『壹』 國際金融計算題
利用遠期外匯交易保值，簽訂買入6個遠期200萬澳元的外匯交易合同以鎖定美元支付額，則公司6個月後支付200萬澳元，需要美元：200萬/（1.6560-0.0220）=122.399021萬美元
BSI法來保值，借X美元利率10%，兌換成澳元，持有（投資）利率5.5%，到期支付並支付美元本息。
X*1.6560*（1+5.5%*6/12）=200萬，X=200萬/1.6560/（1+5.5%*6/12）
最終支付美元=200萬/1.6560/（1+5.5%*6/12）*（1+10%*6/12）=123.417610萬
顯然，遠期外匯交易保值更為有利。
『貳』 考試考試！國際金融計算題：套利相關。遠期匯率
貼水率來=（2.7270-2.7100）/2.7270
你做的沒問題源
第二道題和第一道同理設3個月遠期匯率為Y，1000英鎊
1000+1000X0.095/4=（1971+1971X0.07/4）/Y
X=1.9590
貼水120點
『叄』 國際金融計算題！求解！
（1）如果美元三個月遠期升水0.65/0.48
英鎊兌美元三個月的遠期匯率：￡1=$（1.5805-0.65）/（1.5815-0.48）=0.9305/1.1015
（2）如果美元三個月遠期貼水0.35/0.50
英鎊兌美元三個月的遠期匯率：￡1=$（1.5805+0.35）/（1.5815+0.50）=1.9305/2.0815
『肆』 一個國際金融的計算題
首先說，我不知道抄你這襲題是哪本書上的，但是這本書名詞翻譯的很拗口，那個「協定價格」和「保險費」如果換成「執行價格」和「權利金」，回答你這題的人就會很多。
好了，答題。
權利金是跑不掉的成本，因為購買期權的時候已經支付了，相應得到了以執行價格￡1= ＄1.4950匯兌的權利，0.5%的傭金也逃不掉。
在￡1= ＄ 1.4000情況下，顯然行使權利，以執行價格￡1= ＄1.4950匯兌。
1000萬，乘以1.4950-0.0212=1.4738，得到14738000美元，再乘以99.5%（0.5%的傭金），得到14664310美元。
在￡1= ＄1.6000的情況下，顯然不行使權利。所以按照市場價匯兌。
用1000萬，乘以1.6000-0.0212=1.5788，得到15788000美元，再乘以99.5%，得到15709060美元。
剛看見有人問，一下答兩個
『伍』 國際金融計算題
6.紐約外匯市場匯價為：U．S＄1＝HK7.7201－HK7.7355
香港外匯市場匯價為：U．S＄1＝HK7.6857－HK7.7011
顯然紐約外匯市場美元價格高,香港外匯市場美元價格低,可以在價格低的地方買進美元,再在價格高的地方拋出,即可獲利:
套匯收入:90000000/7.7011*7.7201-90000000=222046.20港元
7.3個月遠期:英鎊/比利時法郎=(50.4651-0.0800)-(50.5661-0.1200)=50.3851-50.4461
3個月遠期:比利時法郎/英鎊=(1/50.4461)/(1/50.3851)=0.019823/0.019847
3個月遠期比利時法郎匯率的買入價:0.019823;賣出價0.019847.
『陸』 一道國際金融中關於外匯套期保值的計算
做賣復出套期保值由於美製元遠期貼水，即3個月後相同美元金額只能兌換更少英鎊，故3個月期遠期匯率為(1.3048+0.013)/(1.3074+0.014)=1.3178/1.3214賣出3個月期美元，可收入的英鎊金額為：235600/1.3214=178295.75英鎊
『柒』 國際金融的計算題（急）
（1）我不認為一樓的人回答的是對的。這是掉期合同，與遠期合同是不同的，在掉期的時候，不是先賣後買，而是買賣同時進行，因而只計算一次買賣差價！一樓這樣寫就是先賣後買，損失了兩次買賣差價！注意掉期利率的計算與遠期利率是不同的！因為即期匯率的選取對掉期結果不產生影響，掉期交易實際上只與買入和賣出掉期點有關！這是掉期交易的獨特之處。
銀行即期賣出美元 7.9836
三個月遠期買入美元 7.9866（7.9836+0.0030=7.9866）
（2）直接用匯率買入價換算
100*2.00*1.93*1/3.82=101.0471萬美元
100萬美元經過三角套匯之後變成了101.0471萬美元，有利可圖。
（3）GBP買入價/USD賣出價：
GBP/USD=12.2426/7.1568=1.7106
GBP賣出價/USD買入價：
GBP/USD=12.2438/7.1542=1.7114
『捌』 國際金融計算題（抵補套利）
1.這里明顯出現了利率差，而遠期匯率和近期匯率差只要不超過利率差專就能套利：
掉期率屬(中間價計)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,
這里明顯不高於5%的利率差。這個是典型的抵補套利。
2.100萬的CAD先轉換成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
總共99.867+4.9934=104.8604W
6個月後匯率為1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再轉換成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大則6月後得利100*0.05/2=2.5W CAD
則抵補套利為104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%
樓主我做這題，非常辛苦，敲了半天，多給點獎勵分吧。謝謝。
你是學銀行學的吧，多看書啊。 （之前數字看錯了次，悲劇下，重新計算了）
『玖』 一道遠期匯率有關國際金融計算題
3個月遠期匯水為50/30,這個是掉期率，前高後低說明匯率是升水，也就是說三個月的專遠期匯率為1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把屬50/30這個掉期率加上就可以了。此時香港貨幣市場的一年期利率為4%。美國貨幣市場上的一年期利率為6%，這個明顯是港幣的實際利率大於美元的實際利率，所以我們將200萬港幣賣出，全部買入美元=200/7.8280=25.5754萬將這些美元存入銀行三個月後得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590萬，然後在賣出美元，買入港幣得到=25.9590/0.1277=203.28萬港幣，即可套利。 第二問方法與上述相同
『拾』 國際金融考試計算題
先提個問題，時間是不是搞錯了。3月份3個月後應該是6月份了：）
簽訂遠期合約回
買入一份遠答期合約
賣出100萬英鎊 按 三個月後的遠期匯率是1.918成交
這樣鎖定了外匯的風險
3個月後收到的100萬英鎊履行合約
收入191.8萬美金
原來應得收入192萬美金
這種遠期合同是最保守的一種
（避免了什麼都不做，最後只有191萬美金）
減少多損失0.8萬美金
不過事實上還是損失了0.2萬美金（不考慮交易費用和利息）
應該還有用外匯期權套利的，不過本題條件比較少