期貨程序化交易精髓

1. 如何實現期貨的程序化交易

首先要有一個可量化的交易策略，其中要包含開倉、平倉、加倉、減倉。然後用交易軟體提供語言將這個交易策略轉換成交易系統。然後就可以實現程序化交易。

2. 程序化交易的期貨交易

期貨程序化交易作為我國程序化交易的重點，部分期貨投資者已經通過程序化交易構內建了自己的交易系容統。更多的期貨公司與軟體開發公司更加的側重於期貨程序化交易，但我們投資者千萬不要忽略了程序化交易，我們一直在跟隨市場行情變化，修改制定新的程序化交易模型，目的就是完善屬於我們自己的交易系統，獲取穩定的收益。
程序化交易授課
1.公式程序在K線圖中詳細運行機理
2.程序編寫語法結構與實例講解
3.功能函數的詳細講解與實例應用
4.公式編寫從思路到公式的完整過程詳細講解
5.公式編寫多個實例練習與講解
6.公式編寫實用技巧與注意事項講解
7.常見公式疑難問題深入講解
8.公式操盤思路與穩定盈利關鍵
9.課後公式相關問題的快速詳細解答

3. 交易的精髓

我覺得交易是孤獨的，之所以想寫點東西與大家分享，是因為我知道一個人獨自面對交易中的種種困境是非常困難且無助的，曾經我在某幾個怪圈裡周而復始循環了很久，始終找不到出路，那種絕望和無助，我相信只有體驗過的人才能了解，曾經多麼渴望那時能有一個老師或者是一個所謂的過來人 能指點一下，哪怕只是一句話就能使我少走很多彎路，但是很遺憾沒有，這也是為什麼我現在想寫點東西與大家分享的原因，我分享的並不能保證一定是100%正確的，但是這些都是10多年的寶貴經驗，希望能給大家提供幫助，讓一些正處在困惑、彷徨、猶豫、絕望中的朋友能夠繼續堅持做交易，我希望能夠通過這個平台，與一些志同道合的人一起愉快的做交易，甚至成立未來的基金理財公司，向世界證明，中國也有交易大師，也有高標準的投資理財團隊（這一直是我的夢想，相信也是很多交易者的夢想）

背景：

我今年34歲，曾經是一名苦逼的程序猿，從2006年開始接觸交易，實習在一家投資管理公司，負責該公司的網站建設及各類系統的編碼工作，由於職業的特殊性，需要在一個相對安靜，人煙稀少的環境下敲代碼，於是公司老闆讓我與名為：劉軍（化名，事後證明這名字真是假的，此處配暴走或張學友類表情）的一個操盤手共處一室，對於還沒畢業的我，當時的辦公條件已經是拉麵+肉+冷盤+飲料的頂配標准了….（此處配圖張學友類表情），第一次感受到 一個操盤手 被若干個顯示器圍在中間的那種霸氣（莫奈特:不要說話,閉嘴,看我表演！），那一剎那彷彿看到了《大時代》裡面的方展博（配圖 網路方展博），從內心產生一種莫名的崇拜。。。

與「方展博」共處一室使得我們兩個男人之間多了更多的單獨親密接觸的機會。。咳咳（張學友害羞表情）每天和他一起吃午飯，一邊吃著各種蓋飯，一邊聊起對方工作的內容，以及相關的經驗，很顯然 程序猿 這個兵種很受 方展博 的喜愛（剛開始我以為是我的帥打動了他….後來才知道原來是我的才華~~~學友捂臉表情）

我們互相向對方展示了自己的技能IMBA之處，比如當時的各種按鍵精靈自動執行腳本（我玩游戲一項各種外掛的，還曾經編外掛賣錢，話說程序猿干什麼都想偷懶的，扯遠了。。。配圖），比如他向我展示了一系列的指標的強大以及超高的准確率，我們就這樣互相吸引著。。。咳咳

入行：

直到有一天，方展博終於按捺不住對我的渴望，終於對我說：你想不想做操盤手？我收你當徒弟。。。當時的他（後來帶團隊了）在公司的待遇可謂一人之下萬人之上，因為和他共處一室，我每天早晨來，我和他的水杯都是刷干凈的（當時我以為這是公司的保潔阿姨的工作內容，事後才知道 是專屬服務，配圖）

我的回答當然是：好呀好呀~~~你對我真好。。。。但是作為交換條件，我需要幫他寫相關的程序代碼（後來才知道，這東西叫EA ）

從那時開始，我就正式開始涉及交易圈了，並且一做就是12年。。。。

曲折、彎路：

從剛開始的學習折線圖，K線圖，各種指標（由於是程序猿，對指標格外偏愛，總覺得自己能做出統治交易市場的指標，當然在這上面也浪費了很多時間，走了很多彎路，這個稍後會講到），到後面的各種技術形態、各種理論。。

哦對了，理論這里我重點提一下，波浪理論、纏論這種千萬別學，學了你就進入了另外一個死循環，浪費時間不說，還會使你變成神棍。。。往回看，怎麼看都是對的，往前看，怎麼做都是錯的。。。（配圖）道氏理論可以簡單看一下，還是有點幫助的，

2006-2018年 這12年間，走過無數彎路，有過無數次想放棄的想法（每次交易都賠錢，每次都是錯的，好比你DOTA 10盤9 輸，你能喜歡DOTA才怪，肯定轉型打LOL或者農葯去了。。。話說我不是黑這倆。。咳咳）

周圍的親戚朋友看到自己這樣，也都是勸自己放棄，家人朋友的否定，交易錯誤帶來的心裡落差，每次心態崩潰導致的廢操作引發的連鎖反應，這些不單單是賠錢那麼簡單，經歷過的人都知道，這是需要龐大的心理素質才能抗過來的，只有經歷過絕望的人才知道希望是多麼的重要，忘記從哪本書上看過的：逆境使人成熟,絕境使人醒悟。也正是因為自己經歷過這些，所以才格外的珍惜醒悟後的我，你問我怎麼醒悟的？後文會提到，想說的太多，一時不知道該如何一一向大家說清楚，在之後的內容中會逐一詳細向大家闡述清楚。

我在各種指標、各種理論間也徘徊了幾年時間，事實證明 純粹是浪費時間。

成績：（其實不敢這么寫的，這是小編要求的格式，再次鄙視小編一秒）

我從外匯、期貨、股票 、數字貨幣這樣的順序開始涉及自主交易，12年間 共賠了（已經止損的）3萬多美元，最近2-3年開始穩定盈利（稍後的章節會詳細講述交易系統、資金管理、交易心態等干貨），近2年已經從市場中賺回本金，且於2016、 2017年買了兩處不動產，共計350萬人民幣（話說 追高了…配圖：尷尬）

干貨：

好了BB了這么多，相信大家都看煩了，由於我時間有限，只能將一些自己認為比較簡單有效的東西拿出來跟大家分享，下面的每一段文字都非常重要，都要認真對待。

1、看書

你沒看錯，看書！當你的能力還撐不起你的野心的時候,你就應該靜下心來學習（看書），為什麼推薦看書，而不是那些直播課程，面授課程、各類收費課程呢？你如果是瘋狂賺錢的，你會開面授班嗎？你會去為了那點學費浪費你寶貴的賺錢時間嗎？

推薦幾本好書

技術分析類：

《日本蠟燭圖技術》《期貨市場技術分析》等

交易心態類：

《交易心理分析》《以交易為生》《黑天鵝》

傳記類：

《股票大作手回憶錄》《股票大作手操盤術》《期貨人生》《十年一夢》《幽靈的禮物》

其他:

《貨幣戰爭》系列以及各種哲學、軍事類的書籍對交易有至關重要的作用。

如果以上書籍，你讓我只推薦一本必讀的，那麼我推薦《股票大作手回憶錄》，並且建議你讀10遍以上！（我讀了30多遍，我發現不同階段，我對這本書有不同的理解，並且我的交易系統的雛形就是建立在這本書上）

2、裸K

用我和某位莊家操盤手的對話來解釋這個比較真實：

我：你的若干個顯示器里，為什麼同樣的一個品種，你要顯示這么多種？帶不同的指標，有的還是裸K的？

莊家：我要參考呀~~

我：參考什麼呢？別告訴我說你還需要參考指標做交易？

莊家：當然要看了~~~否則我怎麼知道散戶的心理。。

我：呵呵噠（MMP）

最近的2-3年，我慢慢養成了裸K 的習慣，理由很簡單，我眼神不好，一個450，一個600，還各帶100的散光（配圖尷尬） 。。。由於是程序猿出身，是二進制思維模式，對事物的認知不是0就是1，喜歡把一切復雜的東西簡單化，習慣於找到一句話的主幹（小學語文老師從棺材板跳出來給了我一個大大的贊~~）

可能與長期看美劇有關，平時的說話方式都是：你把這個事情做了，因為………這樣的方式，好吧又扯遠了…..正是這樣的性格和外在因素，導致我開始嘗試刪減盤面內所有的我認為會影響我判斷的元素，最終留下了裸K ，長期觀察裸K ，發現了其中的規律。。。。（配圖：同樣都是九年義務教育，為何你這么優秀）規律總結起來有幾種模型，這些後續會慢慢和大家分享，也會伴隨一些復盤來考察這些模型的勝率以及盈虧比，很多人都瘋狂迷戀盈虧比的相關傳說，無數書籍各種吹捧盈虧比的重要性，我恰恰相反，重視的是勝率、概率，盈虧比在我這1：1就足夠了，當然如果能做到1：3，1：10那更好。。。好了小編說這一章節寫到這里就足夠了，後續我會根據大家的反饋情況繼續與大家分享經驗，無論是成功的還是失敗的都是用錢換來的經驗，只為了讓大家少走一些彎路，有興趣的童鞋可以加入討論，後續會建立微信討論專區，共同討論交易的相關經驗和問題，無論是 股票、期貨、外匯、數字貨幣交易。。

4. 期貨如何做程序化

這種問題不是幾句話能說清楚的，專業性很強，而且對於資金量小的散戶不建議使用程序化交易。你的自有資金建議至少100萬以上才行。
一，你需要一款能夠執行程序化交易的軟體，這個就不推薦了，自己去搜，這些都是收費的。
二，你需要一個可靠的程序化腳本，這個才是最難的，網上賣的腳本根本無法保證收益，能賺錢的話寫腳本的人自己就偷偷賺錢去了，怎麼會那麼好心拿出來和你們分享？使用程序化交易的大公司可是自己養著一個團隊專門對腳本進行不停地更新和優化的。所以說這個對散戶不現實。
如果你有信心搞到一個能穩定收益的好腳本，並且有大量的資金能承擔波動風險，那麼你才可以去做程序化交易。

5. 程序化交易帶給我們的思考

第一個問題是因果關系的困惑，如果是程序化交易策略中股票的超賣引發了1987年股災，那麼是什麼原因導致這些程序化交易首先開始啟動？根據美國證券與交易委員會假設的瀑布效應，在套利者賣出股票引發股市崩潰前，股票期貨價格必須低於股票價格一定比例。那麼又是什麼導致期貨相對於股票出現最初的折價呢？那些指責程序化交易的謬論是根據他們的惡性循環理論，而惡性循環理論是基於期貨價格已經大幅下跌出現折價的前提，這就產生了自相矛盾的因果關系。從另一個角度看，程序化交易並不是偶然的自我持續的過程，而是被一些因素所觸發。這些因素正是我們所要尋找而被指責程序化交易的人所忽略的。如果公眾僅僅專注於導致股災的諸多原因中的一個，就很可能忽略更主要的原因從而將引發股災的原因簡單化。
第二個問題是程序化交易在早期無法同時影響兩個市場。根據惡性循環理論，當套利交易者注意到股指期貨相對於現貨指數被低估時，他將在芝加哥買入標准普爾指數期貨同時在紐約賣出標准普爾指數的所有成分股；而拋售股票又導致紐約股票市場下跌將迫使投資組合保險公司在芝加哥賣出期貨套保。顯而易見，只有在紐約和芝加哥市場同時開市的條件下程序化交易才可能對兩個市場產生影響。然而在1987年10月19日紐約股票市場開市前，芝加哥交易的標准普爾指數期貨在周末交易中已經下跌了7%，達到了1940年以來最大的日跌幅。也就是說期貨的首波下跌是發生在10月17日和19日的早上，並且僅限於芝加哥期貨市場。而此時套利交易者正在度周末，等到程序化交易者回到電腦屏幕前股災已經發生，所以可以肯定的是第一階段的市場下跌是受到其他原因的影響而不是程序化交易。
理查德·洛爾在他的文章《1987年10月的國際性股災》中批評了權威機構將程序化交易作為股災禍首的觀點。理查德指出，美國市場大量的程序化交易並不是引發股災的主因，否則市場早就可能發生暴跌，一定存在著潛在的「觸發機制」。理查德認為美國的貿易赤字、市場擔心出現經濟衰退甚至對1988年選舉的預期都可能是造成股災的原因，但是沒有人能夠信服地證實導致10月下跌的真正原因。
為了更好的理解1987年的股災，理查德轉向研究股災之前以及股災期間的國際金融市場。他發現美國股災同期全球范圍內都出現了股市暴跌，亞洲、澳大利亞、歐洲和北美洲市場無一倖免。而且在當時程序化交易並不盛行於全球金融市場，只有美國金融市場才大量存在。如果是因為程序化交易導致美國市場下跌22%，那麼為何其他沒有程序化交易的金融市場也會暴跌呢？

6. 程序化交易的優點與缺點有哪些

樓主：
程序化交易在國內期貨市場上也運行了有幾年的時間了，而國內很多的投資者對於他的優勢還不是很了解。面對這一交易的潮流的不斷發展，我總結了一下程序化交易的優勢，大致如下：
1、交易客觀性的優勢：可以排除投資者在決策的過程中的貪婪、恐懼以及情緒對交易結果的影響。
2、速度優勢：市場波動快，能夠在第一時間下單，抓住每一個能夠盈利的機會。
3、計算能力的優勢：科技的發展不斷改變著我們的生活，而計算機的超級的計算能力可以投資組合策略實現起來更方便。
4、分散投資風險的優勢：投資者決策做的是一種概率事件，而程序化交易可以同時關注多個投資品種，分散投資資金來降低風險。
5、持續關注市場的優勢：能持續快速發現市場的投資機會，降低人力成本。

7. 股指期貨的程序化交易有哪些策略

股指期貨程序化交易是一種個性化交易期貨程序化交易軟體，每個普通投資者或機構投資者都可以根據自己的投資經驗和智慧，編寫自己的交易模型，進行電腦自動交易。交易模型是交易思想的凝練和實際化，正確的交易思想在嚴格的操作紀律實行下將獲得良好、穩定的投資收益，而通過交易模型正是將正確的交易思想與嚴格的操作紀律很好地結合在一起，幫助我們獲取良好、穩定的投資收益。程序化交易在投資實戰中不僅可以提高下單速度，更可以幫助投資者避免受到情緒波動的影響，實現理性投資。

8. 期貨程序化交易的原理是什麼

【上海中期程序化交易黃埔軍校為您解答】：程序化交易的工作原理是通過行情版接收軟體接受交權易所廣播的交易數據，然後通過數據處理平台，按照投資者事先寫好的交易程序進行數據處理，得出買賣開平倉指令，委託指令仍然是通過金仕達 /恆生遠程交易系統進入期貨公司和交易所的撮合中心的。程序化交易是將投資者的投資整個過程程式化、電子化。

9. 程序化交易在期貨投資中能發揮什麼作用

程序化交易就通過建立模型，當市場符合模型條件時，自動產生交易指令。因為交內易是由計算機執行的容，所以程序化交易在交易中可以客服人性的弱點，避免交易者的負面情緒對交易的干擾。其次，程序化交易能夠突破人類的生理極限，對市場迅速作出反應成交，比依賴人輸入指令的交易有速度優勢。同時，能夠對市場保持持續關注。最後，程序化交易能夠藉助其高效率的行為方式，快速建立投資組合，從而分散投資風險。

10. 期貨里，什麼是程序化交易，請解釋通俗點，別。

您好，程序化交易其實是技術分析的一種實現手段。
交易員通過對市場版歷史數據和倉權位的觀察，發現一些可以定量的規律，然後將這些規律編成程序，讓計算機自動發出交易指令來實現交易。這就是程序化交易。

具體說來，一些常見的交易策略，比如前期高低點的突破，支撐阻力線突破和延續，以及一些關鍵點位的突破等等，常常被人們加以改進而實現計算機自動化。另外，統計的方法也常常被應用。

希望能幫到您。