Ⅰ 歷屆國際金融自考試題及答案
例年試卷在你所在省的自考網上就有 上面有個叫試卷大綱或者叫例年試題庫的 裡面全部都是例次考試的試卷 不過答案是沒有的 在網上也是找不到的
Ⅱ 急求國際金融考試題答案（過程也要）
1.（1）遠期匯率抄=（0.6440-0.019）/（0.6450-0.0185）=0.6250/65
用即期DM賣出價和遠期買入價計算掉期率
掉期率＝（0.6450-0.6250）*100%/0.6450=3.1008%，小於利差4%
（2）掉期率小於利差,套利有利,即借低利率貨幣美元兌換成高利率貨幣有利
借100萬美元,即期兌換成DM（價格0.6450），投資1年，同時簽訂一個遠期賣出100萬DM投資一年的本利和（價格為0.6250）合同，到期DM本利和取出，按合同兌換成美元，再減去借的美元本利，即為套利獲利：
1000000/0.6450*（1+10%）*0.6250-1000000*（1+6%）=5891.47美元
2.(1)DM/SFr=1.3899/1.6920=0.8215
(2)DM/SFr不能夠計算
(3)DM/SFr=(1.3894/1.6922)/(1.3904/1.6917)=0.8211/0.8290(交叉相除)
(4)GBP/DM=(1.6808*1.6917)/(1.6816*1.6922)=2.8434/2.8456(同邊相乘)
3.與1相同
Ⅲ 求助！國際金融題
1.(1)1個月後市場匯率為USD1=JPY107,即美元下跌,交易員選擇執行期權:
即按110的價格賣出美元,再在市場上補進美元(價格107),減去期權費(按市場價摺合成日元),損益:
10000000*(110-107)-10000000*1.7%*107=11810000日元,賺1181萬日元,按市場價摺合成美元為:11810000/107=110373.83美元
(2)1個月後市場匯率為USD1=JPY110,交易員可選擇執行期權,也可不執行期權,結果一樣,損失額即為期權費:
10000000*1.7%=170000美元
(3)1個月後市場匯率為USD1=JPY113時,交易員放棄期權,損失額即為期權費:170000美元
2.三個月遠期匯率￡1=US$(1.9050-0.0030)-(1.9060-0.0020)=1.9020-1.9040
3個月後兩個市場的即期匯率均為￡1=US$1.8500-1.8510
倫敦市場上:以1.9020賣出100000英鎊,獲得美元,再以市場價補回英鎊,賺:
100000*1.9020-100000*1.9020/1.8510=87444.73美元
紐約市場:以1.9020賣出50000英鎊,獲得美元,再以市場價補回英鎊,賺:
50000*1.9020-50000*1.9020/1.8510=43722.37美元
困為兩個市場均是賣出,所以損益合計為,投機收益為:
150000*1.9020-150000*1.9020/1.8510=131167.10美元
Ⅳ 急～國際金融的題！
即期匯率1A=2B，根據利率平價，遠期匯率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的貨幣遠期貶值）
（1）即期100萬A可兌換200萬B
（2）將200萬B存款一年，可獲：200萬*（1+4%）=208萬B
（3）100萬A存款一年，可獲：100萬*（1+6%）=106萬A
（4）根據利率平價，遠期匯率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的貨幣遠期貶值）兩項投資沒有差異
（5）A貨幣貶值率應該是2%，即為兩種貨幣年利差
Ⅳ 國際金融試題與答案
100*8=800
Ⅵ 關於國際金融方面的試題
BDBCB ACA-- CBDCC AAB-C
橫杠為不知道，三日後查證後再告訴你