1. 如何認識國際金融危機的根源 後果和未來走向
這是資本主義社會發展的規律，無法避免
2. 當前國際金融危機形成的原因
1.金融危機產生的可能性
隨著商品經濟的產生，貨幣的出現，生產過程之前和之後的交換產生了時空上的分離，一旦這種分離導致商品賣出受阻，商品價值不能實現的危機就會發生。馬克思認為，正是由於商品和貨幣在價值形態上的對立和必須相互轉換，資本運動過程中才出現了經濟危機和貨幣金融危機的可能性。
首先，商品買賣分為兩個階段，在時間和空間上相互分離，使貨幣與商品轉化出現隨機性、不確定性。因為賣出商品取得了貨幣的人，不一定立刻購買，這意味著貨幣退出了流通，而商品卻在市場上等待。這種買和賣的分離或獨立就使商品生產和價值實現過程包含著中斷或危機的可能性。其次，隨著信用的發展，商品買賣中商品與貨幣不是同時出現，貨幣作為支付手段出現在未來。如果一個企業依託信用所發生的商品交換的債務債權不是恰好在同一時期內相互抵消，而且它所獲的進款不能清償債務，就出現了債務支付危機的可能。
2.虛擬資本與金融危機的發生
虛擬資本的運作直接表現為分配和交換關系。虛擬資本並不直接進人生產領域，也未直接用來消費，它處於生產與消費之間的中間環節。一般來說，股票、債券等金融資產是沒有生產成本的，其價格取決於人們在市場上對它的估價，也就是取決於人們對這類資產未來收人的預期。因此，可以將這類資產的價格看作是由人們觀念支撐的價格系統，包括地產、證券、無形資產等，構成了虛擬資本系統。虛擬資本積累，在通常情況下是可以與實體資本積累相脫節的，即虛擬資本積累反映的價值符號可以與實體資本的真實價值無關。虛擬資本的量與實體資本的量不一致，且信用經濟越發達，虛擬資本的量就可能更多地超過實體資本的量。一旦超量過大，交易主體的預期和信心就會受到沖擊，虛擬資本量相應會急劇縮小，這就可以直接引發金融危機。據馬克思分析，虛擬資本市場的過度膨脹和銀行信貸的過度增長，就是貨幣金融危機發生的基礎和條件。在這種金融系統超常發展條件下，只要證券市場的資本注人停頓、銀行收縮信用、金融投機者或金融機構失敗，都會直接觸發金融危機。在這一理論框架下，我們可以接觸到金融風暴產生的深層原因，即處於交換和分配領域的虛擬資本與實體資本相脫節以及生產和消費領域存在的嚴重矛盾。實際上，引起此次金融危機的美國次貸市場問題，就首先表現為住房信貸的虛擬資本與建築業實體資本的脫節，而這種脫節又源自於生產、消費領域的不理性行為和貧富兩極分化。
3. 國際金融危機爆發的原因
直接誘因是美國的次貸危機。只不過它的真正原因是因為生產力的發展造成產能過剩，該是金融大鱷剪羊毛的時候了。你可以看看宋鴻兵先生《貨幣戰爭》這本書，你不一定要完全接受宋先生的觀點，但是你會對美國金融系統和貨幣體系有一個基本的了解，其中就有金融危機爆發的原因的具體解釋。只不過個人認為寫得有點陰謀論。
4. 國際金融危機的真正原因
美國人超前高消費導致大量現金流入國外，從而導致過渡投機的2級房貸市場資金不足誘發金融市場信心不足產生的「擠提」，沒有充足資金的投資銀行只能進行破產處理，導致更多信心泡沫破裂！結果就是美元的必然貶值，囤積大量美元的國際投機者為避免損失擴大利用匯率杠桿對沖導致更多國家金融機構被捲入！
簡單的說就是全世界為美國人的過度消費買單！！！！！！
5. 2008年國際金融危機以來資本主義出現亂象背後的根源是什麼
2008年國際金融危機以來，資本主義出現亂象背後的根源就是資本主義的國家性質，也就是生產資料私有制。
6. 造成世界金融危機的原因是什麼
美國的過度消費和亞洲新興市場經濟國家的過度儲蓄是這次危機爆發的深層原因。長期以來美國國內儲蓄一直處於低位，對外經濟表現為長期貿易逆差，平均每年逆差佔GDP總額達到6％的水平，且這些逆差主要靠印刷美元「埋單」。而中國、日本等亞洲國家和石油生產國居民則是儲蓄過度，長期貿易順差，積累起大量的美元儲備。這些美國經濟體外的美元儲備需要尋找對應的金融資產來投資，這就為華爾街金融衍生品創造、美國本土資產價格的泡沫化提供了基礎。
時間到了布希時代，尤其是IT泡沫破裂之後，為了尋找美國經濟新的活力，就確定將房地產作為新的經濟增長點。政府積極扶持「兩房」，以60倍的杠桿給低收入購房做按揭貸款。
2001年到2006年，美國的房地產市場由於政府通過按揭貸款的支持，很快火爆起來。發展到了2007年，美國人購房的按揭貸款已經和美國的GDP一樣大。這些通過「兩房」給低收入人的住房貸款很快就有人還不上錢了，這種還不上錢的比率越來越高，就引發了次貸危機。
當時的中國也遇到同樣的問題，把住宅作為新的經濟增長點。銀行和民間也在不斷地創新新的金融產品。我記得在中央電視台《對話》節目創辦前幾期，建行上海分行在節目上推薦本行的新產品「零首付」，我還曾被邀請參加了這次節目。
美國就在搞住房按揭貸款的「零首付」。
同時，在這個過程中還發生了幾件事情：以前美國證監會（SEC）規定只有在上漲時才可以賣空，現在股票市場中下跌時也可以賣空。這個技術環節的變化也成為股票市場下滑的加速器。
另外，伴隨著泡沫成長起來的全過程，格林斯潘的金融政策不斷減息，使市場上面的資金非常便宜。
在這個鏈條中，最前面是社會中低收入家庭的住房，後面跟著一長串的杠桿放大、CDS等等衍生產品。
以上這些就是造成這次百年不遇金融風暴的原因，為這次經濟危機埋下了伏筆，有了這些原因，一定會有今天的結果。
我們以摩根士丹利為例來看一下這個結果形成 的過程。在這個過程中，因為股本金最低要求降低了，他們貸了許多的款，杠桿的倍數達到了30倍，就是說用一塊錢的股本金可以貸30塊錢的貸款。而在市場上 資金便宜的情況下，利率很低，只有4%—5%，當時摩根士丹利的股票高達每股80美元。這種不能長久持續的泡沫破裂之後，摩根士丹利的股票下跌到每股8美 元多，他們的借款的利率也從4—5%上漲到20%。同時，摩根士丹利也購買了許多CDS。金融危機發生之後，首先是銀行之間互相不信任了，各自銀行之間的 貸款急劇減少，國家之間的貸款就更少了。信心的危機更加重了各方面危機。金融市場上沒有錢，維持這種游戲的環境變了，大的危機就來了。
近年來，美國房地產投資異軍突起，這應該算是實體經濟的一部分，但是這些房地產的銷售對象主要是美國中下收入階層。在美國製造業轉移的情況下，中下階層的收入難以提高，在金融資產泡沫推動下的房地產價格的不斷上升，最終把他們逼到破產的地步，引發了世界性債務危機。因此，這次金融危機的本質是「次貸」引發的金融危機，而金融衍生產品的創新只是放大了「次貸」危機，將美國「次貸」危機演變成全球性金融風暴。
這次危機的表面原因是泡沫經濟的破滅。泡沫起因於全球流動性過剩，流動性過剩背後的深層原因卻是全球總有效需求的不足和全球生產能力供給的過剩，總的表現形態為全球儲蓄過度。換一句話說，全球經濟實際上處於一種動態無效的狀態：充裕的儲蓄資金找不到與之匹配的投資項目。
從全球區域分布來看，美國這樣的發達國家過度消費，美國之外的亞洲新興市場經濟國家、石油輸出國家和某些歐洲國家過度儲蓄，這種區域消費和儲蓄的不對稱必須依賴一個因素才能實現，即美元充當國際貨幣，成為硬通貨的代表，儲蓄過度的國家和居民將美元作為財富長期積累。因此，美國的長期貿易逆差和上述國家的長期順差可以通過美元的流動來平衡，美國長期用印刷貨幣來平衡全球實體經濟中的非均衡，遲早要出問題。因此，也可以將這次危機發生的前提條件歸咎為國際貨幣體系的缺失。即金本位制消除之後，國際貨幣體系一直是脆弱的，存在隱患的。二戰以後逐步建立起的以美元為中心的國際貨幣體系只能在短期起到作用，隨著全球化進程加深和全球經濟力量對比的變化，國際貨幣體系難以適應。因此，全球迫切需要健全的全球治理結構，包括健全的國際貨幣體系。
以上內容希望對你對金融危機的理解有所幫助.
7. 國際金融危機形成的原因及其治理
偶也不知道 打醬油滴飄過
8. 國際金融危機「從局部發展到全球」的根源是什麼應該如何克服與防止國際金融危機的發生
根源在於經濟全球化。克服和防止是不可能的，不然幾百年來的經濟學家早就解決了這個問題，能做的就是市場和國家調控一起發揮作用，將傷害減小。。。
9. 美國次貨危機引起的國際金融危機形成的原因
次貸總共不過幾千億，而美國政府救市資金早已到了萬億以上，為什麼危機還是看不到頭？有文章指出危機的根源是金融機構採用「杠桿」交易；另一些專家指出金融危機的背後是62萬億的信用違約掉期（Credit Default Swap, CDS）。那麼，次貸，杠桿和CDS之間究竟是什麼關系？它們之間通過什麼樣的相互作用產生了今天的金融危機？在眾多的金融危機分析文章中，始終沒有看到對這些問題的簡單明了的解釋。本文試圖通過自己的理解為這些問題提供一個答案，為通俗易懂起見，我用幾個假想的例子。有不恰當之處歡迎批評討論。
一。杠桿。目前，許多投資銀行為了賺取暴利，採用20－30倍杠桿操作，假設一個銀行A自身資產為30億，30倍杠桿就是900億。也就是說，這個銀行A以 30億資產為抵押去借900億的資金用於投資，假如投資盈利5％，那麼A就獲得45億的盈利，相對於A自身資產而言，這是150％的暴利。反過來，假如投資虧損5％，那麼銀行A賠光了自己的全部資產還欠15億。
二。CDS合同。由於杠桿操作高風險，所以按照正常的規定，銀行不運行進行這樣的冒險操作。所以就有人想出一個辦法，把杠桿投資拿去做「保險」。這種保險就叫CDS。比如，銀行A為了逃避杠桿風險就找到了機構B。機構B可能是另一家銀行，也可能是保險公司，諸如此類。A對B說，你幫我的貸款做違約保險怎麼樣，我每年付你保險費5千萬，連續10年，總共5億，假如我的投資沒有違約，那麼這筆保險費你就白拿了，假如違約，你要為我賠償。A想，如果不違約，我可以賺45億，這裡面拿出5億用來做保險，我還能凈賺40億。如果有違約，反正有保險來賠。所以對A而言這是一筆只賺不賠的生意。B是一個精明的人，沒有立即答應A的邀請，而是回去做了一個統計分析，發現違約的情況不到1％。如果做一百家的生意，總計可以拿到500億的保險金，如果其中一家違約，賠償額最多不過50億，即使兩家違約，還能賺400億。A,B雙方都認為這筆買賣對自己有利，因此立即拍板成交，皆大歡喜。
三。CDS市場。B做了這筆保險生意之後，C在旁邊眼紅了。C就跑到B那邊說，你把這100個CDS賣給我怎麼樣，每個合同給你2億，總共200億。B想，我的400億要10年才能拿到，現在一轉手就有200億，而且沒有風險，何樂而不為，因此B和C馬上就成交了。這樣一來，CDS就像股票一樣流到了金融市場之上，可以交易和買賣。實際上C拿到這批CDS之後，並不想等上10年再收取200億，而是把它掛牌出售，標價220億；D看到這個產品，算了一下，400億減去220億，還有180億可賺，這是「原始股」，不算貴，立即買了下來。一轉手，C賺了20 億。從此以後，這些CDS就在市場上反復的抄，現在CDS的市場總值已經抄到了62萬億美元。
四。次貸。上面 A,B,C,D,E,F....都在賺大錢，那麼這些錢到底從那裡冒出來的呢？從根本上說，這些錢來自A以及同A相仿的投資人的盈利。而他們的盈利大半來自美國的次級貸款。人們說次貸危機是由於把錢借給了窮人。筆者對這個說法不以為然。筆者以為，次貸主要是給了普通的美國房產投資人。這些人的經濟實力本來只夠買自己的一套住房，但是看到房價快速上漲，動起了房產投機的主意。他們把自己的房子抵押出去，貸款買投資房。這類貸款利息要在8％－9％以上，憑他們自己的收入很難對付，不過他們可以繼續把房子抵押給銀行，借錢付利息，空手套白狼。此時A很高興，他的投資在為他賺錢；B也很高興，市場違約率很低，保險生意可以繼續做；後面的C,D,E,F等等都跟著賺錢。
五。次貸危機。房價漲到一定的程度就漲不上去了，後面沒人接盤。此時房產投機人急得像熱鍋上的螞蟻。房子賣不出去，高額利息要不停的付，終於到了走頭無路的一天，把房子甩給了銀行。此時違約就發生了。此時A感到一絲遺憾，大錢賺不著了，不過也虧不到那裡，反正有B做保險。B也不擔心，反正保險已經賣給了C。那麼現在這份CDS保險在那裡呢，在G手裡。G剛從F手裡花了300億買下了 100個CDS，還沒來得及轉手，突然接到消息，這批CDS被降級，其中有20個違約，大大超出原先估計的1％到2％的違約率。每個違約要支付50億的保險金，總共支出達1000億。加上300億CDS收購費，G的虧損總計達1300億。雖然G是全美排行前10名的大機構，也經不起如此巨大的虧損。因此G 瀕臨倒閉。
六。金融危機。如果G倒閉，那麼A花費5億美元買的保險就泡了湯，更糟糕的是，由於A採用了杠桿原理投資，根據前面的分析，A 賠光全部資產也不夠還債。因此A立即面臨破產的危險。除了A之外，還有A2，A3,...,A20，統統要准備倒閉。因此G,A,A2,...,A20一起來到美國財政部長面前，一把鼻涕一把眼淚地游說，G萬萬不能倒閉，它一倒閉大家都完了。財政部長心一軟，就把G給國有化了，此後A,...,A20的保險金總計1000億美元全部由美國納稅人支付。
七。美元危機。上面講到的100個CDS的市場價是300億。而CDS市場總值是62萬億，假設其中有10％的違約，那麼就有6萬億的違約CDS。這個數字是300億的200倍。如果說美國政府收購價值300億的CDS之後要賠出1000 億。那麼對於剩下的那些違約CDS，美國政府就要賠出20萬億。如果不賠，就要看著A20,A21,A22等等一個接一個倒閉。無論採取什麼措施，反正這金融危機是擋不住了。。。
以上計算所用的假設和數字同實際情況會有出入，但美國金融危機的嚴重性無法低估。
10. 當前國際金融危機的根源以及對中國的影響
根源一句話，由美國次貸危機引發的全球性經濟危機。關鍵是對進出口貿易的影響較大。當年進出口貿易額下降了27%，對一些依靠外貿為生或外貿為主的企業來說，具有較大影響，一些企業瀕臨破產，政府財政壓力加大。但由於我國金融市場，相對於一些國家來說，不算是很開放，而且內部增長力旺盛 ，所以影響相對較小。