Ⅰ 急急急 國際金融的計算題
就是小學乘法的問題。
買入英鎊，賣出歐元。1歐元能換1.2744美元。然後拿1.2744美元換版英鎊，可以換到權1.2744/1.4823 = 0.8597 英鎊。此時1歐元換到了0.8597英鎊。英鎊對歐元的匯率為：英鎊/歐元 = 1.1632。顯然沒有能夠實現 1.1626的目標。
要實現1.1626，則有1英鎊等於1.1626歐元，由於EUR/USD不變，所以1英鎊等於1.1626*1.2744 = 1.4816美元。所以當GBP/USD達到1.4816時，可以達到客戶要求。
Ⅱ 求國際金融計算題
1、當3個月1美圓=0.85歐的時候，意味著歐元貶值了。這樣貿易公司可以選擇不去執行專合約。也就屬是說此時 他只需要支付 保險費6.76萬美圓和期權費 1.01W即合同金額的0.5%。再按照當時的匯率即1美圓=0.85歐來購買支付進口貨款，為235.2941萬美圓。三項相加就是它總共需要支付的美圓數。
2、當美圓=1.15歐的時，意味著歐元如其預期一樣升值了。這時候就會執行期權合約。按照當初協定的匯率購買歐元，即 200W歐=200X1.01=202萬美圓。再加期權費和保險費用（見1），就是它需要支付的美圓數。
OVER。
此題的關鍵在於理解期權是購買一種權利，可以在預期准確的時候執行，預期不準確的時候放棄。主要是規避風險避免損失的一種手段。再加上一些直接標價法和間接標價法的套算，把費用和實際購買的200萬歐按照協議價格還是3個月時的即期匯率來套算為美圓就可以了。
Ⅲ 國際金融學計算題
預期美元下跌，出口商為了避免將來收取的貨款兌換的損失，採取期權保值內，購買美元看跌容期權。如果3個月後美元下跌，就執行期權，如果美元不下跌或者上漲就放棄期權。
8月到期日，匯率變為USD1=CNY6.4150，即與預期一致，執行期權，以6.4230的價格賣出美元，獲取人民幣，減去期權費，實際獲得人民幣貨款：200萬*（6.4230-0.01）=1282.6萬人民幣。這樣由於採取了期權保值措施，避免了：200萬*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民幣的損失。
Ⅳ 國際金融計算期權的盈虧平衡點
（1）期權費=5萬/500萬歐元=0.01美元/歐元
盈虧平衡點=1.2010-0.01=1.191
（2）A：500萬歐元×專1.2000-5萬美屬元=595萬美元
B：500萬歐元×1.2030-5萬美元=596.5萬美元
Ⅳ 國際金融期權的題目
買入來期權，市場匯率高於源協議利率，執行期權，即以協議利率買入英鎊（賣出美元3000萬），3000萬/1.75，期權費：3000萬/1.75*0.02美元，按市場價價摺合英鎊為3000萬/1.75*0.02/1.8，如果不做期權，按市場價賣出可獲英鎊3000萬/1.8，由於做了期權交易，共收益（多獲英鎊）：
3000萬/1.75-3000萬/1.8-3000萬/1.75*0.02/1.8=-28.5714萬英鎊
Ⅵ 國際金融實物計算題
買入賣出歐元歐式（看跌）期權一份，協定執行價1EUR=1.3200USD
一，當市價=1.2800
低於執行價，執行期權，即回按協定價賣出答10000歐元，獲美元13200，市場補回美元歐元需要美元12800，差價減去期權費，交易員通過該期權交易獲利：13200-12800-10000*0.02=200美元
二，當市價=1.3000
低於執行價，執行期權，即按協定價賣出10000歐元，獲美元13200，市場補回美元歐元需要美元13000，差價減去期權費，交易員通過該期權交易獲利：13200-13000-10000*0.02=0美元，即不賺不虧，期權平衡點。
三，當市價=1.3100
低於執行價，執行期權，即按協定價賣出10000歐元，獲美元13200，市場補回美元歐元需要美元13000，差價減去期權費，交易員通過該期權交易損益：13200-13100-10000*0.02=-100美元，虧損100美元。
四，當市價=1.3200
等於執行價，執行與否結果一樣，虧損額為期權費200美元
Ⅶ 國際金融期權題目
10張澳元期貨合約可以避掉這個風險，原因是澳元期貨合約的交易單位是回10萬澳元(按CME標准合約答來算)，現在的風險口徑是100萬澳元，故此需要10張澳元期貨合約。10張澳元期權合約可以避掉這個風險(這個澳元期權合約不太記得其標准合約是多少了，正常來說應該與期貨是一致的)。
如果你對支付期內的澳元的未來價格走勢預期是相對平衡或者是上漲時，由於你是要支付澳元的資金，應該通過建立看漲(或做多)澳元來鎖定你的支付成本，若你對澳元未來的走勢預期是會有較大幅度的下跌時，由於你是要支付澳元的資金，應該通過買入看漲澳元的期權來更好有效的控製成本，原因是當澳元低於期權的行權價時你可以選擇不行權，你實際上只是支付了一筆期權金來防止澳元上漲帶來的資金需求的損失，而不需要面對期貨做多而面臨澳元下跌時所產生的不利影響。
Ⅷ 國際金融外匯期權題目——急，在線等，請列出詳細步驟，謝謝！
期權的話到期時如果匯率對你有利你可以以當時價格成交若不利你可以選擇不成回交，你答只是損失了每英鎊0.02的期權費，這樣就相當於你多了一種選擇權利而不是義務，遠期外匯是把今後一年的匯率鎖定在1英鎊=1.46美元在這一年裡不管英鎊美元匯率如何波動你都是以遠期外匯合約的1英鎊=1.46美元進行交割，
Ⅸ 國際金融外匯期權！
1、執行期權：買入看漲期權，到期日市場匯率0.2160美元，高於執行價格，執行期權，即以執回行價買入瑞士法郎（化答去美元：0.2140*125000*20），再在市場出售，獲得美元，減去期權費即為收益：
125000*20*0.2160-125000*20*0.2140-125000*20*0.01＝-20000（美元）
損失2萬
2、如不執行期權，損失的為期權費：125000*20*0.01＝25000
Ⅹ 國際金融計算題！！求教~~~~
呵呵……僅供參考：
1、12月10日將會收到客戶交付的S$現貨S$3000000元，因此套期保值應該採用交易額度相同，交易方向相反的方式進行，即應該賣出12月份交割的S$期貨合約3000000/125000＝24份，需要支付US$3000000*0.60754=1822620元，如果12月10日得即期匯率為0.5900US$/S$,那麼客戶支付的S$現貨S$3000000元可以兌換US$3000000*0.5900=1770000元，期貨交易帶來盈利為：US$3000000*(0.60754-0.5900)=52620元，現貨損失為：US$3000000*(0.5950-0.5900)=15000元,因此：
該跨國公司通過套期保值獲得利潤為：US$52620-15000=37620元。
2、該公司購買的期權合同份數為：1250000/62500=20份，支付期權費為：US$0.01*1250000=12500元，到期日執行期權帶來收益為：US$1250000*(0.22-0.21)=12500元，因此該公司執行期權帶來的總收益為0。
3、以每份期權合同金額10000日元為例，則公司購買了1000000日元的雙向期權合同，共需支付期權費US$1000000*0.000268=268元，傭金為US$1000000*0.5/100/110=45.45元，因此共支付期權費和傭金：US$313.45元，協定價格 JP￥1=US$0.008929相當於US$1=1/0.008929=112JP￥。
市場匯價為US$1=JP￥100時，公司盈虧US$1000000*(0.01-0.008929)-313.45=757.55元；
市場匯價為US$1=JP￥125時，公司盈虧US$1000000*(0.008929-0.008)-313.45=615.55元；