開放的一個里程碑事件，更將逐步提升境外投資者對A股市場的配置比例。鑒於境外投資者習慣通過股指期貨等衍生工具管理投資風險，未來股指期貨臨時性交易限制措施會進一步『松綁』。」劉文財認為，不僅如此，還會增加新的交易品種和工具，以提升我國資本市場的國際競爭力和吸引力。

據了解，目前中金所正在推動股指期權產品研發和上市。對此，劉文財表示，資管行業對股指期權期盼已久。

「如果說股指期貨是『提取黃金的溶液』，可以分離股票中的alpha與beta，那麼股指期權更像是『光刻機』，可以把風險進一步分割、細化，其衍生出的策略相對更多，在此基礎上，相關機構可以創新出不同風險與收益的產品，以滿足投資者更多元化的需求。」劉文財說。（來源：期貨日報）

9. 期貨開盤交易時間是什麼時候

不用的期貨交易時間也不同，大多數是9點開始交易。根據不同的期貨交易市場和不同的交易品種，他們的關閉和開放時間也不同。
1、上海期貨交易所：每日交易時間：9：00-10：15，10：15-11：30，13：30-15：00;夜總交流和日交易時間：21：00-23：00（螺紋鋼，熱軋卷，石油瀝青和天然橡膠），第二天21：00-01：00（銅，鋁，鉛，鋅，鎳和錫），21：00-02：30中的第二天（金銀）。
2、大連商品期貨交易所：每日交易時間：9：00-10：15，10：15-11：30，13：30-15：00;夜總交：21：00-23：00？ （豆1，豆2，玉米，澱粉，乙二醇，鐵礦石，焦煤，焦炭，塑料，大豆膳食，棕櫚，pp，pvc，大豆油）。
3、鄭州商品期貨交易所：每日交易時間：9：00-10：15，10：15-11：30，13：30-15：00;夜晚交易時間：21：00-23：30（棉花，糖，菜籽粕，甲醇，PTA，玻璃，菜籽油，正米，棉紗）。
4、中國金融期貨交易所：日交易時間（財政部債券期貨）：9：15-11：30，13：00-15：15。 （上一次交易日的交易時間：9：15-11：30）;日交易時間（股指期貨）：9：30-11：30，13：00-15：00。
5、上海國際能源交易中心：每日交易時間：9：00-10：15，10：15-11：30，13：30-15：00;夜晚交易時間：21：00-02：30第二天
拓展資料;
1、期貨是現在交易的主題，並在未來結算或交付。主題可以是一定的商品，如黃金，原油，農產品，金融工具或金融指標。期貨交付之日可能是一周後，一個月後，三個月後，甚至一年後。期貨市場首次在歐洲發芽。
2、商品品種，交易單位，合同月，保證金，數量，質量，等級，交貨時間，交貨處和其他期貨合約條款的成立和標准化，唯一變數是價格。期貨合約標准通常由期貨交易所，並批准國家監管機構。
3、期貨合約在期貨交易所組織下締結，具有法律效力，並通過交流廳的公開招標產生的價格;大多數外國使用開放式競標，而中國使用電腦交易。
4、期貨合約的表現由交易所保證，不允許私人交易。
5、期貨合約可以通過解決現貨或對沖交易來履行或履行其合同義務。
希望能夠給到你幫助。