上海金融量化公司alpha

『壹』 阿爾法量化是什麼意思

D-Alpha對沖交易系統
在D-Alpha系統中，一個有效的策略從開始到最後實際交易，需要經過四個步驟：歷史數據統計後驗、歷史高頻數據後驗、實時高頻數據模擬交易和實盤交易

『貳』 搬礦Alpha是什麼哪家公司的

上海搬礦網路科技公司作金融大數據服務的，產品好像叫「搬礦搜股」吧

『叄』 申威處理器的DEC公司的Alpha 21164背景介紹

Alpha架構於1992年2月25日，在東京召開的一次會議上面被正式推介，新架構的關鍵特性都一一的被羅列出來。當時說Alpha只是產品開發的內部代號。新處理器採用完全64-bit RISC設計，執行固定長度指令(32 bits)。有32個64 bit整數寄存器，操作43-bit的虛擬地址(在後來能夠擴充到64-bit)。和VAX相同，使用little-endian位元組順序，即低位元組的寄存器佔用低內存地址線。而不像如摩托羅拉等大多數處理器所使用的big-endian位元組順序，即低位元組寄存器佔用高內存地址線。除此之外，處理器還內建一個算術協處理器，有32個浮點64-bit寄存器，採用隨機存取，而不是在intel x86協處理器上使用的堆棧存取方式。整個Alpha的生命周期被設計為至少25年。 Alpha被簡化後的指令集更利於流水線操作，它由5個部分所組成：
·整數指令
·浮點數指令
·分支和比較指令
·讀取和存儲指令
·PAL編碼指令 21264晶元保持了Alpha處理器可以運行多種操作系統的特點，其中包括Tru64UNIX、OpenVMS和Linux等，而在這些系統中，已經有許多成熟的應用程序，這也是Alpha處理器的一個優勢。對於追求性能的用戶，DEC公司的Alpha處理器是個具有誘惑力的選擇。Alpha是RISC處理器中最快的一種，而且是唯一得到了WindowsNT繼續支持的RISC處理器(1995年，NT中斷了對MIPS和PowerPC的支持)。如果你的應用效率被幾個高端應用程序所限制，而這些應用又可以在Alpha上運行，那麼Alpha可能對你來說是個不錯的選擇。
現今的Alpha晶元是21164，有從300MHz到600MHz的各種型號。在整數應用程序方面，Alpha所表現出的性能優勢與PentiumII相比，並不是非常大，雖然它的時鍾頻率非常高，但平均每個周期完成的操作卻較少。實際上，能否體現出Alpha處理器的優勢與應用程序有關，在各種需要浮點運算的應用中，例如3-D圖象處理和計算機輔助設計，21164才能顯示出卓越的性能。
在技術方面，21164具有高達960萬個晶體管的驚人設計。它有集成在晶元內的16K一級緩存和同樣集成在晶元內的96K二級緩存。系統匯流排的寬度是128位，這與x86系統的64位匯流排相比，具有更大的帶寬。
對於所有RISC處理器來說，他們面臨PC市場的最大挑戰就是缺乏應用軟體。Digital雖然盡力吸引軟體開發人員而且有一個很驚人的應用列表，但這些應用主要是面象工程師和創作人員的，而不是面向主流的PC應用領域。
為解決這個問題，Digital開發了一個有趣的軟體，稱為FX!32，可以使Alpha運行幾乎所有的32位Windows應用程序。性能比其它軟體模擬器，例如SoftPC要好，但它只使用了50%到70%的Alpha原生代碼(Digital的說法)。FX!32是運行那些完整的軟體套件的良好途徑，它可以滿足你對x86PC的部分需要，但這樣並不能提供領先的高性能和價值。絕大多數Alpha系統都比典型的PC系統貴得多。
Digital發售了一種新的處理器，稱為21164PC，它比21164便宜而且性能與之相差不多。21164PC有400,466和533MHz的型號。這種新處理器的價格大約為在1000片時每片495美元(533MHz的型號)，與之相比，500MHz的21164售價在1450美元，而233MHz的PentiumII售價是386美元。
Digital希望在1996年年底會出現使用這種新的晶元的系統，而且售價只有2500美元。藉助這種低價系統，Alpha可以佔領一部分的PC市場——如果有足夠的能吸引用戶的應用程序的話。1998年，Digital計劃發行21264，這種晶元可以讓Intel最快的x86處理器黯然失色，特別是在浮點運算方面。到1999年或更晚，使用這種晶元的系統可能能降到約10000美元。如果價格對你來說不是問題，而你又想得到世界上最快的WindowsNT系統，這種處理器就是你的選擇。

『肆』 職問Alpha計劃怎麼樣有沒有1對1的服務

找工作找實習的大學生和研究生們，千萬不要花錢買一些所謂的「保offer」計劃！！

利益相關，匿了。
我上當受騙的是職問，一直打廣告的那個，買了他們們家的elite計劃，這個是不保offer的，說是給你面試輔導的，差不多三萬，但我感覺沒用，面試掛的還是掛了，沒有特別理想的Offer，去了一個自己水平差不多的工作單位，感覺交了智商稅。
他們前期咨詢特別好，小姐姐特別有耐心，洗腦能力特別強，我是大三下的暑假參加了他們的現場模擬面試，那時我面了阿里騰訊華為的暑期實習，都掛了，所以特別沮喪。職問的顧問也是因為看準了我這點心理，對我循循善誘，說買了他們的課程的都去了MBB，騰訊，阿里，四大。然後，我就被引誘成功了。
他們的課程內容是刷題+導師模擬面試。
刷題，就是讓你在一個網站上刷題，他們找的不全的所謂的名企的「筆試題」，基本都是行測題，都是靠同學們考了以後記憶的題目，還沒有正確答案。我就刷了兩三套，覺得套路太過於單一，就沒刷了。（我秋招從來沒有因為筆試被刷過，筆試部分，其實難度不大，如果要刷的話，還不如刷公務員的行測題）
導師模擬面試，就是他們找的一些在騰訊寶潔四大工作幾年的員工，教給他們一套套路，對學員進行輔導。雖然有套路，但是他們家的導師真的很負責，經常會花超過1h來教你，而且他們說的話都很漂亮。當時我聽了，覺得他們的語言表達能力真的厲害，真的好。但是後來聽多了，就發現導師輔導都是一個套路，而且他們教你的話術很圓滑，有時候應屆生反而失去了他的真誠。而且，有些套路找學長學姐就可以了，面試多了你也都懂了。
但是，職問的顧問會不斷的問你有沒有offer，沒有offer的話，會繼續忽悠你交錢參加alpha保offer的課程，說alpha是會保到騰訊麥肯錫這些去，為你內推和申請公司，其實就相當於海投，而且內推就和找學長學姐內推沒啥區別。後來我有聯系過參加alpha計劃的同學，他們說導師內推沒用，最多過簡歷關或免去一次面試。而這些，你去找學長，關注牛客網這些都能拿到內推機會。
另外，他們內推的有些崗位名字聽起來很高大上，但工資並沒有那麼高大上。
而且，我發現，職問忽悠的學員都是些不錯的學校的同學。這些同學就是缺少一些面試經驗，這個可以多跑招聘會解決。
有些學員，在和職問打官司。
不要以為你買了那些求職中介的錢就真的能去理想的公司，真的拿到MBB、投行、騰訊的offer的學員，自己本身也非常厲害的，這也是求職中介主要宣傳的賣點，但學員拿到Offer不是因為買了你的課程，而是因為他們本來就有這個實力。而更多的，那些買了課程沒有去到理想公司的學員，大多隻能吃下啞巴虧，當作交了智商稅，而這，也是求職機構們掙錢主要的來源。
職問這類求職機構說到底是掙的是「信息不對稱」的錢。
另外，說到底還是得靠自己的實力求職，買來的崗位幹活心底都不踏實。
最後，我想說，
嗨，年輕人，自信點，靠自己你也能找到很不錯的崗位的。

『伍』 量化交易中。D-Alpha 是什麼意思希望說的詳細點

D-Alpha對沖交易系統
在D-Alpha系統中，一個有效的策略從開始到最後實際交易，需要經過四個步驟：歷史數據統計後驗、歷史高頻數據後驗、實時高頻數據模擬交易和實盤交易，具體流程見圖18-2。
歷史數據統計後驗
歷史數據統計一般以收盤價或者日均價作為買入賣出的交易價格，交易成本的考慮一般是事先設定一個固定的數值，比如千分之三。然後根據設定的交易價格計算出在某一段時間內的收益率、超額收益、夏普率等結果。
歷史數據統計後驗的優勢是效率高、簡單方便，一般十年左右的數據後驗，幾十分鍾就可以程序跑完。缺點是不夠精確，尤其不能考慮資金量對市場的影響。因為有的策略和市場容量之間有很大的關系，例如高頻交易策略，在資金量大的情況下，很多有效的策略就會失效，因為其沖擊成本會吃掉所有的收益率。
因此歷史數據統計後驗只能作為篩選策略的初步方法，更加精細的方法需要歷史高頻數據後驗實現
歷史高頻交易數據後驗
歷史高頻交易數據後驗的核心在於根據歷史高交易頻數據進行模擬撮合，撮合演算法主要是判斷在某個時段的成交量的成交比例。例如某個股票在歷史上5.0-5.1價位之間成交了10000股，其中的掛單量為50000股。那麼在後驗的時候，可以設定成交股的A%和掛單量的B%中最小值，為模擬撮合的成交量。
如果想嚴格一些，將A和B的值設的小一些即可，如果寬松一些，將A和B的值設大一些。在本量化投資系統中，A和B的值一般取為10%和30%。
高頻數據實時模擬
策略後驗可以解決一個策略在樣本內的效果問題，但是無法檢驗其在樣本外的效果。解決這個問題的方法是進行高頻數據的實時模擬交易。
實時模擬交易也有全自動化和手工兩種方式，全自動化是將策略寫成一個DLL，放在模擬平台上自動運行，手工就是利用機會監控的消息提示，進行人工交易。
高頻數據實時模擬和實盤交易已經非常接近，對沖擊成本的考慮，市場容量的考慮基本上和實盤已經一致，唯一不能解決的就是對市場的影響，因為模擬交易不能影響市場價格，這個就只有在實盤交易中實現。
實盤實時交易
前面三個步驟的目的都是為了最後進行實盤交易，實盤交易對市場的影響會體現出來，只有通過了實盤實時交易，一個策略才能被證明是有效的。

『陸』 AlphaGo又贏了 量化投資是萬能的嗎

AlphaGo是人工智慧。量化投資並不是萬能的，裡面有很多條件限制。

『柒』 銀行證卷資金流向alpha是什麼意思

你說的應該是Alpha（阿爾法）模型。
下面的文字請參考：
1、什麼是阿爾法策略？
投資者在市場交易中面臨著系統性風險（即貝塔或Beta、β風險）和非系統性風險（即阿爾法或Alpha、α風險），通過對系統性風險進行度量並將其分離，從而獲取超額絕對收益(即阿爾法收益)的策略組合，即為阿爾法策略。從廣義上講，獲取阿爾法收益的投資策略有很多種，其中既包括傳統的基本面分析選股策略、估值策略、固定收益策略等等，也包括利用金融衍生工具對沖交易貝塔風險、獲取阿爾法收益的可轉移阿爾法策略。後者在國內通常被稱為阿爾法對沖交易策略，並在近年A股市場上得到廣泛應用。
2、阿爾法策略是如何構建的？
阿爾法策略所涉及的市場領域非常廣泛，在股市、債市、商品市場等各類金融市場都有應用。而目前國內市場上最常見的還是股市阿爾法對沖交易策略，其通常利用選股、擇時等方面優勢，尋找具有穩定超額收益的現貨組合，通過股指期貨等金融衍生工具來分離貝塔，進而獲得與市場相關度較低的阿爾法收益。尤其是在熊市或者盤整期，可以採用「現貨多頭＋期貨空頭」的方法，一方面建立能夠獲取超額收益的投資組合的多頭頭寸，另一方面建立股指期貨的空頭頭寸以對沖現貨組合的系統風險，從而獲取正的絕對收益。此外，還有機構根據獲取阿爾法的途徑，採取統計套利交易、事件驅動、高頻交易等策略來獲取阿爾法收益。而在上述各種策略構建過程中，基於大類資產配置、行業配置、擇時與選股體系的量化策略均得到了廣泛應用。
3、阿爾法對沖交易策略成功的關鍵是什麼？
Alpha策略成敗的兩個關鍵要素是：其一，現貨組合的超額收益空間有多大；其二，對沖交易成本的高低。兩者相抵的結果，才是Alpha策略可獲得的利潤空間。在股市Alpha策略中，最考驗策略制定者水平的因素在於選股方法和能力。
4、阿爾法策略在我國市場的發展空間如何？
從國內外的經驗來看，阿爾法策略一般運用在市場效率相對較弱的市場上，如新興股票市場、創業板市場等。我國的股票市場正是一個新興的市場，效率相對較低，特別是伴隨著股指期貨、融資融券等衍生品種的推出，的確存在利用風險對沖來獲取超額收益Alpha的巨大需求和空間。
用量化模型構建個股組合
在構建個股組合方面，投資者可以採用量化模型的方法來選股。量化模型的優勢在於能覆蓋全部股票，業績的穩定性和可復制性高。基金公司運用最多的量化模型是多因子模型。影響股票收益的因子有多種，大致可分為長期因子和短期因子。長期因子包括價值因子，盈利質量因子等，短期因子則包括市場技術分析以及動量等因子。將這些因子有機地結合起來，就構成了對每一隻股票的打分，此打分也稱股票的預期收益。用此方法計算出來的預期收益盡管不像狙擊步槍一樣精準，卻可像沖鋒槍一樣，在大概率上具有較高的勝率。
在構建投資組合過程中，與預期收益同等重要的是預期風險。有些股票盡管有很高的預 期收益，但如果預期風險也很高，在歷史上收益的波動率很大，那麼在投資組合中所佔的權重也不應太高。在預測風險方面，專業機構往往會購買商業模型或開發自己的風險模型來預測每一隻股票的風險，進而計算組合風險。
在確定組合中個股權重時，專業機構會根據投資者的收益要求和風險承受能力，從量化因子庫中選擇適當的因子為投資者量身定做預期收益模型，同時兼顧股票的預期風險和交易成本，用優化的方法計算組合中每隻股票的權重。
阿爾法對沖策略是選擇具有超額收益能力的個股組合，同時運用滬深300股指期貨對沖市場風險以獲得超額收益的絕對收益策略。此種策略追求的是與市場漲跌相關性較低的絕對收益。
用股指期貨對沖市場風險
確定了股票的最優組合並不代表一定能有正的收益。即使我們有最好的預期收益模型和最好的風險模型，我們也只可能做到戰勝所有股票的平均值，即戰勝指數。如果指數下跌了百分之二十，我們的模型即使戰勝指數百分之十，我們最終還是虧損了百分之十。那麼我們有沒有辦法在市場上獲得正的收益呢？答案就在於運用股指期貨對沖掉市場風險。
在股指期貨市場，投資者可以在購買股票現貨的同時賣空同等金額的股指期貨，即所謂的套期保值策略。如果市場上漲，現貨隨著市場的上漲而盈利，股指期貨則由於我們賣空而出現虧損。由於我們的股票組合能夠戰勝市場，所以現貨方面的盈利多於股指期貨方面的虧損，最終我們盈利。反之，如果市場下跌，現貨方面虧損，股指期貨方面會出現盈利。由於我們股票組合戰勝市場，虧損的比市場小，那麼股指期貨的盈利要大於股票方面的虧損，我們還是盈利。
主要風險在於選股策略
下面讓我們看兩個實例。以2012年2月為例，自2月1日至2月17日期間滬深300指數上漲3.13%， 此期間根據簡單的多因子模型組合測算，模型上漲3.59%，戰勝市場。如果我們在2月1日以2469點收盤價賣空1202合約，2月17日合約到期時以2537點平倉。期間股指期貨虧損2.76%，股票盈利3.59%，最終我們盈利0.83%。
以2012年5月為例，自5月2日至5月18日滬深300指數下跌4.06%，此期間模型組合下跌3.74%，跌幅小於市場。如果我們5月2日以2686點賣空1205合約，至5月18日合約到期時以2576點平倉，期間股指期貨盈利4.12%，減去3.74%的股票虧損，最終我們盈利0.38%。
從以上兩個實例中可見，不管市場上漲還是下跌，賣空股指期貨總能對沖掉大部分現貨股票組合的市場風險。阿爾法對沖策略的主要風險在選股策略上。由於股票市場的規律性變化、一些突發事件的影響和統計模型本身的概率屬性，選股模型在某些月份或特殊時期有可能失去效用，出現做多的股票跑輸市場的情形，從而產生短期的虧損。這需要投資者有正確的認識，也要求基金經理能不斷完善投資模型和操作技巧，增強獲勝概率。
熊市和震盪市表現最佳
下面我們看看阿爾法對沖交易策略和貝塔策略的對比。貝塔策略是指被動跟蹤指數的策略，從長期來講，貝塔策略是可能盈利的，但由於股票市場波動比較大，在某段特定時間內往往會出現虧損或被套住的情況。以A股市場2011年1月4日到2012年11月29日的表現，滬深300指數在2129點到3372點之間波動，日收益率最高為4.9%，最低為-3.8%，年化風險高達20%。同期的阿爾法對沖策略，日最高收益率為2.16%，最低為-0.31%，年化風險為2.1%，風險僅為指數的十分之一。從累計收益來對比，2011年到現在滬深300指數虧損近30%，而阿爾法對沖策略則累計上漲23%。
很多投資者對貝塔風險的防範意識往往不足。市場跌50%以後需要100%的收益來回填。而投資者往往不能有足夠的信念和理由來堅持，客觀上造成了追漲殺跌、市場漲而投資者虧損的局面。阿爾法對沖策略則有效地迴避了市場過山車式的震盪，使投資者能長期穩定地參與經濟的發展、股市的成長和個股的機會。
阿爾法對沖交易策略在操作中需要注意以下幾個事項。第一，現貨與期貨頭寸之前的差額，即風險暴露敞口不宜過大，否則會影響套期保值的效果。第二，由於現貨是長期持有，而股指期貨合約有到期日，所以在股指期貨合約到期時需要向下一個合約展期，從而維持套期保值的延續性。第三，股指期貨有日盯市保證金制度，投資者需要密切注意股指期貨的保證金，以免被強制平倉。第四，對沖交易策略在熊市和震盪市中表現最佳，在牛市中投資者可適當調整對沖比例，在拿到alpha收益的同時適當收獲整個市場的上漲收益。

『捌』 公司金融題目,求這道題的解答

因為不付稅，
Alpha公司Kwacc和Ke=12%
Beta公司Kd、Ke和Kwacc=12%
Alpha公司價值=55000/0.12=458333.33美元
Beta公司價值=(55000-50000*0.12)/0.12=408333.33美元
Beta公司權益市場價專值=408333.33-50000=358333.33美元
購買Alpha公司20%權益需屬花=10000*20*0.2=40000美元
購買Beta公司20%權益需花=(200000-50000)*0.2=30000美元
20%Alpha公司明年權益回報額=55000*0.2=11000美元
20%Beta公司明年權益回報額=(55000-50000*0.12)*0.2=9800美元

『玖』 Alpha 是什麼公司

http://www.alphatennis.com.cn/alphanew/index.asp
是這個么？是一家體育用品公司，有箱包，但我沒看到鎖頭~