1. 國際金融題目！急！
根據利率平價理論，遠期美元升水，英鎊貼水，美元升水折年率為兩貨幣的利差，即2.5%
三個月遠期匯率，GBPl＝USD1.96*（1-2.5%/4）=1.9478
2. 國際金融計算題（抵補套利）
1.這里明顯出現了利率差，而遠期匯率和近期匯率差只要不超過利率差就能套利：
掉期率(中間價計)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,
這里明顯不高於5%的利率差。這個是典型的抵補套利。
2.100萬的CAD先轉換成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
總共99.867+4.9934=104.8604W
6個月後匯率為1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再轉換成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大則6月後得利100*0.05/2=2.5W CAD
則抵補套利為104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%
樓主我做這題，非常辛苦，敲了半天，多給點獎勵分吧。謝謝。
你是學銀行學的吧，多看書啊。 （之前數字看錯了次，悲劇下，重新計算了）
3. 有一道國際金融題目
融資美元（利率1.30%）即期將美元兌換成歐元（匯率1.4595），進行投資（利率2.60%），同時進行遠期賣內出歐元投資本利，根據容利率平價，賣出歐元本利的美元剛好等於美元融資本利。
1/1.4595*（1+2.60%）*遠期匯率=1+1.30%
遠期匯率=（1+1.30%）*1.4595/（1+2.60%）=1.4410
反向操作，即有：
1*1.4585*（1+1.25%）/遠期匯率=1+2.65%
遠期匯率=1.4585*（1+1.25%）/（1+2.65%）=1.4386
一年期遠期匯率雙向報價：EUR/USD = 1.4386/1.4410
4. 國際金融計算題
一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）賣出合約，3個月後以GBP/USD=1.6684兌換美元。3個月後收回到英鎊，可收回62500*1.6684=$104275，比現收答損失100美元。
二、可以。一個來回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73
三、答案錯了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767
四、五、
不是說是計算題么？問答題太費時間了，提點思路，樓主看著給吧：
四、危機與國際資本的轉移有關；國際資本的套利行為加劇也加速了危機過程；匯率是工具和載體。
五、就本位而言，從金本位、黃金-美元的布雷登森林體繫到多元化的牙買加體系；就匯率而言，浮動匯率、固定匯率到管理浮動匯率。
5. 一道國際金融計算題求助
購買美國國庫券三個月獲利為100×8％×3╱12＝2萬美元；
100萬美元即期換匯為50萬英鎊，購買三個月英國國庫券後本利為50+50×12％×3╱12＝51.5萬英鎊，此時換為102.585萬美元，獲利2.585萬美元
6. 求教一道國際金融計算題,要有計算過程
(1)3個月遠期匯率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015
掉期率前小後大,即遠期匯率小於即期匯率,遠期英鎊貼水版
(2)根據利率平價理論,利率高的貨權幣遠期貶值,該例中,英鎊是即期利率低的貨幣,遠期反而貶值,也就是說,投資套利者在獲得套利利益的同時還可以獲得匯率變動的收益.英鎊持有者當然應該投資在紐約市場,這樣既可套利獲益,又可獲得匯率變動收益.
假定匯率不變,英鎊持有者即期兌換成美元進行3個月投資,三個月後投資收回出售,減英鎊投資機會成本,收益:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6045-100000*(1+6%/4)=372.85
(3)採用掉期交易來規避外匯風險,英鎊擁有者即期兌換成美元,進行三個月投資,同時出售三個月美元投資本利的遠期,到期時,美元投資本利收回,執行遠期合同出售獲得英鎊,減去英鎊投資機會成本,即為套利凈收益:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6015-100000*(1+6%/4)=563.69
7. 國際金融的題目 求解！！
兩者抄利差為3%,如果GBP/USD的匯水年襲率低於或大於3%則有利可圖,匯水年率等於3%,則沒有套利的機會.匯水年率2%和2.5%,均低於3%,做法是將利率低的貨幣即期兌換成利率高的貨幣,進行6個月投資,同時將賣出6個月投資的本利遠期,減去低利貨幣的機會成本即為收益.
如果是美元閑置,即可將美元兌換成英鎊進行套利操作.2%時可獲利:
1000000*(3%-2%)/2=5000美元
2.5%時可獲利:
1000000*(3%-2.5%)/2=2500美元
本題的閑置資金為英鎊則無套利可言,直接投資英鎊即可.
8. 求答案！！1高手解決！國際金融的
1.英國三個月期利率為9%,美國為6%,外匯市場匯率USD1=GBP0.6525,若美國投資者用1532567.25美元進行投資,在兩地分別獲得利息收入多少?
美國1532567.25*0.06 美元
英國1532567.25*0.6525*0.09 GBP
假定到期匯率不變,可獲凈利多少美元?1532567.25*0.03
如果到期美元對英鎊升值3.5%,匯率變動為USD1=GBP0.6753,將虧損多少美元?
1532567.25*0.6525*0.09 /0.6753-1532567.25*0.06
其實這道題應該給個投資的時間吧？？？？
2.某日,在N.Y市場上 USD1=FF5.1
在Paris市場上 GBP1=FF8.51
在London市場上 GBP1=USD1.69
問可否套匯?現有1000萬美元,如何套?
可以套匯。在N.Y市場上 用USD換成 FF5100 萬，在Paris市場上換成 GBP599.295 萬 在London市場上換回美元 1012.8 萬。
3.設倫敦市場上的美元即期匯率為:GBP1=USD1.6125/30,美國和英國存款年利率分別為6%和10%,求一年期遠期匯率?求美元升(貼)水額?
根據利率平價做。
假設GBP1，一年以後 GBP 1.1
1 GBP即期換美元 1.6125，之後一年後 1.6125*1.06=1.709 換回應該是1.1GBP 所以匯率是 GBP1=USD1.5534/39 美元升水0.0586 （這里美元是直接標價法。升水是意味著美元升值，或者說是升水586點）
4.順差 +12.87
題真的太多了。。。思路基本都一樣。你要自己加油啊
9. 國際金融計算題，哪位大俠幫幫忙~
（1）.3個月英鎊遠期匯率貼水：1.60×（6%-3%）×3/12=0.012，則3個月英鎊遠期匯率為1.60-0.012=1.588
（2）銀行美元賣出價為1.3050，即客戶的美元買入價；銀行美元買入價1.3040，即客戶的加元買入價。
（1）用同邊相乘套算匯率為 1英鎊=（1.5186 ×93.12 ）/（1.5191 ×93.16）日元，即1英鎊=141.41/141.52日元。
3個月遠期差價為40/60，即歐元升水，美元貼水。將即期匯率加上40/60，得遠期匯率為1歐元=1.3565/95美元.
（2）用交叉相除套算匯率為 1英鎊=（1.5190 ÷0.9152）/（1.5194÷0.9147 ）澳大利亞元，即
1英鎊=1.6597/1.6611澳大利亞元.
3個月遠期差價為20/50，即歐元升水，美元貼水。將即期匯率加上20/50，遠期匯率為1歐元=1.3545/85美元。
希望對你有用！
10. 國際金融計算題求解
一、這里沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利，則可以根據以下公式計算相關數據：
即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率
（1）2*（1+10%）/遠期匯率=1+5%
遠期匯率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英鎊
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英鎊利率
英鎊利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即為5.8824%
（3）因為兩種貨幣利率相同，即期匯率與遠期匯率相同，同為2.04美元/英鎊
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即為7.91%
二、
（1）判斷：先將三個市場轉換為同一標價（即基準貨幣都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
匯率相乘（可用中間價）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等於1，即有套匯的機會
（2）套匯方向：匯率相乘大於1，美元持有者可以在美元為基準貨幣的市場（紐約）兌換成馬克，再在法蘭克福市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元。
（3）套匯結果（獲利）計算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元