國際金融lsl法

Ⅰ 國際金融外匯風險管理練習題。

一年期泰銖貼水來20%，即泰銖貶值，自一年期遠期為Ba20*（1+20%）/$=Ba24/$，薩姆公司預測泰銖一年後將降值10%，即為Ba22/$
1、如果匯率如預測，一年後得到的泰銖兌換成美元，可得：4800000/22=218181.82美元
2、做遠期交易，把銷售收入的泰銖現在就賣出遠期，一年後可得美元4800000/24=200000
3、即期借泰銖（R，到期歸還4800000），R=4800000/（1+28%），兌換成美元，進行一年投資（8%），一年後得美元：4800000/（1+28%）/20*（1+8%）=202500美元
建議：在本例中，從數字上看，顯然是第一種方案最合適，第三種方案次之，第二種方案最差，但第一種方案有風險，這是以公司對一年後的匯率預測准確的基礎上的，如果預算不正確會產生不同的後果，另兩種方案均是將將來的美元數鎖定。至於選擇問題，要根據企業對風險的態度而定，如果願意承擔風險，則保留風險頭寸，選擇第一種方案。從企業經營目的（主要是為了獲取經營利潤）考慮，應該是第二種方案較好。

Ⅱ 國際金融

1．匯率雙向報價，前者（數字小）為報價方買入基準貨幣的匯率，後者是報價方賣出基準貨幣的匯率，本例基準貨幣為美元，客戶買美元，即報價方銀行賣美元，匯率為1.5035；這家銀行去買回平倉，四家銀行為報價方，報價方賣出美元，用賣出價，只要比較哪家賣出價最低就是該選擇的銀行。該四家中，顯然C是最低的，匯率為1.5030
2．可將三個市場折成同一標價法：
倫敦市場：JPY 1= GBP（1/195.79/（1/195.59）
紐約市場：GBP1=USD1.6180/96
東京市場：USD1=JPY119.63/65
匯率相乘（可用中間價）
[（1/195.79+1/195.59）/2]*[（1.6180+1.6196）/2]*[（119.63+119.65）/2]=0.9897
不等於1，有套匯的機會，小於1，英鎊持有者可從英鎊為報價貨幣的市場倫敦市場開始兌換成日元，再在東京市場兌換成美元，再在紐約市場兌換成英鎊，減英鎊本金，即為套利獲利。
1000000*195.59/119.65/1.6196-1000000=9313.72英鎊
3．遠期匯率：美元/瑞士法郎=（2.0000-0.0130）/（2.0035-0.0115）=1.9870/1.9920
遠期美元匯率下降，遠期支付，出口商應以遠期匯率報出，同時考慮到貨幣兌換的成本，應報價1.9870匯率，即100/1.9870=50.33美元
4．先套算出美元與瑞士法郎的匯率：
USD/CHF=（826.54/557.25）/（829.02/555.58）=1.4832/1.4922
69美元可兌換69*1.4832=10.234瑞士法郎
瑞士法郎支付對進口商更有利
希望採納

Ⅲ 國際金融學si法是什麼意思

就是有關金融的司法類

Ⅳ 國際金融計算題

1.USD1=CHF1.4500/50, 三個月後遠期掉期率為：/130點,
三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
倫敦市場現匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500, 三個月的遠期掉期率為：470/462點
三個月遠期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)進口商進行期權保值,即買入英鎊看漲期權312.5萬/6.25萬=50份,支付期權費3125000*0.01=31250美元
a, 若英鎊升值，且GBP1>USD1.46(假如為1.47),英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易獲利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英鎊貶值，且GBP1<USD1.45,放棄期權,進口商期權交易損失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易損益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期權交易凈虧損9698.28美元
d、若市場匯率USD1.45<GBP1<USD1.46,進口商執行期權, 9698.28美元＜虧損額＜31250美元
(2)進口商買入400萬/10萬,即40份馬克看漲期權合同,支付期權費4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,執行期權,用4000000*0.5050=2020000美元買入馬克4000000以支付貨款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果沒有進行期權交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放棄期權,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小於利差,有套利機會,可套利,即可將英鎊兌換成美元,百行三個月投資,再通過遠期協議拋補,遠期賣出三個月美元投資本利.套利收益為1%(即利差與掉期率之差).

Ⅳ 國際金融中的直接標價法和間接標價法的區別

區別有三:
1.直接標價基準貨幣為外幣,標價貨幣為本幣,間接標價相反
2.直接標價買入價小於賣出價,間接標價賣出價小於買入價
3.直接標價法下,匯率上升,則為本幣貶值,間接標價法下,匯率上升則為本幣升值.

Ⅵ 國際金融計算題怎麼做

紐約美來元的間接匯率是源UDS1.5230=JPY158.20（低買高賣）
即：USD1=JPY103.87 此匯率小於東京美元匯率
因此交易過程如下：
在倫敦賣出日元，買入英鎊；取匯率158.20
在紐約賣出英鎊，買入美元；取匯率1.5230
在東京賣出美元，買入日元；取匯率104.20

100000000*1.523*104.20/158.20=100313906.4
可獲利313906.4日元

已經盡我所能，歡迎網友指正錯誤。謝謝！

Ⅶ 國際金融學里縮寫BOP代表什麼意思

BOP是Balance of Payments簡稱。中文翻譯為：國際收支服務貿易統計

服務貿易統計應由國際收支服務貿易統計（簡稱BOP）和外國附屬機構服務貿易統計（簡稱FAT）兩部分組成。服務貿易統計為勞務收支計算提供了基礎的數據支撐。

BOP統計主要是反映跨境的服務貿易情況。FAT統計其反映了外國附屬機構在東道國發生的全部商品和服務交易情況。中國目前只開展了國家級的BOP統計。國家統計局和外匯管理局每年在編制國際收支平衡表的基礎上，計算並公布全國BOP口徑的國際服務貿易統計數據。

(7)國際金融lsl法擴展閱讀：

BOP服務貿易統計方法

1、BOP對服務的統計

BOP對服務的統計主要體現在《國際收支手冊》的經常賬戶中。經常賬戶明確劃分了貨物、服務、收入和經常轉移。標准服務有12種主要組成部分組成。

2、BOP與自然人存在有關的資金流量

國際收支中記錄的收入不僅包括服務生產活動工作人員的報酬，而且也包括了貨物生產活動工作人員的報酬。

由於《服務貿易總協定》沒有對暫時存在的定義提出確切的指導方針，而且大多數國家的具體承諾涉及自然人停留2到5年的情況。所以工人匯款的信息對按雇員報酬提供的信息是一種有益的補充。

3、BOP對外國直接投資的統計

由於外國直接投資通常是建立某一商業存在的先決條件，所以外國直接投資統計作為有關商業存在供應模式的信息對國外分支機構服務貿易統計是一個重要的補充。在進口和出口直接投資統計中，直接投資企業按在東道國的行業活動並按該國直接投資者的行業活動分類。

Ⅷ 國際金融中的直接標價法和間接標價法是如何標價的。請舉例說明

直接標價法是以一來定單位的外國源貨幣為標准，摺合若干單位的本國貨幣。相當於購買一定單位的外國貨幣需要付出多少本國貨幣。在直接標價法下本幣升值，匯率下降；本幣貶值，匯率上升。具體如1美元兌換6.56元人民幣，在直接標價法下表示的意思為1美元為標准，可以兌換6.56元人民幣。

間接標價法是以一定單位的本國貨幣為標准，摺合若干單位的外國貨幣。相當於將本國貨幣作為基準，外國貨幣的數額則隨本國貨幣或外國貨幣值的變化而改變。在國際外匯市場上，歐元、英鎊、澳元等均為間接標價法。具體如歐元0.9705即一歐元兌0.9705美元。

(8)國際金融lsl法擴展閱讀：

直接標價法的特點：

1、本國貨幣越值錢，單位外幣所能換到的本國貨幣就越少，匯率值就越小；

2、直接標價法下，外匯匯率的升降和本國貨幣的價值變化成反比例關系；

3、直接標價與間接標價兩者是互為倒數關系。

間接標價法的特點：

1、間接標價法中，本國貨幣的數額保持不變，外國貨幣的數額隨著本國貨幣幣值的對比變化而變動；

2、外幣的價值和匯率的升跌成反比。

Ⅸ 國際經濟法和國際金融法這兩個專業有什麼區別急求高人解答！

我認為這不是兩個專業，前者包括了後者。
國際經濟法一般包括了：國際貿內易法，國際投資法容，國際金融法，國際稅法，海商法。
估計即便在研究生階段，僅僅研究國際金融法的都不太可能——還不能那麼專。除非你的導師很專於此而且有意引導你專注於此。
總之，這二者的關系理解為「經濟」與「金融」的關系更簡單。顯然，後者只是前者的一小部分。