國債期貨盈虧乘100萬除100

⑴ 國債期貨價差為什麼要除100

因為國債期貨的面值一般為100元，價差縮小0.100。縮小比例就是0.100/100

⑵ 國債期貨投資的四點忠告

1、國債期貨的交割結算價和交割貨款並不完全相同。
國債期貨採用滾動交割方式，自交割月首日至最後交易一個交易日的交割結算價為當日結算價，最後交易日的交割結算價為該合約最後交易日全部成交價格按照成交量加權的平均價。交割貨款是以交割結算價為基礎，按照不同可交割國債的轉換因子和應計利息調整計算後得出。
2、國債期貨保證金雖比股指期貨低，但並不等同於更適合散戶參與。
國債期貨計劃採用的最低交易保證金比例是3%，如果按100萬人民幣的合約標的計算，買賣一張合約大約需要3萬元的初始資金投入。表面上看，與股指期貨相比，國債期貨交易的門檻並不高，不過投資者需要滿足適當性制度的要求。此外，由於國債期貨價格波動遠小於股指期貨，國債期貨的主要功能在於提供一種風險管理工具，因此對於通常進行趨勢投資的散戶來說，國債期貨並不特別合適。
3、國債期貨風險並不低。
國債作為一種具有主權信用的固定預期年化預期收益證券，一般被視為「無風險」產品。因此，有些投資者難免會認為國債期貨的投資風險很低。
但是，國債期貨採用保證金交易，具有杠桿效應，若行情朝相反的方向發展，國債期貨杠桿交易的特性會使得投資者的虧損放大，完全可能造成保證金不足，被要求追加保證金或者強行平倉。事實上，國債投資也並非一定可以獲取正預期年化預期收益，債券持有期間若凈價損失超過利息預期年化預期收益，同樣可能導致虧損。
4、開倉後需經常觀察盤面和賬戶變化。
由於國債期貨採取保證金交易制度，保證金比例較低，既放大了盈利也放大了虧損，一旦行情不利，投資者面臨的風險相當大。另外，國債期貨採用當日無負債結算制度，當日計算盈虧。如果行情出現不利變化，當日結算後，投資者可能需要追加保證金。若不在規定時限內補足保證金，投資者將會面臨被強行平倉的風險。

⑶ 了解期貨的能幫忙解釋下這道例題裡面，被除的100是什麼意思嗎看半天沒看懂。

TF合約最小波動是0.005，你原來價差是1.080，後面是0.980，兩者減一下是0.100，你這個是做空價差套利，所以，在計算盈虧的時候再除以100，才能乘以合約大小100萬咯。要是你不除100，直接乘以10000也可以算出答案。

⑷ 國債期貨（TF合約）怎麼算盈虧不要談美債！我將直接無視！

盈利（來93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還源要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。

⑸ 關於國債期貨的計算

CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，版合約面值的權1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

⑹ 國債期貨每點波動100是怎麼來的

面額是100萬，報價方式是百元報價，最小變動價位是0.01。所以如果報價是98.88，後面的單位是萬，即98.88萬，每跳一點，就是0.01X10000=100大洋

⑺ 國債期貨交割結算價如何規定的

國債期貨採用滾動交割方式，自交割月首日至最後交易日前一個交易日的交割結算價為當日結算價，最後交易日的交割結算價為該合約最後交易日全部成交價格按照成交量加權的平均價。

十年國債期貨是中國金融期貨交易所上市的品種，代碼T，合約乘數10000，最小變動價位0.005元，因此合約價位每波動一個最小單位，對應的盈虧就是50元/手。

十年國債期貨的交易時間，9：15-11：30，13：00-15：15；無夜盤交易。

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投機策略：

投機就是在價格的變動中通過低買高賣獲得利潤的交易行為。在未來，國債期貨的價格也會隨著基礎資產國債現貨價格的變動而變動，因此也會存在投機的交易行為。投機交易根據預測漲跌方向的不同而分為多頭投機和空頭投機。

所謂多頭投機就是預計未來價格將上漲，在當前價格低位時建立多頭倉位，持券待漲，等價格上漲之後通過平倉或者對沖而獲利，同理空頭投機就是預計價格將下跌，建立空頭倉位，等價格下跌之後再平倉獲利。在策略上，一般分為下面幾種：

部位交易 部位交易就是指投機者預測未來一段時間內將出現上漲行情或下跌行情，在當前建立相應頭寸並在未來行情結束時進行對沖平倉。這是大多數專業投資者使用的策略。這種交易策略的特點就是持續時間較長，主要基於基本面走勢的判斷，是最常見的交易策略之一。

當天交易 當天交易就是指投機者只關注當天的市場變化，在早一些的時間建立倉位，在當天閉市之前結束交易的策略。這是少數非專業投機者使用的策略。這種交易屬於搏短線，初級交易者或者消息派經常使用。

⑻ 中金所一份兩年期國債期貨交割貨款的計算公式是什麼

國債期貨合約就是指根據有機構的交易場所預先確定交易價錢並於將來特殊時間內開展錢券交收的國債券繼承交易規則。期貨合約歸屬於金融衍生品的一種，是一種高級的金融業金融衍生產品。它是在二十世紀70年代金融體系不穩定的情況下，為達到投資人避開利率的風險的要求而造成的。

國債券在交易中心中間，交易中心年利率有竟價，不一樣的組織與此同時價格，最終產生一個銷售市場認同的年利率，那樣一個年利率管理體系針對產生全部我國的債券收益率是非常好的根基。假如說期貨合約的發布對全部中國利率銷售市場有哪些危害的話，理應說，期貨合約是全部利率市場化的根基。

⑼ 投資者做空中金所5年期國債期貨。。。。其持倉盈虧為，如何計算附題

(97.705-97.640)*10000*20=13000元，選B;
5年期國債是：面值為100萬人民幣、票面利率為3%的回名義中期國債，答97.705表示面值為100萬元的5年期國債，現在賣97.705萬元；
請採納！

⑽ 外盤期貨，如何計算美國國債期貨盈利

127建倉 127.3約等於127-9（5） 1點是31.25美金 9點5個點是296.875
開盤127.7969應該32分之25.5左右，表達方式是127—25（專5）
收盤127.1406應該是屬32分之4.5左右 ，表達方式是127—4（5）
老規矩 25.5-4.5=21 1點是31.25美金 盈利21*31.25=656.25美金
很久沒算 有點忘記是不是這樣表達的
不知道是不是這樣表達127—25+ 127—4+