A. 期貨里什麼是吃單情況
這個跟股票上的差不多
就是你直接對著 賣價直接買
或者你對著 買價直接賣
B. 期貨操作技巧
即時圖的均線參數為
；1或3分鍾圖的均線參數為
5（白色）或55（黃色）、113（藍色）
，成交量線為5、34
。另外可以根據不同品種適當調整.
看即時圖，把握當日當時眼前的走勢：（1）當均價線（黃色的）向上傾斜，價格線（白色的）在均價線之上，且一波比一波走高的，表示當前是漲勢，我們將以做多為主（只有當價格線遠離均價線太多時，才可考慮做短空，或在漲勢中放棄做空的機會）。
（2）當均價線向下傾斜，價格線在均價線之下，且一波比一波走低的，表示當前是跌勢，我們將以做空為主（只有當價格線遠離均價線太多時，才可考慮做短多，或跌勢中放棄做多的機會。
（3）當均價線為水平走向，價格線在均價線上下來回穿越，表示當前是盤整或振盪勢，不入市，或多空都做。
（4）當看見價格線上穿均價線時，就做多（或平空做多）；下穿均價線時，就做空（或平多做空）。「穿越」的一瞬間，最好有1或3分鍾圖、吃單情況和成交量的配合最好。
具體的出入市點，看1或3分鍾圖和看吃單情況：
（1）當即時圖為「漲勢」時，要耐心等1或3分鍾圖上出現「上一根是陰K線的，翻為下一根剛剛變為陽K線時」或「陰翻陽的同時，3均線轉彎向上時」，果斷入市做多。這時賣方掛單被買單不斷主動吃掉，即使有向下的賣單，也不大或不能持續。
（2）當即時圖為「跌勢」時，（向下做空，與做多正好相反，在此不多述）。
（3）平多，假如您在第1個3分鍾陰K翻陽K時入市，一成交多單，立馬就准備好平倉單，平倉時機是：只要有利就平，或陽K線升幅一根比一根小，或長上影，或已經有連續兩個3分鍾以上的陽K線，或上方賣出的掛單突然加大，或有大的賣單向下吃單，而買單不斷減少，或3分鍾K線剛剛有第1個陽翻陰，或陽翻陰而且3均線轉彎向下。這時應果斷平多。
（4）平空（與平多正好相反）。
（5）當即時圖為「振盪勢」時，3分鍾圖上只要見陰翻陽，3均線轉彎向上就做多；見陽翻陰，3均線轉彎向下就做空。
C. 關於期貨買賣單
行情軟體中具體品種中右上方賣出 價格 手數
買入 價格 手數
現手錶示最近的一次買賣交易的數量
D. 期貨頻繁交易有什麼後果
1、走勢的不確定性。這一點我們說過，想要頻繁交易，必然是做短線的。而短線的話，面臨的不確定更多。舉個例子，一個100萬的資金想要平倉，如果他市價平倉的話，可能行情立即會朝著某一個方向連續運行幾個點。那麼這是機會嗎？大多數時候不是，這只是因為流動性不足所導致的而已。
2、手續費。頻繁交易，你的手續費支出是穩定的，你的手續費每天積累起來就是一筆巨大的支出。這毫無疑問會增加你的盈利壓力。
3、資金規模。當你開一手單子的時候，做超短線可能沒有問題。但是如果你開100手呢？可能你只有前50手可以按照自己想像的價位進場，剩下的50手，你必須去更高的價格上吃單子，因為你的資金大了，你把自己的對手盤都吃掉了。而你做的是超短線，你的交易級別很小，這樣一進一出，你的滑點成本就會影響到你的交易結果。
拓展資料：
期貨歷史簡介：
1、最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量 的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所--皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件，為會員提供信息，1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所(CBOT);1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同;1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為"期貨合約"的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。
2、中國期貨市場產生的背景是糧食流通體制的改革。隨著國家取消農產品的統購統銷政策、放開大多數農產品價格，市場對農產品生產、流通和消費的調節作用越來越大，農產品價格的大起大落和現貨價格的不公開以及失真現象、農業生產的忽上忽下和糧食企業缺乏保值機制等問題引起了領導和學者的關注。能不能建立一種機制，既可以提供指導未來生產經營活動的價格信號，又可以防範價格波動造成市場風險成為大家關注的重點。[2]
E. 期貨怎麼撤單
下單後，只能撤銷報入後未成交的下單合約； 並且在交易的開盤時間內。
如回果未成交，則：點擊答「委託「，顯示諸多的委託號碼和合約。
選擇准備撤單的合約，雙擊：顯示：「確認刪除**號」的委託，「是」、「否」，點擊「是」的按鈕，即可撤銷。
F. 期貨高手日內下單有什麼技巧嗎
沒 預測買賣點開盤前5分鍾少掛點
盤中買賣點 預測掛單數的2倍 成交總數 半倉為上限 剩餘半倉作為緊急資金 預防重大失誤
成交後可以多半數做超短 盈利為目標掛單 剩餘的主動買賣
G. 期貨吃單
如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策、收取股息或分內享紅利差價等，但也要共容同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。獲取經常性收入是投資者購買股票的重要原因之一，分紅派息是股票投資者經常性收入的主要來源。總以為打中個把人是沒問
H. 什麼是期貨公司的「吃點」行為
以前抄人工報單(通過盤襲房報單小姐報盤)時,有的期貨經紀公司操作不規范，有「吃點」的行為。
比如下市價單，回單時間有1分多鍾，在這1分鍾內，價位會變動很大，結果是:買單則回報交易者的成交價比實際成交價高，而賣單則回報交易者的成交價比實際成交價低，期貨經紀公司從中"吃點"(差價),投資者很是吃虧.
目前,基本上都是網上自助交易,期貨經紀公司的「吃點」行為幾乎不見了.
I. 期貨買賣吃單情況怎麼看，誰能具體的說一下嗎
想我這樣的人，還是比較關注這個內在的4963