金融機構壓力測試方法

① 壓力測試和性能測試有什麼區別

壓力測試和性能的測試的區別是在於他們不同的測試目的：

• 壓力測試是為了發現系統能支持的最大負載，他的前提是要求系統性能處在可以接受的范圍內，比如經常規定的葉面3秒鍾內響應 。

  所以概括的說就是：在性能可以接受的前提下，測試系統可以支持的最大負載。

• 性能測試是為了檢查系統的反映，運行速度等性能指標，他的前提是要求在一定負載下，如檢查一個網站在100人同時在線的情況下的性能指標，每個用戶是否都還可以正常的完成操作等。

  所以概括的說就是：在不同負載下(負載一定)時，通過一些系統參數(如反應時間等)檢查系統的運行情況。

② 請問什麼是壓力測試

目前對壓力測試的定義有各種各樣的解釋，並沒有統一的定義。 國際證券監管機構組織1995年最早提出壓力測試。該機構對壓力測試的定義為：壓力測試是假設市場在極端不利的情形時（如利率急升或股市重銼），分析對資產組合的影響效果。1999年該機構又指出，壓力測試是將資產組合所面臨之極端但可能發生的風險加以認定並量化。 貨幣基金組織和世界銀行2005年總結出版的《金融部門評估手冊》中對壓力測試的定義：壓力測試是對風險因素（比如資產價格）發生重大變化時資產組合價值變化幅度的大概估算。貨幣基金組織和世界銀行特別指出，之所以使用「大概估算」這個詞，是為了避免人們錯誤地認為壓力測試是一種科學精確性的工具。 國際貨幣基金組織和國際清算銀行對（宏觀）壓力測試的定義為：（宏觀）壓力測試是指用於評定金融系統在「罕見但可能發生的」宏觀經濟沖擊下的薄弱和脆弱點的一系列方法和技術。從定義可以看出，上述國際金融組織把壓力測試著眼點放在兩個地方：一是壓力測試的目的，用於評估金融體系的穩定性；二是壓力因素，主要來源於宏觀經濟沖擊。 中國銀行業監督管理委員會二00七年十二月二十五日制定的《商業銀行壓力測試指引》關於壓力測試的表述有：壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，通過測算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發生的損失，分析這些損失對銀行盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對單家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性做出評估和判斷，並採取必要措施。壓力測試能夠幫助商業銀行充分了解潛在風險因素與銀行財務狀況之間的關系，深入分析銀行抵禦風險的能力，形成供董事會和高級管理層討論並決定實施的應對措施，預防極端事件可能對銀行帶來的沖擊。對於日常管理中廣泛應用各類風險計量模型的銀行，壓力測試應成為模型方法的重要補充。壓力測試也能夠幫助銀監會充分了解單家銀行和銀行業體系的風險狀況和風險抵禦能力。壓力測試包括敏感性測試和情景測試等具體方法。敏感性測試旨在測量單個重要風險因素或少數幾項關系密切的因素由於假設變動對銀行風險暴露和銀行承受風險能力的影響。情景測試是假設分析多個風險因素同時發生變化以及某些極端不利事件發生對銀行風險暴露和銀行承受風險能力的影響。 壓力測試並不僅僅是把許多數據表套入一堆公式，它還包括一系列的判斷和假設，與獲得的結果相比，這些判斷和假設及實際計算過程同等重要，每一個假設、匯總方法或近似分析方法都可能帶來很大誤差，因此需要謹慎地進行估計和解釋。 壓力測試的目的在於分析銀行在宏觀調控、外部市場環境變化和內在經營壓力下，能夠承擔風險沖擊的能力，進而衡量銀行經營的穩健性，為強化銀行風險管理奠定基礎，更好的為維護金融穩定和實施有效監管提供決策依據。

③ 銀行壓力測試的測試結果

據國際貨幣基金組織(IMF)最新估計，加上已知損失和尚未確認的損失，全球所有金融機構的損失總額將達到令人震驚的4.1萬億美元。壓力測試的統計范圍較小，只是美國銀行19家未來兩年在糟糕但非災難性情況下所面臨的未確認損失。私營部門預計的損失規模在大約3,000億至1萬億美元，而IMF的相關預期是4,000億美元左右。美國政府的預計規模可能會位於上述范圍的中部，可能傾向於私營部門預期范圍的低端。
壓力測試獲得的第一個重要數據是：除了已經公布的損失之外，這些銀行的潛在損失總額。從這些銀行的現有資本以及未來兩年的利潤中減去上述潛在損失，得出的結果就是壓力測試第二個重要數據：即政府希望銀行在未來六個月籌集的資本總額。貝南克本周向國會保證這個金額將是可管理的；只要預計結果可信，這就能令人安心。
盡管美國政府仍堅稱會繼續採取措施維持全部19家銀行運轉，但政府現在希望能在強弱銀行之間做出區分。由於市場對羸弱銀行生存能力的擔憂也影響到了實力強勁的銀行籌集資本和恢復放貸的能力。壓力測試就旨在解決這個問題。比如，實施壓力測試的官員沒有使用完全一樣的公式來評估商業地產貸款的潛在損失；相反，他們察看了每家銀行的貸款，預計一些銀行會遭受較多損失，而其他銀行會面臨較小損失──這些差別也將公布於眾。
蓋特納和貝南克的策略就是讓市場放心強大的銀行的實力，這樣強勁銀行就不會被疲弱銀行拖後腿，同時向市場展示未來六個月提振疲弱銀行資本的路線圖──必要時會動用納稅人的資金。只要這種做法不會引發19家銀行中實力最為弱小的銀行受到擠兌，這種做法就是有意義的。
許多銀行（或許是大多數）都會被告知需要籌集更多資本。考慮到此前的風波以及國會對高管薪酬作出的強行限制，沒有哪家銀行的首席執行長會想再求助於納稅人資金。因此他們有足夠的理由提出其他替代方案。
即便少數幾家銀行能向投資者發售普通股進行籌資，貝南克和蓋特納也會感到驚喜萬分。雖然近期銀行類股的上漲令人欣慰，但發股融資仍會困難重重。
因此，即便銀行業人士對政府的壓力測試結論感到不快，他們也會制定計劃出售資產──既有整體業務，也有問題貸款和證券──同時將私人和政府現在所持的優先股轉化為普通股。這種做法不如發售新股那麼可靠，但卻可以節省股息支出（從而提高銀行利潤，資金資本金基礎），降低增發普通股的難度，並被投資者視為提高銀行資本質量的途徑。最後，一些銀行還是會接受更多的納稅人資金；現在還不清楚哪些銀行會接受政府資金以及接受的資金規模。
壓力測試的結論應當能夠減少目前影響對銀行信心的一些不確定因素。如果結論數據是可信的話，測試結果將引發關於銀行問題嚴重程度的爭論。如果這個過程如描述的那麼徹底的話，那麼潛伏在銀行帳面背後的重大意外就會更少一些。
這無疑都是有益的方面。但最終，尤其是如果經濟狀況惡化的話，美國總統奧巴馬可能會告訴國會他需要更多資金用於銀行。這樣一來，奧巴馬就可以開誠布公表示，他已經嘗試了其他各種手段。

④ 銀行如何對房產貸款進行壓力測試

銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，通過測算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發生的損失，分析這些損失對銀行盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對單家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性做出評估和判斷，並採取必要措施。如假設利率驟升100個基本點，某一貨幣突然貶值30%，股價暴跌20%等異常的市場變化，然後測試該金融機構或資產組合在這些關鍵市場變數突變的壓力下的表現狀況，看是否能經受得起這種市場的突變。
銀行壓力測試步驟和程序：確定風險因素，設計壓力情景，選擇假設條件，確定測試程序，定期進行測試，對測試結果進行分析，通過壓力測試確定潛在風險點和脆弱環節，將結果按照內部流程進行報告，採取應急處理措施和其他相關改進措施，向監管當局報告等。
銀行壓力測試通常包括銀行的信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等方面內容。壓力測試中，商業銀行應考慮不同風險之間的相互作用和共同影響。
（1）針對信用風險可以採取的壓力情景包括但不局限於以下內容：國內及國際主要經濟體宏觀經濟出現衰退；房地產價格出現較大幅度向下波動；貸款質量惡化；授信較為集中的企業和同業交易對手出現支付困難；其他對銀行信用風險帶來重大影響的情況。
（2）針對市場風險的壓力測試情景包括但不局限於以下內容：市場上資產價格出現不利變動；主要貨幣匯率出現大的變化；利率重新定價缺口突然加大；基準利率出現不利於銀行的情況；收益率曲線出現不利於銀行的移動以及附帶期權工具的資產負債其期權集中行使可能為銀行帶來損失等。 （3）壓力測試情景還包括以下情況：銀行資金出現流動性困難；因內部或外部的重大欺詐行為以及信息科技系統故障帶來的損失等。

⑤ 壓力測試是什麼意思啊

傳統上所謂壓力測試（stress testing）是指將整個金融機構或資產組合置於某一特定的（主觀想像的）極端市場情況下，如假設利率驟升100個基本點，某一貨幣突然貶值30%，股價暴跌20%等異常的市場變化，然後測試該金融機構或資產組合在這些關鍵市場變數突變的壓力下的表現狀況，看是否能經受得起這種市場的突變。

在軟體測試中：壓力測試（Stress Test），也稱為強度測試、負載測試。壓力測試是模擬實際應用的軟硬體環境及用戶使用過程的系統負荷，長時間或超大負荷地運行測試軟體，來測試被測系統的性能、可靠性、穩定性等。

⑥ 如何執行壓力測試

Jmeter是一個性能測試工具，同loadrunner類似，他功能較多，我們常用的功能是用jmeter模擬多瀏覽器對網站做壓力測試。
我們一般的網站，在進入業務功能前先需登錄，然後才能訪問業務功能。下面介紹如何用jmeter登錄系統再對主業務做壓力測試。
1. 運行jmeter
2. 左邊樹將出現測試計劃、工作台兩根節點。
3. 選擇測試計劃，按右鍵－》添加－》threads（users）線程組
線程組能設置以多少個線程並發做壓力測試。
在」循環次數」設置不選擇永遠，循環次數設置1。
4. 現在先介紹如何設置登錄http請求，選擇線程組，右鍵――添加――》sampler－―》http 請求。
http請求即模仿瀏覽器的訪問。
在「伺服器名稱或ip」設置127.0.0.1，埠號設置:8080，「方法」設置post，路徑設置網站登錄的地址，如「/exam/operatorAction」。
登錄需傳入用戶、密碼。在「同請求一起發送參數」列表中添加參數。參數值根據web應用設置。如login_user=0001;login_password=1;actFlag=login
5. 登錄成功後，網站一般將跳入主頁面。在jmap中可做判斷，判斷是否登錄後按預想進入主頁面（此步驟也可不設）。選擇4中的「http請求「，右鍵――》添加――》斷言――》響應斷言。「Apply to」設置Main smaple only；「要測試的響應欄位」設置「url樣本」；「模式匹配規則」設置「包括」，「要測試的模式」增加頁面跳轉到的主頁面，如：「studentMain.jsp」
6. 一般網站登錄後，在tomcat中生成了session，之後訪問其他頁面將無需再次登錄，前提是瀏覽器需支持cookie。在jmap中也同樣，如要繼續訪問其他頁面，還需做下面關鍵的設置。
選擇「線程組」――》右鍵――》添加――》配置元件――》Http cookie管理器。加了此步驟後，http請求將具備cookie功能，即登錄成功後訪問其他頁面將不會跳轉到登錄頁面重新登錄。
7. 對目標頁面反復壓力測試。
7.1 如何使被測頁面反復訪問達到測壓效果。選「線程組」―》右鍵――》邏輯控制器――》循環控制器。循環次數中選擇「永遠」。
7.2 選擇剛加的「循環控制器」，右鍵――》添加――》sampler－―》http 請求，按4步驟設置ip、埠，http請求方法為「get」，路徑為被壓力測試的url，如：「exam/business/studentExam.action.StudentExamAction?action=goIntoMockExam」。
按上面的設置後，已完成配置，可做壓力測試。只需點菜單「運行」――》啟動，即運行壓力測試。
8. jmeter提供了許多壓力結果查看工具。是壓力測試時非常好的分析工具。下面幾種查看工具可有選擇的添加。
8.1 察看結果樹。他記錄每次請求發送數據、響應返回數據。選擇「線程組」――》右鍵――》添加――》察看結果樹。
8.2 用表格查看結果。可查看每次請求的響應時間等。選擇「線程組」――》右鍵――》添加――》用表格查看結果。
8.3 Summary Report。可查看平均響應時間、最長響應時間等。

⑦ 審計商業銀行壓力測試，需要銀行提供什麼材料

商業銀行存款審計是指審計單位對銀行的存款以及其收付業務的真實性、正確性和合法性進行的審查。

銀行存款的審計，對揭示銀行存款收支業務中存在的差錯弊端，保護銀行存款的安全完整，保證企業嚴格遵守國家結算紀律等方面有著重要的意義。

銀行存款審查的要點是：

審查銀行存款內部控制制度的健全性和有效性；

審查銀行存款余額的真實性和正確性；

審查銀行存款收支業務的合規性和合法性。

審計商業銀行應該准備的資料有：

上一年度6月、上一年度12月、本年度6月報送銀監部門的1104報表；（風險管理部）

上一年度會計師事務所審計報告，上一年底和本年6月末的資產負債表、業務狀況表、損益表；（財務管理部）

中小企業融資方面的材料。包括信貸管理制度和業務流程圖，本行特有的經驗與做法、創新的金融產品和服務形式，遇到的困難以及希望其它部門和機構協助解決的問題；（市場管理部、風險管理部）

信貸資產安全方面的材料。實體經濟形勢變化對貸款質量產生的影響，已有不良貸款的行業分析。（風險管理部）

銀行自身發展戰略，遇到的困難和希望政府部門幫助解決的問題。（董辦、辦公室、市場管理部、風險管理部、財務管理部等）

本年度6月末的電子數據：貸款合同表、貸款分戶賬、抵質押合同表、擔保合同（關系）表。（風險管理部）

其它資料需求將在審計組進點後逐步提出。
壓力測試應在商業銀行風險管理中發揮以下作用：
（一）前瞻性評估壓力情景下風險暴露，識別定位業務的脆弱
環節，改進對風險狀況的理解，監測風險的變動。
（二）對基於歷史數據的計量模型進行補充，識別和管理「尾
部」風險，對模型假設進行評估。
（三）關注新產品和新業務帶來的潛在風險。
（四）評估銀行資產質量、盈利能力、資本水平和流動性承受壓
力事件的能力，為銀行設定風險偏好、制定資本和流動性規劃提供
依據。
（五）協助銀行制定改進措施。

⑧ 什麼是壓力測試

壓力測試

是給軟體不斷加壓，強制其在極限的情況下運行，觀察它可以運行到何種程度，從而發現性能缺陷，是通過搭建與實際環境相似的測試環境，通過測試程序在同一時間內或某一段時間內，向系統發送預期數量的交易請求、測試系統在不同壓力情況下的效率狀況，以及系統可以承受的壓力情況。

然後做針對性的測試與分析，找到影響系統性能的瓶頸，評估系統在實際使用環境下的效率情況，評價系統性能以及判斷是否需要對應用系統進行優化處理或結構調整，並對系統資源進行優化。

⑨ 壓力測試的測試方法

進行壓力測試的方法，大致可歸納為兩大類：
（1）敏感度分析（sensitiveanalysis）
此方法是利用某一特定風險因子或一組風險因子，將因子在執行者所認定的極端變動的范圍內變動，分析其對於資產組合的影響效果。這一分析方法的優點在於容易了解風險因子在可能的極端變動中，每一變動對於資產組合的總影響效果及邊際效果，缺點則是執行者對於每一逐漸變動所取的幅度及范圍必須十分恰當，否則將會影響分析的結果與判斷，特別是對於非線性報酬率的資產組合，這種情況將更為顯著。
（2）情景分析（scenarioanalysis）
即一組風險因子定義為某種情景，分析在個別情景下的壓力損失，因此此類方法稱為情景分析。情景分析的事件設計方法有兩種：歷史情景分析和假設性情景分析。
① 歷史情景分析（Historicalscenario）：利用某一種過去市場曾經發生的劇烈變動，評估其對現在的資產組合會產生什麼影響。例如考慮1987年美國股市崩盤，計算當時的歷史變動幅度，並依此基礎分析評估對資產組合的影響。BCGFS（2001）的研究顯示，1998年俄羅斯政府違約事件，是金融機構用來在信用風險壓力測試上使用的壓力事件，其他如中南美洲比索風暴、東南亞金融風暴亦是很重要的壓力事件。這種方法的優點是具有客觀性，利用歷史事件及其實際風險因子波動情形，在建立結構化的風險值計算上較有說服力，且風險因子間的相關變化情形也可以依歷史數據作為依據，使模型假設性的情形降低許多。此外，這種模型較直覺，重大歷史事件的深刻印象將使風險值與歷史事件緊密結合，管理者在設定風險限額時，便可依歷史事件的意義來進行評估，使決策更具說服力。
但這種方法的缺點在於現今金融市場變動非常迅速，許多金融商品不斷創新，因此歷史事件無法涵蓋此類商品，且某些商品的歷史價格未出現極端情況，亦無法利用此方法進行衡量。雖然過去發生過的情景未來不一定會再發生，但使用歷史情景分析方法來對資產進行風險管理，至少可保證過去的壓力事件，在事前預防下，未來不會重演。
② 假設性情景分析：僅以歷史情景分析進行壓力測試有其限制，參考歷史事件並另建立對於每個風險因子可能產生的極端事件，將使得壓力測試更具完整性，這就是假設性情景分析。這種分析方法銀行可自行設計可能的各種價格、波動及相關系數等的情景，這些汁算的設定主要來自經驗及主觀。