var模型螞蟻金融服務數據

1. 想具體了解VaR模型及其在金融風險管理中的應用 請專業人士推薦一下參考書目 有滿意答案50分

1呂曉榮 股指期貨風險管理的研究 [期刊論文] -中國外資2010(8)
2張顯柯 我國商業銀行個人金回融答盈利溯源——基於定量與定性方法的結合 [期刊論文] -西南金融2010(10)
3姚祿仕.徐文龍 風險價值法及其在證券投資中的應用 [期刊論文] -價值工程2008(2)

VaR模型及其在金融風險管理中的應用
VaR Model and Its Application for Managing Financial Risk
doi： 摘要：風險價值(簡稱VaR)是目前國際金融風險管理領域廣泛使用的工具,也是度量金融風險的一種新的技術標准.本文著重介紹了VaR的概念、計算及其應用,並指出VaR模型作為衡量金融市場風險的標准在我國的應用前景.作者： 張慧毅徐榮貞蔣玉潔
Author： Zhang Huiyi XV Rongzhen Jiang Yujie
作者單位： 天津科技大學經濟與管理學院,天津,300022

2. 求用VAR模型的歷史模擬法算一個金融控股集團的風險值怎麼算，需要哪些數據，數據在哪兒可以找到

先找它的股票價格，然後按日收盤價或周、月收盤價算出每一期的收益率。把各期收益率放一起就構成了一個代表收益（取負值就變成了損失）的分布情況。然後按95%或99%分位點就可以確定VAR了。

3. 螞蟻金服收集那麼多人臉信息，如何保證數據安全

現在的時代是互聯網的信息時代，一些互聯網平台會讓用戶提人臉識別，以及身份證明等一系列的信息。因為人臉識別而受到信息外泄的事件還比比皆是。甚至在某些平台上還公開售賣用戶的人臉照片，以及用戶的身份、銀行賬號、手機號碼等等信息。對於人臉識別信息外泄的問題，螞蟻金服的董事長井賢棟保證人臉數據編碼之後不會被任何人接觸，並且因為支付寶的原因所造成的一切金額損失，會全額賠付。

互聯網的信息時代的確給人們帶來了許多便捷，同時也帶有許多的信息泄露的安全隱患。任何未經過用戶授權，而將信息進行收集和售賣都是違法的行為，而利用人臉信息進行非法交易，並且進行財產轉移的行為也都是犯罪的行為。因此我們在輸入和應用個人信息和人臉識別的時候一定要小心，不要讓自己的信息被泄露出去，造成不必要的損失。

4. 這是我做出來的VAR（向量自回歸模型）的結果。看不太懂。。著急哎。。在線等

發現最近問計量的問題挺多。。。那我來試著回答一下：模型建立的目的跟我們一般建立的單方程（單方程多元回歸&時間序列）模型不太一樣。首先 它不基於任何先驗的理論 因此一般來說我們不分析一種變數對另一種變數的影響 而是分析某一誤差（或者說沖擊）對整個系統的影響（如果還記得線性代數 就可以知道變數之間的關系體現在矩陣里）這種方法叫做IRF——脈沖響應函數方法。。。其次 還可以考察誤差變化的重要程度 叫做方差分解方法。。。基本上VAR模型都要進行這兩個分析。。。回到你的問題 上面說了一大堆 就是沒有說顯著性的問題 是因為VAR模型裡面顯著性不那麼重要 可以允許有幾個不顯著的 不會影響分析結果 頂多在文章後面說一說。。。所以這個結果里並沒有顯著性也是因為這樣 給出的結果是系數和【】裡面的t值。。。比起顯著性 我覺得應該更加關注平穩性 不平穩可是不行的 具體就是對你這個序列進行單位根檢驗（ADF基本夠了）確定序列都平穩再做 不平穩的話 差分 或者找協整。。。如果果真需要看看顯著性才心安 那麼咱也有法子 估計出這個大表以後 在prob裡面找make system 然後隨便選一個（by lag就是按照滯後階數來排列你的變數就像這樣a（-1）b（-1） by variance就是按照變數來排列 a（-1）a（-2）隨便選不影響結果）然後得到一個大框里裡面有好多式子 選prob 然後估計 直接用OLS就行 要用SUR也可以但影響不大 得到一個結果——你想要的。。。最後我想強調一點 我見過許多同學上來就問我 為啥不顯著啊？怎麼才能顯著啊？其實顯著性的問題是相對而言的 不是說越顯著模型就做的越好（例如虛假回歸 根本毫無意義 好比拿你的身高解釋GDP）畢竟我們這門學科叫做計量經濟學 一定要有經濟原理作支撐才可以。。。建議讀一讀高鐵梅老師的《建模》那本 推到少但是比較全 而且都有操作 這樣可能做的會比較好 另外我上面的許多概念 如果不懂的話 盡管 都有很清楚的答案~（P.S. 別小看了VAR 2011經濟學諾獎Sims能得到有一半都是因為發明了這玩意~~）

5. 如何運用向量自回歸var模型對宏觀數據進行處理及

向量自回歸模型（簡稱VAR模型）是一種常用的計量經濟模型，
由克里斯托弗·西版姆斯（權Christopher
Sims）提出。它是AR模型的推廣
VAR模型是用模型中所有當期變數對所有變數的若干滯後變數進行回歸。
VAR模型用來估計聯合內生變數的動態關系，而不帶有任何事先約束條件

6. 不會計量經濟學的VAR模型操作，哪位大神會啊，求助

現在做VAR的步驟一般是這樣的：
第一步：UNIT ROOT TEST 對全部的變數
第二步：檢查協整，在兩個變數的情況回下，用Engle-Granger method和Johansen或者Stock and Watson方法是完答全一樣的，但是在多個變數的情況下，最好不要用Engle-Granger的方法，直接檢查Johansen方法中回歸出來的矩陣的rank, 如果滿秩，則所有的變數都為穩定的序列，直接使用VAR，如果是0秩，則所有的序列都進行一階差分之後VAR（前提應該是全部的序列都是I（1）），如果處於這兩者的中間，那麼就用error correction model。
第三步：確定滯後的數量，保證所有的殘差都不存在自相關性，即white noise。
然後你就可以做你想要的東西了。

7. 如何能找到螞蟻金服農村金融的數據

問螞蟻金服，但這些數據估計沒人會給你吧

8. 在線等啦 計量經濟學 var模型 形式

其實就是中括弧啊，它把線性方程組表示成為矩陣的形式而已，你把它寫回線性方程組的形式再看看就懂了

9. 求一份var模型預測實例

因為數學符號不能打出來，給你截屏出來