㈠ 線材期貨風險管理措施一覽
線材期貨風險管理措施包括交易保證金、漲跌停板、限倉、強行平倉、大戶報告以及風險示警這六大措施。
_ 線材期貨交易保證金
交易保證金是指會員在交易所帳戶中確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金。線材期貨合約的最低交易保證金為合約價值的7%。
交易所根據線材某一期貨合約持倉的不同數量和上市運行的不同階段(即：從該合約新上市掛牌之日起至最後交易日止)制定不同的交易保證金收取標准。
_ 線材期貨漲跌停板
漲跌停板是指期貨合約允許的日內價格最大波動幅度，超過該漲跌幅度的報價視為無效，不能成交。線材期貨合約的漲跌停幅度為不超過上一交易日結算價的±5%，交易所可以根據市場風險調整其漲跌停板幅度。
_ 線材期貨限倉
線材期貨限倉是指交易所規定的會員或客戶對某一合約單邊持倉的最大數量。期貨公司會員、非期貨公司會員和客戶的各品種期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額具體規定不同。
_ 線材期貨強行平倉
線材期貨強行平倉指當會員、客戶出現交易所規定的強行平倉情況之一時，交易所對其持倉實行強行平倉。
_ 線材期貨大戶報告
線材期貨大戶報告指當會員或者客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的投機頭寸持倉限額80%以上(含本數)或者交易所要求報告的，會員或客戶應當向交易所報告其資金情況、頭寸情況，客戶應當通過期貨公司會員報告。
_ 線材期貨風險示警
線材期貨風險示警是指當交易所認為必要時，可以分別或同時採取要求報告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責、發布風險警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風險。
㈡ 期貨暴漲對風險管理業務影響
期貨價格波動風險加大，風險對沖需求和財富管理需求大幅增加。
風險管理是期貨市場的基本功能。期貨公司的風險管理子公司，能以市場化手段助力產業企業應對風險，推動穩價保供。風險管理公司依託在期貨及衍生品市場的專業能力，提供多樣化服務，滿足不同客戶的風險管理需求。2021年，國內期貨市場規模創新高，為期貨行業發展提供堅實的基礎。中期協數據顯示，以單邊計算，2021年全國期貨市場累計成交量為75.14億手，累計成交額為581.20萬億元，同比分別增長22.13%和32.84%。隨著資管新規過渡期結束，風險管理公司將受到《期貨風險管理公司風險控制指標管理辦法》的監管，期貨經營機構未來發展將更加註重質的提升，而並非簡單的量的增長。經歷快速擴張後，風險管理公司將受到資本金管理的壓力，這對公司內控管理能力提出了更高的要求。
㈢ 期貨交易所風險管理制度有哪些
期貨市場是一種高度組織化的市場，為了保障期貨交易有一個「公開、公平、公正」的環境，保障期貨市場平穩運行，對期貨市場的高風險實施有效的控制，期貨交易所制定了一系列的交易制度(也就是「游戲規則」)，所有交易者必須在承認並保證遵守這些「游戲規則」的前提下才能參與期貨交易。
保證金制度
保證金制度是期貨交易的特點之一，是指在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例(通常為5%-10%)繳納資金，用於結算和保證履約。經中國證監會批准，交易所可以調整交易保證金，交易所調整保證金的目的在於控制風險。
當日無負債結算制度
期貨交易結算是由期貨交易所統一組織進行。期貨交易所實行當日無負債結算制度，又稱「逐日盯市」。它是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。
期貨交易所會員的保證金不足時，應當及時追加保證金或者自行平倉。
漲跌停板制度
所謂漲跌停板制度，又稱每日價格最大波動限制，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌停幅度的報價將被視為無效，不能成交。漲跌停板一般是以合約上一交易日的結算價為基準確定的。
持倉限額制度
持倉限額制度是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。實行持倉限額制度的目的在於防範操縱市場價格的行為和防止期貨市場風險過於集中於少數投資者。
大戶報告制度
大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關的又一個防範大戶操縱市場價格、控制市場風險的制度。通過實施大戶報告制度，可以使交易所對持倉量較大的會員或投資者進行重點監控，了解其持倉動向、意圖，對於有效防範市場風險有積極作用。
交割制度
交割是指合約到期時，按照期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該合約所載標的物所有權的轉移，或者按照規定結算價格進行現金差價結算，了結到期末平倉合約的過程。以標的物所有權轉移進行的交割為實物交割，按結算價進行現金差價結算的交割為現金交割。一般來說，商品期貨以實物交割為主，金融期貨以現金交割為主。
強行平倉制度
強行平倉制度是指當會員、投資者違規時，交易所對有關持倉實行平倉的一種強制措施。強行平倉制度也是交易所控制風險的手段之一。我國期貨交易所對強行平倉制度主要規定是當會員結算準備余額小於零，並未能在規定時限內補足的。
風險准備金制度
風險准備金制度是指，為了維護期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補因不可預見風險帶來虧損而提取的專項資金的制度。
信息披露制度
信息披露制度是指期貨交易所按有關規定定期公布期貨交易有關信息的制度。期貨交易所公布的信息主要包括在交易所期貨交易活動中產生的所有上市品種的期貨交易行情、各種期貨交易數據統計資料、交易所發布的各種公告信息以及中國證監會制定披露的其他相關信息。
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㈣ 期貨公司風險監管指標管理辦法
第一章總則第一條為了加強期貨公司監督管理，促進期貨公司加強內部控制、防範風險、穩健發展，根據《期貨交易管理條例》，制定本辦法。第二條期貨公司應當按照中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）的有關規定計算風險監管指標。第三條中國證監會可以根據審慎監管原則，結合期貨市場與期貨行業發展狀況，在徵求行業意見基礎上對期貨公司風險監管指標標准及計算要求進行動態調整，並為調整事項的實施作出過渡性安排。第四條期貨公司應當建立與風險監管指標相適應的內部控制制度及風險管理制度，建立動態的風險監控和資本補充機制，確保凈資本等風險監管指標持續符合標准。第五條期貨公司應當及時根據監管要求、市場變化及業務發展情況對公司風險監管指標進行壓力測試。
壓力測試結果顯示潛在風險超過期貨公司承受能力的，期貨公司應當採取有效措施，及時補充資本或控制業務規模，將風險控制在可承受范圍內。第六條期貨公司應當聘請具備證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對期貨公司年度風險監管報表進行審計。
會計師事務所及其注冊會計師應當勤勉盡責，對出具報告所依據的文件資料內容的真實性、准確性和完整性進行核查和驗證，並對出具審計報告的合法性和真實性負責。第七條中國證監會及其派出機構按照法律、行政法規及本辦法的規定，對期貨公司風險監管指標是否符合標准，期貨公司編制、報送風險監管報表相關活動實施監督管理。第二章風險監管指標標准及計算要求第八條期貨公司應當持續符合以下風險監管指標標准：
（一）凈資本不得低於人民幣3000萬元；
（二）凈資本與公司風險資本准備的比例不得低於100%；
（三）凈資本與凈資產的比例不得低於20%；
（四）流動資產與流動負債的比例不得低於100%；
（五）負債與凈資產的比例不得高於150%；
（六）規定的最低限額結算準備金要求。第九條中國證監會對風險監管指標設置預警標准。規定「不得低於」一定標準的風險監管指標，其預警標準是規定標準的120%，規定「不得高於」一定標準的風險監管指標，其預警標準是規定標準的80%。
最低限額結算準備金不設預警標准。第十條期貨公司凈資本是在凈資產基礎上，按照變現能力對資產負債項目及其他項目進行風險調整後得出的綜合性風險監管指標。
凈資本的計算公式為：凈資本＝凈資產－資產調整值＋負債調整值－/＋其他調整項。第十一條期貨公司風險資本准備是指期貨公司在開展各項業務過程中，為應對可能發生的風險損失所需要的資本。第十二條最低限額結算準備金是指期貨公司按照交易所及登記結算機構的有關要求以自有資金繳存用於履約擔保的最低金額。第十三條期貨公司計算凈資本時，應當按照企業會計准則的規定充分計提資產減值准備、確認預計負債。
中國證監會派出機構可以要求期貨公司對資產減值准備計提的充足性和合理性、預計負債確認的完整性進行專項說明，並要求期貨公司聘請具有證券、期貨業務資格的會計師事務所出具鑒證意見；有證據表明期貨公司未能充分計提資產減值准備或未能准確確認預計負債的，中國證監會派出機構應當要求期貨公司相應核減凈資本金額。第十四條期貨公司應當根據期末未決訴訟、未決仲裁等或有事項的性質、涉及金額、形成原因、進展情況、可能發生的損失和預計損失進行會計處理，在計算凈資本時按照一定比例扣減，並在風險監管報表附註中予以說明。第十五條期貨公司借入次級債務、向股東或者其關聯企業借入具有次級債務性質的長期借款以及其他清償順序在普通債之後的債務，可以按照規定計入凈資本。
期貨公司應當在相關事項完成後5個工作日內向住所地中國證監會派出機構報告。
期貨公司不得互相持有次級債務。第十六條中國證監會及其派出機構認為期貨公司開展某項業務存在未預期風險特徵的，可以根據潛在風險狀況確定所需資本規模，並要求期貨公司補充計提風險資本准備。第三章編制和披露第三章編制和披露第十七條期貨公司應當按照中國證監會規定的方式編制並報送風險監管報表。中國證監會可以根據監管需要及行業發展情況調整風險監管報表的編制及報送要求。
中國證監會派出機構可以根據審慎監管原則，要求期貨公司不定期編制並報送風險監管報表，或要求期貨公司在一段時期內提高風險監管報表的報送頻率。
㈤ 怎樣理解期貨交易首先是風險管理
期貨交易是加了十倍杠桿的，很容易爆倉，所以想盈利首先要風險管理，及時止損。
㈥ 螺紋鋼期貨風險管理制度有哪些
螺紋鋼期貨的風險管理制度有保證金制度、漲跌停板制度、限倉制度、大戶報告制度、風險示警制度、強行平倉制度。
螺紋鋼期貨保證金制度
交易保證金是指會員在交易所帳戶中確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金。螺紋鋼期貨合約的最低交易保證金為合約價值的5%。
螺紋鋼期貨漲跌停板制度
漲跌停板是指期貨合約允許的日內價格最大波動幅度，超過該漲跌幅度的報價視為無效，不能成交。螺紋鋼期貨合約的漲跌停幅度為不超過上一交易日結算價的±3%。
螺紋鋼期貨限倉制度
限倉是指交易所規定的會員或客戶對某一合約單邊持倉的最大數量。限倉比例從5%至25%不等。限倉數額在交割月份從360手到3600手不等，在交割月前第一月從1800到18000手不等。
螺紋鋼期貨大戶報告制度
當會員或者客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的投機頭寸持倉限額80%以上(含本數)或者交易所要求報告的，會員或客戶應當向交易所報告其資金情況、頭寸情況，客戶應當通過期貨公司會員報告。
螺紋鋼期貨風險示警制度
交易所實行風險警示制度。當交易所認為必要時，可以分別或同時採取要求報告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責、發布風險警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風險。
螺紋鋼期貨強行平倉制度
當會員、客戶出現下列情況之一時，交易所對其持倉實行強行平倉：
1、會員結算準備金余額小於零，並未能在規定時限內補足的；
2、持倉量超出其限倉規定的；
3、相關品種持倉沒有在規定時間內按要求調整為相應整倍數的；
4、因違規受到交易所強行平倉處罰的；
5、根據交易所的緊急措施應當予以強行平倉的；
6、其他應當予以強行平倉的。
屬第(2)項強行平倉：若系客戶(或非期貨公司會員)超倉，則對該客戶(或非期貨公司會員)的超倉頭寸進行強行平倉；若系期貨公司會員達到或者超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。
㈦ 做過期貨的，能談談你對期貨投資風險的認識和處理么詳細點哦~
在歷史低價還重倉拋空，在歷史高價還重倉做多，容易爆倉，出現重大虧損，在這些區域頭寸比例管理尤為重要，止損必須堅決，一旦轉折虧損幅度巨大。
動性風險是投資者無法及時以合理的價格買入或賣出期貨合約，以順利完成開倉或平倉的風險。由於市場流動性差，投資者在進行期貨交易時，可能發生難以迅速，及時，方便地成交的情況。
例如投資者預期行情而打算買入做多時，但市場交易不活躍，投資者難以按照當前的市場價格買入預想中的成交數量，此時如果要全數買入，就必須提高買入價格，無形中提高了投資成本。
一般來說，距離交割月份越遠的合約，由於期間的不確定因素更多，價格預期更困難，保證金的要求更高，流動性較差。投資者在交易時可以先從持倉量和成交量上來判斷期貨合約的活躍程度，持倉量或成交量最大的合約往往是流動性最好的。
(7)期貨行業風險管理擴展閱讀：
注意事項：
期貨市場本身的交易品種很多，大家在選擇的時候要適合的操作才可以，不要看到任何的機會都要投入進去，這樣會有很大的損失，要盡量盯住一個品種進行分析和了解，這樣才可以熟悉行情，做到心裡有數。
在任何時候做期貨交易都要注意資金方面的投入力度，一般來說期貨市場的投資不要超過自己整體資金的百分之十五，這是因為期貨市場的風險要大於其他任何理財產品，所以投資的金額要有限度。
㈧ 黃金期貨風險管理措施有哪些
黃金期貨風險管理措施有哪些？
黃金期貨風險管理措施包括黃金期貨交易保證金、黃金期貨限倉、黃金期貨漲跌停板、黃金期貨強行平倉以及黃金期貨大戶報告和風險示警。
黃金期貨交易保證金
黃金期貨合約的最低交易保證金為合約價值的7%。交易所根據黃金期貨合約持倉的不同數量和期貨合約上市運行的不同階段調整交易保證金。
黃金期貨限倉
黃金期貨限倉是指交易所規定會員或者客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。期貨公司會員、非期貨公司會員和客戶的黃金期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額不同。
黃金期貨漲跌停板
黃金期貨漲跌停板是由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度。在黃金期貨合約的交易過程中，當出現規定情況時，交易所可以根據市場風險調整其漲跌停板幅度。
黃金期貨強行平倉
黃金期貨強行平倉是指當會員、客戶違規時，交易所對其有關持倉實行平倉的一種強制措施。
黃金期貨大戶報告和風險示警
當期貨交易所客戶出現風險情況時，交易所可以對其進行風險示警。當交易所客戶黃金期貨持倉合約投機頭寸達到交易所規定的持倉限額時，要主動向交易所進行報告。
㈨ 鐵礦石期貨風險管理制度
鐵礦石期貨風險管理制度有三類，分別是交易保證金制度、漲跌停板制度、和限倉制度。
1、交易保證金制度
交易保證金是指會員在交易所帳戶中確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金。鐵礦石期貨保證金最低金額為合約價值的5%。交易所保證金實行分級管理，隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加，交易所將逐步提高交易保證金比例。
2、漲跌停板制度
鐵礦石期貨漲跌停板為上一個交易日結算價的4%，當合約出現連續停板時，交易所將提供漲跌停板幅度。
出現連續漲跌停板單邊無連續報價時，交易所將提高漲跌停板幅度，提高幅度與大商所其他品種相同。
連續同方向三個停板時，風險控制手段沿用焦炭、焦煤期貨的處理辦法。
3、限倉制度
鐵礦石期貨限倉指交易所規定會員或客戶可以持有的按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉不受限制。
㈩ 期貨市場的風險管理制度有哪些
中金所在股指期貨風險管理的制度主要有:
(1)保證金制度;
(2)漲跌停板制度:
(3)持倉限額制度;
(4)大戶持倉報告制度;
(5)強行平倉制度;
(6)強制減倉制度;
(7)結算擔保金制度;
(8)風險警示制度。