⑴ 國際金融題
肯定會套期保值啊。
⑵ 國際金融題目
題目1：在紐約的交易市場採用的是直接標價法，即銀行買入價為.59usd，賣出價1.60usd，投機者如果要買入英鎊，應按照銀行的賣出價即1.60usd進行交易。也就是用1/1.60*100000=62500gbp。
投機者的下一個動作是在倫敦市場賣出外匯，由於在倫敦市場採用的是間接標價法，前一個價格是銀行的賣出價，即銀行賣出1.62usd，投機者需要支付1gbp，所以，投資者在倫敦買入美元，應按照倫敦銀行的賣出價計算，即62500*1.62=101250usd.
簡單地說：投機者在紐約以美元買入英鎊，在倫敦賣出英鎊換回美元，結果套匯盈利1250美元。
題目2：首先，我們看到6個月外匯掉期55/45，如果用加法算，其遠期匯率小於即期匯率，因此不正確，如果用減法算，也就是買入價-0.0055，賣出價-0.0045，得到的結果是遠期匯率比即期匯率高，結論正確，因此，6個月遠期匯率應當變為usd1=sgd4.7170/4.7190
現在投機者在新加坡，以直接標價法買入美元，將得到：1/4.7225*1000000=211752.25usd。
利用這些美元在美國市場投資。6個月後得到收入如下：
211752.25*（1+8%/12)^6=220364.77
6個月後，將美元按照遠期匯率賣出價換回新加坡元：
220364.77*4.7190=sgd 1039901.35
現在算如果投機者不進行拋補套匯的投資收入：
1000000*(1+6%/12)^6=sgd 1030377.5
綜上所述，投機者利用拋補套利獲得的收益比在本國獲得收益多盈利了9529.85新加坡元。
希望這兩個答案能讓您滿意。同時千萬別忘了把分加給我，別讓我的勞動白付出哦。
⑶ 急求國際金融考試題答案（過程也要）
1.（1）遠期匯率抄=（0.6440-0.019）/（0.6450-0.0185）=0.6250/65
用即期DM賣出價和遠期買入價計算掉期率
掉期率＝（0.6450-0.6250）*100%/0.6450=3.1008%，小於利差4%
（2）掉期率小於利差,套利有利,即借低利率貨幣美元兌換成高利率貨幣有利
借100萬美元,即期兌換成DM（價格0.6450），投資1年，同時簽訂一個遠期賣出100萬DM投資一年的本利和（價格為0.6250）合同，到期DM本利和取出，按合同兌換成美元，再減去借的美元本利，即為套利獲利：
1000000/0.6450*（1+10%）*0.6250-1000000*（1+6%）=5891.47美元
2.(1)DM/SFr=1.3899/1.6920=0.8215
(2)DM/SFr不能夠計算
(3)DM/SFr=(1.3894/1.6922)/(1.3904/1.6917)=0.8211/0.8290(交叉相除)
(4)GBP/DM=(1.6808*1.6917)/(1.6816*1.6922)=2.8434/2.8456(同邊相乘)
3.與1相同
⑷ 國際金融試題與答案
100*8=800
⑸ 國際金融考題
存在套利機抄會
先在東京市場襲上將美元換做130*100萬日元，然後再倫敦市場上，將日元換做130*100/150 萬英鎊，然後再在紐約市場上將英鎊換做美元為（130*100/150）/0.75 那麼就是115.5555556萬美元
那麼就是賺了153555556萬美元