⑴ 國際金融(套匯問題)
應該將荷蘭盾先兌換成美元，一年後再將美元兌換成荷蘭盾。原因：
假設一開始你有1.6000的荷蘭回盾，此時可兌換成答1美元，
則一年後的本利和為1*（1+8%）=1.08美元，
再兌換成荷蘭盾為1.08*1.6500=1.782,(因為此時匯率變為1美元等於1.6500荷蘭盾)，
若不進行套匯則一年後的本利和為1.6000*（1+10%）=1.616
所以有套匯利潤
⑵ 國際金融實務計算題
答：
該英國投機商買入3個月遠期1億日元需付出的英鎊為：
1億日元÷190.00=52.63萬英鎊
3個月後該英國投機回商按照即期外匯市場價答格賣出日元，收回的英鎊為：
1億日元÷180.20=55.49萬英鎊
經過這一賣空交易操作，該英國投機商獲利55.49-52.63=2.86萬英鎊
⑶ 跪求王政霞國際金融實務答案
王政霞是我們班主任，去年選修這門課，她只給課件，沒給答案
⑷ 國際金融實務 試卷 請幫忙完成50分。高人快來
一1錯2對3對4錯5錯6錯7錯8對9錯10錯。11題應該是與非居民吧。是的話就是對。12錯13對14錯15對16錯
二。1匯率亦稱「外匯行市或匯價」，是一國貨幣兌換另一國貨幣的比率，是以一種貨幣表示另一種貨幣的價格
2記賬外匯是指記賬於雙方指定銀行賬戶上的外匯，它不能兌換成其他貨幣，也不能對第三國進行支付。
2外匯期權是一種選擇契約，買方向賣方支付一定的費用後，取得在規定的時間按一定的匯率買進或賣出一定數額的某種貨幣的權力；賣方在收取一定費用後，則承擔在規定的時間按一定匯率賣出或買進一定數額的某種貨幣的義務。
3.一國貨幣對某一外幣的匯率因外匯的來源和用途不同而規定兩種或兩種以上的匯率，或本幣與外幣即期匯率的買賣差價超過2％者（國際貨幣基金組織規定），這樣的匯率稱為多種匯率或復匯率
3套利是指利用兩個市場的差異進行同時買入賣出同種一品種的合約
4會計風險是指會計風險是指在一定時間和空間環境中，會計人員因提供的會計信息存在大量失誤而導致損失的可能性
4交易風險指在約定以外幣計價成交的交易過程中,由於結算時的匯率與交易發生時即簽訂合同時的匯率不同而引起收益或虧損的風險。
5掉期交易是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。
三1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076
2.（1）美元對瑞士法郎的三個月遠期匯率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320
（2）客戶10萬瑞士法郎按遠期匯率能兌換的美元數:
100000/1.7320=5.7737萬元
3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85
EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169,買入價8.8060,賣出價8.8169
4. 即期匯率GBP/USD=1.5630/40,6個月差價318/315
遠期匯率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325
即期匯率AUD/USD=0.6870/80,6個月差價157/154
遠期匯率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726
GBP/AUD6個月的雙向匯率:
GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830
四
1影響匯率變動的經濟因素 1。國際收支狀況 2。通貨膨脹率的差異 3。利率差異。 4。政治局勢5。一國的經濟增長速度。 6市場觀點7人們的心理預期8技術分析
2調節政策包括: 1,財政政策調節.表現為運用財政收入政策、支出政策和公債政策影響社會總需求，進而通過對邊際進口傾向的影響達到調節國際收支的目的。當出現國際收支逆差，政府應採用緊縮性的財政政策，減少財政支出和提高稅率，減少政府支出，通過乘數效應使國民收入數倍地減少。 2，傾向政策調節。貨幣政策可以改變社會總需求的水平，進而影響價格、利率等變數，達到最終調節國際收支失衡的目的。當出現國際收支逆差，政府運用緊縮性的貨幣政策，可以降低國內生產的出口品和進口替代品的價格，增強本國的產品的競爭力。 3，信用政策調節。當一國面臨嚴重的經常項目逆差，則其可以有針對性直接向出口商提供優惠貸款，鼓勵出口商擴大出口；中央銀行也可以通過提高進口保證金比例，抵制出口。另外，還可以通過向外商提供配套貸款吸引投資，通過資本和金融項目的順差來平衡經常項目的逆差。 4，外貿政策調節。通過關稅和非關稅壁壘來實施貿易管制。前者通過提高外國出口商品的關稅來抵制進口，刺激對本國進口替代品的需求。後者則一方面運用配額，進口許可證等措施限制進口，另一方面運用出口補貼等措施鼓勵本國商品出口，從進出口兩方面雙向調節國際收支失衡。
⑸ 國際金融實務(第二版) 高等教育出版社 課後答案
真的沒有找到
⑹ 國際金融實務
（1）存在套匯條件 兩地存在匯差 可以在不同地方進行外匯賣買來賺取差價 （2） （7.7850/7.7840）*100萬—100萬=128.47USD
⑺ 國際金融實務題 計算題
一、歐元兌美元、美元兌港元遠期匯率分別為： 3個月 1.10029/59(升水） 7.7960/91（貼水） 二、內該套匯是有利可圖容的，具體作法是在東京外匯市場買日元賣美元，然後在紐約買美元賣日元，每一美元可以獲得0.2日元的匯差，1000萬美元可得=1000萬*0.2=200萬日元（可兌16460美元），或者1000萬*121.7/121.5-1000萬=16460美元的匯差。 三、1、歐元兌美元1個月的遠期匯率：1.0988+0.0020=1.1008 1.0996+0.0035=1.1031 所以1個月的遠期匯率為1.1008/31 2、美元兌港元3個月期的遠期匯率：7.8001-0.0041=7.796 7.8022-0.0031=7.7991 所以3個月的遠期匯率為7.7960/91
⑻ 這道國際金融實務案例分析題怎麼做，需要詳細過程
期權是對遠期金融合約執行的權力，你提到的是歐式期權，這是只有在到期日當天才能行使的權力。如果你有興趣學習的話可以看一下另外兩種主要的期權：美式期權和百慕大期權。
1）在9月23日的時候，如果瑞士法郎市場匯率：USD1=CHF1.42 意味著美國進口商支付給瑞士出口商100萬CHF需要支付1,000,000.00/1.42=704,225.35USD
差不多70萬4千多美元就可以支付100萬瑞士法郎
2）在9月23日的時候，如果瑞士法郎市場匯率：USD1=CHF1.35 意味著美國進口商支付給瑞士出口商100萬CHF需要支付1,000,000.00/1.42=740,740.74USD
差不多74萬7千多美元就可以支付100萬瑞士法郎
3）在9月23日，如果選擇手中執行該外匯期權，就可以以合同匯率：USD1=CHF1.4 意味著美國進口商支付給瑞士出口商100萬CHF需要支付1,000,000.00/1.4=714,285.71USD
差不多71萬4千多美元就可以支付100萬瑞士法郎，再加上期權費用USD18,000.00實際費用為732,285.71
差不多73萬2千多美元
因此，在第（1）種情況下，選擇執行外匯期權是虧的；而在第（2）種情況下選擇執行外匯期權可以節省約1萬5千美元（74萬7千減去73萬2千）
成本為 美元
1）704,225.35+18,000.00= 722,225.35
2）714,285.71+18,000.00= 732,285.71
⑼ 國際金融實務題
能做套匯交易。首先在東京市場賣出1000萬美元，得到121700萬日元（1000×121.70＝121700）。然後在紐約市場賣出版121700萬日元，得到權1001.65萬美元（121700÷121.50＝1001.65）。所以有利可圖，收益16500美元