Ⅰ 期貨品種的risk exposure風險暴露是什麼意思啊
除去對沖外的風險頭寸，敞口風險
Ⅱ 請問衡量金融機構風險程度的指標有哪些（這些指標的計算方法是什麼）
你主要看看巴塞爾協議吧，這個是國內控制風險的藍本。
1、巴塞爾委員會與《巴塞爾新資本協議》
巴塞爾銀行委員會成立於1974年底，其秘書處設在總部位於瑞士巴塞爾的國際清算銀行，簡稱巴塞爾委員會。巴塞爾委員會目前已成為事實上的銀行監管的國際標准制定者。
1988年的《巴塞爾資本協議》主要有四部分內容：
一是確定了資本的構成，即銀行的資本分為核心資本和附屬資本兩大類，且附屬資本規模不得超過核心資本的100%。
二是根據資產信用風險的大小，將資產分為0、20%、 50%和l00%四個風險檔次。
三是通過設定一些轉換系數，將表外授信業務也納入資本監管。
四是規定銀行的資本與風險加權總資產之比不得低於8%，其中核心資本與風險加權總資產之比不得低於4%。
2、《巴塞爾新資本協議》
根據新資本協議的初衷，資本要求與風險管理緊密相聯。新資本協議作為一個完整的銀行業資本充足率監管框架，由三大支柱組成：
一是最低資本要求；二是監管當局對資本充足率的監督檢查；三是銀行業必須滿足的信息披露要求。
這三點也通常概括為最低資本要求、監督檢查和市場紀律。
三大支柱的首要組成部分是第一點，即最低資本要求，其他兩項是對第一支柱的輔助和支持。資本充足率仍將是國際銀行業監管的重要角色。新協議進一步明確了資本金的重要地位，稱為第一支柱。巴塞爾委員會認為"壓倒一切的目標是促進國際金融體系的安全與穩健"，而充足的資本水平被認為是服務於這一目標的中心因素。巴塞爾新資本協議對此增加了兩個方面的要求。 第一是要求大銀行建立自己的內部風險評估機制，運用自己的內部評級系統，決定自己對資本的需求。但這一定要在嚴格的監管之下進行。另外，委員會提出了一個統一的方案，即"標准化方案"，建議各銀行借用外部評級機構特別是專業評級機構對貸款企業進行評級，根據評級決定銀行面臨的風險有多大，並為此准備多少的風險准備金。一些企業在貸款時，由於沒有經過擔保和抵押，在發生財務危機時會在還款方面發生困難。通過評級銀行可以降低自己的風險，事先預備相應的准備金。
第二個支柱即加大對銀行監管的力度，監管者通過監測決定銀行內部能否合理運行，並對其提出改進的方案。監管約束第一次被納入資本框架之中。基本原則是要求監管機構應該根據銀行的風險狀況和外部經營環境，保持高於最低水平的資本充足率，對銀行的資本充足率有嚴格的控制，確保銀行有嚴格的內部體制，有效管理自己的資本需求。銀行應參照其承擔風險的大小，建立起關於資本充足整體狀況的內部評價機制，並制定維持資本充足水平的戰略；同時監管者有責任為銀行提供每個單獨項目的監管。
第三支柱是市場對銀行業的約束，要求銀行提高信息的透明度，使外界對它的財務、管理等有更好的了解。巴塞爾新資本協議第一次引入了市場約束機制，讓市場力量來促使銀行穩健、高效地經營以及保持充足的資本水平。穩健的、經營良好的銀行可以以更為有利的價格和條件從投資者、債權人、存款人及其他交易對手那裡獲得資金，而風險程度高的銀行在市場中則處於不利地位，它們必須支付更高的風險溢價、提供額外的擔保或採取其他安全措施。市場的獎懲機制有利於促使銀行更有效地分配資金和控制風險。巴塞爾新資本協議要求市場對金融體系的安全進行監管，也就是要求銀行提供及時、可靠、全面、准確的信息，以便市場參與者據此作出判斷。根據巴塞爾新資本協議，銀行應及時公開披露包括資本結構、風險敞口、資本充足比率、對資本的內部評價機制以及風險管理戰略等在內的信息。
3、我國實施《巴塞爾新資本協議》的安排
2007年2月28日，中國銀監會發布了《中國銀行業實施新資本協議指導意見》，標志著我國正式啟動了實施《巴塞爾新資本協議》的工程。按照我國商業銀行的發展水平和外部環境，短期內我國銀行業尚不具備全面實施《巴塞爾新資本協議》的條件。因此，中國銀監會確立了分類實施、分層推進、分步達標的基本原則。
(1)分類實施的原則。國內商業銀行在資產規模、業務復雜性、風險管理水平、國際化程度等方面差異很大，因此，對不同銀行應區別對待，不要求所有銀行都實施《巴塞爾新資本協議》。中國銀監會規定，在其他國家或地區(含香港、澳門等)設有業務活躍的經營性機構、國際業務占相當比重的大型商業銀行，應自2010年底起開始實施《巴塞爾新資本協議》，如果屆時不能達到中國銀監會規定的最低要求，經批准可暫緩實施《巴塞爾新資本協議》，但不得遲於2013年底。這些銀行因此也稱為新資本協議銀行。而其他商業銀行可以自2011年起自願申請實施《巴塞爾新資本協議》。
(2)分層推進的原則。我國大型商業銀行在內部評級體系、風險計量模型、風險管理的組織框架流程開發建設等方面進展不一。因此，中國銀監會允許各家商業銀行實施《巴塞爾新資本協議》時間先後有別，以便商業銀行在滿足各項要求後實施《巴塞爾新資本協議》。
(3)分步達標的原則。《巴塞爾新資本協議》對商業銀行使用敏感性高的資本計量方法規定了許多條件，涉及資產分類、風險計量、風險管理組織框架和政策流程等許多方面，全面達標是一個漸進和長期的過程。商業銀行必須結合本行實際，全面規劃，分階段、有重點、有序推進、逐步達標。在信用風險、市場風險、操作風險三類風險中，國內大型銀行應先開發信用風險、市場風險的計量模型；就信用風險而言，現階段應以信貸業務(包括公司風險暴露、零售風險暴露)為重點推進內部評級體系建設。
4、具體風險，書本上一般都會說主要有：市場風險、法律風險、操作風險、流動性風險等。你如果有時間可以去銀監會網站規章中看看，有沒有你想說明的風險，它是按照機構分的。http://www.cbrc.gov.cn/chinese/info/twohome/index.jsp?itemCode=213
Ⅲ 什麼是「風險暴露」
http://www.proz.com/kudoz/194119?rifle_url=194117,194118,194119&print=1Exposrue在環境方面通常指接觸有害、危險的物質。如果作動詞用，如be exposed to hazardous materials, 也經常譯成暴露於危險物質，或接觸危險物質。商業經營上的風險，可說成面對風險，或面臨風險，風險暴露是上面網站中給的譯法，可能最省事，但讓人看了有點摸不著邊際，歧義也多，如可理解成風險暴露出來了，而不是指公司被暴露於風險，即面臨風險。
Ⅳ 違約風險暴露是什麼定義及其公式
違約風險又稱信用風險，是指證券發行人在證券到期時無法還本付息而使投資者遭受損失的風險，它通常針對債券而言。
違約風險固定收益證券的本金或利息不能被足額支付的可能性。
Ⅳ 信用風險暴露額是什麼定義相關公式是什麼
credit risk exposure翻譯過來的
國內更多時候翻做「信用風險敞口」
定義是，如果對手方發生違約的情況下，可能發生信用損失的本金。
沒有那麼具體的公式
一般來說，基本就是你借給對方多少錢，就有多大的信用風險敞口
對金融機構來說，有另外的口徑
比如，銀行發放貸款之後，可能通過信用違約互換協議降低風險
這樣他的信用風險敞口就等於 貸款應收額 減去 互換協議保障的金額
Ⅵ 風險和金融風險的定義及分類是什麼
金融風險指的是與金融有關的風險，如金融市場風險、金融產品風險、金融機構風險等。 一家金融機構發生的風險所帶來的後果，往往超過對其自身的影響。金融機構在具體的金融交易活動中出現的風險，有可能對該金融機構的生存構成威脅；具體的一家金融機構因經營不善而出現危機，有可能對整個金融體系的穩健運行構成威脅；一旦發生系統風險，金融體系運轉失靈，必然會導致全社會經濟秩序的混亂，甚至引發嚴重的政治危機。
風險，就是生產目的與勞動成果之間的不確定性，大致有兩層含義：一種定義強調了風險表現為收益不確定性；而另一種定義則強調風險表現為成本或代價的不確定性，若風險表現為收益或者代價的不確定性，說明風險產生的結果可能帶來損失、獲利或是無損失也無獲利，屬於廣義風險，所有人行使所有權的活動，應被視為管理風險，金融風險屬於此類。而風險表現為損失的不確定性，說明風險只能表現出損失，沒有從風險中獲利的可能性，屬於狹義風險。風險和收益成正比，所以一般積極進取的投資者偏向於高風險是為了獲得更高的利潤，而穩健型的投資者則著重於安全性的考慮。
(二)金融風險的分類。金融風險的種類很多，按照不同的標准，金融風險可以劃分為以下幾類：
(1)按照金融風險產生的根源劃分，包括靜態金融風險和動態金融風險。靜態金融風險是指由於自然災害或其他不可抗力產生的風險，基本符合大數定律，可以比較准確地進行預測。動態金融風險則是由於宏觀經濟環境的變化產生的風險，其發生的概率和每次發生的影響力大小都隨時間而變化，很難進行准確的預測。
(2)按照金融風險涉及的范圍劃分，包括微觀金融風險和宏觀金融風險。微觀金融風險是指參與經濟活動的主體，因客觀環境變化、決策失誤或其他原因使其資產、信譽遭受損失的可能性。宏觀金融風險則是所有微觀金融風險的總和。
(3)按照金融機構的類別劃分，包括銀行風險、證券風險、保險風險、信託風險等。
現代金融風險管理所提出的挑戰主要針對金融風險的測度問題。因為一旦金融風險暴露的大小測度出現偏差，那麼下一步針對風險暴露所開展的風險管理活動可能就會失效。因此風險測度問題在整個金融風險管理活動中居於核心地位。
Ⅶ 不同暴露風險等級的防護措施分哪幾個等級護士
下列術語和定義適用於本標准。銀行營業場所Banking Business Place各銀行機構辦理現金出納、有價證券業務、會計結算業務的物理區域。包括營業廳(室)、與營業廳(室)相通的庫房、通道、辦公室及相關設施。
Ⅷ 急急急~ 求 違約風險暴露 的意思 ，因為不是專業者，所以不是很懂表面意思，希望可以舉例子 ，謝謝 ~~
違約風險暴露（Exposure at Default,EAD）是指債務人違約時預期表內項目和表外項目的風險暴露總額，包括已使用的授信余額、應收未收利息、未使用授信額度的預期提取數量以及可能發生的相關費用等。根據巴塞爾新資本協議的要求，內部評級法（Internal Ratings Based Approaches，IRB）對國家、銀行和公司風險暴露採用相同的風險加權資產計算方法。該方法依靠四方面的數據：一是違約概率（Probability of Default, PD），二是違約損失率（Loss Given Default, LGD），三是違約風險暴露（Exposure at Default, EAD），四是有效期限（Maturity, M）。違約風險暴露是對某項貸款承諾而言，發生違約時可能被提取的貸款額。對於信用風險而言，違約風險暴露（EAD）與借款人應償還銀行而尚未償還的余額部分密切相關，所以即使假定挽回率為一個常數，則在信貸余額的變化為一個隨機過程的情況下，挽回為一個與信貸余額服從相同分布的隨機過程。違約風險暴露的內容風險暴露的總額都以法律意義上借款人欠銀行的數量來計量，不考慮專項准備或部分沖銷。這一規則也適用於以和法律上所欠數量不同的價格從外部購買的資產。對購入資產暴露和記錄在銀行資產負債表上的凈額之間的差異，如果風險暴露大於凈額，則計作減值。如果風險暴露小於凈額，則計作增值。（一）表內項暴露的計量與標准法一樣，貸款和存款表內項目凈扣的條件相同。表內凈扣存在幣種或期限錯配的情況，處理方式遵循標准法。（二）表外項暴露的計量(外匯、利率、股票、與商品相關的衍生產品除外)對表外項目，暴露按照已承諾但未提數量乘以信用風險轉換系數來計算。估計信用風險轉換系數有兩個方法：初級法和高級法。（三）初級法的違約風險暴露工具的類型及適用的信用風險轉換系數和標准法相同，承諾、票據發行便利(Note Issuance Facilities，NIF)、循環授信便利(Revolving Underwriting Facilities，RUF)及短期貿易信用證除外。無論這些工具的期限如何，承諾、票據發行便利、循環授信便利的信用風險轉換系數是75%。這個標准對無承諾的、可以無條件取消的或由於借款人信用惡化，任何時候銀行無須事先通知可以自動取消的工具不適用。它們的信用風險轉換系數是0%。信用風險轉換系數採用的值是已承諾未使用的貸款與另一數值(如潛在貸款數量上限，它和借款人報告的現金流相關)兩者之間較低值。而這個數值反映出對信貸工具的潛在限制。如果信貸工具有此類限制，銀行必須有足夠的限額監控和管理程序支持。為了對無條件取消和立即可取消的公司透支及其他工具使用0%的信用風險轉換系數，銀行必須證明他們積極監控借款人的財務狀況，它們的內控體系足以保證發現借款人信貸質量惡化，就可以取消銀行提供的信貸工具。與貨物轉移相關的短期自我清償的貿易信用證(如由船運貨物抵押的跟單信用證)，對開證行和承兌行使用20%的信用風險轉換系數。按照IRB初級法規定，對其他表外暴露的承諾銀行使用信用風險轉換系數中較低的值。（四）高級法的違約風險暴露如果初級法違約風險暴露不適用100%的信用風險轉換系數，能夠滿足自己估計違約風險暴露最低要求的銀行就可以對不同的產品類別使用內部估計的信用風險轉換系數。（五）對外匯、利率、股票、信用和商品衍生產品暴露的計量按照IRB法的規定，對此類工具的暴露按照計算信貸等值數量的規則來計算，即根據重置成本加上不同產品類別和不同期限潛在暴露附加值來計算。
Ⅸ 以什麼界限為准區分投資級和投資級以下風險暴露呢BBB還是別的級別。通常說的投資級以下是指什麼
做虛擬的，這樣可以幫助你提升信用度。。
Ⅹ 怎樣衡量一國銀行的風險暴露程度
強化商業銀行信用風險度量與控制能力
在我國商業銀行信用風險管理流程的實踐環節之中，信用風險識別是其基礎環節，信用風險度量是其核心環節，因此，在我國商業銀行信用風險管理流程當中，應對信用風險的識別和度量能力給予高度重視。
1、穩定銀企長期合作關系
從客戶角度來說，客戶與銀行的長期合作，能夠拓寬融資渠道，降低融資成本；客戶發生違約時，會使其的信譽度降低，從而降低自身的融資能力，因此，客戶通過權衡眼前利益和長遠利益，會盡量避免違約。從銀行角度來說，與客戶保持長期的聯系，會對客戶過去的資金周轉、還貸守信等情況比較了解，減少客戶信息搜集成本，從而更容易識別信用風險。
2、強化商業銀行信用風險度量和控制
逆向選擇風險的存在使得我國商業銀行應加強對客戶財務信息、非財務信息、經營狀況等真實信息的掌握。同時，我國商業銀行應加強對客戶所在行業的信用風險分析，並在貸款信用風險管理過程中納入專家分析法、統計分析法等，通過上述分析方法來判斷行業之間的相關性，從而建立起准確的信用風險度量模型來對預期損失進行精確地估算；同時，商業銀行應借鑒國外商業銀行先進的管理經驗，對不同客戶採取不同的信息搜集戰略。
3、努力健全商業銀行內部評級制度
我國商業銀行應借鑒國外銀行先進的的理念，結合我國實際情況建立適合我國商業銀行發展的健全的內部評級系統。第一，完善現有基礎資料庫，不斷充實信息資料庫。我國商業銀行應高度重視行業研究，對不同行業分別進行系統的研究，並關注國內外最新發布的各項相關信息，為不斷充實信息資料庫做好基礎准備工作，從而促使信用評級工作效率提高。同時，在考察受評對象償債能力時，不僅要考慮受評對象的營利能力、現金流量的充足性、資產負債等因素，還要考慮受評對象的產權結構和管理水平、所處行業特點、市場競爭態勢等，為完善客戶基礎資料庫提供更加全面的信息，為內部評級工作的順利開展做好充足的准備工作。第二，進一步完善違約概率模型。針對信用評級結果建立專門的檢驗系統，在檢驗信用評級結果時，其唯一標準是違約概率，同時，它也為者做出決策提供重要依據。第三，健全商業銀行計算機網路系統。在我國商業銀行內部建立從營業網點、支行、分行到總行的完整的信息網，使其能夠對數據進行更加集成、穩定、及時的分析，為市場營銷和管理決策、行業分析提供針對性更強的技術支持；為避免道德風險和內部風險，應建立全面的風險內控機制，以此強化信用風險監督控制的權威性和效力；建立一定的決策支持系統，加強對產品生命周期、客戶技術的預測，以此來提高商業銀行信用風險防範和度量能力[7]。
4、加快內部評級法技術研發速度，不斷完善信用風險度量模型
《巴塞爾新資本協議》中明確規定了內部評級法的重要性。《巴塞爾資本協議Ⅲ》與《巴塞爾資本協議Ⅱ》相比，在信用風險度量方面提出一些新的標准：銀行使用內部評級法計量資產證券化監管資本要求應給予再證券化風險暴露更高的風險權重，標准法下的再證券化風險暴露的風險權重也應有所保證，同時銀行不得使用基於自身保證的評級；引入融資流動性監管的全球基本標准；在最低資本要求之上建立逆周期超額資本框架；發布跨境銀行風險處置的建議原則；修改交易賬戶資本計提准則，以更高的資本要求來反映復雜交易活動的信用風險，同時引入壓力條件下的風險價值要求；引入杠桿率作為新資本協議的最低保障機制；拓寬了資本計量范圍；《穩健的壓力測試實踐和監管原則》建議銀行側重於對金融危機中凸顯的風險緩釋和風險傳遞予以關注；等等。當前國際商業銀行界大都將違約率和違約損失率作為信用風險度量和管理的主要指標，違約率和違約損失率模型又是內部評級法的核心，其可以較為全面地、准確地度量信用風險。但我國商業銀行在其信用風險管理和資產負債管理過程中則仍主要採用不良貸款率指標，但不良貸款率指標作為一個時點數值，在度量信用風險時具有一定的局限性。因此，我國商業銀行應積極向西方發達國家學習，學習國外商業銀行在信用風險度量和管理過程中所採用的先進技術，加快對內部評級法技術的研發，建立健全的信用風險評級系統和完整的信用評級標准以及健全的商業銀行信用風險管理預警體制，為我國商業銀行業全面實行《巴塞爾新資本協議》奠定堅實的制度基礎。
5、強化商業銀行風險管理文化
良好的信用風險管理文化有助於努力防範和降低信用風險。我國商業銀行應注重信用風險管理文化的培養，將信用風險管理理念深植於每一員工意識之中，以此強化信用風險管理文化理念和意識，使信用風險得到有效防範。