董峰期貨

㈠ 韓立岩的代表著作

[1] Han Liyan and Zheng Chengli, 2005, Fuzzy options with application to default risk analysis for municipal bonds in China[J], Nonlinear Analysis, Theory & Methods, 63 (5-7): 2353-2365（SCI源，EI）
[2] Han Liyan and Gerhard Thury, 1997, Testing For Seasonal Integration And Cointegration: The Austrian Consumption Income Relation, Empirical Economics, Vol. 22(3). (SSCI)
[3] Han Liyan, Mou Hui and Zheng Chengli, 2004, On Issuance Mode for Municipal Bonds in China[A], the Seventh International Conference on Instrial Management[C], Japan, China Aviation Instry Press. (ISTP檢索)
[4] Han Liyan, Chen Wenli, and Zhou Juan, The Generalization of λ-fuzzy Measures with Application to Options Pricing[A], The 2006 International Symposium on Econometric Theory and Application. (SCI, EI)
[5] 韓立岩、王曉萌：《中國上市公司並購的市場評價》，中國財政經濟出版社，2006-12
[6] 韓立岩、汪培庄：《應用模糊數學》（修訂版），首都經濟貿易大學出版社，1998
[7] 韓立岩、王哲兵：我國實體經濟資本配置效率研究，《經濟研究》，2005-1：77-84
[8] 董峰、韓立岩：中國股市透明度提高對市場質量影響的實證分析，《經濟研究》，2006-5：87-96
[9] 伍燕然、韓立岩：不完全理性、投資者情緒與封閉式基金之謎，《經濟研究》，2007-3：117-129
[10] 韓立岩、陳慶勇：並購的頻繁程度意味著什麼——來自我國上市公司並購績效的證據，《經濟學季刊》，2007-4：1185-1200
[11] 韓立岩、孫海峰、李東輝：投資偏向分析：基於全球銀行股票投資的實證研究，《金融研究》2008-8
[12] 李偉、韓立岩：外資銀行進入對我國銀行業市場競爭度的影響：基於Panzar-Rosse模型的實證研究，《金融研究》2008-5
[13] 李燕平、韓立岩：特許權價值、隱性保險與風險承擔－中國銀行業的經驗分析，《金融研究》2008-1
[14] 韓立岩、李燕平：中國上市銀行特許權價值與風險行為，《金融研究》，2006-12：82-91
[15] 韓立岩、陳文麗：貸款組合中違約傳染的機理研究，《金融研究》，2006-7：143-150
[16] 韓立岩、謝朵：基於期權的貸款信託違約風險度量，《金融研究》，2005-3：109-119
[17] 韓立岩、鄭承利、羅雯、楊哲彬：中國市政債券信用風險與發債規模研究，《金融研究》，2003-2：85-94
[18] 韓立岩、鄭承利：基於模糊隨機方法的公司違約風險預測研究，《金融研究》，2002-8：48-53
[19] 韓立岩、孫海峰、李東輝：投資偏向分析—基於全球銀行股票投資的實證研究，《金融研究》（已接受）
[20] 閔丹、韓立岩：市場結構、行業周期與資本結構——基於戰略公司財務理論的分析，《管理世界》，2008-2
[21] 韓立岩、伍燕然：投資者情緒與IPOs之謎----抑價或者溢價？，《管理世界》2007-3：51-61
[22] 牟暉、韓立岩、謝朵、陳之安：中國資本市場融資順序新證：可轉債發行公告效應研究，《管理世界》，2006-4：19-27
[23] 韓立岩、牟暉、王哲兵：市政債券的風險識別與控制策略，《管理世界》，2005-3：58-66
[24] 韓立岩、熊菲、蔡紅艷：基於行業市盈率的資本配置評價研究，《管理世界》，2003-1：43-50
[25] 韓立岩、蔡紅艷：我國資本配置效率及其與金融市場關系評價研究，《管理世界》，2002-1：65-70
[26] 趙瑩、韓立岩：治理機制、特殊治理水平與財務報告的穩健性，《會計研究》，2007-11
[27] 王璐、韓立岩：中國產業層面的石油風險關聯，《世界經濟》，2007-11：64-72
[28] 韓立岩、李偉：外資銀行進入與中國商業銀行特許權價值，《世界經濟》（已接受）
[29] 鄭葵方、韓立岩、李東輝：中國小麥期貨市場的套期保值功能及其與現貨市場的信息傳遞關系，《金融學季刊》，2006-1：83-104
[30] 楊華蔚、韓立岩、李東輝：高風險一定有高回報嗎？——基於中國證券市場特質波動率的實證研究，《中國金融評論》，Vol.1 No.2,2007
[31] 韓立岩、楊哲彬、鄭承利：基於真實分布和期權評價的市政債券信用風險模型，《應用基礎與工程科學學報》，2004年增刊：207-211。（EI檢索）
[32] 蔡紅艷、韓立岩：上市公司資產重組的行業分析，《經濟學季刊》，2003-2：667-678
[33] 韓立岩、蔡紅艷、郄冬：基於面板數據的中國資本配置效率研究，《經濟學季刊》，2002-2：541-552
[34] 韓立岩、周娟：Knight不確定環境下的期權定價模型，《系統工程理論與實踐》，2007-12：123-132。（EI檢索）
[35] 周娟、韓立岩：基於外匯期貨期權的隱含風險中性概率的復原與市場情緒，《系統工程理論與實踐》。（2008即將刊出）
[36] 田耒、韓立岩：人均收入差距導向的投資策略《數量經濟技術經濟研究》，2007-4：134-144
[37] 李雪、韓立岩：資本資產定價理論的再認識——一個非均衡思考，《中國金融學》，2004年中國經濟學年會特刊，2005-3：121-136
[38] 夏坤、韓立岩：中國證券市場中的概念股羊群行為分析，《中國金融學》，2007-2
[39] 郭文英、韓立岩：雙寡頭投資的資產定價模型，《管理評論》，2005-1：9-12+63
[40] 韓立岩，鄭葵方，銅期貨市場信息的國際傳遞，《管理評論》，2008-1：9-16
[41] 劉維妮、韓立岩：基於人工模擬市場的投資者理性模擬研究，《管理學報》，2007-4：414-420
[42] 蔡紅艷、韓立岩：上市公司財務狀況判定模型研究，《審計研究》，2003-1：62-64
[43] 韓立岩、鄭君彥：滬市知情交易概率(PIN)特徵與風險定價能力，《中國管理科學》，2008-1
[44] 韓立岩、牟暉、王穎：基於偏最小二乘回歸的可轉債定價模型及其實證研究，《中國管理科學》，2006年第4期
[45] 張華、韓立岩：基於Logit模型的中國預虧上市公司財務困境預測，《北航學報社會科學版》，2004-1：54-58
[46] 韓立岩、楊哲彬、鄭承利：基於模糊期權的市政債券信用風險分析，《模糊系統與數學》，2004-4：233-237
[47] 鄭承利、韓立岩：基於偏最小二乘回歸的美式期權模擬定價方法，《應用概率統計》，2004-3：295-300
[48] 韓立岩、王逸峰：基於外匯期權方法的匯率預測研究，《山西財經大學學報》，2007-6：101-106
[49] 王剛、韓立岩：我國市政債券管理中的風險防範與控制研究，《財經研究》，2003- 7
[50] 王剛、韓立岩：基於信息熵和回歸分析的信用風險評估研究，《運籌與管理》，2003-5