豆粕期貨歷史上最高持倉

⑴ 為什麼期貨豆粕持倉這么大這個品種價格基數小，盈利空間都沒有銅橡膠大，為什麼資金都追逐這個品種

主要是做套保的企業多

價格波動小 穩定

⑵ 豆粕期貨的季節性如何 哪朋最低哪月最高。一般而言。

以二人說的都很對。補充二點：

1，豆粕期貨的趨勢基本上是同CBOT大豆一至的專。這一點從屬其長期圖表可見一斑。

左側的豆粕與右側的CBOT大豆都是分別在04年，08年月2年形成高點。

2，一般而言國內糧食品種也有一些聯動，因此季節性比較明顯。這種季節性是同其它的因素相互影響的。比如國際上大豆的收獲和播種，國內糧食飼料品種的影響等。

3，豆粕期貨的活躍合約月是一，五，九。這三個合約月隨著交割和上市，你方唱罷我登場。活躍著這個品種。

⑶ 豆粕期貨交易規則

一、豆粕期貨交易時間
交易時間為每個交易日21:00-23:00、9:00-11:30和13:30-15:00。
集合競價時間為每個交易日20:55-21:00，其中20:55-20:59為指令申報時間，20:59-21:00為指令撮合時間。
注意：夜盤開市前5分鍾內進行集合競價，日盤將不再進行集合競價。
若夜盤不交易（如法定節假日前一天晚上不進行夜盤交易），則集合競價順延至下一交易日的日盤開市前5分鍾進行。
二、豆粕期貨交易規則
（1）保證金制度
豆粕期貨合約的最低交易保證金為合約價值的5%。交易保證金實行分級管理，隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加，交易所將逐步提高交易保證金比例。
1、豆粕合約臨近交割期時交易保證金收取標准
2、豆粕合約持倉量變化時交易保證金收取標准
交易所可根據合約持倉量的增加提高保證金標准，並向市場公布。
（2）限倉制度
限倉是指交易所規定會員或客戶可以持有的按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。
豆粕合約一般月份持倉限額如下表：
豆粕合約進入交割月份前一個月和進入交割月份期間，期持倉限額如下表：
（3）漲跌停板制度
合約現行漲跌停板幅度為：不超過上一交易日結算價的±5%。

⑷ 歷年來期貨豆粕最高價最低價是多少

豆粕主力合約
2001年最低1511
2012年最高4369

⑸ 期貨豆粕05合約，歷史上 最高最低到過多少 05合約價格受什麼因素的影響

非洲歷史上最高溫度：1922年9月13日利比亞首都的黎波里以南的阿齊濟耶，氣溫高達57.8c°；
非洲歷史上最低溫度：1935年2月11日摩洛哥的伊弗蘭，氣溫低至
-23.9c°；
2005年後非洲最高溫度：42.6c°衣索比亞東北部的達洛爾；
2005年後非洲最低溫度：5c°（仍然是摩洛哥的伊弗蘭）。

⑹ 國內豆粕期貨，多頭為何在連續創新高情況下，依然堅決瘋狂做多，而大豆期貨就停濟不前

人為的炒作啊！~~你看下 每日機構持倉結構你就知道了啊！~永安持多頭量第一還有國投等有投機背景商的期貨公司！本來豆粕都不會那麼高價，所以建議超過4000的時候就可以做空了！~豬肉都提不上價格，你認為那麼多的豆粕能因為基本面的因素上去么！就算USDA再怎麼出台對大豆利好的因素，也不可能高於市場的需求量！豆粕在3200---3500是現貨市場的正常價位！

⑺ 三月份豆粕期貨價格

豆粕期貨主力來合約是01、05和自09合約，3月份合約是個小合約。

截止2016年1月12日，03合約期貨價格2450，持倉量278手。

非主力合約散戶注意了，進場容易，出場難！

目前豆粕很弱，如果是飼料廠的話，基本上都不提前備貨，弱勢不建議抄底！

⑻ 商品期貨的成交量

繼2009年和2010年中國商品期貨成交量奪得全球首位後，2011年期貨市場成交總量同比下降逾三成，未能連續三連冠。不過，截至11月份，國內商品期貨成交總量已高達12.08億手（不含股指期貨成交量），與2009年（10.785億手）、2010年（15.66億手）和2011年（10.54億手）相比較，已取得不錯成績。
業內人士表示，2011年7、8月份豆粕期貨的巨量成交為其增添不少籌碼，而上市的兩個新品種也表現相當，尤其是玻璃期貨的上市，更是躋身於商品期貨成交的前三名，預期國內商品期貨總成交占據全球首位。
中期協最新統計數據顯示，以單邊計算，1-11月全國期貨市場累計成交量為1,299,038,119手，累計成交額為1,519,770.12億元，同比分別增長32.53%和19.69%。其中，上海期貨交易所累計成交量為325,626,877手，同比增長15.49%，佔全國市場的25.07%，鄭州商品交易所累計成交量為304,286,692手，同比下降21.46%，佔全國市場的23.42%，大連商品交易所累計成交量為578,915,674手，同比增長117.03%，佔全國市場的44.56%。
2011年7月16日當周，豆粕期貨一周成交2333萬手，持倉量198萬手，創造期貨市場新的歷史紀錄，但隨著基本面趨於穩定，豆粕期貨又漸歸常態、仍然保持穩健運行狀態。在1207合約至1301合約共五個合約中，1208合約在期貨價格由漲轉跌中成交量放大到1186.8萬手，創單個合約成交紀錄，當日減倉15.45萬手至188.26萬手，隨後行情有所降溫。
此外，玻璃期貨上市兩日總成交量創出138.7萬余手的天量，成為僅次於豆粕期貨的195.8萬余手、螺紋鋼期貨的158.9萬余手，上市第二日即成為國內期市第3大交易品種，這在新品種上市後較為罕見。業內人士表示，總成交量（138.7萬余手）與總持倉量（17.2萬余手）之比達到8.06倍，說明市場資金流動性較強，玻璃期貨未來有望成為國內期市中成交量較大的主力品種之一。
數據顯示，中國期貨市場2009年共成交21.6億手（按雙邊計算），成交金額約130.5萬億元，同比分別增長58.2%和81.5%。該年商品期貨成交總量已躍居全球第一，佔全球的43%。傳統商品期貨品種白糖、螺紋鋼、天然橡膠 、鋅、豆粕在所有期貨品種中居前五位，分別占市場份額的19%、14%、11%、9%和8%，這五個品種成交量占整個市場的61%。
其實早在2008年，中國農產品期貨已躍居全球農產品期貨成交量第一大國，但由於原油期貨、鋼材期貨的缺失，仍只能在商品期貨成交總量排名上屈居美國。且由於國際期貨市場上金融期貨成交量所佔比重近九成，中國期貨市場總成交量的全球排名長期居落後地位，但隨著股指期貨春節後上市國內的指日可待，該年期貨成交量排名有所提升。
2010年，中國期貨市場成交量增長逾45%，達到15.21億手，佔全球商品期貨與期權成交總量的50.95%，連續兩年躍居全球第一。
不過，2011年中國期貨市場成交量卻同比下降逾三成。數據顯示，2011年全國期貨市場累計成交10.54億手，累計成交額為1375134.25億元，同比分別下降32.72%和11.03%。
業內人士認為，一方面，全球經濟形勢較為動盪，而國內經濟結構面臨轉型且增速放緩，期貨市場量價齊跌，進入調整期不可避免。
另一方面，2010年四季度，國內三大商品交易所採取的取消手續費優惠制度、限制開倉手數制度、提高保證金比例等措施抑制過度投機，對成交規模也有所抑制。
此外，2010年全球寬松的貨幣環境和部分商品供需缺口的炒作等因素提振期市量價齊升，造成基數較高，2011年的同比下跌也是合理的事情。

⑼ 擺脫各位大哥小弟剛接觸期貨怎麼在和訊期貨查不到昨天的持倉量和成交量呀

在K線圖就可以查到的。
一般來說，期貨價格的漲跌，直接說明了多空雙方勢力強弱；成交量增加或縮減，則顯示多空雙方短線爭奪趨於激烈或趨於緩和；持倉量也稱持倉興趣，持倉量的增加或縮減，則是反映多空雙方外圍增量資金進駐場內與場內原有資金平倉撤離流出的指針。持倉量增加，說明多空雙方對當前集中成交價位的看法發生重大分歧，多方看漲且預期漲幅很大，同時空方看空且預期下跌空間很大，多空雙方外圍增量資金進駐場內。持倉量的縮減，則是反映多空雙方對當前集中成交價位的看法基本一致，或僅存有較小分歧，多空雙方場內原有資金平倉撤離流出。
一般來說，持倉量雖然不能明確指示出市場價格的運行方向，但對於預測市場價格的波動性幅度具有重要的參考意義。即多空雙方持倉量迅速增大之後，一旦價格向一個方向波動形成趨勢，這個趨勢的幅度將與持倉量呈現出正相關關系。2007年9月初大連商品交易所豆粕持倉量持續增加至11月份達到當時的歷史高位70萬手，經過一輪暴漲之後，期貨價格指數自3000元升至4300元，漲幅超過40%。一波行情的結束往往伴隨著持倉量的急劇下降，其實質意義就是雙方對此價位已經沒有什麼懸念，看法趨於一致。
成交量與持倉量有著顯著的區別，也有著密切的聯系，在判斷資金流向、價格波動方面有著不同的作用。成交量更傾向於短線的分歧和爭奪，持倉量則對中長線的波動性指示意義更大。若成交量、持倉量雙雙增加，說明多空雙方主要通過增量資金入場增倉的形式爭奪且較為激烈，因市場資金注入而能量不斷積聚，期價可能反復波動。成交量增加而持倉量縮減，反映出多空雙方均積極平倉撤離資金，雙方平倉意願強弱對期價走勢構成相反作用，即多頭主動平倉意願強於空頭平倉意願，則期價易於下跌，而空頭平倉意願強於多頭平倉意願，則期價易於上漲。在此背景下，市場積聚的資金能量逐漸釋放，期價漲跌趨勢可能逐漸減弱。成交量縮減而持倉量增加，顯示多空雙方短線交易減少但在暗地裡卻分歧頗大，市場積聚的資金能量緩慢增加，期價仍可能劇烈波動。
利用成交量、持倉量變化分析期貨價格時，應首先關注的是波動性其次才是波動方向，一輪行情波動的啟動往往是從期貨的持倉量和成交量的變化引發的。

⑽ 求教！！！大豆，豆油和豆粕期貨價格問題！！！

一般用主力合約來分析套利，主力合約就是當前持倉成交量最大的合約。

期貨一個品種在某一時間點上，都同時有好幾個可供交易的合約，少則4、5個，多則12個。但不是每個合約都活躍，通常只有1-2個合約是活躍的，即主力合約與次主力合約。油脂油料里常見的主力合約是1月、5月、9月合約。

而且每個合約的價格通常是不一樣的，叫近遠期升貼水。越是近月合約，與現貨價格就越貼近。

你們書上沒講主力合約嗎？