第一章公司金融

㈠ 第1章 為什麼將Python用於金融

%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%9C%BA%E6%9E%84%E5%87%A0%E4%B9%8E%E5%89%8D%E7%AF%87%E4%B8%80%E5%BE%8B%E7%9A%84%E7%94%A8SAS%E3%80%82%E6%9C%80%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E7%9A%84%E5%9C%A8%E4%BA%8E%E7%94%A8SAS%E7%9C%81%E5%8D%B4%E4%BA%86%E5%B0%BD%E8%81%8C%E8%B0%83%E6%9F%A5%E3%80%82R%E4%BD%9C%E4%B8%BA%E4%B8%80%E6%AC%BE%E5%85%8D%E8%B4%B9%E8%BD%AF%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E6%9C%89%E5%A4%A7%E9%87%8F%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E7%9A%84library%E6%88%96%E8%80%85package%E3%80%82%E4%BD%A0%E8%AF%B4%E4%BD%A0%E7%94%A8%E5%90%A7%EF%BC%8C%E6%8C%BA%E6%96%B9%E4%BE%BF%EF%BC%8C%E4%BD%86%E6%98%AF%E6%AF%8F%E7%94%A8%E4%B8%80%E6%AC%A1%E4%BD%A0%E5%B0%B1%E5%BE%97%E7%BB%99%E8%BF%99%E4%B8%AA%E6%9D%A5%E4%B8%80%E6%AC%A1%E5%B0%BD%E8%81%8C%E8%B0%83%E6%9F%A5%E3%80%82%E4%B8%8D%E7%84%B6%E9%93%B6%E8%A1%8C%E5%86%85%E7%9A%84model+validation+team%EF%BC%8Cinternal+audit%E6%88%96%E8%80%85%E7%BE%8E%E8%81%94%E5%82%A8%E9%83%BD%E5%9B%9E%E6%9D%A5%E6%8C%91%E9%BA%BB%E7%83%A6%E7%9A%84%E3%80%82%E6%88%96%E8%80%85%E4%BD%A0%E4%B8%8D%E7%94%A8%EF%BC%8C%E4%B8%8D%E8%BF%87%E8%87%AA%E5%B7%B1%E6%8A%8A%E6%89%80%E6%9C%89%E9%9C%80%E8%A6%81%E7%9A%84%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%86%99%E4%B8%80%E9%81%8D%E4%B9%9F%E5%A4%9F%E7%B4%AF%E7%9A%84%EF%BC%8C%E4%BD%95%E5%86%B5%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%86%99%E4%BA%86%E4%B9%9F%E9%9C%80%E8%A6%81validate%E3%80%82%E8%80%8C%E4%B8%8D%E7%AE%A1%E6%98%AF%E5%AF%B9%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9code%E7%9A%84%E5%B0%BD%E8%81%8C%E8%B0%83%E6%9F%A5%EF%BC%8C%E8%BF%98%E6%98%AF%E5%AF%B9%E8%87%AA%E5%B7%B1code%E7%9A%84validation%EF%BC%8C%E9%83%BD%E6%88%90%E6%9C%AC%E5%BE%88%E9%AB%98%EF%BC%8C%E7%89%B5%E6%89%AF%E5%BE%88%E5%A4%9A%E9%83%A8%E9%97%A8%EF%BC%8C%E9%9C%80%E8%A6%81%E6%8C%89%E7%85%A7%E8%AF%A6%E7%BB%86%E7%9A%84%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%B5%B0%E4%B8%8B%E6%9D%A5%E3%80%82%EF%BC%88%E7%BE%8E%E8%81%94%E5%82%A8%E7%9A%84%E8%A6%81%E6%B1%82%E8%B6%8A%E6%9D%A5%E8%B6%8A%E4%B8%A5%E6%A0%BC%E4%BA%86%EF%BC%89%E5%8F%8D%E8%A7%82SAS%EF%BC%8C%E4%BD%9C%E4%B8%BA%E4%B8%80%E4%B8%AAdefault%E5%B7%A5%E5%85%B7%EF%BC%8C%E4%B8%8D%E7%AE%A1%E6%98%AF%E7%94%A8Base+SAS%E8%BF%98%E6%98%AFSAS+EG%EF%BC%8C%E4%BA%A4%E7%82%B9%E9%92%B1%E5%B0%B1%E5%A5%BD%E4%BA%86%E3%80%82%E5%AF%B9%E4%BA%8E%E8%BF%99%E4%BA%9B%E6%9C%BA%E6%9E%84%E6%9D%A5%E8%AF%B4%EF%BC%8CSAS%E7%9C%9F%E7%9A%84%E4%B8%8D%E8%B4%B5%E3%80%82%E6%88%91%E4%BB%AC%E6%9C%80%E8%BF%91%E5%9C%A8%E5%B8%AE%E6%9F%90%E5%A4%A7%E8%A1%8CBulid+model%EF%BC%8Cteam%E5%8E%BB%E4%BA%86%E5%87%A0%E5%8D%81%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%8C%E5%AE%A2%E6%88%B7%E4%B9%9F%E6%B2%A1%E5%9C%A8%E4%B9%8E%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E6%AF%8F%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E9%83%BD%E9%9C%80%E8%A6%81%EF%BC%8C%E5%B0%B1%E7%BB%99%E6%AF%8F%E4%BA%BA%E9%83%BD%E9%85%8D%E4%BA%86Base+SAS%E5%92%8CSAS+EG%E3%80%82%E5%8F%A6%E5%A4%96%E9%93%B6%E8%A1%8C%E5%8A%A8%E8%BE%84%E4%B8%8A%E7%99%BE%E4%B8%AAG%E5%A4%A7%E5%B0%8F%E7%9A%84%E6%95%B0%E6%8D%AE%EF%BC%8CR%E8%B7%91%E8%B5%B7%E6%9D%A5%E5%8F%AF%E8%83%BD%E7%9C%9F%E7%9A%84%E5%A4%AA%E5%90%83%E5%8A%9B%E4%BA%86%E3%80%82%E7%9B%B8%E5%8F%8D%E5%9F%BA%E4%BA%8EServer%E7%9A%84SAS%E7%94%A8%E8%B5%B7%E6%9D%A5%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E6%B5%81%E7%95%85%E3%80%82Python+vs.+C%2B%2B%E8%BF%99%E4%B8%AA%E6%88%91%E4%BA%86%E8%A7%A3%E4%B8%8D%E5%A4%9A%E3%80%82%E4%BD%86%E6%98%AFPython%E5%9C%A8machine+learning%E4%B8%8A%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8%E8%B6%8A%E6%9D%A5%E8%B6%8A%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E6%89%80%E4%BB%A5%E5%9C%A8%E9%87%8F%E5%8C%96%E4%BA%A4%E6%98%93%E4%B8%8A%E5%BA%94%E8%AF%A5%E8%BF%98%E6%98%AF%E6%9C%89%E5%89%8D%E6%99%AF%E7%9A%84%E3%80%82%E8%80%8C%E4%B8%94Python%E5%92%8C%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%AF%AD%E8%A8%80%E7%9A%84%E5%AF%B9%E6%8E%A5%E5%81%9A%E7%9A%84%E5%BE%88%E6%A3%92%EF%BC%8C%E4%B9%9F%E7%AE%97%E6%98%AF%E4%BB%96%E7%9A%84%E4%BC%98%E5%8A%BF%E5%90%A7%E3%80%82%E5%8F%A6%E4%B8%80%E6%96%B9%E9%9D%A2Python%E7%9C%9F%E7%9A%84%E5%BE%88%E7%AE%80%E6%B4%81%EF%BC%8C%E8%BF%9E%E6%88%91%E8%BF%99%E7%A7%8D%E7%9C%8B%E8%A7%81C%2B%2B%E5%B0%B1%E5%A4%B4%E7%96%BC%E7%9A%84%E4%BA%BA%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%86%99%E4%B8%80%E4%BA%9Bsimulation%E3%80%82%E5%A6%82%E6%9E%9C%E8%A6%81%E6%B1%82%E4%B8%8D%E6%98%AF%E5%BE%88%E4%B8%A5%E6%A0%BC%EF%BC%8C%E5%BE%88%E5%A4%9A%E4%BA%BA%E4%BC%9A%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E4%B9%90%E4%BA%8E%E6%8E%A5%E5%8F%97Python%E5%90%A7%E3%80%82

㈡ 第1章 為什麼將Python用於金融

python是一門高級的編程語言，廣泛應用在各種領域之中，同時也是人工智慧領域首內選的語言。
為什麼容將python用於金融？因為Python的語法很容易實現金融演算法和數學計算，可以將數學語句轉化成python代碼，沒有任何語言能像Python這樣適用於數學。

㈢ 第1章 為什麼將Python用於金融

Python在金融中的應用
在過去的十年裡，隨著自動化技術的出現，科技最終成為傑出的金融機構，銀行，保險和投資公司，股票交易公司，對沖基金，券商等公司的一部分。根據2013年的Crosman 報告，與2013年相比，銀行和金融公司2014年在科技上的花費要高出4.2%。預計在2020年，一年的金融服務的技術成本將達到5億美元。正值系統需要維護和不斷升級的時候，一些著名的銀行僱傭一些開發者是很正常的事情。那麼Python用在哪裡呢?
Python的語法很容易實現那些金融演算法和數學計算，每個數學語句都能轉變成一行Python代碼，每行允許超過十萬的計算量。
沒有其他語言能像Python這樣適用於數學，Python精通於計算，以及數學和科學中的排列組合問題。Python的第二個特性是表示數字，序列和演算法。比如SciPy庫，很適合用來做技術領域和科學領域的計算，SicPy庫被很多工程師，科學家和分析人員使用。NumPy，也是Python的一個擴展，它可以很好地處理數學函數，數組和矩陣。同時，Python也支持嚴格的編碼模式，因此，使它成為一個平衡的選擇，或者說方法。
使用更少的人達到相同的結果以及實現其他編程語言不能實現的事，是Python首要的優點。Python語法的精確和簡潔，以及它大量寶貴的第三方工具使它成為處理金融行業的錯綜復雜的事務的唯一可靠的選擇。
Cititec(英格蘭倫敦的職業介紹所)的技術招聘經理Stephen Grant說：跨市場風險管理和交易系統都在使用Python(有時會混合使用c++)，很多銀行從建立銀行的前端到資產風險系統都會選擇使用Python。使用Python的金融公司包括荷蘭銀行，德國證券交易所集團，Bellco信用社，摩根大通以及阿爾蒂斯投資管理。

㈣ 商業銀行合規風險管理指引的第一章

總 則
第二條 在中華人民共和國境內設立的中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行和外國銀行分行適用本指引。
在中華人民共和國境內設立的政策性銀行、金融資產管理公司、城市信用合作社、農村信用合作社、信託投資公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司、郵政儲蓄機構以及經銀監會批准設立的其他金融機構參照本指引執行。
第三條 本指引所稱法律、規則和准則，是指適用於銀行業經營活動的法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件、經營規則、自律性組織的行業准則、行為守則和職業操守。
本指引所稱合規，是指使商業銀行的經營活動與法律、規則和准則相一致。
本指引所稱合規風險，是指商業銀行因沒有遵循法律、規則和准則可能遭受法律制裁、監管處罰、重大財務損失和聲譽損失的風險。
本指引所稱合規管理部門，是指商業銀行內部設立的專門負責合規管理職能的部門、團隊或崗位。
第四條 合規管理是商業銀行一項核心的風險管理活動。商業銀行應綜合考慮合規風險與信用風險、市場風險、操作風險和其他風險的關聯性，確保各項風險管理政策和程序的一致性。
第五條 商業銀行合規風險管理的目標是通過建立健全合規風險管理框架，實現對合規風險的有效識別和管理，促進全面風險管理體系建設，確保依法合規經營。
第六條 商業銀行應加強合規文化建設，並將合規文化建設融入企業文化建設全過程。
合規是商業銀行所有員工的共同責任，並應從商業銀行高層做起。
董事會和高級管理層應確定合規的基調，確立全員主動合規、合規創造價值等合規理念，在全行推行誠信與正直的職業操守和價值觀念，提高全體員工的合規意識，促進商業銀行自身合規與外部監管的有效互動。
第七條 銀監會依法對商業銀行合規風險管理實施監管，檢查和評價商業銀行合規風險管理的有效性。

㈤ 金融企業准備金計提管理辦法的第一章　總　則

本辦法所稱准備金，又稱撥備，是指金融企業對承擔風險和損失的金融資產計提的准備金，包括資產減值准備和一般准備。
本辦法所稱資產減值准備，是指金融企業對債權、股權等金融資產（不包括以公允價值計量並且其變動計入當期損益的金融資產）進行合理估計和判斷，對其預計未來現金流量現值低於賬面價值部分計提的，計入金融企業成本的，用於彌補資產損失的准備金。
本辦法所稱一般准備，是指金融企業運用動態撥備原理，採用內部模型法或標准法計算風險資產的潛在風險估計值後，扣減已計提的資產減值准備，從凈利潤中計提的、用於部分彌補尚未識別的可能性損失的准備金。
動態撥備是金融企業根據宏觀經濟形勢變化，採取的逆周期計提撥備的方法，即在宏觀經濟上行周期、風險資產違約率相對較低時多計提撥備，增強財務緩沖能力；在宏觀經濟下行周期、風險資產違約率相對較高時少計提撥備，並動用積累的撥備吸收資產損失的做法。
本辦法所稱內部模型法，是指具備條件的金融企業使用內部開發的模型對風險資產計算確定潛在風險估計值的方法。
本辦法所稱標准法，是指金融企業根據金融監管部門確定的標准對風險資產進行風險分類後，按財政部制定的標准風險系數計算確定潛在風險估計值的方法。
本辦法所稱不良貸款撥備覆蓋率，是指金融企業計提的貸款損失准備與不良貸款余額之比。
本辦法所稱貸款撥備率，是指金融企業計提的與貸款損失相關的資產減值准備與各項貸款余額之比，也稱撥貸比。
本辦法所稱貸款總撥備率，是指金融企業計提的與貸款損失相關的各項准備（包括資產減值准備和一般准備）與各項貸款余額之比。

㈥ 中國銀行業監督管理委員會行政處罰辦法的第一章總則

第一條為規范銀監會及其派出機構行政處罰行為，維護銀行業秩序，根據《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》等相關法律，制定本辦法。
第二條銀行業金融機構、其他單位和個人（以下簡稱當事人）違反法律、行政法規、規章和規范性文件中有關銀行業監督管理規定（以下簡稱違法、違規行為），銀監會及其派出機構依法給予行政處罰的，依照本辦法實施。
前款其他單位是指除銀行業金融機構以外的其他企業、事業單位和社會團體組織。
第三條本辦法所稱銀行業金融機構，是指在中華人民共和國境內依法設立的商業銀行、農村合作銀行、農村信用社、村鎮銀行等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行。
對在中華人民共和國境內依法設立的金融資產管理公司、信託公司、財務公司、金融租賃公司以及銀監會批准設立的其他金融機構的行政處罰，適用本辦法。
對銀監會批准在境外設立的金融機構以及前二款金融機構在境外實施違法、違規行為應當給予行政處罰的,適用本辦法。
第四條行政處罰應當遵守法定程序，堅持公開、公正、公平原則。
違法、違規行為的認定應當以法律、行政法規、規章和規范性文件為依據。
第五條銀監會及其派出機構設立行政處罰委員會和行政處罰委員會辦公室，實行調查、審理和決定相分離的行政處罰制度：
（一）監督檢查部門負責立案、調查取證、提出行政處罰建議；
（二）行政處罰委員會負責審議決定行政處罰案件、決定是否公開行政處罰相關信息；
（三）行政處罰委員會辦公室負責行政處罰案件的審理、組織聽證和行政處罰委員會審議會議，根據審議會議的決定製作、送達行政處罰文書、監督行政處罰的執行或申請人民法院強制執行、立卷存檔。
行政處罰委員會辦公室設在銀監會及其派出機構的法律部門。暫未設立行政處罰委員會辦公室的，由法律部門履行其職責。
第六條行政處罰的種類包括：
（一）警告；
（二）罰款；
（三）沒收違法所得；
（四）責令停業整頓；
（五）吊銷金融許可證；
（六）取消董（理）事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格；
（七）禁止一定期限直至終身從事銀行業工作；
（八）法律、行政法規規定的其他行政處罰。
第（一）項、第（二）項、第（三）項既可適用於對機構的處罰，也可適用於對個人的處罰。
禁止從事銀行業工作是指實施違法、違規行為的責任人員不得參與、從事銀行業金融機構經營管理與業務等相關活動，不得與銀行業金融機構發生勞動或勞務關系。
第七條銀監會及其派出機構在處罰銀行業金融機構時，應當依法對直接負責的董（理）事、高級管理人員和其他直接責任人員追究法律責任,區別不同情形給予行政處罰。
第八條當事人對銀監會及其派出機構作出的行政處罰，享有陳述權和申辯權。對行政處罰決定不服的，有權依法申請行政復議或者提起行政訴訟。
當事人因銀監會及其派出機構違法或不當處罰受到損害的，有權依法提出賠償要求。
第九條銀監會及其派出機構參與行政處罰的工作人員有下列情形之一的，本人應當申請迴避。當事人及其代理人也有權申請其迴避。
（一）是本案當事人及其代理人的近親屬；
（二）與本案有直接利害關系；
（三）與本案或本案當事人及其代理人有其他關系，可能影響案件公正處理的。
迴避應當由銀監會及其派出機構行政處罰委員會主任委員決定。銀監會派出機構行政處罰委員會主任委員是否迴避由其上一級機構決定。
迴避決定作出前，有關工作人員應當暫停對案件的調查處理，有特殊情況的除外。
第十條銀監會及其派出機構監察部門應當加強對行政處罰工作的監督檢查。對違法或者明顯不當的行政處罰決定，應當要求作出行政處罰決定的機構及時糾正。
第十一條銀監會建立行政處罰信息管理系統，加強行政處罰統計分析工作。
銀監會及其派出機構應當將行政處罰決定書等有關行政處罰信息錄入行政處罰信息管理系統。必要時可向有關部門和機構披露銀行業金融機構和工作人員的處罰情況。
第十二條銀監會及其派出機構參與行政處罰的工作人員應當保守案件查辦中獲悉的國家秘密、商業秘密和個人隱私。

㈦ 金融機構高級管理人員任職資格管理辦法的第一章

總則
第一條為加強對金融機構高級管理人員的管理，保證金融業的穩健運行，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國商業銀行法》和其他有關法律、法規，制定本辦法。
第二條本辦法所稱金融機構是指經中國人民銀行批准，在中華人民共和國境內依法設立的銀行、金融資產管理公司、信託投資公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、城市信用合作社及其聯合社、農村信用合作社及其聯合社、其他金融機構。
上述金融機構經中國人民銀行批准在境外設立的分支機構、子公司和控股機構，境內其他中資機構經中國人民銀行批准在境外設立的銀行類機構，適用本辦法。
上述金融機構不包括在華設立的外資金融機構。
第三條本辦法所稱金融機構高級管理人員，是指金融機構法定代表人和對經營管理具有決策權或對風險控制起重要作用的人員。
第四條擔任金融機構高級管理職務的人員，應接受和通過中國人民銀行任職資格審核。
中國人民銀行對金融機構高級管理人員任職資格的審核，分核准制和備案制兩種。適用核准制的高級管理人員任職，在任命前應獲得中國人民銀行任職資格核准文件；適用備案制的高級管理人員任職，在任命前應報中國人民銀行備案。
第五條中國人民銀行對金融機構高級管理人員的任職資格管理，包括任職資格審核、任職期間考核、任職資格取消及任職資格檔案管理。